모닝브리핑 (2022.06.15)

* [미국채]
- 미 국채가 급락…6월 '75bp 깜짝 금리인상'에 매도세 집중

* [미증시]
- 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)의 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과를 하루 앞두고 공격적 긴축 우려에 혼조세

* [국제유가]
- 뉴욕유가는 리비아의 유전 가동이 중단됐다는 소식에도 미국 의회에서 석유 기업들에 연방 부가세를 검토하고 있다는 소식에 하락

. 2년물           +7bp(3.42%)
. 5년물           +11bp(3.59%)
. 10년물          +12bp(3.48%)
. 30년물          +7bp(3.42%)                [연합참조]

DJ             30,364.83p         -0.50% (-151.91p)
NSQ           10,828.35p         +0.18% (+19.12p)
S&P            3,735.48p         -0.38% (-14.15p)

WTI  7월      -$2.00     ($118.93)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............

<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     +11bp(+1.75%)       -0.91% 
프 랑 스     +14bp(+2.38%)       -1.20%
이탈리아     +16bp(+4.17%)       -0.32%
----------------------------------
스 페 인     +7bp(+3.04%)        -1.43%
포르투갈     +11bp(+3.10%)       -0.48%
그 리 스     +20bp(+4.70%)       -4.60%
----------------------------------
영    국     +6bp(+2.59%)        -0.25%
호    주     +23bp(+3.91%)       -3.69%
일    본     +0bp(+0.25%)        -1.32%
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- [유럽증시] 미국 연준 금리인상 결정 앞두고 1% 안팎 하락
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달러/원 NDF(1M)  1289.20원 (+3.45원)
- 연준이 이번 연방공개시장위원회(FOMC)에서 당초 계획보다 큰 폭인 0.75%포인트(p) 금리 인상에 나설 수 있다는 전망이 급부상하며 긴축 우려가 강화됐다.

<주요국 환율>
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유로/달러         1.04143
호주/달러         0.6872
달러/엔           135.469


<해외 뉴스>
▲바클레이즈 "금융시장, 75bp 금리 인상 환영할 듯"
- 바클레이즈는 연방준비제도(연준·Fed)의 고강도 긴축 우려로 주가가 크게 하락했으나 금융시장은 75bp 금리 인상을 환영할 것으로 예상했다. 14일(현지시간) 다우존스에 따르면 바클레이즈 프라이빗 뱅크의 줄리엔 라파르그 수석 전략가는 "시장은 사실상 75bp 금리 인상을 환영할 것"이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218607

▲뉴욕증시, FOMC 공격적 긴축 우려에 혼조…나스닥 0.18%↑마감
- 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)의 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과를 하루 앞두고 공격적 긴축 우려에 혼조세를 보였다. 5월 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 크게 웃돌면서 연준이 기존 예상보다 큰 폭의 금리 인상인 자이언트 스텝(0.75%포인트 인상)에 나설 것이라는 전망이 빠르게 고조됐다. 14일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 151.91포인트(0.50%) 하락한 30,364.83으로 거래를 마쳤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218647

▲美 5월 소기업 낙관지수 93.1…2020년 4월 이후 최저
- 미국의 5월 소기업들의 경기 낙관도가 인플레이션 고조에도 전월과 비슷한 수준을 유지했다. 14일(현지시간) 전미자영업연맹(NFIB) 자료에 따르면 5월 소기업 낙관지수는 93.1로 전월 기록한 93.2보다 0.1포인트 하락했다. 이날 수치는 2020년 4월 이후 최저치로 지난 48년 평균치인 98을 5개월 연속 밑돌았다. 5월 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 93.0과 유사한 수준을 보였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218609

