모닝브리핑 (2022.06.17)

* [미국채]
- 미 국채가 상승…긴축에도 경기 침체 우려 반영

* [미증시]
- 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)의 고강도 긴축으로 경기가 침체에 빠질 수 있다는 우려에 크게 하락

* [국제유가]
- 뉴욕유가는 연방준비제도(연준·Fed)의 공격적인 긴축에 따른 경기침체 우려에도 미국 재무부의 대이란 추가 제재와 리비아의 원유 생산이 크게 줄었다는 소식 등에 상승

. 2년물           -11bp(3.11%)
. 5년물           -8bp(3.29%)
. 10년물          -8bp(3.20%)
. 30년물          -8bp(3.25%)                [연합참조]

DJ             29,927.07p         -2.42% (-741.46p)
NSQ           10,646.10p         -4.08% (-453.06p)
S&P            3,666.77p         -3.25% (-123.22p)

WTI  7월      +$2.27     ($117.58)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     +7bp(+1.71%)        -3.31% 
프 랑 스     +3bp(+2.26%)        -2.39%
이탈리아     -6bp(+3.76%)        -3.32%
----------------------------------
스 페 인     +4bp(+2.90%)        -1.18%
포르투갈     -1bp(+2.84%)        -2.06%
그 리 스     +2bp(+4.25%)        -2.82%
----------------------------------
영    국     +5bp(+2.51%)        -3.14%
호    주     -20bp(+4.00%)       -0.03%
일    본     +1bp(+0.27%)        +0.40%
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- [유럽증시] 잇따른 금리인상속 경기침체 공포에 추락
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달러/원 NDF(1M)  1287.50원 (+2.50원)
- 미국의 경기둔화 우려가 불거지며 달러화가 약세를 보였으나 달러-원에 미치는 영향은 제한됐다.

<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러         1.05475
호주/달러         0.7042
달러/엔           132.194


<해외 뉴스>
▲뉴욕증시, 경기침체 우려에 급락…다우 3만 하회 마감
- 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)의 고강도 긴축으로 경기가 침체에 빠질 수 있다는 우려에 크게 밀렸다. 다우지수는 2021년 1월 이후 처음으로 주요 지지선인 3만선 아래로 떨어졌다. 16일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 741.46포인트(2.42%) 하락한 29,927.07로 거래를 마쳤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4219230

▲[뉴욕환시] 달러화, 미 경제지표 부진에 급락
- 달러화 가치가 약세로 돌아섰다. 미국의 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 독보적일 정도로 매파적인 행보를 강화한 가운데 스위스중앙은행(SNB)과 잉글랜드 은행(BOE) 등 글로벌 주요 중앙은행도 긴축적인 행보를 보여서다. 특히 이날 발표된 미국의 각종 경제지표가 경기 둔화 가능성을 강하게 시사하면서 달러화 가치 급락을 촉발했다. 미국 국채 수익률도 하락세로 돌아서면서 달러화 가치 하락을 부추겼다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4219233

▲벤치마크 "팬데믹 수혜주 '유니티' 팔아라…목표가 27달러"
- 미국 샌프란시스코에 본사를 둔 비디오 게임 소프트웨어 개발회사인 유니티소프트웨어(NYS:U)의 주가가 16일 뉴욕증시 개장 전 거래에서 약세를 보이고 있다. 월가의 투자기관인 벤치마크가 '매도' 등급의 투자의견을 제시하면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4219223

▲테슬라 등 전기차 주가 무더기 약세…제프리스, 글로벌 판매 예상치 하향
- 테슬라(NAS:TSLA)를 비롯해 리비안 오토모티브(NAS:RIVN), 루시드 그룹(NAS:LCID) 등 미국의 전기차 생산업체들의 주가가 16일 뉴욕증시 개장 전 거래에서 동반 약세를 보이고 있다. 월가의 투자금융 기관인 제프리스가 올해와 내년도 글로벌 전기차 판매 예상치를 하향 조정하면서다. 니오(ADR)(NYS:NIO), 리 오토(ADR)(NAS:LI),샤오펑(ADR)(NYS:XPEV) 등 중국의 전기차 3인방도 전기차 종목 동반 약세에서 벗어나지 못했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4219224

