모닝브리핑 (2022.06.08)

* [미국채]
- 미 국채가 혼조…세계은행, 스태그플레이션 경고

* [미증시]
- 뉴욕증시는 소매업체 타깃의 실적 경고에도 10년물 국채 금리가 하락하면서 상승

* [국제유가]
- 뉴욕유가가 원유 공급에 대한 우려가 지속되며 소폭 상승

. 2년물           +2bp(2.74%)
. 5년물           -5bp(2.99%)
. 10년물          -7bp(2.98%)
. 30년물          -7bp(3.13%)                [연합참조]

DJ             33,180.14p         +0.80% (+264.36p)
NSQ           12,175.23p         +0.94% (+113.86p)
S&P            4,160.68p         +0.95% (+39.25p)

WTI  7월      +$0.91     ($119.41)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     -3bp(+1.29%)        -0.66% 
프 랑 스     -5bp(+1.80%)        -0.74%
이탈리아     -12bp(+3.30%)       -0.81%
----------------------------------
스 페 인     -8bp(+2.39%)        +0.06%
포르투갈     -6bp(+2.44%)        +1.21%
그 리 스     -7bp(+3.80%)        -0.94%
----------------------------------
영    국     -4bp(+2.21%)        -0.12%
호    주     +8bp(+3.56%)        -1.54%
일    본     +1bp(+0.25%)        +0.10%
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- [유럽증시] 세계은행 경기 불황 경고에 일제히 하락
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달러/원 NDF(1M)  1254.80원 (-2.80원)
- 유로화 가치가 반등. 유럽중앙은행(ECB)의 7월 금리 인상 가능성이 높아진 영향으로 풀이됐다.

<주요국 환율>
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유로/달러         1.06998
호주/달러         0.7229
달러/엔           132.577


<해외 뉴스>
▲옐런 재무 "美 인플레 용인할 수 없는 수준…높은 수준 유지"(상보)
- 재닛 옐런 미국 재무장관은 미국의 인플레이션이 용인할 수 없는 수준이라고 말했다.옐런 장관은 7일(현지시간) 상원 은행위원회에 출석해 사전 준비한 발언에서 "우리는 현재 용인할 수 없는 수준의 인플레이션과 팬데믹에 따른 공급망 차질로 인한 역풍, 러시아 전쟁으로 인한 원유 및 식품 시장의 공급 차질 영향 등 거시경제적 도전에 직면해있다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217421

▲뉴욕증시, 국채금리 하락에 상승…나스닥 0.94%↑마감
- 뉴욕증시는 소매업체 타깃의 실적 경고에도 국채금리가 하락하면서 상승했다. 7일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 264.36포인트(0.80%) 오른 33,180.14로 장을 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 39.25포인트(0.95%) 상승한 4,160.68을, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 113.86포인트(0.94%) 뛴 12,175.23으로 거래를 마감했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217443

▲비트코인, 7%대 급락…미국채 약세·규제강화에 3만달러 붕괴
- 시가 총액 1위의 가상 화폐인 비트코인이 3만달러 선 아래로 밀렸다. 반등세를 보인지 하루만에 다시 곤두박질치면서다. 모든 자산의 할인율에 해당하는 미국 국채 수익률이 10년물 기준으로 연 3%선을 위로 뚫는 등 상승세를 재개하며 약세를 보인 영향으로 풀이됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217412

▲[뉴욕환시] 달러화,미국채 강세에 혼조…엔화는 20년만에 최저
- 달러화 가치가 혼조세로 돌아섰다. 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 급둥세를 보였던 미국 국채 수익률이 하락세를 보이면서다. 일본 엔화는 달러화에 대해 20년 만에 최저치 수준까지 곤두박질친 뒤 반등을 모색했다. 연방준비제도(Fed·연준)가 매파적 행보를 강화할 것으로 점쳐지는 가운데 일본은행(BOJ)은 초완화적인 통화정책을 고수할 것이라고 거듭 강조했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217431

