* [미국채]
- 미 국채가 반등…8월 고용호조에도 '50bp 금리인상' 무게
* [미증시]
- 뉴욕증시는 8월 비농업 고용 지표 호조에 하락.
8월 고용 지표가 크게 좋지도, 나쁘지도 않게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 공격적인 금리 인상 지속에 대한 부담이 컸다. 아울러 높아진 8월 실업률은 경기 우려를 자극하며 주가지수를 끌어내렸다.
* [국제유가]
- 뉴욕 유가는 석유수출국기구 플러스(OPEC+) 회의를 앞두고 소폭 반등
. 2년물 -11bp(3.40%)
. 5년물 -10bp(3.30%)
. 10년물 -6bp(3.20%)
. 30년물 -2bp(3.34%) [연합참조]
DJ 31,318.44p -1.07% (-337.98p)
NSQ 11,630.86p -1.31% (-154.26p)
S&P 3,924.26p -1.07% (-42.59p)
WTI 10월 +$0.26 ($86.87)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -4bp(+1.52%) +3.33%
프 랑 스 -4bp(+2.14%) +2.21%
이탈리아 -11bp(+3.84%) +2.91%
----------------------------------
스 페 인 -9bp(+2.71%) +1.62%
포르투갈 -5bp(+2.60%) +0.72%
그 리 스 -1bp(+4.19%) +0.19%
----------------------------------
영 국 +3bp(+2.91%) +1.86%
호 주 -4bp(+3.66%) -0.39%
일 본 +0bp(+0.24%) -0.04%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1362.40원 (+0.45원)
- 미국 8월 고용지표가 시장 예상치에 대체로 부합하며 달러화가 혼조를 보였다.
8월 미국 비농업 부문 고용은 31만5천 명 증가했다. 전문가 예상치 31만8천 명 증가에 대체로 부합했다. 다만 전월치 52만6천 명 증가에는 크게 못 미쳤다.
미 국채 수익률은 하락했다. 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 긴축 속도를 늦출 수 있다는 기대를 반영한 것으로 풀이됐다.
<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러 0.99514
호주/달러 0.6811
달러/엔 140.171
<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "8월 물가를 두고 처음에 해석이 엇갈리긴 했는데 절대 과소평가할 수 없는 숫자같다"며 "이런 추세면 내년 초 물가가 4%대로 떨어질 수 있고 여름엔 2%대까지 갈 수 있다"고 진단했다.
그는 "기본적으로 시장이 최근까지 너무 오버슈팅했다"며 "미국 고용 이벤트가 끝나고 다음주부터 만기 재투자, 캐리 매수가 들어오면 랠리가 펼쳐질 가능성이 있어 보인다"고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "오늘 이자율시장은 전반적으로 숏커버가 있었던 것 같다"며 "채권이 강해지니까 선물이나 IRS로 헤지한 곳들이 포지션을 언와인딩한 듯하다"고 말했다.
그는 "크로스는 환율이 많이 오르면서 FX스왑포인트가 빠진 걸 반영한 듯하다"며 "그동안 금리가 너무 오른 데 대해 불편했던 곳들도 있었던 듯하다"고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +10,650
증권 +54,458
은행 -32,937
투신 -22,720
보험 -2,793
개인 -264
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +32,318
증권 -13,894
은행 +7,623
투신 -2,508
보험 +2,739
개인 -1,189
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
21-4 3.639
21-10 3.715
22-1 3.760
이론가 103.58 (저평3틱)
*종가(103.55)
----------------
<10년선물>
21-5 3.747
21-11 3.747
이론가 110.31 (저평1틱)
*종가(110.30)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 2.484%(-12bp)
- 91일물 CD 2.930%(+1bp)
- 통안채 3.264%(-5bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국19-7 : 9개
국20-3 : 26개
국20-8 : 42개
국21-4 : 57개
국21-10 : 73개
국22-4 : 90개
-----------------
<5년물>
국18-1 : 18개
국18-6 : 34개
국19-1 : 50개
국19-5 : 65개
국20-1 : 80개
국20-6 : 94개
국21-1 : 108개
국21-7 : 123개
국22-1 : 139개
국22-8 : 155개
------------------
<10년물>
국18-4 : 173개
국18-10: 184개
국19-4 : 193개
국19-8 : 201개
국20-4 : 211개
국20-9 : 223개
국21-5 : 239개
국21-11 : 254개
국22-5 : 278개
------------------
<20년물>
국16-6: 324개
국17-5: 358개
국18-7: 378개
국19-6: 351개
국20-7: 375개
국21-9: 401개
----------------