▲잉글랜드은행, 기준금리 25bp 인상…5회 연속 인상(상보)
- 잉글랜드은행(BOE)이 기준금리를 기존 0.75%에서 1.00%로 25bp 인상했다. BOE는 16일(현지시간) 통화정책위원회(MPC) 이후 발표한 성명에서 기준금리를 현행 1%에서 1.25%로 인상한다고 발표했다. 지난해 12월부터 5회 연속 금리를 올린 것이다. 이로써 금리 수준은 13년 만에 최고치로 올라섰다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4219208

▲美 5월 신규주택 착공 전월比 14.4%↓…13개월래 최저
- 올해 5월 미국의 신규 주택 착공이 13개월래 최저 수준으로 하락했다. 16일(현지시간) 미 상무부에 따르면 5월 신규주택 착공실적은 전월 대비 14.4% 줄어든 연율 154만9천 채(계절 조정치)를 기록했다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치인 2.6% 줄어든 168만 채를 크게 밑돌았다. 이날 수치는 2021년 4월 이후 가장 낮은 것으로 지난해 같은 기간보다는 3.5% 감소했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4219211

▲美 6월 필라델피아 연은 제조업지수 -3.3…위축세로 전환
- 6월 필라델피아 연방준비은행(연은) 관할 지역 제조업 활동이 위축세로 돌아섰다. 16일(현지시간) 필라델피아 연은에 따르면 6월 필라델피아 연은 제조업 활동 지수는 -3.3으로 전월의 2.6에서 하락했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 4.8도 밑돈 것으로 지수가 마이너스대로 떨어진 것은 2020년 5월 이후 처음이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4219213

▲스위스 중앙은행, 깜짝 금리 인상…2007년 이후 첫 인상
- 스위스 중앙은행(SNB)이 정책 금리를 15년 만에 처음으로 인상하며 글로벌 긴축 행렬에 동참했다. 16일(현지시간) 다우존스 등 외신들에 따르면 SNB는 정책금리를 -0.75%에서 -0.25%로 50bp 깜짝 인상했다. 금리 인상은 2007년 9월 이후 처음이며, 금리 조정은 2015년 이후 처음이다. 월스트리트저널에 따르면 이코노미스트들은 SNB가 이번 회의에서 금리를 동결할 것으로 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4219214

▲美 주택담보대출 금리 5.78%…2008년 이후 최고 경신
- 미국 주택담보 대출(모기지) 금리가 2008년 이후 13년 만에 최고치를 경신했다고 월스트리트저널이 16일(현지시간) 보도했다. 국영 주택담보대출업체인 프레디맥이 매주 집계하는 자료에 따르면 30년 만기 고정 주택담보 대출 금리는 평균 5.78%로 집계됐다. 이번 금리는 2008년 11월 이후 가장 높은 것으로 연초 기록한 3.11%에서 크게 높아진 것이다. 이번 주 금리는 전주의 5.23%에서 0.55%포인트 상승해 주간 상승률은 1987년 이후 가장 높았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4219216

▲美 전략가 "경기침체 3분기 사실상 확실해"
- 데스티네이션 자산 운용의 마이클 요시카미 창립자 겸 최고경영자(CEO)는 미국이 3분기에 얕은 경기침체에 직면할 가능성이 사실상 확실해 보인다고 말했다. 16일(현지시간) CNBC에 따르면 요시카미 회장은 연방준비제도(연준·Fed)가 기준금리를 7월에도 추가로 50~75bp 인상하겠다고 예고한 것은 중앙은행이 "인플레이션을 억제하기 위해 어떤 조치도 취할 것이라는 점을 보여준다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4219218

