모닝브리핑 (2022.06.13)

* [미국채]
- 미 국채 급락…5월 CPI 서프라이즈에 '75bp 인상론' 급부상

* [미증시]
- 뉴욕증시는 5월 미국 소비자물가지수(CPI)가 41년 만에 최고치를 경신하고, 미 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 정책에 힘이 실리면서 하락

* [국제유가]
- 뉴욕유가는 미국의 기록적인 물가 상승률과 중국 봉쇄 우려 등을 소화하며 하락

. 2년물           +27bp(3.07%)
. 5년물           +19bp(3.27%)
. 10년물          +12bp(3.16%)
. 30년물          +3bp(3.19%)                [연합참조]

DJ             31,392.79p         -2.73% (-880.00p)
NSQ           11,340.02p         -3.52% (-414.20p)
S&P            3,900.86p         -2.91% (-116.96p)

WTI  7월      -$0.84     ($120.67)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     +9bp(+1.52%)        -3.08% 
프 랑 스     +11bp(+2.09%)       -2.69%
이탈리아     +14bp(+3.74%)       -5.17%
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스 페 인     +14bp(+2.76%)       -3.68%
포르투갈     +16bp(+2.79%)       -3.39%
그 리 스     +27bp(+4.38%)       -2.72%
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영    국     +12bp(+2.44%)       -2.12%
호    주     +7bp(+3.68%)        -1.27%
일    본     +0bp(+0.25%)        -1.49%
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- [유럽증시] 미국 물가 충격에 2∼3%대 하락
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달러/원 NDF(1M)  1278.40원 (+9.80원)
- 미국 5월 소비자물가지수(CPI)가 전년 대비 8.6% 상승해 41년 만에 최고치를 기록하면서 달러화가 가치가 급등했다.

<주요국 환율>
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유로/달러         1.05150
호주/달러         0.7049
달러/엔           134.410


<해외 뉴스>
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<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "솔직히 지금은 위로도 아래로도 10bp씩 움직일 수 있는 상황같다"며 "미국 물가 지표에 대해 섣불리 베팅할 수도 없다 보니 그냥 결따라 움직인 장같다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "IRS의 경우 이틀간 너무 달려서 강세가 나오긴 어려운 분위기였다"며 "미국 물가 지표와 다음주 10년물 입찰까지 있어 눈치보기 장세였다"고 말했다.
그는 "미국채 3년물 금리가 세 번째 시도 끝에 3%를 넘었는데 또 새로운 문이 열린 건지 가늠이 되질 않는다"며 "일단 오늘 미국 물가 지표를 확인하고 움직여야 할 듯하다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    -37,252
증권    +131,980
은행    -47,684
투신    -27,333
보험    -2,300
개인    +266

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +23,728
증권    -17,964
은행    +556
투신    -4,708
보험    -1,331
개인    +4,291
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<이론가>
<3년선물>   
21-4   3.045
21-7   3.425
21-10  3.208
이론가 104.99 (저평5틱)
*종가(104.94)
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<10년선물>
21-5    3.502
21-11   3.502
이론가 112.50 (저평3틱)
*종가(112.47)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.786%(-1bp) 
- 91일물 CD      1.960%(보합)
- 통안채          2.338%(+6bp)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-3 :    0개
국19-7 :   17개 
국20-3 :   33개 
국20-8 :   49개 
국21-4 :   64개 
국21-10 :  80개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   25개
국18-6 :   42개
국19-1 :   57개
국19-5 :   72개
국20-1 :   87개
국20-6 :  100개
국21-1 :  114개
국21-7 :  129개
------------------
<10년물>
국18-4 :  179개
국18-10:  190개
국19-4 :  199개
국19-8 :  206개
국20-4 :  217개
국20-9 :  229개
국21-5 :  245개
국21-11 : 260개
------------------
<20년물> 
국16-6:   333개
국17-5:   369개
국18-7:   389개
국19-6:   362개
국20-7:   388개
국21-9:   417개
----------------
<30년물>
국16-1:   481개
국17-1:   501개
국18-2:   547개
국19-2:   518개
국20-2:   491개
국21-2:   527개
----------------
<50년물>
국16-9 :   563개
국18-8 :   639개
국20-10 :  589개
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<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    58개
국18-10:   62개
국19-4 :    65개
국19-8 :    67개
국20-4 :    71개
국20-9 :    74개
국21-5 :    80개
국21-11 :   85개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   108개
국17-5 :   120개
국18-7 :   127개
국19-6 :   118개
국20-7 :   126개
국21-9 :   136개
-----------------
<30년물>
국16-1:   156개
국17-1:   163개
국18-2:   178개
국19-2:   168개
국20-2:   160개
국21-2:   172개
------------------
<50년물>
국16-9 :   183개
국18-8 :   208개
국20-10 :  192개
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<주간 경제일정>
*13일(월)
● 국고 10y 2조 2000억 입찰 [10:40~11:00]
만기 2조 8268억 / 국고 50y 납입 2970억

