모닝브리핑 (2022.06.21)

* [미국채]
- 美 노예해방기념일'로 인한 금융시장 휴장

* [미증시]
- 美 노예해방기념일'로 인한 금융시장 휴장

* [국제유가]
- 美 노예해방기념일'로 인한 금융시장 휴장

. 2년물           +0bp(3.19%)
. 5년물           +0bp(3.35%)
. 10년물          +0bp(3.24%)
. 30년물          +0bp(3.28%)                [연합참조]

DJ             29,888.78p         -0.00% (-00.00p)
NSQ           10,798.35p         -0.00% (-00.00p)
S&P            3,674.84p         -0.00% (-00.00p)

WTI  7월      -$0.00     ($109.56)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     +9bp(+1.74%)        +1.06% 
프 랑 스     +11bp(+2.31%)       +0.64%
이탈리아     +8bp(+3.66%)        +0.99%
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스 페 인     +5bp(+2.81%)        +1.72%
포르투갈     +10bp(+2.80%)       +2.01%
그 리 스     -2bp(+4.00%)        +0.78%
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영    국     +11bp(+2.60%)       +1.50%
호    주     -7bp(+4.07%)        -0.81%
일    본     -0bp(+0.23%)        -0.74%
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- [유럽증시] 글로벌 경기침체 불안 속 1% 안팎 반등
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달러/원 NDF(1M)  1291.25원 (-0.25원)
- 지난밤 미국 금융시장이 노예해방일(준틴스 데이·6월 19일)의 대체공휴일로 휴장한 가운데 달러-원 환율 1개월물은 전 거래일 서울환시 종가 수준에서 마감했다.

<주요국 환율>
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유로/달러         1.05106
호주/달러         0.6948
달러/엔           135.084
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<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "외국인이 지난 주말에 거래하는 모습을 보고 다들 9월물 숏으로 가나 했는데 오늘 스프레드 포지션을 뒤집고 3년 선물까지 사버리니 그냥 강해졌다"며 "대응이 쉽지 않은 상태"라고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "IRS 시장은 타이밍상으로 윤 대통령의 금리 발언이 나온 후 움직이긴 했다"며 "레벨이 너무 과했다는 인식이 있었는데 계기가 필요했던 게 아닌가 싶다"고 말했다. 그는 "단기 현물 시장이 다소 안정된 것도 IRS 시장에 영향을 미친 듯하다"고 말했다.
외국계은행 스왑딜러는 "IRS 시장이 오늘 이렇게 움직일 이유가 있었나 싶다"며 "확실한 게 없으면 포지션을 부화뇌동하지 않는 게 맞는 듯하다"고 말했다. 그는 "크로스 시장은 IRS 시장에 비하면 별다른 움직임이 없었다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    -21,978
증권    +102,715
은행    -35,933
투신    -27,871
보험    -2,468
개인    +45

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +26,683
증권    -18,059
은행    +4,029
투신    -2,535
보험    -1,426
개인    -1,067
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<이론가>
<3년선물>-6월물
21-4   3.555
21-7   3.775
21-10  3.668
이론가 103.75 (고평5틱)
*종가(103.80)

<3년선물>-9월물
21-4   3.555
21-10  3.668
22-1  3.832
이론가 103.20 (저평16틱)
*종가(103.04)
----------------
<10년선물>-6월물
21-5    3.805
21-11   3.806
이론가 109.85 (고평14틱)
*종가(109.99)