▲[뉴욕유가] 美 이란 제재 소식에 공급 우려 부각…2% 상승
- 뉴욕유가는 연방준비제도(연준·Fed)의 공격적인 긴축에 따른 경기침체 우려에도 미국 재무부의 대이란 추가 제재와 리비아의 원유 생산이 크게 줄었다는 소식 등에 상승했다. 16일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 7월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.27달러(1.97%) 상승한 배럴당 117.58달러에 거래를 마쳤다. 유가는 3거래일 만에 반등했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4219219

▲美 화장품업체 레브론, 파산보호 신청
- 미국 화장품 기업 레브론(NYS:REV)이 파산보호를 신청했다. 16일(현지시간) CNBC와 월스트리트저널 등에 따르면 레브론은 전날 늦게 미 연방파산법 11조(챕터 11)에 따른 파산보호 신청서를 뉴욕 파산 법원에 제출했다고 밝혔다. 과도한 부채와 공급망 차질 등으로 고전하던 회사는 팬데믹 이후 구조조정 압력에 시달려왔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4219222

▲美증시 폭락하는 이유…"연준 실수 우려"
- 미국 주식시장이 16일(이하 현지시간) 가파르게 하락한 데는 연방준비제도(연준·Fed)가 정책 실수를 저지를 것을 시장이 우려하고 있기 때문이라는 분석이 나왔다. 연준은 전날 통화정책회의를 열고 기준금리를 1994년 이후 처음으로 75bp 인상했다. 또한 다음 회의에서 50bp나 75bp 추가 인상 가능성을 열어뒀다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4219229

▲미 주간 실업보험 청구 22만9천 명…직전주보다 감소(상보)
- 미국 주간 실업보험 청구자 수가 직전주보다 줄어들었다. 16일(현지시간) 지난 11일로 끝난 한 주간 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 3천 명 감소한 22만9천 명으로 집계됐다. 이는 수정된 직전 주의 수치인 23만2천 명 대비 감소한 수준이다. 다만, 주간 실업보험 청구자 수는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 22만 명 증가보다는 많았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4219210

▲[뉴욕 금가격] 미 긴축 소화하며 이틀째 상승
- 금 가격이 상승했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 '자이언트 스텝' 긴축을 소화하며 금 가격이 상승했다. 16일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물 가격은 전장 대비 30.30달러(1.7%) 상승한 온스당 1,849.90달러에 거래를 마쳤다.
금 가격은 이틀 연속 상승했다. 온스당 1,850달러에 근접한 수준에서 종가를 형성했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4219217

▲[뉴욕채권] 미 국채가 상승…긴축에도 경기 침체 우려 반영
- 미 국채 가격이 상승했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 고강도 긴축에도 경기 침체에 대한 우려가 채권 가격을 상승시켰다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 16일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 8.13bp 하락한 3.309%에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4219220

▲월가 기술적 전문가 "항복 신호 아직…주가, 더 떨어질 듯"
- 뉴욕증시가 급락세를 재개한 가운데 아직 주가가 저점을 찍었다고 보기는 어렵다는 전문가 진단이 나왔다. 16일(현지시간) 월가의 유명 기술적 분석가 케이티 스톡톤 페어리드 창립자는 미국 경제 방송 CNBC에 출연해 이 같은 견해를 전했다. 스톡톤 창립자는 월가의 공포 지수인 CBOE 변동성 지수(VIX) 등을 보면 아직 증시에서의 '항복(capitulation)' 신호가 보이지 않는다고 주장했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4219227