▲OPEC, 5월 원유 공급량 '리비아' 영향에 감소
- 석유수출국기구(OPEC)의 지난 5월 원유 공급량이 줄어든 것으로 나타나 원유 시장 안정을 위한 산유국들의 생산 증대 압박이 커질 것으로 예상된다. 14일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 OPEC 13개 산유국의 지난 5월 하루 원유 공급량은 전달보다 17만6천 배럴 줄어든 하루 평균 2천850만 배럴에 달했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218615

▲코인베이스 인력 18% 감원 계획…CEO "가상화폐 겨울" 경고
- 가상화폐 거래소 코인베이스(NAS:COIN)가 직원의 18%가량을 감원할 것이라고 밝혔다고 CNBC가 14일(현지시간) 보도했다. 이날 회사는 직원들에게 보낸 이메일에서 정규직 인력의 18%를 줄일 것이라고 말했다. 코인베이스의 정규직 인력은 5천 명 가량으로 1천100명가량을 줄이겠다는 계획이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218621

▲美 부동산업체들, 주택시장 둔화로 8~10% 감원 계획
- 미국 부동산업체 컴퍼스(NYS:COMP)와 레드핀(NAS:RDFN)이 주택시장의 매매가 줄어들고 주택담보대출(모기지) 금리가 크게 오르는 등 주택시장이 둔화할 기미를 보이자 인력을 축소하고 나섰다. 14일(현지시간) CNBC에 따르면 컴퍼스는 미 증권거래위원회 공시를 통해 인력의 10%를 줄이겠다고 밝혔다. 레드핀도 인력의 8%를 줄인다고 공시했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218624

▲[뉴욕유가] 석유 이익에 추가 세금 논의 우려에 하락
- 뉴욕유가는 리비아의 유전 가동이 중단됐다는 소식에도 미국 의회에서 석유 기업들에 연방 부가세를 검토하고 있다는 소식에 하락했다. 14일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 7월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2달러(1.65%) 하락한 배럴당 118.93달러에 거래를 마쳤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218630

▲쿠퍼맨 "내년 美 경기침체 진입…S&P500지수 1월 고점서 40% 하락"
- 억만장자 투자자 리온 쿠퍼맨이 미국 경제가 내년 침체에 진입하고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 지난 1월 기록한 고점에서 최대 40%까지 하락할 것으로 예상했다. S&P500지수는 이날까지 1월 고점 대비 22%가량 하락하며 기술적 약세장에 진입했다. 쿠퍼맨은 14일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 "우리는 침체로 들어갈 것이며, (기업) 이익은 하락할 것이다"라며 "전형적인 침체에서 이익은 20% 떨어진다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218634

▲독일 6월 ZEW 경기기대지수 -28.0…전월보다 개선돼도 마이너스
- 독일의 6월 경기기대지수가 다소 개선됐지만 마이너스를 이어갔다. 14일(현지시간) 다우존스에 따르면 독일 민간경제연구소인 유럽경제연구센터(ZEW)의 6월 경기기대지수는 -28.0으로 전월 -34.3보다 높아졌다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 -26.3은 밑돌았다. ZEW 경기기대지수는 향후 6개월에 대한 경제 전망을 반영하는 선행지표다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218608

▲TD증권 "미 연준, 6월 FOMC에서 75bp 금리 인상 예상"
- 미 연방준비제도(Fed·연준)가 그동안 6월 50bp 금리 인상 가이던스를 제시했지만 75bp 금리 인상에 나설 것이라고 TD증권이 예상했다. 14일(현지시간) 다우존스에 따르면 TD증권의 오스카 무노즈 매크로 전략가와 프리야 미스라 글로벌 금리 전략 헤드는 "5월 CPI 지표와 기대 인플레이션이 고정되지 않을 수 있다는 신호를 보면서 연준 당국자들이 더 공격적인 긴축 사이클로 기울 수 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218617