▲데이브 앤드 버스터, 개장 전 거래에서 급등…인플레에도 실적 개선
- 미국 텍사스 댈러스에 본사를 둔 레스토랑 및 엔터테인먼트 기업인 데이브 앤드 버스터스 엔터테인먼트(NAS:PLAY)의 주가가 7일 뉴욕증시 개장 전 거래에서 급등세를 타고 있다. 회사가 임금 상승과 원자재 가격 급등 등 인플레이션 압력에도 월가의 예상을 웃도는 실적을 발표하면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217433

▲아웃도어 할인점 '아카데미 스포츠' 급등…실적 월가 예상치 웃돌아
- 미국 텍사스에서 1938년에 설립된 스포츠 아웃도어 전문 할인점인 아카데미 스포츠 앤드 아웃도어스(NAS:ASO)가 7일 뉴욕증시에서 상승세를 타고 있다. 회사가 월가의 예상치를 웃도는 실적을 발표하면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217435

▲마켓워치 "주식시장이 미국채 10년 3%에 파랗게 질리는 까닭은…."
- 주식 시장 투자자들이 미국 국채 10년물 수익률이 연 3.0%를 위로 뚫으면 파랗게 질리는 이유로 기록적인 미국 국채와 회사채 규모가 지목됐다고 마켓워치가 7일 보도했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217438

▲쿠파 소프트웨어, 강세…유럽지역 역풍에도 실적 호전
- 기업들의 지출관리 소프트웨어 전문 회사인 쿠파 소프트웨어(NAS:COUP) 주가가 7일 뉴욕증시에서 상승세를 타고 있다. 회사가 월가의 예상치를 웃도는 실적을 발표하면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217441

▲美 재무부, 러시아 기존 채권 매입도 금지
- 미국 재무부가 미국인 투자자들의 러시아 채권 매입 금지 방침을 기존 발행시장을 넘어 유통시장까지로 확대했다. 7일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 재무부는 새로운 지침에서 미국인 투자자들은 러시아 채권을 유통시장에서도 매입할 수 없다고 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217414

▲S&P, 지정학적 변화로 신용 위험 증가
- 미국 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 코로나19 팬데믹과 러시아와 우크라이나의 전쟁 위험에 따른 혼란이 더 분열되고 불안한 글로벌 시스템의 위험을 높였다고 지적했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217419

▲[뉴욕유가] 공급 우려 지속되며 소폭 상승
- 뉴욕유가가 원유 공급에 대한 우려가 지속되며 소폭 올랐다. 7일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 7월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 91센트(0.77%) 오른 배럴당 119.41달러에 거래를 마쳤다. WTI 가격은 지난 9거래일 중에서 7거래일 동안 올랐다. 이날 종가는 지난 3월 8일 이후 가장 높은 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217425

▲美 4월 소비자신용 380억 달러 증가…예상치 상회
- 미국의 4월 소비자신용이 시장의 예상치를 웃도는 증가세를 보였다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)는 7일(현지시간) 4월 소비자신용(부동산 대출 제외)이 전월보다 380억 달러가량 증가했다고 밝혔다. 계절 조정 기준 연율로는 10.1% 증가했다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 350억 달러 증가를 웃돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217426

▲인플레 고점일까…트레이더들, 5개월간 CPI 8.5% 예상
- 인플레이션 스왑 시장의 트레이더들은 앞으로 5개월간 소비자물가지수(CPI)가 8.5%를 웃도는 수준을 유지할 것으로 점치고 있다고 마켓워치가 7일(현지시간) 분석했다. 이는 인플레이션이 둔화할 것이라는 전문가들의 예상과 배치된다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217429

▲타깃, 재고 정리로 이익 감소 경고…주가 7% 하락

- 미국 소매업체 타깃(NYS:TGT)이 재고 정리를 위한 일련의 조치로 이익이 줄어들 것이라고 경고했다. 7일(현지시간) CNBC에 따르면 타깃은 올해 남은 기간 재고 축소를 위해 추가적인 가격 인하, 주문 취소 등과 같은 조치를 단행할 계획이라 이에 따라 이익 마진이 이전에 예상한 수준보다 낮아질 것이라고 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217432

