1. 전일 미국시장 동향
<뉴욕채권>
2yr: 3.205(-3.70bp)
10yr: 2.762(-7.70bp)
30yr : 3.002(-6.60bp)
미 국채 가격이 상승했다.
지난주에 미국 7월 비농업 고용보고서가 강하게 나오면서 채권 매도세가 집중됐으나 이번주 미국 7월 소비자물가지수(CPI)로 시선이 옮겨가면서 분위기가 다소 전환됐다.
2년물과 10년물 미 국채수익률 역전폭이 -40bp대로 확대되면서 장단기 수익률 격차가 2000년 8월 이후 가장 낮은 수준을 기록했다.
지난주 금요일에 나온 미국 7월 비농업 신규 고용은 52만8천명 증가하며 시장에 서프라이즈로 반영됐다. [연합]
<뉴욕/유럽증시>
다우산업 32,832.54 +0.09%
나스닥 12,644.46 -0.10%
S&P 500 4,140.06 -0.12%
-독일 DAX30 13,687.69 +0.84%
-프랑스 CAC40 6,524.44 +0.80%
-영국 FTSE100 7,482.37 +0.57%
뉴욕증시는 기술기업 엔비디아의 분기 실적 경고에 혼조세를 보였다.
투자자들은 기업들의 실적과 오는 10일 나오는 소비자물가지수(CPI), 인플레이션 감축 법안 등을 주시했다.
기술기업 엔비디아가 2분기 매출이 당초 제시했던 가이던스(전망치)를 밑돌 것이라고 밝히면서 나스닥 지수가 하락세로 돌아서는 등 기술 기업들에 악재로 작용했다. [연합]
<뉴욕환시>
EUR/USD : 1.01929 / +0.00139
USD/JPY : 135.076 / +0.037
EUR/JPY : 137.66 / +0.22
달러화 가치가 달러 인덱스 기준으로 약세로 돌아섰다. 시장 예상치를 큰 폭으로 웃돈 고용지표 호전의 파장을 소화하면서다. 미국 국채 수익률도 숨고르기 양상을 보이면서 달러화 추가 강세를 제한했다. 연방준비제도(Fed·연준)의 고위 관계자들은 매파적 행보를 이어갔다.
주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 106.589보다 0.17% 하락한 106.405를 기록했다. [연합]
<뉴욕상품>
(WTI) 90.76 달러 (+1.75달러(2%))
GOLD F : 1,805.20 달러 (+14.00(0.8%))
저가 매수에 2% 반등…90달러 회복
뉴욕유가는 낙폭 과대에 따른 반발 매수세에 상승했다.
WTI 가격은 3거래일 만에 배럴당 90달러 수준을 회복했다. [연합]
금 가격이 글로벌 달러화와 채권 금리 등의 영향으로 상승했다.
금 가격은 이날 다시 온스당 1,800달러선대를 회복했다. [연합]
2. 주요 경제일정
<주요일정>
<기획재정부>
▲08:00 부총리 부동산관계장관회의(주재)(세종청사)
▲10:00 부총리 국무회의(세종청사)
※제2차 부동산관계장관회의 개최(08:00)
※2022년 2/4분기 제조업 국내공급동향(10일 조간)
<한국은행>
▲09:00 총재 EMEAP GHOS회의
<금융위원회>
▲10:00 위원장 국무회의(정부세종청사)
※김주현 금융위원장, 정책금융기관장 간담회 개최(배포시)
<해외일정>
▲0850 일본 7월 광의통화(M2)
▲1030 호주 7월 내셔널호주은행(NAB) 기업신뢰지수
▲1500 일본 7월 공작기계수주(예비치)
▲1900 미국 7월 전미자영업연맹(NFIB) 소기업 낙관지수
▲1900 프랑스 6월 경제협력개발기구(OECD) 경기선행지수
▲2130 미국 Q2 생산성·단위노동비용(예비치)
▲2155 미국 08/06 존슨 레드북 소매판매지수
▲2300 미국 8월 경기낙관지수
▲0530(10일) 미국 08/05 미국석유협회(API) 주간 원유재고
<채권일정>
◇채권 만기
▲통안채 1조2천500억원
▲금융채 1조6천300억원
▲회사채 3천700억원
◇채권 발행
▲회사채 2천200억원
◇채권 입찰
▲국고채 2년물 5천억원 선매출, 7천억원 본입찰
▲통화안정계정예치금 27일물 5조원 만기
3. 국내외 주요 기사
달러-원 1,306.40원(+8.10원)
NDF, 1,300.30/ 1,300.70원…5.30원↓
▲ 경제지표 및 주요 뉴스헤드라인
미 7월 고용추세지수 117.63…전월보다 하락(전월 수정치 118.71)
-미 국채가 상승…7월 고용 서프라이즈 진정·CPI로 시선이동
-달러화, 고용지표 호전 파장 소화하며 약세
-美 주택 구매심리 후퇴…10년 만에 가장 낮은 수준
(모기지) 기관인 패니메이가 조사한 주택구매 심리 지수((HPSI)는 7월에 62.8을 기록
-7월 뉴욕 연은 기대인플레 전망치 큰 폭 하락
-사라지지 않는 美 경기침체 전망, 전문가들 "인플레이션에 집중해야"
-尹대통령 "글로벌 경제 변동성에 대응해 리스크 점검"(상보)
-전일 IRS 금리 상승…美 고용 서프라이즈
-전일 FX스와프, 낙폭 확대…美 고용 호조 여파
4. 분석기사
사라지지 않는 美 경기침체 전망, 전문가들 "인플레이션에 집중해야"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227840
[금융위 업무보고] 금리조정 내맘대로…중기 부채도 경감
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227817
[금융위 업무보고] 김주현 "새출발기금 빚탕감 아냐"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227819
尹대통령 "글로벌 경제 변동성에 대응해 리스크 점검"(상보)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227822
7월 뉴욕 연은 기대인플레 전망치 큰 폭 하락
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227838
<<전일 마감기사>>
