모닝브리핑 (2022.06.16)

* [미국채]
- 미 국채가 상승…연준, 예상대로 75bp 금리 인상

* [미증시]
- 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)가 28년 만에 0.75%포인트라는 큰 폭의 금리 인상(자이언트 스텝)을 단행했음에도 상승

* [국제유가]
- 뉴욕유가는 미국의 원유재고가 증가했다는 소식과 연방준비제도(연준·Fed)의 0.75%포인트의 금리 인상 소식에 크게 하락

. 2년물           -20bp(3.22%)
. 5년물           -22bp(3.37%)
. 10년물          -19bp(3.28%)
. 30년물          -9bp(3.33%)                [연합참조]

DJ             30,668.53p         +1.00% (+303.70p)
NSQ           11,099.15p         +2.50% (+270.81p)
S&P            3,789.99p         +1.46% (+54.51p)

WTI  7월      -$3.62     ($115.31)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............

<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
----------------------------------
독    일     -11bp(+1.64%)       +1.36% 
프 랑 스     -15bp(+2.23%)       +1.35%
이탈리아     -35bp(+3.82%)       +2.87%
----------------------------------
스 페 인     -18bp(+2.86%)        +1.34%
포르투갈     -25bp(+2.85%)       +0.42%
그 리 스     -47bp(+4.23%)       +1.96%
----------------------------------
영    국     -13bp(+2.46%)        +1.20%
호    주     +29bp(+4.20%)       -1.39%
일    본     +1bp(+0.26%)        -1.14%
----------------------------------
- [유럽증시] 유럽 채권시장 불안 완화 방침에 일제히 상승
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

달러/원 NDF(1M)  1278.20원 (-11.60원)
- 연방준비제도(연준·Fed)의 75bp 금리 인상에도 달러화가 약세로 돌아섰다. 달러인덱스는 104.8선으로 내렸다. 연준이 75bp 금리 인상을 단행한 것은 1994년 11월 이후 28년 만이다. 다만 시장이 예상했던 수준인 만큼 달러화는 약세를 보였다.

<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러         1.04404
호주/달러         0.7002
달러/엔           133.789


<해외 뉴스>
▲연준, 기준금리 75bp 인상…28년 만에 '자이언트 스텝'(종합)
- 미국 연방준비제도(Fed)가 물가 상승세를 억제하기 위해 기준금리 목표치를 75bp 인상하며 28년 만에 75bp라는 큰 폭의 금리 인상을 단행했다. 연준은 15일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 이후 발표한 성명에서 연방기금금리(FFR) 목표치를 기존 0.75%~1.00%에서 1.50%~1.75%로 인상한다고 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218943

▲뉴욕증시, FOMC 결과에 안도 랠리…나스닥 2.5%↑ 마감
- 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)가 28년 만에 0.75%포인트라는 큰 폭의 금리 인상(자이언트 스텝)을 단행했음에도 상승했다. 연준과 제롬 파월 연준 의장이 인플레이션을 억제할 것이라는 강력한 의지를 드러낸 점에 시장이 긍정적으로 반응한 것으로 풀이된다. 15일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 303.70포인트(1.00%) 오른 30,668.53으로 거래를 마쳤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218951

▲채권왕 건들락 "연준, 기준 금리 3%까지 올려야"
- 제프리 건들락 더블라인캐피털 최고경영자(CEO)는 연방준비제도(연준·Fed)가 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 3%까지 인상해야 한다고 주장했다. 건들락은 14일(현지시간) 밤늦게 트위터를 통해 "연준은 내 생각에는 내일 연방기금금리를 3%까지 올려야 한다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218872