▲월가 전문가들 "ECB, 7월과 9월 모두 금리인상 시사할 것"
- 유럽중앙은행(ECB)이 오는 9일 통화정책회의에서 7월과 9월 모두 금리 인상에 나설 가능성을 시사할 것이라는 전망이 나왔다. 7일(현지시간) 다우존스에 따르면 핌코의 포트폴리오 매니저인 콘스탄틴 베이트는 ECB 당국자들이 경제 성장보다 인플레이션을 더 우려할 것이라면서 "이번 달에 순자산 매입을 종료하기로 결정하고, 7월과 9월에 금리 인상 시그널을 줄 가능성이 크다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217413

▲씨티 "유로존 CPI, 9월에 9.4%로 정점 기록할 것"
- 유로존의 인플레이션 지표가 오는 9월에 9%대로 급격히 오를 것이라고 씨티가 전망했다. 일(현지시간) 다우존스에 따르면 씨티는 9월 유로존의 헤드라인 인플레이션이 전년동기대비 9.4% 오르면서 정점을 기록할 것이라고 예상했다. 씨티는 전망치를 종전 8.5%에서 큰 폭 상향 조정했다. 생산자물가가 크게 오르고, 브렌트유 가격도 오르면서 유로존 인플레이션 전망치를 크게 높였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217415

▲美 4월 무역적자 871억 달러…역대 최고치보다 감소
- 미국의 4월 무역적자가 역대 최고치였던 전월보다 감소했다. 미 상무부는 7일(현지시간) 올해 4월 무역적자가 전월 대비 206억 달러(19.1%) 감소한 871억 달러를 기록했다고 발표했다. 3월 무역수지 적자는 1천98억 달러에서 1천77억 달러로 하향 수정됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217408

▲세계은행, 스태그플레이션 위험 경고…글로벌 성장률 2.9%로 하향(상보)
- 세계은행(WB)이 글로벌 스태그플레이션 위험을 경고했다. 7일(현지시간) 세계은행과 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 세계은행은 6월 경제보고서에서 올해 세계 경제 성장률을 2.9%로 전망했다. 이 전망치는 지난 1월 보고서에서 제시한 올해 성장률 4.1%와 비교할 때 큰 폭 하락한 수준이다. 지난 2021년에 세계 경제 성장률이 5.7%를 기록한 것과 비교하더라도 하락폭이 크다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217420

▲[뉴욕채권] 미 국채가 혼조…세계은행, 스태그플레이션 경고
- 미 국채 가격이 혼조세를 보였다. 고용지표에 이어 인플레이션 지표를 확인하려는 시장참가자들은 미 연방준비제도(Fed·연준)의 빅스텝 긴축 경로가 큰 변화 없이 지속될 것이라는 기대를 유지했다. 하지만 세계은행(WB)이 올해 세계 경제성장률 전망치를 대폭 낮추고 스태그플레이션 위험을 언급하면서 일부 채권 매수가 일었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217428

▲[뉴욕 금가격] 인플레이션 지표 대기하며 상승
- 금 가격이 상승 마감했다. 인플레이션 지표에 대기하면서 금 가격이 오르는 모습을 보였다. 7일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물 가격은 전장 대비 8.40달러(0.5%) 상승한 온스당 1,852.10달러에 거래를 마쳤다. 금 가격은 이날 3거래일 만에 반등했다. 최근 금 가격은 대체로 온스당 1,800~1,850달러의 범위에서 움직이고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217418

▲애플 WWDC 개최…월가에서도 긍정의견 봇물
- 애플(NAS:AAPL)이 최대 연례행사인 세계개발자콘퍼런스(WWDC)를 개최한 가운데 월가에서도 애플에 대한 투자의견이 쏟아졌다. 7일(현지시간) CNBC에 따르면 월스트리트 투자은행은 애플에 대해 대체로 긍정적인 의견을 유지했다. 우선 모건스탠리는 애플에 대한 '비중 확대' 의견을 유지했다. WWDC 행사를 통해 애플이 혁신 엔진을 최대 속도로 가동하고 있다는 점이 드러났다고 평가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217434

