모닝브리핑 (2022.08.16)

(08/15)
* [미국채]
- 미 국채가 혼조…인플레이션 지표 분석 지속

* [미증시]
- 뉴욕증시는 인플레이션 압력이 완화되고 있다는 소식에 상승

* [국제유가]
- 뉴욕유가는 미국 멕시코만 석유생산 시설 가동이 중단된 지 하루도 안 돼 해소될 것으로 예상되면서 공급 우려 완화 속에 하락

. 2년물           +6bp(3.26%)
. 5년물           -3bp(2.96%)
. 10년물          -5bp(2.84%)
. 30년물          -7bp(3.11%)                [연합참조]

DJ             33,761.05p         +1.27% (+424.38p)
NSQ           13,047.19p         +2.09% (+267.27p)
S&P            4,280.15p         +1.73% (+72.88p)

WTI  9월      -$2.25     ($92.09)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............

<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
----------------------------------
독    일     +2bp(+0.99%)       +0.74% 
프 랑 스     +2bp(+1.55%)       +0.14%
이탈리아     +5bp(+3.07%)       +0.49%
----------------------------------
스 페 인     +5bp(+2.11%)       +0.24%
포르투갈     +3bp(+1.99%)       -1.15%
그 리 스     +0bp(+3.23%)       -0.45%
----------------------------------
영    국     +5bp(+2.11%)       +0.47%
호    주     +14bp(+3.44%)      -0.57%
일    본     -0bp(+0.18%)       +2.62%
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- [유럽증시]
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달러/원 NDF(1M)  1301.00원 (-0.85원)
- 간밤 달러 가치는 미국 인플레이션 압력 완화에도 연방준비제도(Fed·연준)가 매파적 통화 행보를 강화할 것으로 점쳐지며 강세를 보였다. 다만 달러-원은 위안화에 연동하며 소폭 내렸다.

<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러         1.02584
호주/달러         0.7121
달러/엔           133.483


(08/16)
* [미국채]
- 미 국채가 상승…中 금리인하에 되살아난 경기침체 그림자

* [미증시]
- 뉴욕증시는 중국 경기둔화 우려에도 상승세를 이어갔다.

* [국제유가]
- 中성장률 우려·이란 핵합의 기대에 하락

. 2년물           -8bp(3.18%)
. 5년물           -6bp(2.90%)
. 10년물          -5bp(2.79%)
. 30년물          -1bp(3.10%)                [연합참조]

DJ             33,912.44p         +0.45% (+151.39p)
NSQ           13,128.05p         +0.62% (+80.87p)
S&P            4,297.14p         +0.40% (+16.99p)

WTI  9월      -$2.68     ($89.41)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............

<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
----------------------------------
독    일     -9bp(+0.90%)       +0.15% 
프 랑 스     -9bp(+1.46%)       +0.25%
이탈리아     -10bp(+2.97%)      +0.49%
----------------------------------
스 페 인     -10bp(+2.01%)      +0.32%
포르투갈     -8bp(+1.91%)       +0.43%
그 리 스     -5bp(+3.18%)       -0.45%
----------------------------------
영    국     -10bp(+2.01%)      +0.11%
호    주     -6bp(+3.38%)       +0.48%
일    본     -0bp(+0.18%)       +1.14%
----------------------------------
- [유럽증시]
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달러/원 NDF(1M)  1313.50원 (+11.65원)
- 위안화 가치가 급락했다. 역외 달러-위안(CNH) 환율은 6.81위안대로 올라섰다.
중국의 7월 산업생산 등 주요 경제지표가 부진하며 중국 경기 둔화 우려가 커졌다.
지표 발표 전 인민은행(PBOC)이 중기유동성지원창구(MLF)와 역환매조건부채권(역레포) 금리를 깜짝 인하한 점도 위안화 약세 압력으로 작용했다.

<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러         1.01600
호주/달러         0.7021
달러/엔           133.308


<전일 채권 마감시황 중>
- 국내 은행 채권 딜러는 "미국 물가 지표 발표 때까지 커브가 최대폭으로 누웠던 후폭풍인 듯하다"며 "과도한 커브 플래트닝을 되돌리는 흐름이고 연준 위원들의 매파 발언도 나오다 보니 베어 스티프닝으로 가는 상황"이라고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +70,120
증권 +1,896
은행 -34,398
투신 -24,300
보험 -4,473
개인 -473