▲ECB, PEPP 재투자에 유연성 제고·새로운 장치로 분열 억제(상보)
- 유럽중앙은행(ECB)은 유로존 국채 시장의 불안을 완화하기 위해 기존 채권 매입 도구를 유연하게 활용하고, 새로운 수단을 마련할 것이라고 밝혔다. ECB는 15일(현지시간) 발표한 임시 회의 성명에서 "2021년 12월 이후 시작된 점진적 정책 정상화의 과정 이후 위원회는 재발하는 분열 위험을 차단하겠다고 약속해왔다"라며 그러나 "팬데믹은 유로존 경제에 계속되는 취약점을 남겼으며, 이는 실제 통화정책 정상화의 국가 간 불균형한 전파에 기여하고 있다"라고 지적했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218878

▲美 5월 소매판매 전월比 0.3% 감소…예상보다 부진(상보)
- 미국 경제의 3분의 2를 차지하는 소비가 감소세로 돌아섰다. 15일(현지시간) 미 상무부에 따르면 5월 소매판매는 계절 조정 기준 전월보다 0.3% 줄어든 6천729억 달러로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ) 전문가 예상치인 1.0% 증가보다 부진한 것으로 전달 수정치인 0.7% 증가에 비해서도 부진했다. 4월 소매판매는 0.9% 증가한 데서 0.7% 증가한 것으로 수정됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218879

▲EIA 주간 원유재고 195만6천 배럴 증가…WTI 가격 1% 하락
- 미국의 주간 원유 재고가 예상과 달리 깜짝 증가했다. 15일(현지시간) 미국 에너지정보청(EIA)과 다우존스에 따르면 지난 10일로 끝난 한 주간 원유 재고는 전주 대비 195만6천 배럴 늘어난 4억1천871만4천 배럴로 집계됐다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 바에 따르면 전문가들은 원유 재고가 140만 배럴 감소할 것으로 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218887

▲빌 게이츠 "가상화폐·NFT, '더 큰 바보이론'에 기초"
- 마이크로소프트(NAS:MSFT) 공동창업자인 빌 게이츠가 가상화폐와 대체불가토큰(NFT)은 '더 큰 바보 이론'에 기반을 뒀다고 비판했다. 15일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 게이츠는 테크크런치가 주최한 행사에서 가상화폐나 NFT를 매수하는 사람들은 이러한 개념에 기반을 둔 것이라며 가격이 어떻든 간에 "누군가가 나보다 여기에 더 많은 돈을 지불할 것이라는 이유로 이러한 것이 더 높은 가격에 팔릴 수 있다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218889

▲[뉴욕유가] 원유재고 증가와 연준 긴축에 3% 하락
- 뉴욕유가는 미국의 원유재고가 증가했다는 소식과 연방준비제도(연준·Fed)의 0.75%포인트의 금리 인상 소식에 크게 하락했다. 15일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 7월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 3.62달러(3.04%) 하락한 배럴당 115.31달러로 거래를 마쳤다. 이날 하락률은 지난 5월 10일 이후 최대였다. 이날 종가는 지난 6월 1일 이후 최저치다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218935

▲6월 FOMC 성명 이전과 달라진 점
- 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 성명에서 연준은 인플레이션을 억제할 것이라는 강력한 의지를 드러냈다. 연준은 15일(현지시간) 발표한 성명에서 인플레이션 평가에서는 "인플레이션이 높은 수준을 유지하고 있다"는 이전 평가를 유지했으나 성명 중간에 "위원회는 인플레이션을 2% 목표치로 되돌리는 데 강력하게 전념하고 있다"는 문장을 새롭게 추가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218937

▲유로존 4월 산업생산 0.4% 증가…전월보다 개선
- 유로존(유로화 사용 19개국)의 지난 4월 산업생산이 전월보다 개선됐다. 15일(현지시간) 유럽연합(EU) 통계국 유로스타트에 따르면 유로존의 4월 산업생산은 전월대비 0.4% 증가했다. 이는 직전월 -1.4%보다 개선된 수준으로, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 0.5% 증가에는 못미쳤다. 3월 수치는 -1.8%에서 -1.4%로 상향 수정됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218871