日 Q2 산업전망조사
英 4월 경제성장률, 4월 산업생산, 무역수지
프랑스 4월 경제협력개발기구(OECD) 경기선행지수
유럽 5월 장기금리통계
호주 '여왕탄생일'로 인한 금융시장 휴장


*14일(화)
● 국고채 (명목) 교환 0.2조원
통안만기 1조 1700억 / 통안계정 만기 1조 7500억
통안계정 만기 0억 예정 [14:30~14:40] / 만기 3조 7615억
한은, 2022년 10차(5.26일 개최, 통방) 금통위 의사록 공개(배포시)

日 4월 산업생산(수정치)
호주 1분기 주택가격지수, 5월 내셔널호주은행(NAB) 기업신뢰지수
독일 6월 ZEW 서베이 예상, 5월 소비자물가지수(CPI)(확정치)
독일 6월 ZEW 경기기대지수
英 5월 실업률, 4월 산업생산
프랑스Q1경제협력개발기구(OECD) G20 국내총생산(GDP) 성장률
EU 4월 산업생산, '6월 ZEW 서베이 예상
OPEC 원유시장보고서

美 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 1일차
美 5월 NFIB 소기업낙관지수, 5월 PPI
美 존슨 레드북 소매판매지수
美 미국석유협회(API) 주간 원유재고


*15일(수)
● 국고채 매입 2.0조원 / 통안채 3년 입찰 1.2조원
만기 2조 2454억
기재부, 2022년 5월 고용동향
한은, 2022년 4월 통화 및 유동성 / 2022년 4월 예금취급기관 가계대출

中 5월 산업생산, 소매판매, 5월 고정자산투자, 실업률, 외국인직접투자(FDI)
호주 6월 고용선행지수
뉴질랜드 Q1 경상수지
독일 Ifo 경제전망
프랑스 6월 국제에너지기구(IEA) 석유시장 보고서
EU 4월 무역수지
IEA 원유시장보고서

美 FOMC(14~15일)
美 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 2일차(종료)
美 6월 뉴욕 제조업지수, 5월 수출입물가지수
美 5월 소매판매, 4월 기업재고, 6월 NAHB 주택시장 지수
美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 6월 엠파이어스테이트 제조업지수
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
美 4월 해외자본수지(TIC)


*16일(목)
국채만기 7900억
한은RP 환매수 27조 2100억  
만기 2조 4924억
기재부, 거시경제 금융회의 개최(07:30)
기재부, 월간 재정동향 및 이슈(6월호) 발간(10:00)
한은, 2022년 5월 수출입물가지수
한은, 2022년 1/4분기 기업경영분석

日 5월 수출입 동향, 4월 소매판매(수정치)
中 5월 신규주택가격
호주 5월 실업률, 6월 호주중앙은행(RBA) 보고서 / 뉴질랜드 Q1 GDP
BOE 통화정책회의, 유로그룹 회담
유럽 유로존 재무장관 협의체(유로그룹) 회의
유럽 유럽재정안정화기구 이사회 연례 회의

美 5월 건축허가, 5월 주택착공건수
美 6월 필라델피아 제조업 지수
美 주간 실업수당 청구건수
美 6월 필라델피아 연방준비은행(연은) 제조업지수
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 외국중앙은행 미 국채 보유량
美 연준 할인창구대출


*17일(금)
만기 2조 5526억
4월 PPI
기재부, 2022년 6월 최근 경제동향(10:00)

日 BOJ 통화정책회의(16~17일)
英 5월 소매판매, Q2 BOE 분기 보고서
EU 5월 소비자물가지수(최종), 4월 건설생산
유럽 경제·재무장관 이사회(ECOFIN) 회의
유럽 ECB 통화정책 전문가 분석 결과 발표
유럽 유럽투자은행(EIB) 이사회 연례 회의
캐나다 5월 생산자물가지수

美 5월 설비가동률, 5월 산업생산, 5월 경기선행지수
美 선물옵션만기일
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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06월 3주: 0.8조/ 없음/ 1.0조/ 1.2조/ 4.7조/ 0.8조/ 8.5조
06월 4주: 0.9조/ 없음/ 0.7조/ 1.2조/ 5.1조/ 1.2조/ 9.1조
06월 5주: 2.2조/ 0.3조/ 0.1조/ 0.3조/ 3.0조/ 1.7조/ 7.6조
07월 1주: 없음/ 없음/ 0.1조/ 4.1조/ 4.8조/ 0.7조/ 9.7조
(끝)