▲미 백화점 체인 콜스, 프랜차이즈그룹과 매각 협상 돌입
- 미국 백화점 체인인 콜스(NYS:KSS)가 매각 협상에 들어갔다. 7일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 콜스는 프랜차이즈그룹(NAS:FRG)과 배타적 매각 협상에 돌입했다. 프랜차이즈그룹은 1주당 60달러의 가격을 콜스에 제시한 것으로 알려졌다. 이 가격에 매각이 성사될 경우 콜스의 기업 가치는 80억 달러에 달하게 된다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217437

▲월가 전문가 "약세장 고점에 속지 마라…랠리 때 매도"
- 최근 뉴욕증시의 반등 시도는 약세장 속 일시적인 랠리라는 분석이 제기됐다. 또 주요 투자회사에서 연말 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 전망치를 하향한 사례가 또 나왔다. 7일(현지시간) 시장 전문 매체 코베이시 레터의 창립자 아담 코베이시는 최근 투자자들에게 "또 다른 약세장 속 고가에 속지 말아라"는 내용이 담긴 서한을 보냈다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217440

▲월가 차트 분석가 "여름 온다…주가, 더 떨어질 수도"
- 올해 여름께 주가가 더 변동성을 보이며 저점을 낮출 수 있다는 분석이 나왔다. 7일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC는 월스트리트의 차트 분석가들을 인용해 이 같이 보도했다. 우선 월가의 기술적 전문가들은 여름께 뉴욕증시의 변동성이 더욱 증폭될 수 있다고 봤다. BTIG의 시장 수석 기술 분석가인 조나단 크린스키는 올해 여름에 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수가 무려 900포인트 가량의 범위에서 출렁일 수 있다고 전망했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217439
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<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "6월 현,선물 만기와 바이백 등 수급을 보고 롱포지션을 쌓았던 곳들이 모두 당하는 분위기"라며 "시장은 다 필요없고 9월에 미국이 25bp 인상할지, 50bp 인상할지만 주목하는 듯한데 이번주 소비자물가 발표가 중요해 보인다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 외국계은행 스왑딜러는 "크로스 금리는 거래가 되면서 올라갔다"며 "부채스왑 관련 물량일 듯하다"고 말했다.
그는 "이자율은 9월 FOMC가 50bp냐, 25bp냐를 두고 전망이 엇갈리고 있어 혼란스럽다"며 "유가 방향이 중요한데 상단이 계속 올라가다 보니 롱심리가 흔들리는 게 아닌가 싶다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    -29,959
증권    +118,655
은행    -41,472
투신    -28,378
보험    -2,136
개인    +533

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +25,790
증권    -17,110
은행    +1,776
투신    -5,040
보험    -477
개인    +951
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<이론가>
<3년선물>   
21-4   3.065
21-7   3.482
21-10  3.235
이론가 104.87 (저평11틱)
*종가(104.76)
----------------
<10년선물>
21-5    3.550
21-11   3.542
이론가 112.08 (저평13틱)
*종가(111.95)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.613%(-3bp) 
- 91일물 CD      1.960%(보합)
- 통안채          2.229%(+8bp)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-3 :    1개
국19-7 :   17개 
국20-3 :   34개 
국20-8 :   49개 
국21-4 :   65개 
국21-10 :  80개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   26개
국18-6 :   42개
국19-1 :   58개
국19-5 :   72개
국20-1 :   87개
국20-6 :  101개
국21-1 :  115개
국21-7 :  130개
------------------
<10년물>
국18-4 :  180개
국18-10:  192개
국19-4 :  200개
국19-8 :  208개
국20-4 :  219개
국20-9 :  230개
국21-5 :  247개
국21-11 : 262개
------------------
<20년물> 
국16-6:   337개
국17-5:   374개
국18-7:   495개
국19-6:   368개
국20-7:   395개
국21-9:   425개
----------------
<30년물>
국16-1:   492개
국17-1:   514개
국18-2:   560개
국19-2:   531개
국20-2:   504개
국21-2:   542개
----------------
<50년물>
국16-9 :   584개
국18-8 :   663개
국20-10 :  613개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    58개
국18-10:   62개
국19-4 :    65개
국19-8 :    67개
국20-4 :    71개
국20-9 :    74개
국21-5 :    80개
국21-11 :   85개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   109개
국17-5 :   121개
국18-7 :   128개
국19-6 :   119개
국20-7 :   128개
국21-9 :   137개
-----------------
<30년물>
국16-1:   159개
국17-1:   166개
국18-2:   181개
국19-2:   172개
국20-2:   163개
국21-2:   175개
------------------
<50년물>
국16-9 :   189개
국18-8 :   214개
국20-10 :  198개
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<주간 경제일정>
*08일(수)
재정증권 63d 8000억 입찰 [13:40~14:00]
국고 2y 1조 입찰 [10:40~11:00] / 만기 1조 1614억  
지준일
변동성지수선물 2212 상장일  
기재부, 세계은행 '22년 세계경제전망 발표(09:00)
가재부, OECD 경제전망(Economic Outlook) 발표(18:00)
한은, 2020년 국민계정(확정) 및 2021년 국민계정(잠정)
한은, 2022년 1/4분기 국민소득(잠정) / 2021년 기업경영분석(속보)

