1. 전일 미국시장 동향
<뉴욕채권>
2yr: 3.267(+6.20bp)
10yr: 2.798(+3.60bp)
30yr : 3.005(+0.30bp)
미 국채 가격이 하락했다.
7월 미국 소비자물가지수(CPI)를 하루 앞두고 채권시장은 다시 높은 인플레이션에 주목하고 있다.
하지만 CPI 연간 상승폭이 6월보다는 누그러질 것이라는 기대에 일정 부분 안도감도 나타났다.
채권시장은 인플레이션 지표와 향후 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 경로에 주목하고 있다. [연합]
<뉴욕/유럽증시>
다우산업 32,774.41 -0.18%
나스닥 12,493.93 -1.19%
S&P 500 4,122.47 -0.42%
-독일 DAX30 13,534.97 -1.12%
-프랑스 CAC40 6,490.00 -0.53%
-영국 FTSE100 7,488.15 +0.08%
뉴욕증시는 소비자물가지수(CPI)를 앞두고 반도체 기업들의 실적 경고가 이어지며 하락했다.
투자자들은 기업들의 실적과 다음날 나올 소비자물가지수(CPI)를 주시하고 있다.
전날 엔비디아가 분기 실적이 예상치를 밑돌 것이라고 경고한 데 이어 또다시 마이크론 테크놀러지가 반도체 업황 어려움으로 인해 기존에 제시했던 분기 매출 예상치를 달성하지 못할 수 있다고 밝혔다. [연합]
<뉴욕환시>
EUR/USD : 1.02089 / +0.00160
USD/JPY : 135.140 / +0.064
EUR/JPY : 137.95 / +0.29
달러화 가치가 짙은 관망세 속에 제한적인 약세를 보였다. 미국 소비자물가지수(CPI) 발표가 하루 앞으로 다가왔기 때문이다. 인플레이션 압력이 시장의 예상치를 웃돌 경우 시장은 또 한번 충격을 받을 것으로 점쳐졌다. 연방준비제도(Fed·연준)가 매파적인 통화정책 행보를 한층 강화할 것이라는 이유에서다.
주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 106.405보다 0.07% 하락한 106.335를 기록했다. [연합]
<뉴욕상품>
(WTI) 90.50 달러 (-26센트(0.29%))
GOLD F : 1,812.30 달러 (+7.10(0.4%))
러, 동유럽 석유공급 중단에도 소폭 하락
뉴욕유가는 러시아의 동유럽으로의 석유 공급 중단 사태에도 이란과 서방의 핵합의 복원 가능성 등에 하락했다. [연합]
금 가격이 6주 만에 최고 수준으로 올랐다.
팩트셋에 따르면 이는 지난 6월 29일 이후 약 6주 만에 최고 수준이다. [연합]
2. 주요 경제일정
<주요일정>
<기획재정부>
※2022년 7월 고용동향(08:00)
※2022년 7월 고용동향 분석(09:00)
<한국은행>
※2022년 7월중 금융시장동향(12:00)
<금융위원회>
▲14:00 위원장 제4기 옴부즈만 위촉식
※'안심전환대출 세부 추진계획 마련(10일 석간)
※제4기 금융위 옴부즈만 위촉 및 1차 회의 개최
※자영업자·소상공인 대환 프로그램 도입(11일 조간)
※'22.7월 가계대출 동향(11일 조간)
<해외일정>
▲N/A 중국 7월 소비자물가지수(CPI)
▲N/A 중국 7월 생산자물가지수(PPI)
▲0850 일본 7월 PPI
▲1500 독일 7월 CPI
▲1600 태국 기준금리 발표
▲1700 유럽 7월 장기금리통계
▲2000 미국 08/05 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
▲2130 미국 7월 CPI
▲2130 미국 7월 실질소득
▲2300 미국 6월 도매재고
▲2300 미국 7월 온라인 구인광고지수
▲2330 미국 08/05 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
▲0000(11일) 미국 찰스 에번스 시카고 연방준비은행(연은) 총재 연설
▲0300 미국 7월 재무부 대차대조표
<채권일정>
3. 국내외 주요 기사
달러-원 1,304.60원(-1.80원)
▲ 경제지표 및 주요 뉴스헤드라인
美 7월 소기업 낙관지수 89.9…89.5 전달보다 소폭 상승
美 2분기 생산성 4.6% 감소…둔화세 유지
미 국채 3년물 3.202% 발행…응찰률 2.50배
(낙찰률 간접 63.1%…직접 17.3%)
-미 국채가 하락…7월 근원 CPI 상승에 주목
-달러화, 짙은 관망 속 약세…美 CPI 대기
-WSJ "빠른 임금 상승, 미 인플레이션 압력 가중"
-레드핀 "美 오래된 주택매물 7월에 60% 육박"
-골드만삭스 "근원 CPI, 올해 12월부터 둔화할 것"
-MBS 채권시장 교란 지적에 "주금공 해외 커버드본드 발행 확대"
-최저 3.7% 고정금리로…내달 15일 안심전환대출 신청
변동→고정금리 전환해 서민 이자부담 덜어줘
-전일 IRS 금리 완만한 플래트닝…한산한 장세에 방향성 제한
-전일 FX스와프, 장기 위주 반등…美 물가 정점 기대
4. 분석기사
WSJ "빠른 임금 상승, 미 인플레이션 압력 가중"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228028
레드핀 "美 오래된 주택매물 7월에 60% 육박"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228030
골드만삭스 "근원 CPI, 올해 12월부터 둔화할 것"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228031
MBS 채권시장 교란 지적에 "주금공 해외 커버드본드 발행 확대"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228035
최저 3.7% 고정금리로…내달 15일 안심전환대출 신청
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228036
내리막 걷는 발틱운임지수…경기침체 신호탄일까