[채권-마감] 금리 상승…美고용 호조에 통화긴축 우려
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227830
[표] IRS·CRS 최종호가 및 스와프베이시스 (8일)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227828
[서환-마감] 美고용 호조에 1,300원대 완만한 상승…8.10원↑
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227831
[외국인 어떤 채권 사고팔았나(8일)]
채권명 만기일 금액(억 원)
통안DC022-1108-0910 2022-11-08 3,500
국고03125-2506(22-4) 2025-06-10 450
국고02375-3112(21-11) 2031-12-10 200
국고02000-3106(21-5) 2031-06-10 -202
통안01510-2409-03 2024-09-03 -400
국고01500-3012(20-9) 2030-12-10 -2,219
5. 채권
165S9000 종가 105.27 이론가105.28(저평 1)/결제가105.37
165S9000 종가 115.4 이론가115.4(파)/결제가115.49
◇ 종목(듀레이션) 3Y / 10Y
7-3 ( 4.0150 ) 152 / 48
8-2 ( 4.7591 ) 185 / 59
9-5 ( 6.0878 ) 241 / 76
11-7 ( 7.7650 ) 284 / 90
12-3 ( 0.0000 ) 0 / 0
12-5 ( 15.0028 ) 505 / 160
13-2 ( 0.5717 ) 20 / 6
13-6 ( 1.0467 ) 36 / 12
13-8 ( 9.1983 ) 332 / 105
14-2 ( 1.5131 ) 53 / 17
14-5 ( 1.9830 ) 68 / 22
14-7 ( 16.2791 ) 526 / 166
15-2 ( 2.7102 ) 91 / 29
15-6 ( 10.7941 ) 351 / 111
15-8 ( 3.1695 ) 105 / 33
16-1 ( 17.8426 ) 502 / 159
16-3 ( 3.6469 ) 119 / 38
16-6 ( 12.2755 ) 343 / 109
16-8 ( 4.1335 ) 132 / 42
16-9 ( 28.0344 ) 606 / 192
17-1 ( 18.1832 ) 522 / 165
17-3 ( 4.5276 ) 148 / 47
17-4 ( 0.0860 ) 3 / 1
17-5 ( 12.3914 ) 382 / 121
17-7 ( 4.9389 ) 163 / 52
18-1 ( 0.5720 ) 20 / 6
18-2 ( 17.9500 ) 569 / 180
18-4 ( 5.3348 ) 178 / 56
18-6 ( 1.0545 ) 36 / 11
18-7 ( 12.9502 ) 404 / 128
18-8 ( 26.8094 ) 689 / 218
19-2 ( 19.4304 ) 539 / 171
19-3 ( 0.0000 ) 0 / 0
19-4 ( 6.3068 ) 199 / 63
19-5 ( 2.0208 ) 67 / 21
19-6 ( 14.9378 ) 377 / 119
19-7 ( 0.3320 ) 11 / 4
19-8 ( 6.8501 ) 207 / 65
20-1 ( 2.4925 ) 82 / 26
20-2 ( 21.0202 ) 512 / 162
20-3 ( 0.8216 ) 28 / 9
20-4 ( 7.2876 ) 218 / 69
20-7 ( 15.1697 ) 405 / 128
20-8 ( 1.3098 ) 44 / 14
20-9 ( 7.6831 ) 231 / 73
21-1 ( 3.4455 ) 111 / 35
21-2 ( 20.6750 ) 551 / 174
21-3 ( 0.5771 ) 20 / 6
21-4 ( 1.7913 ) 59 / 19
21-5 ( 7.9460 ) 247 / 78
21-6 ( 0.8219 ) 28 / 9
21-7 ( 3.8674 ) 126 / 40
21-8 ( 1.0617 ) 36 / 11
21-9 ( 15.3604 ) 434 / 137
21-10 ( 2.2542 ) 75 / 24
21-11 ( 8.2249 ) 264 / 83
21-12 ( 1.3025 ) 44 / 14
22-1 ( 4.2579 ) 142 / 45
22-3 ( 1.5319 ) 52 / 16
22-4 ( 2.6811 ) 92 / 29
22-5 ( 8.2897 ) 289 / 92
22-7 ( 1.7664 ) 60 / 19
22-8 ( 4.6104 ) 159 / 50
22-9 ( 4.6104 ) 672 / 213
통당 ( 1.3617 ) 46 / 14
165S9000 ( 2.7845 )
165SC000 ( 2.7839 )
167S9000 ( 8.0249 )
167SC000 ( 8.0245 )
◇ 투자자별 순매수 미결제 추정치 - 3년물
금융투자 -110,647 ( -2,015 )
보험 -4,746 ( -225 )
투신 3,189 ( -768 )
은행 -17,730 ( -320 )
기타금융 -2,904 ( 853 )
연기금등 -7,595 ( 531 )
기타법인 -4,478 ( 0 )
개 인 670 ( 47 )
외국인 146,015 ( 1,897 )
◇ 투자자별 순매수 미결제 추정치 - 10년
금융투자 -41,773 ( -3,469 )
보험 -1,919 ( -1,129 )
투신 -8,122 ( -253 )
은행 -3,881 ( 589 )
기타금융 10 ( 43 )
연기금등 -13,197 ( 376 )
기타법인 -2,602 ( 2 )
개 인 -4,019 ( 0 )
외국인 75,661 ( 3,841 )
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