* [미국채]
- 미 국채가 혼조…연준, 일관된 긴축 메시지 지속
* [미증시]
- 연준 일관된 긴축 메시지…주식↓채권·달러 혼조
* [국제유가]
- 경기 침체 우려에 2.3% 하락…월간 기준 석달 연속 약세
. 2년물 +5bp(3.48%)
. 5년물 +7bp(3.34%)
. 10년물 +8bp(3.19%)
. 30년물 +8bp(3.30%) [연합참조]
DJ 31,510.43p -0.88% (-280.44p)
NSQ 11,816.20p -0.56% (-66.93p)
S&P 3,955.00p -0.78% (-31.16p)
WTI 10월 -$2.09 ($89.55)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +4bp(+1.54%) -0.97%
프 랑 스 +2bp(+2.15%) -1.37%
이탈리아 +6bp(+3.88%) -1.22%
----------------------------------
스 페 인 +2bp(+2.73%) -1.17%
포르투갈 +3bp(+2.62%) -0.42%
그 리 스 +7bp(+4.09%) +0.08%
----------------------------------
영 국 +9bp(+2.80%) -1.05%
호 주 -1bp(+3.61%) -0.06%
일 본 +0bp(+0.22%) -0.37%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1342.00원 (+5.05원)
- 연방준비제도(연준·Fed) 인사가 매파적 발언을 이어가며 긴축 경계감이 이어졌다.
유로존의 8월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 9.1% 급등한 것으로 나타났다. 전월의 8.9%와 전문가 예상치 8.9%를 모두 상회했다. 이에 내달 유럽중앙은행(ECB)이 공격적인 긴축을 나설 수 있다는 기대가 커졌다.
<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러 1.00516
호주/달러 0.6840
달러/엔 138.957
<해외 뉴스>
▲클리블랜드 연은 "금리 4% 위로 올려야…내년 인하 예상 안 해"
- 미국 연방준비제도(Fed·연준) 고위 인사가 내년 금리 인하 가능성을 또다시 일축했다. 31일(현지시간) CNBC 방송에 따르면 로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 미국 오하이오 데이튼에서 연설에서 "연준이 내년에 연방기금금리를 인하할 것으로 예상하지 않는다"고 말했다. 메스터 총재는 연방기금금리를 4%보다 높은 수준으로 올려야 한다고도 말했다. 그는 "현재로서 나의 시각은 연방기금금리를 내년 초까지 4%보다 높은 수준으로 올리는 것이 필수적이라는 것"이라며 "이후 그 수준에서 (금리를) 유지해야 한다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4231424
▲뉴욕증시, 긴축 그림자에 4거래일째 하락…다우 0.88%↓ 마감
- 뉴욕증시가 4거래일 연속 하락세를 보였다. 주가지수가 최근 하락세를 보이는 동안 썸머 랠리에서 오른 부분을 절반 가까이 반납하면서 투자 심리가 위축됐다. 31일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 280.44포인트(0.88%) 하락한 31,510.43에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 31.16포인트(0.78%) 내린 3,955.00에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 66.93포인트(0.56%) 내린 11,816.20에 거래를 마감했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4231451
▲[뉴욕환시] 달러화, 고용지표 앞두고 혼조…유로화는 패리티 안착
- 달러화 가치가 고용지표 발표를 앞두고 혼조세를 보였다. 유로화는 패리티(parity) 환율을 중심으로 공방을 벌인 끝에 안착을 시도했다. 연방준비제도(Fed·연준)가 긴축적인 통화정책을 강화한 가운데 유럽중앙은행(ECB)도 매파 본색을 드러내면서다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 31일 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 138.921엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 138.730엔보다 0.191엔(0.14%) 올랐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4231435
▲시게이트,개장 전 거래에서 약세…실적 예상치 하향조정
- 데이터 저장장치 업체인 생산 업체인 시게이트 테크놀로지 홀딩스(NAS:STX)의 주가가 31일 뉴욕증시 개장 전 거래에서 약세를 보이고 있다. 회사가 악화되고 있는 거시 경제적 환경을 언급하면서 내년 회계연도 1분기 실적 예상치를 하향 조정하면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 시게이트 테크놀로지 홀딩스(NAS:STX)는 9월 30일에 끝나는 분기에 21억 달러에서 1억 달러가 늘어나거나 줄어드는 규모의 매출을 예상하고 있다고 밝혔다. 이는 25억달러를 기준으로 1억5천만달러가 늘거나 줄어들 것이라던 이전의 예상치보다 하향 조정된 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4231437
▲밈주식 '베드 배스' 자구안 발표에도 급락
- 대표적인 밈 주식(meme stock)인 베드 배스 앤드 비욘드(NAS:BBBY)가 자구안을 제시한 가운데 주가는 31일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 급락하고 있다. 회사가 인력을 감축하고 매장을 대거 폐쇄할 것이면서 비관적인 매출 예상치를 제시하면서다. 밈 주식은 트위터나 인터넷 토론방인 레딧 등에서 회자하며 유행하는 종목들을 일컫는다. 밈은 인터넷에서 모방을 통해 유행처럼 번지는 문화적 현상이나 그러한 콘텐츠를 지칭한다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4231436
▲"슈로더가 美 증시 제외한 모든 자산에 부정적인 까닭은 …."
