1. 전일 미국시장 동향
<뉴욕채권>
2yr: 3.202(+1.70bp)
10yr: 2.893(+10.70bp)
30yr : 3.173(+13.00bp)
미 국채 가격이 반락했다.
미국 7월 소비자물가지수(CPI) 상승폭 둔화에 인플레이션 진정과 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상폭 축소를 예상했던 시장 참가자들은 불확실성에 주목했다.
이에 투자자들은 인플레이션이 높은 수준을 유지할 가능성과 연준의 매파적 스탠스가 예상보다 강하게 이어질 수 있다는 전망으로 다시 기울었다. [연합]
<뉴욕/유럽증시>
다우산업 33,336.67 +0.08%
나스닥 12,779.91 -0.58%
S&P 500 4,207.27 -0.07%
-독일 DAX30 13,694.51 -0.05%
-프랑스 CAC40 6,544.67 +0.33%
-영국 FTSE100 7,465.91 -0.55%
뉴욕증시는 소비자물가지수(CPI) 상승률이 둔화한 데 이어 생산자물가지수(PPI)도 둔화한 가운데 혼조세를 보였다.
투자자들은 전날 나온 CPI를 소화하며, 7월 PPI 상승률이 크게 둔화한 것에 안도했다.
미국의 7월 PPI 상승률은 지난해 같은 기간보다 9.8% 올라 지난해 10월 이후 가장 낮은 상승률을 기록했다. 4개월 연속 11%대의 상승률을 기록하다 8개월 만에 10% 아래로 떨어진 것으로 전달 기록한 11.3% 상승보다도 크게 낮았다. [연합]
<뉴욕환시>
EUR/USD : 1.03180 / +0.00140
USD/JPY : 133.110 / +0.210
EUR/JPY : 137.33 / +0.37
달러화 가치가 혼조세를 보였다. 미국의 인플레이션이 정점을 지났다는 안도감이 경제지표를 통해 글로벌 금융시장에 공유되면서다. 미국 국채 수익률은 반등세를 재개하면서 일본 엔화 등에 영향을 미쳤다. 연방준비제도(Fed·연준)가 매파적인 행보를 완화할 것이라는 기대가 과도한 것으로 풀이되면서다.
주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 105.205보다 0.03% 하락한 105.172를 기록했다. [연합]
<뉴욕상품>
(WTI) 94.34 달러 (+2.41달러(2.62%))
GOLD F : 1,807.20 달러 (-6.50달러(0.4%))
IEA 수요 전망치 상향에 상승
뉴욕유가는 국제에너지기구(IEA)가 수요 전망치를 상향했다는 소식에 상승했다. [연합]
금 가격이 소폭 하락 마감했다.
금 가격은 이날 약 일주일 만에 하락 마감했다. [연합]
2. 주요 경제일정
<주요일정>
<기획재정부>
▲14:00 부총리 한국경제학회 심?泰淄?강릉 세인트존스 호텔)
▲08:00 1차관 비상경제차관회의(주재)(서울청사)
▲08:30 2차관 코로나19 중앙재난안전대책본부회의(서울청사)
▲10:00 2차관 수출 중소기업 간담회(주재)(비공개)
※제5차 비상경제차관회의 개최(08:30)
※최상대 2차관, 수출 중소기업 간담회 개최(11:00)
<한국은행>
※2022년 7월 수출입물가지수(06:00)
<금융위원회>
▲10:00 위원장 부위원장 주간업무회의
<해외일정>
▲1500 영국 Q2 국내총생산(GDP)(예비치)
▲1500 영국 6월 산업생산
▲1800 유럽 6월 산업생산
▲2130 미국 7월 수출입물가지수
▲2300 미국 8월 미시간대 소비자태도지수(예비치)
▲0100(13일) 미국 세계곡물수급전망
<채권일정>
◇채권 만기
▲은행채 1조8천200억원
▲회사채 1천600억원
◇채권 발행
▲은행채 1조1천800억원
◇채권 입찰
▲국고채 50년물 3천억원 입찰
3. 국내외 주요 기사
달러-원 1,303.00원(-7.40원)
NDF, 1,305.90/ 1,306.10원…3.50원↑
▲ 경제지표 및 주요 뉴스헤드라인
美 7월 PPI 전년比 9.8%↑…예상치 10.4%↑
美 7월 PPI 전월比 0.5%↓…예상치 0.2%↑
미 주간 실업보험 청구자수 26만2천명…월가 예상 26만 4천명 하회
미 국채 30년물 3.106% 발행…응찰률 2.31배
(낙찰률 간접 70.6%…직접 18.5%)
-미 국채가 상승…7월 물가 안도·금리 인상사이클 완화 기대
-미 달러화, 인플레 정점 인식에 약세…美 PPI도 상승세 둔화