▲미 재무부, 러 에너지 지불 관련 제재 면제 12월 5일까지 연장
- 미국 재무부가 러시아의 에너지와 관련된 거래를 처리할 수 있도록 하는 제재 면제를 연장하기로 했다. 14일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 재무부는 오는 24일까지 만료될 예정이었던 제재 면제를 유럽연합의 러시아산 원유 수입 금지 조치가 발효되는 12월 5일까지 연장한다고 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218618

▲WSJ "깊어지는 채권 매도세…연준 얼마나 금리 올릴지 불확실성 반영"
- 미 연방준비제도(Fed·연준)가 얼마나 금리를 인상할지에 대한 불확실성을 반영하면서 미 국채 매도세가 이어지고 있다. 14일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 국채수익률은 연준이 인플레이션을 억제하기 위해 얼마나 금리를 높게 올릴지 알 수 없다는 불확실성을 반영해 기록적인 수준으로 올랐다고 진단했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218619

▲10년물 미 국채수익률 3.46%대…11년 만에 최고(상보)
- 미국 10년물 국채수익률이 11년 만에 가장 높은 수준을 또 경신했다. 14일 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 오후 1시57분 현재(미 동부시간) 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 8.90bp 상승한 3.459%에 거래됐다. 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 전일 3시보다 12.70bp 급등한 3.405%였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218623

▲前 뉴욕 연은 총재 "연준, 이번 주에 75bp 올릴 것"
- 미 연방준비제도(Fed·연준)가 6월 회의에서 75bp 금리 인상을 택할 것이라고 윌리엄 더들리 전 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재가 말했다. 14일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 윌리엄 더들리 전 총재는 WSJ CFO 네트워크 서밋 연설에서 "내 생각에는 연준이 50bp가 아닌 75bp로 결정할 것 같다"며 "지난주에 얻은 지표가 더 높은 인플레이션과 아마도 기대 인플레이션을 좀 더 불안하게 하는 소식을 보여줬기 때문"이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218626

▲[뉴욕채권] 미 국채가 급락…6월 '75bp 깜짝 금리인상'에 매도세 집중
- 미 국채 가격 급락세가 이어졌다. 6월 연방공개시장위원회(FOMC)의 첫날 회의가 시작되면서 시장 참가자들이 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 스탠스에 촉각을 곤두세우고 있다. 미 연준이 6월 회의에서 1994년 이후 처음으로 75bp 금리 인상에 나설 것이라는 관측에 채권 매도세가 집중됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218629

▲[뉴욕환시] 미 달러화 강세…6월 75bp 금리 인상 기대
- 달러화가 강세를 나타냈다. 미 연방준비제도(Fed·연준)가 6월 미 연방공개시장위원회(FOMC)에서 75bp로 금리 인상폭을 키울 것으로 예상되면서 달러화가 주요 통화 대비 강세를 보였다. 달러인덱스도 20년 만에 최고치를 기록했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218638

▲美 5월 PPI 전년比 10.8%↑…역대 최고치서 두달째 하락(상보)
- 미국의 5월 생산자물가지수(PPI)가 역대 최고 수준에서 두 달 연속 하락했다. 미 노동부는 14일(현지시간) 5월 PPI가 지난해 같은 기간에 대비해 10.8% 올랐다고 밝혔다. 이는 전월치인 10.9% 대비 소폭 둔화한 수준이다. PPI는 지난 3월 역대 최고치인 11.5%를 기록한 후 두 달 연속 둔화했다. 다만 생산자물가는 지난해 12월부터 전년 대비 10%를 넘는 수준을 6개월 연속 유지했다. 한편 5월 PPI는 계절 조정 기준 전월 대비 0.8% 상승했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218613

▲달러화 혼조, 연준 '자이언트 스텝' 우려 속 숨 고르기
- 달러화 가치가 혼조세를 나타냈다. 달러 인덱스 기준으로는 전일 기록한 약 20년 만의 고점에서 소폭 후퇴하면서 숨 고르기 장세를 펼쳤다. 금융시장에서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 75bp 금리 인상인 이른바 '자이언트 스텝' 가능성이 급격히 반영되고 있지만, 외환시장은 우선 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 결과를 대기하는 모습이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218616