▲유로존 4월 무역수지 적자 324억 유로…역대 최대 적자
- 유로존(유로화 사용 19개국)의 4월 무역수지 적자폭이 확대됐다. 유로존은 러시아와 우크라이나 전쟁으로 에너지 가격이 급등하면서 수입이 증가함에 따라 6개월 연속 무역수지 적자를 기록했다. 15일(현지시간) 유럽연합(EU) 통계당국인 유로스타트에 따르면 유로존의 4월 무역수지 적자는 324억 유로로 집계됐다. 이는 전월 164억 유로 적자보다 적자폭이 큰 폭으로 늘어난 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218877

▲美 5월 수입물가 0.6% 상승…석유·천연가스 급등 영향
- 미국의 5월 수입물가가 전월보다 상승했다. 미 노동부는 15일(현지시간) 미국 5월 수입물가지수가 0.6% 상승해 전월 0.4%보다 올랐다고 발표했다. 5월 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 1.0%에 못 미치는 수준이다. 5월 수입 물가는 전년 동기 대비로는 11.7% 올랐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218880

▲미 6월 주택시장지수 67…2년 만에 최저
- 올해 6월 미국 주택건축업체들의 신뢰도가 6개월 연속 하락했다. 15일(현지시간) 다우존스에 따르면 전미주택건설업협회(NAHB)는 6월 주택시장지수가 67로 집계됐다고 발표했다. 이는 전월치인 69보다 약간 하락했다. 6월 주택시장지수는 2020년 6월 이후 2년 만에 최저 수준이다. 6월 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 67에는 부합했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218886

▲ECB 임시 회의에 대한 전문가 시각
- 유럽중앙은행(ECB)이 갑자기 임시회의를 개최하면서 금융시장 전문가들은 회의 개최 자체가 긴급 상황이었음을 시사한다고 봤다. 한편으로는 ECB 회의 결과가 유로존의 채권 수익률을 낮추기는 했지만 구체적인 결과는 없어 기대에 못미친다는 평가도 나왔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218890

▲파월 "7월에도 50~75bp 인상 검토…75bp는 이례적인 상황"(상보)
- 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 오는 7월 회의에서도 75bp 금리 인상을 검토할 것이라고 말했다. 하지만 75bp가 일반적인 금리 인상 수준이 되지는 않을 것이라고 파월 의장은 언급했다. 제롬 파월 의장은 15일(현지시간) 6월 연방공개시장위원회(FOMC)가 75bp 금리 인상을 단행한 이후 가진 기자회견에서 "인플레이션을 낮추기 위해 신속하게 움직이고 있다"며 7월 회의에서도 75bp의 금리 인상 가능성을 열어뒀다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218945

▲[뉴욕채권] 미 국채가 상승…연준, 예상대로 75bp 금리 인상
- 미 국채 가격이 상승했다. 6월 미 연방공개시장위원회(FOMC)가 1994년 이후 처음으로 기준금리를 75bp 인상하기로 결정하면서 채권시장은 최근까지의 매도세를 멈추고, 약간 매수로 돌아섰다. 연준의 75bp 금리 인상폭이 컸지만 앞서 시장에서 어느 정도 인식하고 있었던 만큼 채권시장 충격은 제한적이었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218946

▲미 6월 엠파이어스테이트지수 -1.2…두 달 연속 위축세
- 미국 뉴욕주의 6월 제조업 활동이 위축 국면을 유지했다. 뉴욕연방준비은행(연은)은 15일(현지시간) 6월 엠파이어스테이트 제조업지수가 마이너스(-) 1.2를 기록했다고 발표했다. 이는 전월치인 -11.6 대비 개선된 수준이다. 그러나 지수는 여전히 마이너스에 머무르며 업황 위축을 시사했다. 엠파이어스테이트지수는 0을 기준으로 확장과 위축을 가늠한다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218876

▲달러화 혼조, ECB 회의 후 유로화는 강세 반납
- 달러화가 혼조세를 나타냈다. 엔화 가치가 반등한 가운데 유로화는 유럽중앙은행(ECB)의 임시 회의 후 아시아 장에서의 강세 폭을 대부분 반납했다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 15일 오전 9시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 134.690엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 135.177엔보다 0.487엔(0.36%) 하락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218882