日 4월 경상수지, Q1 국내총생산(GDP)(확정치)
日 5월 은행대출, 5월 대내외증권거래
日 5월 기업도산, 5월 경기관측보고서
독일 4월 산업생산
英 5월S&P 글로벌(마킷)/CIPS 건설업 PMI
프랑스 경제협력개발기구(OECD) 경제전망
유럽 Q1 GDP(수정치)

美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 4월 도매재고, 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고


*09일(목)
한은RP 환매수 30조 5000억 / 국채만기 9000억 / 만기 2조 6174억
코스피, 미니코스피 200선물/옵션 2206 최종거래일
주식선물/옵션, 섹터지수선물, 배당지수선물 2206 최종거래일
코스닥150선물/옵션 2206 최종거래일
ETF선물, KRX300선물 2206 최종거래일
코스피200위클리옵션 2206W03상장일
기재부, KDI 경제동향(2022. 6)(10일 조간)
한은, 「통화신용정책보고서」(2022년 6월)(12:00)
한은, 2022년 5월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)

日 Q1 노동비용지수, 5월 광의통화(M2), 5월 공작기계수주(예비치)
中 5월 무역수지
프랑스 4월 OECD 실업률
유럽 유럽중앙은행(ECB) 기준금리 발표

美 주간 신규실업보험 청구자수
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 외국중앙은행 미 국채 보유량
美 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출


*10일(금)
국고 50y 3000억 입찰
국채만기 24조 8416억 / 만기 27조 4138억
코스피200선물/옵션 2406 상장일
미니코스피200선물/옵션 2212 상장일
주식선물, 주식옵션 2406 상장일
섹터지수선물, 배당지수선물 2406 상장일
코스닥150선물, 옵션 2406 상장일
ETF선물 2306 상장일, KRX300선물 2306 상장일
기재부, '22.6월 국고채「모집 방식 비경쟁인수」 발행 여부 및 발행계획(17:00)
한은, 2022년 4월 국제수지(잠정)(08:00)
한은, 2022년 5월중 금융시장 동향(12:00)

日 5월 PPI
中 5월 CPI, PPI [현지시간 10:30]  
中 5월 무역수지 / 中 5월 산업생산, 소매판매 [현지시간 11:00]  
독일 분데스방크 반기 경제전망
프랑스 OECD 각료 이사회 2일차(폐막)
러시아 기준금리 발표

美 5월 실질소득
美 5월 CPI
美 6월 미시간대 소비자태도지수(예비치)
美 세계곡물수급전망, 재무부 대차대조표
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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06월 2주: 23.8조/ 없음/ 0.6조/ 1.1조/ 2.2조/ 0.7조/ 28.4조
06월 3주: 0.8조/ 없음/ 1.0조/ 1.2조/ 4.7조/ 0.8조/ 8.5조
06월 4주: 0.9조/ 없음/ 0.7조/ 1.2조/ 5.1조/ 1.2조/ 9.1조
06월 5주: 2.2조/ 0.3조/ 0.1조/ 0.3조/ 3.0조/ 1.7조/ 7.6조
(끝)