▲비트코인 가격, 하락 지속…한때 2만1천 달러 아래로
- 전 세계 암호화폐 시장이 출렁이고 있는 가운데 비트코인의 가격이 하락했다. 14일(현지시간) 코인베이스에 따르면 이날 비트코인의 가격은 한때 2만1천 달러선 아래로도 추락했다. 이날 뉴욕시간 새벽 5시 30분께 비트코인의 가격은 20,834.50달러까지 하락했다. 이더리움의 가격도 이날 한때 1,074달러대까지 내렸다. 비트코인은 전일에도 2020년 3월 이후 최악의 하루를 보냈다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218620

▲[뉴욕 금가격] 긴축 우려에 한 달 만에 최저
- 금 가격이 한 달 만에 최저 수준으로 내렸다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 고강도 긴축 우려 속 금 가격이 하락했다.
14일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물 가격은 전장 대비 18.30달러(1%) 하락한 온스당 1,813.50달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 5월 13일 이후 약 한 달 만에 가장 낮은 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218625

▲연준 '자이언트 스텝' 앞두고…월가 기업 전망도 줄하향
- 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 이번 주 이른바 '자이언트 스텝'인 75bp 금리 인상을 단행할 것으로 예상되는 가운데, 월가에서도 뉴욕증시 상장 기업에 대한 부정적인 투자의견이 쏟아졌다. 14일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 이날 월가 투자기관들은 넷플릭스(NAS:NFLX), 코인베이스(NAS:COIN) 등에 대한 투자의견을 하향했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218635
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<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "외국인이 일단 차익실현에 나서면서 시장이 더 밀리지는 않았다"며 "미국 국채금리가 더 올라가지는 않으리라는 기대감이 있어 오늘은 안정을 찾았지만 내일 어떻게 될지는 아무도 모른다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "외국인은 일단 원화채 시장에서 익절한 후 분위기를 볼 듯하다"며 "어제 피를 흘린 곳이 너무 많아서 당분간 회복은 쉽지 않아 보인다"고 말했다.
그는 "크로스의 경우 중공업체들의 태핑이 있어 조심하고 있다"며 "다음주 부채스왑이 많기 때문에 걱정은 된다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    -33,133
증권    +123,293
은행    -44,909
투신    -26,592
보험    -2,578
개인    +635

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +25,372
증권    -20,257
은행    +872
투신    -3,221
보험    -3,624
개인    +4,216
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<이론가>
<3년선물>   
21-4   3.370
21-7   3.670
21-10  3.515
이론가 104.15 (저평10틱)
*종가(104.05)
----------------
<10년선물>
21-5    3.697
21-11   3.697
이론가 110.77 (저평3틱)
*종가(110.74)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.686%(-6bp) 
- 91일물 CD      1.970%(+1bp)
- 통안채          2.487%(+4bp)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-3 :    0개
국19-7 :   17개 
국20-3 :   33개 
국20-8 :   49개 
국21-4 :   64개 
국21-10 :  80개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   25개
국18-6 :   42개
국19-1 :   57개
국19-5 :   72개
국20-1 :   87개
국20-6 :  100개
국21-1 :  114개
국21-7 :  129개
------------------
<10년물>
국18-4 :  179개
국18-10:  190개
국19-4 :  199개
국19-8 :  206개
국20-4 :  217개
국20-9 :  229개
국21-5 :  245개
국21-11 : 260개
------------------
<20년물> 
국16-6:   333개
국17-5:   369개
국18-7:   389개
국19-6:   362개
국20-7:   388개
국21-9:   417개
----------------
<30년물>
국16-1:   481개
국17-1:   501개
국18-2:   547개
국19-2:   518개
국20-2:   491개
국21-2:   527개
----------------
<50년물>
국16-9 :   563개
국18-8 :   639개
국20-10 :  589개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    58개
국18-10:   62개
국19-4 :    65개
국19-8 :    67개
국20-4 :    71개
국20-9 :    74개
국21-5 :    80개
국21-11 :   85개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   108개
국17-5 :   120개
국18-7 :   127개
국19-6 :   118개
국20-7 :   126개
국21-9 :   136개
-----------------
<30년물>
국16-1:   156개
국17-1:   163개
국18-2:   178개
국19-2:   168개
국20-2:   160개
국21-2:   172개
------------------
<50년물>
국16-9 :   183개
국18-8 :   208개
국20-10 :  192개
====================
//////////////////////////

