모닝브리핑 (2022.06.14)

* [미국채]
- 미 국채가 급락…6월 FOMC 앞두고 물가 충격·75bp인상 기대

* [미증시]
- 뉴욕증시는 미국 소비자물가지수(CPI) 후폭풍이 지속되며 폭락세를 보였다.

* [국제유가]
- 中 코로나 확산 우려 속 등락…120달러대 유지

. 2년물           +28bp(3.35%)
. 5년물           +21bp(3.48%)
. 10년물          +20bp(3.36%)
. 30년물          +16bp(3.35%)                [연합참조]

DJ             30,516.74p         -2.79% (-876.05p)
NSQ           10,809.23p         -4.68% (-530.80p)
S&P            3,749.63p         -3.88% (-151.23p)

WTI  7월      +$0.26     ($120.93)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     +12bp(+1.64%)       -2.43% 
프 랑 스     +15bp(+2.24%)       -2.67%
이탈리아     +27bp(+4.01%)       -2.79%
----------------------------------
스 페 인     +21bp(+2.97%)       -2.47%
포르투갈     +20bp(+2.99%)       -1.18%
그 리 스     +12bp(+4.50%)       -2.72%
----------------------------------
영    국     +9bp(+2.53%)        -1.53%
호    주     +0bp(+3.68%)        -0.00%
일    본     -0bp(+0.25%)        -3.01%
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- [유럽증시] 아시아에 이어 일제히 큰 폭 하락…물가급등·긴축우려 영향
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달러/원 NDF(1M)  1291.10원 (+7.70원)
- 미국 소비자물가지수(CPI) 충격파가 지속되며 달러화 가치가 강세를 보였다. 달러 인덱스는 105선을 돌파하며 연고점을 경신. 유로-달러는 4주 만에 최저치인 1.041달러 선으로 내리며 연저점을 눈앞에 두고 있다.
연방준비제도(연준·Fed)의 공격적인 긴축 정책 우려로 미 국채수익률도 급등하면서 달러 강세에 힘을 실었다.

<주요국 환율>
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유로/달러         1.04080
호주/달러         0.6920
달러/엔           134.403


<해외 뉴스>
▲뉴욕증시, 물가 충격에 급락…나스닥 4% 폭락 마감
- 뉴욕증시는 미국 소비자물가지수(CPI)의 후폭풍이 지속되며 폭락세를 보였다. 13일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 876.05포인트(2.79%) 하락한 30,516.74로 장을 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 151.23포인트(3.88%) 떨어진 3,749.63으로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 530.80포인트(4.68%) 급락한 10,809.23으로 거래를 마감했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218403

▲비트코인, 2만4천달러도 하회…2020년 12월 이후 최저
- 비트코인 가격이 2만4천 달러를 밑돌며 2020년 12월 이후 가장 낮은 수준으로 추락했다. 13일(미 동부시간) 오전 8시 23분 현재 비트코인 가격은 코인베이스 기준 전장보다 9.11%가량 하락한 24,131달러 근방에서 거래됐다. 이날 오전 한때 비트코인 가격은 23,421.47달러를 기록하며 2만4천 달러를 밑돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218372

▲유럽 공포 가늠 '伊-獨 금리 스프레드 2020년 5월 이후 최고
- 유럽 금융시장에 투자자들의 공포를 가늠하는 이탈리아와 독일의 국채금리 스프레드가 2020년 5월 이후 가장 높은 수준으로 치솟았다. 13일(현지시간) CNBC에 따르면 이탈리아 10년물 국채금리는 3.94%까지 올랐다. 이는 2014년 이후 최고치다. 이탈리아 국채금리는 전장보다 16bp가량 상승했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218374

▲연준, 이번 주 FOMC…파월 "더 공격적 긴축" 가능성 시사할 듯
- 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 오는 14~15일(이하 현지시간) 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 50bp 인상할 것으로 예상된다. 다만 최근의 물가 상승세를 고려해 제롬 파월 연준 의장이 이후 회의에서 더 공격적인 금리 인상 가능성을 열어둬 회의는 매파적인 성향을 띌 것으로 예상된다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218380

▲BofA, 연준 6월에 기준금리 50bp 인상 고수할 듯
- 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 이번 주 예정된 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 50bp 인상할 것으로 예상된다고 뱅크오브아메리카(BofA)가 전망했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218381

▲모건스탠리 CEO "경기침체 가능성 50%"
- 제임스 고먼 모건스탠리 최고경영자(CEO)가 미국이 경기침체에 빠질 가능성이 50%라고 전망했다. 13일(현지시간) CNBC에 따르면 고먼 CEO는 모건스탠리 주최 금융 콘퍼런스에서 "우리가 경기 침체에 빠지는 것이 분명 가능하다. 지금은 50대 50의 가능성이 있다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218385