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227947
<<전일 마감기사>>
[채권-마감] 금리 혼조…美채권 연동·한산한 거래
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228017
[표] IRS·CRS 최종호가 및 스와프베이시스 (9일)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228018
[서환-마감] 커스터디 매도에도 1,300원대 지지력…1.80원↓
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=422802
외국인 어떤 채권 사고팔았나(9일)]
채권명 만기일 금액(억 원)
국고01000-2306(20-3) 2023-06-10 1,750
국고00750-2303(21-3) 2023-03-10 1,550
국고03000-2303(13-2) 2023-03-10 700
국고02000-3106(21-5) 2031-06-10 -2
통안00905-2304-02 2023-04-02 -100
국고00875-2312(20-8) 2023-12-10 -597
5. 채권
165S9000 종가 105.26 이론가105.27(저평 1)/결제가105.36
165S9000 종가 115.57 이론가115.56(고평 1)/결제가115.64
?◇ 종목(듀레이션) 3Y / 10Y
7-3 ( 4.0124 ) 152 / 48
8-2 ( 4.7566 ) 185 / 59
9-5 ( 6.0860 ) 241 / 76
11-7 ( 7.7641 ) 284 / 90
12-3 ( 0.0000 ) 0 / 0
12-5 ( 14.9928 ) 503 / 159
13-2 ( 0.5690 ) 20 / 6
13-6 ( 1.0440 ) 36 / 11
13-8 ( 9.1979 ) 333 / 105
14-2 ( 1.5104 ) 53 / 17
14-5 ( 1.9803 ) 68 / 22
14-7 ( 16.2675 ) 524 / 166
15-2 ( 2.7075 ) 91 / 29
15-6 ( 10.7928 ) 352 / 111
15-8 ( 3.1669 ) 105 / 33
16-1 ( 17.8304 ) 500 / 158
16-3 ( 3.6442 ) 119 / 38
16-6 ( 12.2736 ) 343 / 109
16-8 ( 4.1308 ) 132 / 42
16-9 ( 27.9967 ) 603 / 191
17-1 ( 18.1698 ) 521 / 164
17-3 ( 4.5249 ) 148 / 47
17-4 ( 0.0833 ) 3 / 1
17-5 ( 12.3880 ) 381 / 121
17-7 ( 4.9363 ) 163 / 51
18-1 ( 0.5694 ) 20 / 6
18-2 ( 17.9361 ) 567 / 179
18-4 ( 5.3323 ) 178 / 56
18-6 ( 1.0518 ) 36 / 11
18-7 ( 12.9460 ) 403 / 127
18-8 ( 26.7689 ) 686 / 217
19-2 ( 19.4160 ) 537 / 170
19-3 ( 0.0000 ) 0 / 0
19-4 ( 6.3046 ) 199 / 63
19-5 ( 2.0181 ) 67 / 21
19-6 ( 14.9328 ) 377 / 119
19-7 ( 0.3293 ) 11 / 4
19-8 ( 6.8480 ) 207 / 65
20-1 ( 2.4896 ) 82 / 26
20-2 ( 21.0056 ) 511 / 161
20-3 ( 0.8190 ) 28 / 9
20-4 ( 7.2858 ) 219 / 69
20-7 ( 15.1626 ) 404 / 128
20-8 ( 1.3071 ) 43 / 14
20-9 ( 7.6815 ) 231 / 73
21-1 ( 3.4430 ) 111 / 35
21-2 ( 20.6576 ) 549 / 174
21-3 ( 0.5744 ) 19 / 6
21-4 ( 1.7886 ) 59 / 19
21-5 ( 7.9446 ) 248 / 78
21-6 ( 0.8193 ) 28 / 9
21-7 ( 3.8648 ) 126 / 40
21-8 ( 1.0590 ) 36 / 11
21-9 ( 15.3515 ) 433 / 137
21-10 ( 2.2514 ) 75 / 24
21-11 ( 8.2238 ) 264 / 83
21-12 ( 1.2998 ) 44 / 14
22-1 ( 4.2552 ) 142 / 45
22-3 ( 1.5292 ) 52 / 16
22-4 ( 2.6784 ) 92 / 29
22-5 ( 8.2890 ) 290 / 92
22-7 ( 1.7636 ) 60 / 19
22-8 ( 4.6077 ) 159 / 50
22-9 ( 4.6077 ) 670 / 212
통당 ( 1.3591 ) 46 / 14
165S9000 ( 2.7844 )
165SC000 ( 2.7839 )
167S9000 ( 8.0271 )
167SC000 ( 8.0268 )
◇ 투자자별 순매수 미결제 추정치 - 3년물
금융투자 -110,444 ( 203 )
보험 -4,951 ( -205 )
투신 4,227 ( 1,038 )
은행 -21,170 ( -3,440 )
기타금융 -2,404 ( 500 )
연기금등 -6,873 ( 722 )
기타법인 -4,478 ( 0 )
개 인 809 ( 139 )
외국인 147,058 ( 1,043 )
◇ 투자자별 순매수 미결제 추정치 - 10년
금융투자 -41,710 ( 63 )
보험 -2,166 ( -247 )
투신 -8,481 ( -359 )
은행 -3,535 ( 346 )
기타금융 -190 ( -200 )
연기금등 -13,221 ( -24 )
기타법인 -2,605 ( -3 )
개 인 -4,025 ( -6 )
외국인 76,091 ( 430 )
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