* [미국채]
- 미 국채가 혼조…파월 "인플레 안정 지속, 고통 따를 것"
* [미증시]
- 뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장이 당분간 금리가 높은 수준에서 유지될 것을 시사하면서 큰 폭으로 하락
* [국제유가]
- 뉴욕유가는 석유수출국기구(OPEC) 산유국들의 감산 가능성을 주시하며 상승
. 2년물 -1bp(3.38%)
. 5년물 +5bp(3.21%)
. 10년물 +2bp(3.04%)
. 30년물 -4bp(3.20%) [연합참조]
DJ 32,283.40p -3.03% (-1008.38p)
NSQ 12,141.71p -3.94% (-497.56p)
S&P 4,057.66p -3.37% (-141.46p)
WTI 10월 +$0.54 ($93.06)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +7bp(+1.39%) -2.26%
프 랑 스 +7bp(+2.01%) -1.68%
이탈리아 +12bp(+3.68%) -2.49%
----------------------------------
스 페 인 +9bp(+2.60%) -1.51%
포르투갈 +9bp(+2.47%) -0.65%
그 리 스 +7bp(+3.95%) -0.27%
----------------------------------
영 국 -1bp(+2.61%) -0.70%
호 주 -10bp(+3.59%) +0.90%
일 본 -1bp(+0.22%) +0.57%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1341.20원 (+10.40원)
- 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 매파 발언에 달러 강세가 재개됐다. 달러 인덱스는 108선 후반으로 올랐다. 파월 의장은 인플레이션을 목표치인 2%로 되돌리는데 고통이 뒤따를 수 있다면서도 긴축을 지속할 뜻을 밝혔다.
미국 7월 PCE 가격 지수는 미국 물가 상승세가 고점이 지났다는 것을 시사했다. 전년 대비 6.3% 상승하며 전월치 6.8% 상승을 크게 밑돌았다. 전월 대비로는 0.1% 하락하며 2년여 만에 첫 하락세를 보였다.
다만 파월 의장은 "한 달 동안의 개선으로 인플레이션이 하락하고 있다고 확신하기에는 불충분하다. 물가 안정 회복에는 시간이 걸린다"라며 이 지표만으로 긴축 속도에 변화를 주기는 어렵다고 말했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러 0.99640
호주/달러 0.6886
달러/엔 137.568
<해외 뉴스>
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<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권 딜러는 "금리가 매력적인 수준까지 올라오긴 했지만 일단 잭슨 홀 미팅까지는 매수하지 않고 기다려 보자는 심리가 강한 듯하다"며 "어제 물린 곳들이 상황을 좀 지켜보다가 장 후반 분위기를 보면서 다시 포지션을 정리해 막판 변동성이 확대된 듯하다"고 진단했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내 은행 스왑 딜러는 "10년 테너로 IRS 역외 오퍼가 엄청나게 나왔다"며 "막판에 선물이 워낙 밀리니까 결국 금리가 오르긴 했지만 전반적으로 5년, 10년 오퍼가 많았다"고 말했다. 그는 "크로스는 수급이 무너진 모습"이라며 "사모 부채스왑이 있었는데 환율 레벨 부담 때문에 자산스왑이 쉽게 나오지 못하다 보니 금리 상승폭이 커졌다"고 진단했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +33,129
증권 +32,434
은행 -38,995
투신 -19,349
보험 -2,299
개인 +556
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +41,477
증권 -15,201
은행 +3,898
투신 -5,940
보험 +1,432
개인 -1,177
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
21-4 3.520
21-10 3.549
22-1 3.630
이론가 103.96 (저평6틱)
*종가(103.90)
----------------
<10년선물>
21-5 3.628
21-11 3.623
이론가 111.36 (저평5틱)
*종가(111.31)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 2.468%(+2bp)
- 91일물 CD 2.920%(보합)
- 통안채 3.191%(-1bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국19-7 : 10개
국20-3 : 26개
국20-8 : 42개
국21-4 : 58개
국21-10 : 74개
국22-4 : 91개
-----------------
<5년물>
국18-1 : 18개
국18-6 : 35개
국19-1 : 51개
국19-5 : 66개
국20-1 : 81개
국20-6 : 95개
국21-1 : 109개
국21-7 : 124개
국22-1 : 139개
국22-8 : 156개
------------------
<10년물>
국18-4 : 174개
국18-10: 185개
국19-4 : 194개
국19-8 : 202개
국20-4 : 213개
국20-9 : 225개
국21-5 : 240개
국21-11 : 256개
국22-5 : 280개
------------------
<20년물>
국16-6: 327개
국17-5: 363개
국18-7: 383개
국19-6: 356개
국20-7: 381개
국21-9: 408개
----------------
<30년물>
국16-1: 463개
국17-1: 481개
국18-2: 523개