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +56,908
증권 -20,191
은행 +2,337
투신 -9,433
보험 -3,558
개인 -1,531
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<이론가>
<3년선물>
21-4   3.117
21-10  3.157
22-1   3.238
이론가 105.11 (저평2틱)
*종가(105.09)
----------------
<10년선물>
21-5    3.295
21-11   3.290
이론가 114.35 (고평1틱)
*종가(114.36)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         2.243%(보합) 
- 91일물 CD      2.760%(보합)
- 통안채          2.918%(보합)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-7 :   11개 
국20-3 :   27개 
국20-8 :   43개 
국21-4 :   59개 
국21-10 :  75개 
국22-4 :   91개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   19개
국18-6 :   36개
국19-1 :   51개
국19-5 :   67개
국20-1 :   82개
국20-6 :   96개
국21-1 :  110개
국21-7 :  125개
국22-1 :  141개
국22-8 :  158개
------------------
<10년물>
국18-4 :  177개
국18-10:  188개
국19-4 :  197개
국19-8 :  205개
국20-4 :  217개
국20-9 :  229개
국21-5 :  245개
국21-11 : 261개
국22-5 :  286개
------------------
<20년물> 
국16-6:   338개
국17-5:   375개
국18-7:   397개
국19-6:   370개
국20-7:   397개
국21-9:   425개
----------------
<30년물>
국16-1:   488개
국17-1:   508개
국18-2:   553개
국19-2:   523개
국20-2:   496개
국21-2:   534개
국22-2:   593개
국22-9:   651개
----------------
<50년물>
국16-9 :   580개
국18-8 :   660개
국20-10 :  611개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    56개
국18-10:   60개
국19-4 :    63개
국19-8 :    66개
국20-4 :    69개
국20-9 :    73개
국21-5 :    78개
국21-11 :   83개
국22-5 :    91개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   108개
국17-5 :   120개
국18-7 :   127개
국19-6 :   118개
국20-7 :   127개
국21-9 :   136개
-----------------
<30년물>
국16-1:   156개
국17-1:   162개
국18-2:   176개
국19-2:   167개
국20-2:   158개
국21-2:   170개
국22-2:   189개
국22-9:   208개
------------------
<50년물>
국16-9 :   185개
국18-8 :   211개
국20-10 :  195개
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<주간 경제일정>
*15일(월)
만기 2500억
광복절  휴장

日 Q2 국내총생산(GDP)(예비치)
日 6월소매판매(수정치), 6월 산업생산(수정치)
中 7월 주택가격지수, 7월 산업생산
中 7월 고정자산투자, 7월 소매판매
中 7월 외국인직접투자(FDI)

美 8월 엠파이어스테이트 제조업지수
美 8월 NAHB 주택시장지수, 6월 해외자본수지(TIC)


*16일(화)
국고 10y 1조 9000억 입찰
통안만기 1조 300억, 통안계정 만기 7조
만기 2조 8584억
미국달러선물, 엔선물, 위안선물, 유로선물 2308 상장일
한은,  2022년 14차(7.28일 개최, 비통방) 금통위 의사록 공개(배포시)_홈페이지 게시(16:00)

호주 8월 호주중앙은행(RBA) 통화정책회의 의사록
호주 월간 소비자물가지수(CPI) 기획안 발표
독일 8월 ZEW 경기기대지수
英 7월 실업률
유럽 6월 무역수지
캐나다 7월CPI

美 7월 신규주택착공·주택착공허가
美 존슨 레드북 소매판매지수
美 7월 산업생산·설비가동률
美 미국석유협회(API) 주간 원유재고


*17일(수)
만기 1조 659억
미국달러선물, 엔선물, 위안선물, 유로선물 2208 인수도일
금선물 2208 최종거래일

日 6월 핵심기계류수주, 7월 무역수지(예비치)
호주 Q2 임금가격지수, 8월 고용선행지수
뉴질랜드 기준금리 발표, Q2생산자물가지수(PPI)
英 7월PPI, 7월CPI, 6월주택가격지수
유럽 Q2 GDP(수정치)

美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 7월 소매판매, 6월 기업재고
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
美 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록


*18일(목)
한은RP 환매수 25조, 국채만기 8000억, 만기 1조 4906억
코스피200위클리옵션 2208W03 최종거래일
코스피200위클리옵션 2208W04 상장일  
금선물 2308 상장일 
기재부. 월간 재정동향(8월호) 발간(10:00)
기재부, 2022년 2/4분기 가계동향조사 결과(19일 조간)
기재부, 2022년 2/4분기 대외채권·채무 동향(19일 조간) 
한은, 2022년 2/4분기 국제투자대조표(잠정)(12:00)

호주 7월 실업률
유럽 7월 CPI(확정치), 6월 건설생산

美 주간 신규실업보험 청구자수
美 8월 필라델피아 연방준비은행(연은) 제조업지수
美 7월 기존주택판매, 7월 경기선행지수
美 EIA 주간 천연가스재고, 연준 할인창구대출
美 외국중앙은행 미 국채 보유량


*19일(금)
만기 8668억
기재부, 2022년 8월 최근 경제동향(10:00)

日 7월 CPI
뉴질랜드 7월무역수지
독일 7월 PPI
英 7월 소매판매
유럽 6월 경상수지
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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08월 3주: 0.8조/ 없음/ 0.4조/ 1.0조/ 1.7조/ 0.1조/ 4.0조
08월 4주: 0.8조/ 없음/ 1.6조/ 0.7조/ 3.8조/ 0.9조/ 7.8조
08월 5주: 2.2조/ 0.2조/ 0.6조/ 1.0조/ 3.0조/ 0.9조/ 7.9조
09월 1주: 9.6조/ 없음/ 0.2조/ 3.5조/ 2.8조/ 0.9조/ 17.0조
(끝)