- 영국 런던에 본사를 둔 초대형 글로벌 자산운용사인 슈로더는 미국을 제외한 대부분 글로벌 주식시장에서 수건을 던지는 등 부정적인 견해를 나타냈다. 슈로더는 안전자산인 마이너스 수익률을 기록하고 있다는 이유로 채권도 선호하지 않는다고 밝혔다. 31일 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 슈로더는 최근 배포한 8월 다중 자산투자 전망 보고서를 통해 이같이 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4231439
▲美 8월 ADP 민간부문 고용 13만2천명 증가…월가 예상 하회(상보)
- 미국의 8월 민간부문 고용 증가세가 월가 예상치를 크게 밑돌았다. 31일(현지시간) 다우존스와 ADP 전미 고용 보고서에 따르면 8월 민간 부문 고용은 직전월보다 13만2천 명 증가했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 30만 명 증가에 크게 못미쳤다. 직전월에는 27만 명 가까이 증가한 것으로 집계됐다. 8월 민간고용에서 서비스 부문은 11만 명 증가했다. 제조업 부문은 2만3천 명 늘었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4231421
▲골드만삭스, ECB 다음주 75bp 금리 인상 전망
- 유럽중앙은행(ECB)이 다음 주에 열리는 통화정책회의에서 금리를 75bp 인상할 것이라고 골드만삭스가 전망했다. 31일(현지시간) 마켓워치에 따르면 골드만삭스는 스벤 자리 스텐 유럽 담당 이코노미스트는 유로존의 소비자물가가 전년대비 9.1% 상승했고, 활동 지표가 예상보다 양호하며, 정책위원들의 매파적인 코멘트가 나온 점을 들어 이같이 내다봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4231427
▲EIA 주간 원유재고 332만6천배럴 감소…WTI 가격 하락
- 미국의 주간 원유 재고가 직전주에 이어 또 감소했다. 31일(현지시간) 미국 에너지정보청(EIA)과 다우존스에 따르면 지난 26일로 끝난 한 주간 원유 재고는 전주 대비 332만6천 배럴 감소한 4억1천834만6천 배럴로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치인 120만 배럴 감소보다 더 줄어든 수준이다. 휘발유 재고는 117만2천 배럴 감소한 2억1천447만5천 배럴을, 정제유 재고는 11만2천 배럴 증가한 1억1천170만6천 배럴을 기록했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4231429
▲건들락 "장단기 국채수익률 역전, 경제에 문제 있다는 신호"
- 월가에서 '채권왕'으로 손꼽히는 더블라인 캐피털의 제프리 건들락 최고경영자(CEO)가 최근 장단기 수익률 역전이 경제에 문제가 있다는 신호라고 지적했다. 31일(현지시간) CNBC와 제프리 건들락 트위터에 따르면 건들락 CEO는 2년물과 10년물 미 국채수익률 역전과 5년물과 30년물 미 국채수익률 역전을 언급하며 "이것은 경제에 문제가 있다는 신뢰할 수 있는 신호"라고 설명했다. 이에 "리스크 관리를 적절히 해야 한다"고 건들락은 강조했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4231430
▲[뉴욕유가] 경기 침체 우려에 2.3% 하락…월간 기준 석달 연속 약세
- 뉴욕 유가는 석유수출국기구(OPEC)의 감산 전망 완화와 경기 침체 우려에 하락했다. 31일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 10월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.09달러(2.3%) 하락한 배럴당 89.55달러에 거래를 마쳤다. 이날 유가는 지난 17일 이후 가장 낮은 수준이다. 유가는 석유수출국기구(OPEC)의 감산 우려가 완화되면서 전일 5% 이상 급락했고, 이날도 2% 이상 내렸다. 이번 달에 유가는 9.2% 하락해 석 달 연속 내리막길을 걸었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4231432
▲[뉴욕채권] 미 국채가 혼조…연준, 일관된 긴축 메시지 지속