<10년선물>-9월물
21-5    3.805
21-11   3.806
이론가 109.37 (고평14틱)
*종가(109.51)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.716%(-4bp) 
- 91일물 CD      1.990%(보합)
- 통안채          2.633%(-4bp)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-7 :   16개 
국20-3 :   33개 
국20-8 :   49개 
국21-4 :   64개 
국21-10 :  79개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   25개
국18-6 :   41개
국19-1 :   57개
국19-5 :   71개
국20-1 :   86개
국20-6 :  100개
국21-1 :  113개
국21-7 :  128개
------------------
<10년물>
국18-4 :  177개
국18-10:  188개
국19-4 :  196개
국19-8 :  204개
국20-4 :  214개
국20-9 :  225개
국21-5 :  241개
국21-11 : 256개
------------------
<20년물> 
국16-6:   324개
국17-5:   358개
국18-7:   377개
국19-6:   349개
국20-7:   373개
국21-9:   400개
----------------
<30년물>
국16-1:   456개
국17-1:   575개
국18-2:   518개
국19-2:   589개
국20-2:   462개
국21-2:   496개
----------------
<50년물>
국16-9 :   511개
국18-8 :   580개
국20-10 :  532개
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<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
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<10년물>
국18-4 :    58개
국18-10:   62개
국19-4 :    65개
국19-8 :    67개
국20-4 :    70개
국20-9 :    74개
국21-5 :    79개
국21-11 :   84개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   107개
국17-5 :   118개
국18-7 :   124개
국19-6 :   115개
국20-7 :   123개
국21-9 :   132개
-----------------
<30년물>
국16-1:   150개
국17-1:   156개
국18-2:   171개
국19-2:   161개
국20-2:   152개
국21-2:   163개
------------------
<50년물>
국16-9 :   168개
국18-8 :   191개
국20-10 :  175개
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<주간 경제일정>
*21일(화)
국고 20y 6000억 입찰
통안계정 만기 5000억 / 만기 4조 5566억 / 통안만기 1조 1400억
3, 5, 10국채선물 2206 최종거래일 / 미국달러, 엔, 유로, 위안선물 2506 상장일  
한은, 최근 애그플레이션 현황 및 시사점(BOK이슈노트 2022-23)(12:00)

호주 6월 RBA 의사록
유럽 4월 경상수지

美 5월 기존주택판매
美 5월 시카고 연방준비은행(연은) 국가활동지수(CFNAI)


*22일(수)
만기 1조 3717억
3, 5, 10년국채선물 2212 상장일  
미국달러, 엔, 유로, 위안선물 2206 인수도일 / 유로스톡스50선물 2303 상장일
한은, 09:00 금융통화위원회 본회의, 금융안정보고서」(2022년 6월)(11:00)
한은, 2022년 5월중 거주자 외화예금 동향, 5월 생산자물가지수(12:00)

日 BOJ 금융정책결정회의 의사록
뉴질랜드5월무역수지
英 5월 소비자물가지수(CPI), 5월 PPI, 4월 주택가격지수
유럽 ECB 비통화정책회의, 캐나다 5월CPI
유럽 6월 FCCI 소비자신뢰지수

美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 존슨 레드북 소매판매지수
美 미국석유협회(API) 주간 원유재고


*23일(목)
만기 3조 5140억 /  국채만기 9000억
한은RP 환매수 27조 5000억
코스피200위클리옵션 2206W04 최종거래일
코스피200위클리옵션 2206W05 상장일
기재부, '22년 7월 국고채 발행 계획 및 6월 발행 실적(17:00)

日 6월 지분은행 제조업 PMI(예비치)
독일, 英 6월 S&P 글로벌(마킷) 합성 PMI(예비치)
유럽 유럽연합(EU) 정상회담 1일차, ECB 경제보고서
유럽 ECB 정책위원회·일반위원회 회의
유럽 유럽시스템리스크위원회(ESRB) 일반위원회 회의
유럽 6월 S&P 글로벌(마킷) 유로존 합성 PMI(예비치)

美 Q1경상수지, 주간 신규실업보험 청구자수
美 6월 S&P 글로벌(마킷) 제조업, 서비스업 PMI(예비치)
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고, 원유재고
美 6월 캔자스시티 연은 제조업활동지수
美 외국중앙은행 미 국채 보유량
美 연준 할인창구대출,  연준 연간 은행 스트레스 조사 발표


*24일(금)
만기 1조 8520억
한은, 2021년 지역별 국제수지(잠정)

日 5월 CPI, 5월 기업서비스가격지수(CSP)
中 Q1 경상수지
독일 6월 Ifo 기업환경지수
英 5월 소매판매
유럽연합(EU) 정상회담 2일차(폐막)

美 5월 신규 주택판매
美 6월 미시건대 소비자 신뢰지수 (확정치)
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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06월 4주: 0.9조/ 없음/ 0.7조/ 1.2조/ 5.1조/ 1.2조/ 9.1조
06월 5주: 2.2조/ 0.3조/ 0.1조/ 0.3조/ 3.0조/ 1.7조/ 7.6조
07월 1주: 없음/ 없음/ 0.1조/ 4.1조/ 4.8조/ 0.7조/ 9.7조
07월 2주: 없음/ 없음/ 0.6조/ 0.7조/ 3.4조/ 1.4조/ 6.1조
(끝)