▲연준 '자이언트 스텝'에도…월가, 빅테크·우량주에 '매수'
- 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 75bp 금리 인상 '자이언트 스텝'을 단행한 와중에도 월가에서는 우량주와 빅테크에 대한 긍정적인 투자의견이 이어졌다. 16일(현지시간) CNBC 방송에 따르면 이날 주요 해외 투자은행(IB)과 기관들은 애플, 알파벳, 아마존 등에 대한 긍정적인 투자의견을 대체로 유지했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4219226
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<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "시장에 채권을 살 사람이 없는 상황"이라며 "물량은 너무 많고 수급은 꼬이다 보니 아무리 금리 레벨이 올라도 소화가 되지 않는다"라고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "아시아국가 중에 전일대비 금리가 오른 곳은 우리나라뿐인 듯하다"며 "10년 선물을 6천계약 가지고 있는 개인이 매도에 나서면서 분위기가 나빠졌는데 다른 기관들도 손절성 물량을 계속 쏟아내는 분위기였다"고 말했다.
그는 "단기 IRS쪽 심리가 너무 안 좋은데 오늘 거래한 곳들이 거의 손절성이었다"며 "크로스는 3,4,5년 비드가 생각보다 많은 모습이었다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    -37,754
증권    +122,098
은행    -38,278
투신    -28,466
보험    -2,536
개인    +420

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +18,483
증권    -12,670
은행    +826
투신    -2,464
보험    +3,963
개인    +2,443
////////////////////


<이론가>
<3년선물>   
21-4   3.573
21-7   3.803
21-10  3.725
이론가 103.63 (저평3틱)
*종가(103.60)
----------------
<10년선물>
21-5    3.803
21-11   3.802
이론가 109.86 (고평6틱)
*종가(109.92)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.700%(+3bp) 
- 91일물 CD      1.990%(+2bp)
- 통안채          2.668%(+8bp)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-3 :    0개
국19-7 :   17개 
국20-3 :   33개 
국20-8 :   49개 
국21-4 :   64개 
국21-10 :  80개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   25개
국18-6 :   42개
국19-1 :   57개
국19-5 :   72개
국20-1 :   87개
국20-6 :  100개
국21-1 :  114개
국21-7 :  129개
------------------
<10년물>
국18-4 :  179개
국18-10:  190개
국19-4 :  199개
국19-8 :  206개
국20-4 :  217개
국20-9 :  229개
국21-5 :  245개
국21-11 : 260개
------------------
<20년물> 
국16-6:   333개
국17-5:   369개
국18-7:   389개
국19-6:   362개
국20-7:   388개
국21-9:   417개
----------------
<30년물>
국16-1:   481개
국17-1:   501개
국18-2:   547개
국19-2:   518개
국20-2:   491개
국21-2:   527개
----------------
<50년물>
국16-9 :   563개
국18-8 :   639개
국20-10 :  589개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    58개
국18-10:   62개
국19-4 :    65개
국19-8 :    67개
국20-4 :    71개
국20-9 :    74개
국21-5 :    80개
국21-11 :   85개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   108개
국17-5 :   120개
국18-7 :   127개
국19-6 :   118개
국20-7 :   126개
국21-9 :   136개
-----------------
<30년물>
국16-1:   156개
국17-1:   163개
국18-2:   178개
국19-2:   168개
국20-2:   160개
국21-2:   172개
------------------
<50년물>
국16-9 :   183개
국18-8 :   208개
국20-10 :  192개
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<주간 경제일정>
*17일(금)
만기 2조 5526억
4월 PPI
기재부, 2022년 6월 최근 경제동향(10:00)

日 BOJ 통화정책회의(16~17일)
英 5월 소매판매, Q2 BOE 분기 보고서
EU 5월 소비자물가지수(최종), 4월 건설생산
유럽 경제·재무장관 이사회(ECOFIN) 회의
유럽 ECB 통화정책 전문가 분석 결과 발표
유럽 유럽투자은행(EIB) 이사회 연례 회의
캐나다 5월 생산자물가지수

美 5월 설비가동률, 5월 산업생산, 5월 경기선행지수
美 선물옵션만기일
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
06월 3주: 0.8조/ 없음/ 1.0조/ 1.2조/ 4.7조/ 0.8조/ 8.5조
06월 4주: 0.9조/ 없음/ 0.7조/ 1.2조/ 5.1조/ 1.2조/ 9.1조
06월 5주: 2.2조/ 0.3조/ 0.1조/ 0.3조/ 3.0조/ 1.7조/ 7.6조
07월 1주: 없음/ 없음/ 0.1조/ 4.1조/ 4.8조/ 0.7조/ 9.7조
(끝)