▲美 4월 기업재고 전월比 1.2%↑…월가 예상치 부합
- 미국의 지난 4월 기업재고가 월가 예상치에 부합하는 수준을 나타냈다. 미 상무부는 15일(현지시간) 지난 4월 기업재고(계절조정)가 전월 대비 1.2% 증가한 2조3천451억 달러로 집계됐다고 발표했다. 4월 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 1.2% 증가에 부합했다. 다만 전월치인 2.4% 증가보다는 증가율이 낮았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218883

▲미 연준, 28년만 최대 폭 금리 인상 임박…관전 포인트는
- 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 결과 발표가 임박했다. 15일 뉴욕 현지시간 오후 2시 연준은 이틀 동안의 FOMC 회의 일정을 마무리하고 금리 결정을 발표한다. 금융시장 참가자들은 연준이 이날 75bp(베이시스포인트)의 금리 인상을 발표할 것으로 예상했다. 이 경우 연방기금금리 범위는 1.5~1.75%로 오르게 된다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218885

▲비트코인 가격, 18개월만 최저치로 또 추락
- 가상화폐 시장의 불안으로 비트코인 가격이 하락세를 이어갔다. 15일(현지시간) 코인베이스 등에 따르면 비트코인의 가격은 이날 한때 20,071.00달러까지 떨어졌다. 2만1천 달러 선도 하향 이탈한 후 2만 달러 선에 바짝 근접한 것이다. 이는 2020년 12월 이후 약 1년 반 만에 최저 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218888

▲[뉴욕 금가격] 미 연준 '자이언트 스텝' 속 상승
- 금 가격이 상승했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 28년 만에 '자이언트 스텝' 금리 인상을 발표한 가운데 귀금속의 가치는 강세를 나타냈다. 15일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물 가격은 전장 대비 6.10달러(0.3%) 상승한 온스당 1,819.60달러에 거래를 마쳤다. 귀금속 시장 정규장 마감 직후 연준은 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 결과를 발표했다. 연준은 연방기금금리 목표치를 1.50~1.75%로 75bp 인상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218925

▲연준 '자이언트 스텝' 앞두고…월가 빅테크에 긍정적
- 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 75bp 금리 인상 '자이언트 스텝' 결정이 임박한 가운데, 월스트리트 전문가들은 뉴욕증시 빅테크에 대한 긍정적인 의견을 대체로 유지했다. 15일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 JP모건, 모건스탠리, 미즈호 등 투자은행(IB)은 애플, 테슬라, 아마존 등의 '매수' 의견을 그대로 뒀다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4218948
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


<전일 채권 마감시황 중>
- 공동락 대신증권 연구원: "지금까지는 빅 스텝 가능성이 높다고 생각 안 했었는데 연준 자이언트 스텝 반영되고 있는 지금 시점에서 금통위 의사록이 새롭게 읽힌다. 5월 금통위 당시에는 빅 스텝 검토 신중하게 생각했을 텐데 지금 시점에서는 적지 않은 금통위원들이 동의할 수 있어 향후 빅 스텝 인상 여지 커졌고 시장도 반영하는 모습이다."
///////////////////////


<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    -39,596
증권    +124,847
은행    -40,844
투신    -26,846
보험    -2,503
개인    +855

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +18,881
증권    -15,943
은행    +1,012
투신    -2,348
보험    +690
개인    +4,447
////////////////////


<이론가>
<3년선물>   
21-4   3.450
21-7   3.770
21-10  3.645
이론가 103.85 (저평10틱)
*종가(103.75)
----------------
<10년선물>
21-5    3.785
21-11   3.782
이론가 110.02 (저평27틱)
*종가(109.75)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.660%(-3bp) 
- 91일물 CD      1.970%(보합)
- 통안채          2.588%(+10bp)
//////////////////////