-美 주택담보대출 금리, 한 주 만에 5%대로 반등
-美 주택가격 2분기에 역대 최고치 경신
2분기 단독주택 중간 판매 가격 전년 동기보다 14.2% 급등한 41만3천500달러를 기록
-엘-에리언 "연준, 금리인상 속도 안 늦춘다…경제 충분히 탄탄"
-IEA, 올해 원유 수요 전망치 하루 38만배럴 상향
-OPEC, 올해 원유 수요 전망치 26만 배럴 축소
-가상화폐 이더 11% 급등…'머지' 위한 최종 테스트 통과
-블랙록, 비트코인 현물 익스포저 위한 프라이빗 신탁 출시
-SG "한은 금리 인상 사이클 4분기에 끝날 듯"
-7월 수입물가 석 달 만에 하락 전환…환율 상승에도 유가 하락
-전일 IRS 커브 스티프닝…국채선물 약세에도 오퍼 유입
-전일 FX스와프, 소폭 상승…美 물가 반락에도 영향 제한
4. 분석기사
가이던스 부재 탓일까…SOFR로 보는 금리 베팅의 난맥상
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228373
알리안츠 CIO가 바라보는 대만 갈등·중국 투자는
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228426
SG "한은 금리 인상 사이클 4분기에 끝날 듯"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228453
미 주간 실업보험 청구 26만2천명…올해 최대(종합)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228466
美 주택담보대출 금리, 한 주 만에 5%대로 반등
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228467
美 주택가격 2분기에 역대 최고치 경신
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228469
7월 수입물가 석 달 만에 하락 전환…환율 상승에도 유가 하락
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228473
美 휘발유 가격 하락…이유는
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228470
IEA, 올해 원유 수요 전망치 하루 38만배럴 상향
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228455
OPEC, 올해 원유 수요 전망치 26만 배럴 축소
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228464
<<전일 마감기사>>
[채권-마감] 커브 스티프닝…美CPI 소화·외국인 선물 매도
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228447
[표] IRS·CRS 최종호가 및 스와프베이시스 (11일)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228445
[서환-마감] 美물가 안도랠리에도 1,300원대 매수세…7.40원↓
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228448
[외국인 어떤 채권 사고팔았나(11일)]
채권명 만기일 금액(억 원)
국고02500-5203(22-2) 2052-03-10 904
국고05500-2912(09-5) 2029-12-10 308
국고01875-5103(21-2) 2051-03-10 300
국고01125-2406(21-4) 2024-06-10 -600
국고00875-2312(20-8) 2023-12-10 -800
산금22?탭?100-0801-1 2023-08-01 -1,000
5. 채권
165S9000 종가 105.25 이론가105.25(파)/결제가105.34
165S9000 종가 114.95 이론가114.96(저평1)/결제가115.05
?◇ 종목(듀레이션) 3Y / 10Y
7-3 ( 4.0061 ) 152 / 48
8-2 ( 4.7496 ) 185 / 59
9-5 ( 6.0767 ) 240 / 76
11-7 ( 7.7519 ) 282 / 90
12-3 ( 0.0000 ) 0 / 0