<30년물>
국16-1: 455개
국17-1: 472개
국18-2: 513개
국19-2: 483개
국20-2: 457개
국21-2: 491개
국22-2: 546개
국22-9: 599개
----------------
<50년물>
국16-9 : 511개
국18-8 : 581개
국20-10 : 533개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 57개
국18-10: 60개
국19-4 : 63개
국19-8 : 66개
국20-4 : 69개
국20-9 : 73개
국21-5 : 78개
국21-11 : 83개
국22-5 : 91개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 106개
국17-5 : 117개
국18-7 : 124개
국19-6 : 115개
국20-7 : 123개
국21-9 : 131개
-----------------
<30년물>
국16-1: 149개
국17-1: 155개
국18-2: 168개
국19-2: 158개
국20-2: 150개
국21-2: 161개
국22-2: 179개
국22-9: 196개
------------------
<50년물>
국16-9 : 167개
국18-8 : 190개
국20-10 : 175개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*05일(월)
만기 1조 5296억
한은, 2022년 8월말 외환보유액(06:00)
한은, 최근 5년(2017~2021)의 북한경제 및 향후 전망(BOK이슈노트 2022-31)(12:00)
※베버리지 곡선을 통한 노동시장 평가: 미국과의 비교를 중심으로(BOK이슈노트 2022-32)(12:00)(12:00)
日 8월 지분은행 서비스업 PMI
호주 7월 소매판매, 8월 소비자물가지수(CPI)
EU 8월유로코인(EuroCOIN) 경제활동지수
EU 8월S&P 글로벌 유로존 서비스업 PMI, EU 7월 소매판매
英 8월 S&P 글로벌/CIPS 서비스업 PMI, 8월 외환보유액
캐나다'노동절'로 인한 금융시장 휴장
美 '노동절'로 인한 금융시장 휴장
*06일(화)
만기 2조 5202억
통안만기 1조 3200억 / 통안계정 만기 3조 4000억
한은, 최근 무역수지 적자 원인 및 지속가능성 점검(BOK이슈노트 2022-33)(12:00)
日 7월 가계지출
호주 Q2 경상수지, 7월 건설허가, 9월 기준금리 발표
독일 7월 제조업 수주
英 8월 S&P 글로벌/CIPS 건설업 PMI
프랑스 7월경제협력개발기구(OECD) CPI
美 8월 S&P 글로벌 서비스업 PMI
美 8월 공급관리협회(ISM) 비제조업 PMI
美 8월 고용추세지수
*07일(수)
지준일, 만기 1조 4579억
기재부, KDI 경제동향(2022. 9)(8일 조간)
한은, 2022년 7월 국제수지(잠정)(08:00) /
헌은, 고인플레이션 지속가능성 점검(BOK이슈노트 2022-34)(12:00)
※이창용 한국은행 총재,「BIS 총재회의」참석(12:00)
日 8월 외환보유액, 7월 경기동향지수
中 8월 외환보유액, 8월 무역수지
호주 Q2 GDP
독일 7월 산업생산
英 8월 협의통화 및 준비잔고
EU Q2 GDP / Q2 고용률/ 캐나다 중앙은행 기준금리 발표
美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 7월 무역수지, 존슨레드북 소매판매지수
美 연준 베이지북, 미국석유협회(API) 주간 원유재고
*08일(목)
만기 2조 4647억 / 한은RP 환매수 28조
코스피200선물/옵션 2209 최종거래일 / 미니코스피200선물/옵션 2209 최종거래일
주식선물/옵션 2209, 섹터지수선물 2209 최종거래일 / 배당지수선물 2209 최종거래일
코스닥150선물/옵션 2209 최종거래일 / ETF선물 2209 최종거래일
KRX300선물 2209 최종거래일 / 코스피200위클리옵션 2209W03상장일
한은 10:00 금융통화위원회 본회의(비통방)
한은 ※2022년 8월중 금융시장동향(12:00), 통화신용정책보고서」(2022년 9월)(12:00)
日 8월 은행대출, Q2 GDP(수정치)
日 7월 경상수지, 8월 대내외증권거래
日 8월 경기관측보고서
독일 Q2 노동비용지수
프랑스 7월 OECD 실업률
EU 유럽중앙은행(ECB) 기준금리 발표, 유로존 거시경제 전망
美 주간 신규실업보험 청구자수
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 EIA 주간 원유재고, 7월 소비자신용
美 외국중앙은행 미 국채 보유량
美 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
*09일(금)
만기 1조 4573억
추석
中 8월 무역수지 / 8월 산업생산 / 8월 소매판매
中 8월 CPI / 8월 PPI
유로그룹 회의
EU 긴급 에너지 회의
대만 Adjusted Holiday 휴장
美 도매재고
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
09월 1주: 9.6조/ 없음/ 0.2조/ 3.5조/ 2.8조/ 0.9조/ 17.0조
09월 2주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 0.6조/ 3.4조/ 0.7조/ 5.2조
09월 3주: 없음/ 없음/ 0.7조/ 0.8조/ 3.8조/ 1.0조/ 6.3조
09월 4주: 1.3조/ 0.3조/ 0.6조/ 0.6조/ 2.7조/ 1.0조/ 6.5조
(끝)
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