▲[뉴욕유가] 中 코로나 확산 우려 속 등락…120달러대 유지
- 뉴욕유가는 중국의 코로나19 봉쇄 조치 강화 우려에도 소폭 상승했다. 13일(현지시간) 뉴욕 상업거래소에서 7월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 26센트(0.22%) 오른 배럴당 120.93달러에 거래를 마쳤다. 유가는 중국 베이징의 클럽발 집단 감염 확진자 수가 늘어나면서 중국의 코로나19 봉쇄 강화 우려가 강화돼 장중 2% 이상 하락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218387

▲WSJ "연준, 인플레와 싸우는 동안 실업률 높아질 것"
- 미 연방준비제도(Fed·연준)가 인플레이션을 억제하기 위해 긴축 정책을 펼치는 동안 미국의 실업률이 높아질 것이라는 전망이 나오고 있다. 미 연준은 오는 14~15일에 열리는 6월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 50bp 금리 인상을 할 것으로 예상되고 있다. 이와 함께 연준이 경제 전망을 통해 5월에 전년대비 8.6% 수준까지 높아진 인플레이션을 낮추기 위한 추가적인 금리 인상을 시사할 수도 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218377

▲폴 크루그먼 "2024년 세계 경제, 2019년과 비슷할 것"
- 미국과 유럽이 별로 좋지 않은 1년 또는 2년을 보낼 가능성이 크지만 1970년대와 같은 스태그플레이션 위기는 아닐 것이라고 노벨 경제학상 수상자인 폴 크루그먼이 예상했다. 13일(현지시간) 다우존스에 따르면 폴 크루그먼 뉴욕시립대 교수는 스페인에서 열린 CIRIEC 회의 연설에서 "2024년에 세계 경제는 2019년과 매우 비슷해질 것"이라며 이같이 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218378

▲월가 전문가 "경기 침체에도 연준 금리 인상 멈추지 않아"
- 미국 경기 침체 신호가 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상을 멈추게 하지는 않을 것이라고 스탠다드차타드가 전망했다. 13일(현지시간) 다우존스에 따르면 스탠다드차타드의 북미 거시 전략 헤드인 스티브 잉글랜더와 존 데이비스 미국 금리 전략가는 "연준이 6월, 7월, 9월에 금리를 인상한 후 경기 침체 증거가 많아지면 더 작은 폭의 금리 인상을 전환할 것"이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218379

▲뉴욕연은 "1년 기대인플레이션 6.6%로 상승"
- 미국 소비자들이 예상하는 1년 후의 단기 기대 인플레이션이 높아졌다. 13일(현지시간) 뉴욕연방준비은행(연은)에 따르면 1천300명을 대상으로 한 온라인 조사에서 미국 가계는 1년 후의 인플레이션이 6.6%로 높아질 것으로 예상했다. 이는 지난 4월 전망치인 6.3%를 웃돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218383

▲6월 FOMC 앞두고 미 10년물 국채수익률 급등…2011년 이후 최고
- 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 미국 국채수익률이 폭등세를 보였다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 13일 오후 2시20분 현재 10년물 미 국채수익률은 전일대비 19.4bp 급등한 3.353%에 거래됐다. 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 전일 3시보다 20.50bp 튀어오른 3.257%였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218386

▲[뉴욕채권] 미 국채가 급락…6월 FOMC 앞두고 물가 충격·75bp인상 기대
- 미 국채 가격이 급락했다. 5월 미국 소비자물가지수(CPI)가 전년대비 8.6% 오르면서 인플레이션 고공행진의 여파에 채권 매도가 집중됐다. 그동안 시장에서 나타났던 인플레이션 고점 인식이 쏙 들어갔을 뿐 아니라 앞으로 얼마나 고점이 높아질지에 대한 우려도 커졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218388

▲[뉴욕환시] 미 달러, 매파 연준 기대에 강세…日, 엔화약세 방어
- 미 달러화 가치가 강세를 보였다. 41년 만에 최고치를 기록한 미국 5월 소비자물가지수(CPI)의 여파가 이어지면서 6월 연방공개시장위원회(FOMC)를 하루 앞두고 인플레이션 우려가 더욱 확대됐다. 1998년 이후 최저 수준을 보였던 엔화 가치는 일본 외환당국의 구두 개입에 이은 적극적인 환율 방어에 달러 대비 약세폭이 제한됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218395

▲비트코인 급락에…코인베이스 주가 20%가량 폭락
- 비트코인 가격이 급락한 가운데 뉴욕증시 상장 암호화폐 거래소 코인베이스(NAS:COIN)의 주가도 폭락했다. 13일(현지시간) 연합인포맥스에 따르면 코인베이스의 주가는 이날 개장 직후 전장대비 19% 이상 급락하며 47달러대에서 거래됐다. 코인베이스의 주가는 시간 외 거래에서는 23% 이상 폭락했었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218375