12-5 ( 14.9471 ) 496 / 158
13-2 ( 0.5637 ) 20 / 6
13-6 ( 1.0386 ) 36 / 11
13-8 ( 9.1824 ) 330 / 105
14-2 ( 1.5051 ) 52 / 17
14-5 ( 1.9750 ) 68 / 22
14-7 ( 16.2133 ) 516 / 164
15-2 ( 2.7022 ) 90 / 29
15-6 ( 10.7736 ) 349 / 111
15-8 ( 3.1614 ) 105 / 33
16-1 ( 17.7693 ) 491 / 156
16-3 ( 3.6386 ) 119 / 38
16-6 ( 12.2548 ) 340 / 108
16-8 ( 4.1248 ) 132 / 42
16-9 ( 27.7459 ) 583 / 185
17-1 ( 18.1001 ) 511 / 162
17-3 ( 4.5187 ) 148 / 47
17-4 ( 0.0779 ) 3 / 1
17-5 ( 12.3639 ) 377 / 120
17-7 ( 4.9297 ) 162 / 52
18-1 ( 0.5653 ) 19 / 6
18-2 ( 17.8554 ) 556 / 177
18-4 ( 5.3254 ) 177 / 56
18-6 ( 1.0465 ) 36 / 11
18-7 ( 12.9187 ) 399 / 127
18-8 ( 26.4985 ) 663 / 211
19-2 ( 19.3311 ) 526 / 167
19-3 ( 0.0000 ) 0 / 0
19-4 ( 6.2968 ) 198 / 63
19-5 ( 2.0128 ) 67 / 21
19-6 ( 14.9079 ) 372 / 118
19-7 ( 0.3239 ) 11 / 4
19-8 ( 6.8399 ) 206 / 66
20-1 ( 2.4831 ) 82 / 26
20-2 ( 20.9180 ) 499 / 159
20-3 ( 0.8136 ) 27 / 9
20-4 ( 7.2773 ) 217 / 69
20-7 ( 15.1320 ) 399 / 127
20-8 ( 1.3017 ) 43 / 14
20-9 ( 7.6722 ) 230 / 73
21-1 ( 3.4348 ) 110 / 35
21-2 ( 20.5563 ) 537 / 171
21-3 ( 0.5691 ) 19 / 6
21-4 ( 1.7833 ) 59 / 19
21-5 ( 7.9343 ) 246 / 78
21-6 ( 0.8139 ) 27 / 9
21-7 ( 3.8589 ) 126 / 40
21-8 ( 1.0537 ) 35 / 11
21-9 ( 15.3152 ) 427 / 136
21-10 ( 2.2461 ) 75 / 24
21-11 ( 8.2126 ) 262 / 83
21-12 ( 1.2943 ) 43 / 14
22-1 ( 4.2492 ) 142 / 45
22-3 ( 1.5239 ) 52 / 16
22-4 ( 2.6731 ) 92 / 29
22-5 ( 8.2765 ) 288 / 92
22-7 ( 1.7583 ) 60 / 19
22-8 ( 4.6015 ) 159 / 50
22-9 ( 4.6015 ) 655 / 208
22-10 ( 1.9720 ) 68 / 22
통당 ( 1.3540 ) 45 / 14
165S9000 ( 2.7843 )
165SC000 ( 2.7838 )
167S9000 ( 8.0190 )
167SC000 ( 8.0185 )
◇ 투자자별 순매수 미결제 추정치 - 3년물
금융투자 -105,600 ( 3,717 )
보험 -4,233 ( -106 )
투신 4,053 ( -477 )
은행 -25,010 ( -394 )
기타금융 -2,194 ( -25 )
연기금등 -5,953 ( 320 )
기타법인 -4,483 ( -5 )
개 인 731 ( -156 )
외국인 144,463 ( -2,874 )
◇ 투자자별 순매수 미결제 추정치 - 10년
금융투자 -37,113 ( 1,429 )
보험 -3,143 ( -914 )
투신 -8,197 ( 304 )
은행 -3,191 ( 313 )
기타금융 -210 ( -75 )
연기금등 -12,864 ( 109 )
기타법인 -2,409 ( -1 )
개 인 -3,932 ( -3 )
외국인 71,217 ( -1,162 )
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