<주간 경제일정>
*15일(수)
● 국고채 매입 2.0조원 / 통안채 3년 입찰 1.2조원
만기 2조 2454억
기재부, 2022년 5월 고용동향
한은, 2022년 4월 통화 및 유동성 / 2022년 4월 예금취급기관 가계대출

中 5월 산업생산, 소매판매, 5월 고정자산투자, 실업률, 외국인직접투자(FDI)
호주 6월 고용선행지수
뉴질랜드 Q1 경상수지
독일 Ifo 경제전망
프랑스 6월 국제에너지기구(IEA) 석유시장 보고서
EU 4월 무역수지
IEA 원유시장보고서

美 FOMC(14~15일)
美 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 2일차(종료)
美 6월 뉴욕 제조업지수, 5월 수출입물가지수
美 5월 소매판매, 4월 기업재고, 6월 NAHB 주택시장 지수
美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 6월 엠파이어스테이트 제조업지수
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
美 4월 해외자본수지(TIC)


*16일(목)
국채만기 7900억
한은RP 환매수 27조 2100억  
만기 2조 4924억
기재부, 거시경제 금융회의 개최(07:30)
기재부, 월간 재정동향 및 이슈(6월호) 발간(10:00)
한은, 2022년 5월 수출입물가지수
한은, 2022년 1/4분기 기업경영분석

日 5월 수출입 동향, 4월 소매판매(수정치)
中 5월 신규주택가격
호주 5월 실업률, 6월 호주중앙은행(RBA) 보고서 / 뉴질랜드 Q1 GDP
BOE 통화정책회의, 유로그룹 회담
유럽 유로존 재무장관 협의체(유로그룹) 회의
유럽 유럽재정안정화기구 이사회 연례 회의

美 5월 건축허가, 5월 주택착공건수
美 6월 필라델피아 제조업 지수
美 주간 실업수당 청구건수
美 6월 필라델피아 연방준비은행(연은) 제조업지수
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 외국중앙은행 미 국채 보유량
美 연준 할인창구대출


*17일(금)
만기 2조 5526억
4월 PPI
기재부, 2022년 6월 최근 경제동향(10:00)

日 BOJ 통화정책회의(16~17일)
英 5월 소매판매, Q2 BOE 분기 보고서
EU 5월 소비자물가지수(최종), 4월 건설생산
유럽 경제·재무장관 이사회(ECOFIN) 회의
유럽 ECB 통화정책 전문가 분석 결과 발표
유럽 유럽투자은행(EIB) 이사회 연례 회의
캐나다 5월 생산자물가지수

美 5월 설비가동률, 5월 산업생산, 5월 경기선행지수
美 선물옵션만기일
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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06월 3주: 0.8조/ 없음/ 1.0조/ 1.2조/ 4.7조/ 0.8조/ 8.5조
06월 4주: 0.9조/ 없음/ 0.7조/ 1.2조/ 5.1조/ 1.2조/ 9.1조
06월 5주: 2.2조/ 0.3조/ 0.1조/ 0.3조/ 3.0조/ 1.7조/ 7.6조
07월 1주: 없음/ 없음/ 0.1조/ 4.1조/ 4.8조/ 0.7조/ 9.7조
(끝)