국19-2: 492개
국20-2: 465개
국21-2: 499개
국22-2: 555개
국22-9: 610개
----------------
<50년물>
국16-9 : 524개
국18-8 : 596개
국20-10 : 548개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 56개
국18-10: 60개
국19-4 : 63개
국19-8 : 66개
국20-4 : 69개
국20-9 : 73개
국21-5 : 78개
국21-11 : 83개
국22-5 : 91개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 106개
국17-5 : 118개
국18-7 : 125개
국19-6 : 116개
국20-7 : 124개
국21-9 : 133개
-----------------
<30년물>
국16-1: 151개
국17-1: 156개
국18-2: 170개
국19-2: 160개
국20-2: 151개
국21-2: 162개
국22-2: 181개
국22-9: 198개
------------------
<50년물>
국16-9 : 170개
국18-8 : 194개
국20-10 : 178개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*29일(월)
국고 30y 3조 입찰
만기 1조 9140억
한은, (BOK경제연구 2022-13호) Central Bank Digital Currency and Privacy: A Randomized Survey Experiment(12:00)_백브리핑(10:00)
日 6월 경기동향지수(수정치)
호주 7월소매판매
英 (스코틀랜드 제외): '서머뱅크 홀리데이'로 인한 금융시장 휴장
프랑스 Q2경제협력개발기구(OECD) 국내총생산(GDP) 성장률
美 8월 댈러스 연방준비은행(연은) 제조업지수
*30일(화)
통안계정 만기 2조 8300억, 통안계정 만기 5조 4000억
만기 3조 1742억 / 통안만기 1조
기재부, 2022~2023년 국세수입 전망(10:00), 2022년 7월 국세수입 현황(10:00)
기재부, 2023년도 조세지출예산서 국회 제출(10:00), 2022년 세제개편안 국무회의 의결(10:00)
한은, 2022년 7월 금융기관 가중평균금리(12:00)_백브리핑(10:00)
한은, 2022년 9월 통화안정증권 발행 계획(16:30, 배포시)
日 7월 실업률
호주 7월 건설허가
독일 7월 수출입물가지수, 8월 소비자물가지수(CPI)(예비치)
英 7월 BOE 실질금리 / 7월 민간대출
EU 8월 경기체감지수
美 존슨 레드북 소매판매지수
美 Q2 주택가격지수, 7월 JOLTs (구인·이직 보고서)
美 6월 연방주택금융청(FHFA) 주택가격지수
美 6월 S&P/케이스실러 주택가격지수
美 8월 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수
美 미국석유협회(API) 주간 원유재고
*31일(수)
국채만기 1조 3782억
만기 2조 1674억
기재부, 2022년 7월 산업활동동향(08:00), 2022년 7월 산업활동동향 및 평가(09:00)
한은, 2022년 7월 무역지수 및 교역조건(12:00)_백브리핑(10:00)
日 7월 산업생산(예비치) / 7월 소매판매(예비치)
中 8월 공식 제조업 PMI / 8월 공식 비제조업 PMI
홍콩 7월 통화공급량, 7월 소매판매
호주 7월 외환보유액, 뉴질랜드 8월 ANZ 기업신뢰지수
독일 8월 실업률
프랑스 Q2 GDP(상세치), 7월 PPI, 8월 CPI(예비치)
EU 8월 CPI(예비치), 캐나다 6월 GDP
美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 8월 ADP 고용보고서, 8월 시카고 연방준비은행(연은) PMI
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
美 외국인 미 유가증권 보유현황(예비치)
*01일(목)
국채만기 8000억
만기 1조 8861억
한은RP 환매수 26조 5000억
코스피200위클리옵션 2209W01 최종거래일
한은, 2022년 2/4분기 국민소득(잠정)(08:00)_설명회(09:00)
한은, 2022년 2/4분기 중 주요 기관투자가의 외화증권투자 동향(12:00)
日 8월 지분은행 제조업 PMI
中 차이신 제조업 PMI
호주 PMI
독일 7월 소매판매, 8월 PMI
英 8월 S&P 글로벌/CIPS 제조업 PMI
EU 8월 유로존 제조업 PMI, 7월 실업률
美 Q2 생산성·단위노동비용(수정치)
美 주간 신규실업보험 청구자수. 8월 S&P 글로벌 제조업 PMI
美 8월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
美 미국외국중앙은행 미 국채 보유량
*02일(금)
만기 1조 8965억
기재부, 2022년 8월 소비자물가동향(08:00)
기재부, 2022년 8월 소비자물가동향 분석(09:00)
한은, 2022년 2/4분기 예금취급기관 산업별 대출금(12:00)_백브리핑(10:00)
日 8월 본원통화
독일 7월 무역수지, 8월 S&P 글로벌 합성 PMI(수정치)
EU 7월 PPI
美 8월 공장수주
美 8월 비농업부문 신규고용자수·실업률
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
08월 5주: 2.2조/ 0.2조/ 0.6조/ 1.0조/ 3.0조/ 0.9조/ 7.9조
09월 1주: 9.6조/ 없음/ 0.2조/ 3.5조/ 2.8조/ 0.9조/ 17.0조
09월 2주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 0.6조/ 3.4조/ 0.7조/ 5.2조
09월 3주: 없음/ 없음/ 0.7조/ 0.8조/ 3.8조/ 1.0조/ 6.3조
(끝)
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