▲모건스탠리 "증시, 아직 리스크 완전히 반영 안 해"
- 월가 최대 투자은행 모건스탠리가 아직 주식시장에 상당한 하방 압력이 있다고 진단했다. 13일(현지시간) 마이클 윌슨 모건스탠리 수석 전략가가 이끄는 주식 분석 팀은 이날 투자자들에게 이 같은 내용이 담긴 서한을 발송했다. 이들은 "증시 리스크 프리미엄은 성장 둔화 리스크를 반영하지 않고 있다"고 전했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218382

▲[뉴욕 금가격] 美채권 금리 급등·강달러에 급락
- 금 가격이 큰 폭 하락했다. 미국의 채권 금리가 급등하고 달러화가 강세를 보이면서 금 가격이 추락했다. 13일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물 가격은 전장 대비 43.70달러(2.3%) 하락한 온스당 1,831.80달러에 거래를 마쳤다. 팩트셋에 따르면 이는 지난 5월 18일 이후 약 한 달 만에 가장 낮은 수준이다. 이날 금 가격은 채권 금리 급등과 달러화 강세의 영향을 반영해 하락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218384

▲테슬라, 싱가포르 담당 임원 해고…인원 감축 일환
- 세계 최대 전기차업체 테슬라(NAS:TSLA)가 싱가포르를 담당하고 있는 임원을 해고했다. 13일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC 등에 따르면 크리스토퍼 부지기스 싱가포르 지역 국가 담당 매니저는 지난 주말 본인의 링크드인 프로필에 이 같은 소식을 전했다. 부지기스 매니저는 자신의 직함이 "없어졌다"면서 이는 테슬라가 이미 초석을 깐 인원 감축과 관련이 있다고 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218390

▲골드만삭스 "증시 밸류에이션, 아직 높다"
- 뉴욕증시가 거센 매도세를 재개한 가운데 월가 최대 투자은행 골드만삭스는 주가가 더 떨어질 수 있다고 봤다. 13일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 데이비드 코스틴 골드만삭스 주식 수석 전략가는 주말 간 투자자들에게 보낸 서한에서 이 같은 비관적인 견해를 전했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218392
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<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "채권시장이 비빌 곳이 없다"며 "운용역들이 패닉에 사로잡히면서 기회만 되면 포지션을 다 정리하려고 하는 모습"이라고 진단했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "이번 물가 국면에 대응할 방법은 오직 금리인상뿐이라는 인식이 커지는 모습"이라며 "IRS 시장 전반으로 손절성 비드가 늘어났다"고 말했다.
그는 "크로스는 거래가 딱히 없었고 1년 FX스왑 움직임이 크다 보니 연동해 변동폭을 키웠다"며 "연준이 6월에 75bp 금리인상을 할 가능성을 염두에 둬야 하는 만큼 대응이 쉽지 않을 듯하다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    -40,939
증권    +129,299
은행    -41,743
투신    -28,093
보험    -2,508
개인    +973

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +29,395
증권    -23,631
은행    +568
투신    -4,164
보험    -6,998
개인    +4,353
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<이론가>
<3년선물>   
21-4   3.345
21-7   3.655
21-10  3.480
이론가 104.21 (저평7틱)
*종가(104.14)
----------------
<10년선물>
21-5    3.690
21-11   3.690
이론가 110.83 (고평2틱)
*종가(110.85)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.740%(-5bp) 
- 91일물 CD      1.960%(보합)
- 통안채          2.445%(+11bp)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-3 :    0개
국19-7 :   17개 
국20-3 :   33개 
국20-8 :   49개 
국21-4 :   64개 
국21-10 :  80개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   25개
국18-6 :   42개
국19-1 :   57개
국19-5 :   72개
국20-1 :   87개
국20-6 :  100개
국21-1 :  114개
국21-7 :  129개
------------------
<10년물>
국18-4 :  179개
국18-10:  190개
국19-4 :  199개
국19-8 :  206개
국20-4 :  217개
국20-9 :  229개
국21-5 :  245개
국21-11 : 260개
------------------
<20년물> 
국16-6:   333개
국17-5:   369개
국18-7:   389개
국19-6:   362개
국20-7:   388개
국21-9:   417개
----------------
<30년물>
국16-1:   481개
국17-1:   501개
국18-2:   547개
국19-2:   518개
국20-2:   491개
국21-2:   527개
----------------
<50년물>
국16-9 :   563개
국18-8 :   639개
국20-10 :  589개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    58개
국18-10:   62개
국19-4 :    65개
국19-8 :    67개
국20-4 :    71개
국20-9 :    74개
국21-5 :    80개
국21-11 :   85개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   108개
국17-5 :   120개
국18-7 :   127개
국19-6 :   118개
국20-7 :   126개
국21-9 :   136개
-----------------
<30년물>
국16-1:   156개
국17-1:   163개
국18-2:   178개
국19-2:   168개
국20-2:   160개
국21-2:   172개
------------------
<50년물>
국16-9 :   183개
국18-8 :   208개
국20-10 :  192개
====================
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<주간 경제일정>
*14일(화)
● 국고채 (명목) 교환 0.2조원
통안만기 1조 1700억 / 통안계정 만기 1조 7500억
통안계정 만기 0억 예정 [14:30~14:40] / 만기 3조 7615억
한은, 2022년 10차(5.26일 개최, 통방) 금통위 의사록 공개(배포시)