- 미 국채 가격이 혼조세를 보였다. 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상이 한 두 분기 만에 끝날 일이 아니라는 것을 인식하면서 채권시장에서는 매도 우위의 흐름이 나타났다. 2년물 미 국채수익률을 장중 3.50%선을 웃돌면서 15년 만에 최고치를 나타낸 후 점차 레벨을 낮췄다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 31일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 2.20bp 상승한 3.134%에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4231434
▲유로존 8월 CPI 예비치 전년대비 9.1% 상승…또 역대최고
- 유로존 소비자물가지수(CPI) 상승률이 전년 대비 9%를 웃돌았다. 31일(현지시간) 유럽연합(EU) 통계 당국인 유로스타트에 따르면 8월 CPI 예비치는 전년 대비 9.1% 상승한 것으로 집계됐다. 이는 전월 확정치인 8.9%를 웃돌았다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 8.9%도 넘었다. 8월 CPI는 전월대비로는 0.5% 상승했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4231422
▲美 8월 시카고 PMI 52.2…전월대비 소폭 상승
- 미국 중서부 지방의 8월 제조업 활동이 전월에 비해 소폭 개선됐다. 31일(현지시간) 공급관리협회(ISM)-시카고 연은에 따르면 8월 시카고 구매관리자지수(PMI)는 52.2로 전월치인 52.1에 비해 소폭 올랐다. 8월 시카고 PMI는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 52.0도 소폭 상회했다. 시카고의 8월 제조업 경기는 확장 국면을 유지했다. 지수는 50을 기준으로 확장과 위축을 가늠한다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4231426
▲[뉴욕 금가격] 월간 기준 5개월 연속 하락…4년만에 최장
- 금 가격이 하락했다. 금 가격은 월간 기준으로 4년 만에 최장 하락세를 기록했다. 31일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격은 전장 대비 10.10달러(0.6%) 하락한 온스당 1,726.20달러에 거래를 마쳤다. 금 가격은 이번 한 달 동안 3.1% 하락했다. 5개월 연속 하락세다. 마켓워치에 따르면 이는 4년 만에 최장 하락 기록이다. 이번 달 금 가격은 역대급 달러화 강세에 큰 폭으로 조정받았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4231431
▲스냅, 직원 20% 해고한다…주가 널뛰기
- 글로벌 소셜미디어 기업 스냅(NYS:SNAP)이 대규모 구조조정 및 해고에 들어간다는 점을 공식적으로 발표했다. 31일(현지시간) CNBC 방송에 따르면 스냅사는 앞서 보도된 대량 해고 내용이 사실이라고 확인했다. 앞서 IT전문매체 버지는 스냅이 6천 명 이상의 직원 중 20%에 상당하는 1천여 명의 직원을 해고할 것이라고 보도했다. 스피겔 CEO는 8%를 하회하고 있는 전년대비 분기 매출 성장세가 올해 초 예상했던 것보다 훨씬 낮다고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4231438
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "외국인 매수가 워낙 깊었기 때문에 매도도 거칠게 나오는 게 아닌가 싶다"며 "금리 고점 인식이 있긴 한데 외국인이 이렇게 매도하니 다들 쉽게 매수하지 못하는 듯하다"고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스의 경우 이번주에 계속 비드가 있는데 초반에 못 올라가다가 나중에 올라서 이자율과 레벨을 맞춘 듯하다"며 "IRS의 경우 단기 쪽으로 계속 비드가 나왔는데 막판에 선물 가격이 회복하면서 어느 정도 안정됐다"고 말했다. 그는 "외국인이 국채선물 매도를 지속하고 있어 이자율 쪽은 당분간 좀 더 조심해야 할 듯하다"고 말했다.
다른 국내은행 스왑딜러는 "IRS의 경우 외국계 비드가 2,3년 테너 쪽으로 많이 나왔다"며 "크로스는 장기 오퍼와 비드가 만나면서 커브가 누웠다"고 말했다.