 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-3 :    0개
국19-7 :   17개 
국20-3 :   33개 
국20-8 :   49개 
국21-4 :   64개 
국21-10 :  80개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   25개
국18-6 :   42개
국19-1 :   57개
국19-5 :   72개
국20-1 :   87개
국20-6 :  100개
국21-1 :  114개
국21-7 :  129개
------------------
<10년물>
국18-4 :  179개
국18-10:  190개
국19-4 :  199개
국19-8 :  206개
국20-4 :  217개
국20-9 :  229개
국21-5 :  245개
국21-11 : 260개
------------------
<20년물> 
국16-6:   333개
국17-5:   369개
국18-7:   389개
국19-6:   362개
국20-7:   388개
국21-9:   417개
----------------
<30년물>
국16-1:   481개
국17-1:   501개
국18-2:   547개
국19-2:   518개
국20-2:   491개
국21-2:   527개
----------------
<50년물>
국16-9 :   563개
국18-8 :   639개
국20-10 :  589개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    58개
국18-10:   62개
국19-4 :    65개
국19-8 :    67개
국20-4 :    71개
국20-9 :    74개
국21-5 :    80개
국21-11 :   85개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   108개
국17-5 :   120개
국18-7 :   127개
국19-6 :   118개
국20-7 :   126개
국21-9 :   136개
-----------------
<30년물>
국16-1:   156개
국17-1:   163개
국18-2:   178개
국19-2:   168개
국20-2:   160개
국21-2:   172개
------------------
<50년물>
국16-9 :   183개
국18-8 :   208개
국20-10 :  192개
====================
//////////////////////////

<주간 경제일정>
*16일(목)
국채만기 7900억
한은RP 환매수 27조 2100억  
만기 2조 4924억
기재부, 거시경제 금융회의 개최(07:30)
기재부, 월간 재정동향 및 이슈(6월호) 발간(10:00)
한은, 2022년 5월 수출입물가지수
한은, 2022년 1/4분기 기업경영분석

日 5월 수출입 동향, 4월 소매판매(수정치)
中 5월 신규주택가격
호주 5월 실업률, 6월 호주중앙은행(RBA) 보고서 / 뉴질랜드 Q1 GDP
BOE 통화정책회의, 유로그룹 회담
유럽 유로존 재무장관 협의체(유로그룹) 회의
유럽 유럽재정안정화기구 이사회 연례 회의

美 5월 건축허가, 5월 주택착공건수
美 6월 필라델피아 제조업 지수
美 주간 실업수당 청구건수
美 6월 필라델피아 연방준비은행(연은) 제조업지수
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 외국중앙은행 미 국채 보유량
美 연준 할인창구대출


*17일(금)
만기 2조 5526억
4월 PPI
기재부, 2022년 6월 최근 경제동향(10:00)

日 BOJ 통화정책회의(16~17일)
英 5월 소매판매, Q2 BOE 분기 보고서
EU 5월 소비자물가지수(최종), 4월 건설생산
유럽 경제·재무장관 이사회(ECOFIN) 회의
유럽 ECB 통화정책 전문가 분석 결과 발표
유럽 유럽투자은행(EIB) 이사회 연례 회의
캐나다 5월 생산자물가지수

美 5월 설비가동률, 5월 산업생산, 5월 경기선행지수
美 선물옵션만기일
////////////////////////////


<채권만기(표)>
----------------------------------------------
  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
06월 3주: 0.8조/ 없음/ 1.0조/ 1.2조/ 4.7조/ 0.8조/ 8.5조
06월 4주: 0.9조/ 없음/ 0.7조/ 1.2조/ 5.1조/ 1.2조/ 9.1조
06월 5주: 2.2조/ 0.3조/ 0.1조/ 0.3조/ 3.0조/ 1.7조/ 7.6조
07월 1주: 없음/ 없음/ 0.1조/ 4.1조/ 4.8조/ 0.7조/ 9.7조
(끝)