日 4월 산업생산(수정치)
호주 1분기 주택가격지수, 5월 내셔널호주은행(NAB) 기업신뢰지수
독일 6월 ZEW 서베이 예상, 5월 소비자물가지수(CPI)(확정치)
독일 6월 ZEW 경기기대지수
英 5월 실업률, 4월 산업생산
프랑스Q1경제협력개발기구(OECD) G20 국내총생산(GDP) 성장률
EU 4월 산업생산, '6월 ZEW 서베이 예상
OPEC 원유시장보고서

美 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 1일차
美 5월 NFIB 소기업낙관지수, 5월 PPI
美 존슨 레드북 소매판매지수
美 미국석유협회(API) 주간 원유재고


*15일(수)
● 국고채 매입 2.0조원 / 통안채 3년 입찰 1.2조원
만기 2조 2454억
기재부, 2022년 5월 고용동향
한은, 2022년 4월 통화 및 유동성 / 2022년 4월 예금취급기관 가계대출

中 5월 산업생산, 소매판매, 5월 고정자산투자, 실업률, 외국인직접투자(FDI)
호주 6월 고용선행지수
뉴질랜드 Q1 경상수지
독일 Ifo 경제전망
프랑스 6월 국제에너지기구(IEA) 석유시장 보고서
EU 4월 무역수지
IEA 원유시장보고서

美 FOMC(14~15일)
美 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 2일차(종료)
美 6월 뉴욕 제조업지수, 5월 수출입물가지수
美 5월 소매판매, 4월 기업재고, 6월 NAHB 주택시장 지수
美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 6월 엠파이어스테이트 제조업지수
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
美 4월 해외자본수지(TIC)


*16일(목)
국채만기 7900억
한은RP 환매수 27조 2100억  
만기 2조 4924억
기재부, 거시경제 금융회의 개최(07:30)
기재부, 월간 재정동향 및 이슈(6월호) 발간(10:00)
한은, 2022년 5월 수출입물가지수
한은, 2022년 1/4분기 기업경영분석

日 5월 수출입 동향, 4월 소매판매(수정치)
中 5월 신규주택가격
호주 5월 실업률, 6월 호주중앙은행(RBA) 보고서 / 뉴질랜드 Q1 GDP
BOE 통화정책회의, 유로그룹 회담
유럽 유로존 재무장관 협의체(유로그룹) 회의
유럽 유럽재정안정화기구 이사회 연례 회의

美 5월 건축허가, 5월 주택착공건수
美 6월 필라델피아 제조업 지수
美 주간 실업수당 청구건수
美 6월 필라델피아 연방준비은행(연은) 제조업지수
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 외국중앙은행 미 국채 보유량
美 연준 할인창구대출


*17일(금)
만기 2조 5526억
4월 PPI
기재부, 2022년 6월 최근 경제동향(10:00)

日 BOJ 통화정책회의(16~17일)
英 5월 소매판매, Q2 BOE 분기 보고서
EU 5월 소비자물가지수(최종), 4월 건설생산
유럽 경제·재무장관 이사회(ECOFIN) 회의
유럽 ECB 통화정책 전문가 분석 결과 발표
유럽 유럽투자은행(EIB) 이사회 연례 회의
캐나다 5월 생산자물가지수

美 5월 설비가동률, 5월 산업생산, 5월 경기선행지수
美 선물옵션만기일
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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06월 3주: 0.8조/ 없음/ 1.0조/ 1.2조/ 4.7조/ 0.8조/ 8.5조
06월 4주: 0.9조/ 없음/ 0.7조/ 1.2조/ 5.1조/ 1.2조/ 9.1조
06월 5주: 2.2조/ 0.3조/ 0.1조/ 0.3조/ 3.0조/ 1.7조/ 7.6조
07월 1주: 없음/ 없음/ 0.1조/ 4.1조/ 4.8조/ 0.7조/ 9.7조
(끝)