그는 "1년 FX스왑이 그동안 유독 약했는데 오늘 그런 게 해소됐다"며 "환율이 안정되고 내외금리차 기대가 바뀐 게 영향을 미친 듯하다"고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +12,852
증권 +55,317
은행 -41,205
투신 -20,283
보험 -2,411
개인 -31
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +40,434
증권 -18,746
은행 +6,279
투신 -3,068
보험 -2,113
개인 -1,131
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
21-4 3.671
21-10 3.717
22-1 3.775
이론가 103.53 (저평5틱)
*종가(103.48)
----------------
<10년선물>
21-5 3.728
21-11 3.725
이론가 110.49 (저평1틱)
*종가(110.48)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 2.550%(+13bp)
- 91일물 CD 2.920%(보합)
- 통안채 3.281%(+4bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국19-7 : 10개
국20-3 : 26개
국20-8 : 42개
국21-4 : 58개
국21-10 : 74개
국22-4 : 91개
-----------------
<5년물>
국18-1 : 18개
국18-6 : 35개
국19-1 : 51개
국19-5 : 66개
국20-1 : 81개
국20-6 : 95개
국21-1 : 109개
국21-7 : 124개
국22-1 : 139개
국22-8 : 156개
------------------
<10년물>
국18-4 : 174개
국18-10: 185개
국19-4 : 194개
국19-8 : 202개
국20-4 : 213개
국20-9 : 225개
국21-5 : 240개
국21-11 : 256개
국22-5 : 280개
------------------
<20년물>
국16-6: 327개
국17-5: 363개
국18-7: 383개
국19-6: 356개
국20-7: 381개
국21-9: 408개
----------------
<30년물>
국16-1: 463개
국17-1: 481개
국18-2: 523개
국19-2: 492개
국20-2: 465개
국21-2: 499개
국22-2: 555개
국22-9: 610개
----------------
<50년물>
국16-9 : 524개
국18-8 : 596개
국20-10 : 548개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 56개
국18-10: 60개
국19-4 : 63개
국19-8 : 66개
국20-4 : 69개
국20-9 : 73개
국21-5 : 78개
국21-11 : 83개
국22-5 : 91개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 106개
국17-5 : 118개
국18-7 : 125개
국19-6 : 116개
국20-7 : 124개
국21-9 : 133개
-----------------
<30년물>
국16-1: 151개
국17-1: 156개
국18-2: 170개
국19-2: 160개
국20-2: 151개
국21-2: 162개
국22-2: 181개
국22-9: 198개
------------------
<50년물>
국16-9 : 170개
국18-8 : 194개
국20-10 : 178개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*01일(목)
국채만기 8000억
만기 1조 8861억
한은RP 환매수 26조 5000억
코스피200위클리옵션 2209W01 최종거래일
한은, 2022년 2/4분기 국민소득(잠정)(08:00)_설명회(09:00)
한은, 2022년 2/4분기 중 주요 기관투자가의 외화증권투자 동향(12:00)
日 8월 지분은행 제조업 PMI
中 차이신 제조업 PMI
호주 PMI
독일 7월 소매판매, 8월 PMI
英 8월 S&P 글로벌/CIPS 제조업 PMI
EU 8월 유로존 제조업 PMI, 7월 실업률
美 Q2 생산성·단위노동비용(수정치)
美 주간 신규실업보험 청구자수. 8월 S&P 글로벌 제조업 PMI
美 8월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
美 미국외국중앙은행 미 국채 보유량
*02일(금)
만기 1조 8965억
기재부, 2022년 8월 소비자물가동향(08:00)
기재부, 2022년 8월 소비자물가동향 분석(09:00)
한은, 2022년 2/4분기 예금취급기관 산업별 대출금(12:00)_백브리핑(10:00)
日 8월 본원통화
독일 7월 무역수지, 8월 S&P 글로벌 합성 PMI(수정치)
EU 7월 PPI
美 8월 공장수주
美 8월 비농업부문 신규고용자수·실업률
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
08월 5주: 2.2조/ 0.2조/ 0.6조/ 1.0조/ 3.0조/ 0.9조/ 7.9조
09월 1주: 9.6조/ 없음/ 0.2조/ 3.5조/ 2.8조/ 0.9조/ 17.0조
09월 2주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 0.6조/ 3.4조/ 0.7조/ 5.2조
09월 3주: 없음/ 없음/ 0.7조/ 0.8조/ 3.8조/ 1.0조/ 6.3조
(끝)
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