Morning Briefing (2025.08.07)

* [美국채] : 장기물 약세 속 혼조…금리 돌연 급등 뒤 10년물 입찰 부진
- 연준 내부 '인하 동조' 움직임 커져…선물시장 연내 인하폭 61bp로 확대 
= 미국 국채가격은 단기물은 오르고 장기물은 내리면서 혼조세를 나타냈다. 수익률곡선은 가팔라졌다. / 미국 연방준비제도(연준ㆍFed) 안에서 금리 인하에 동조하는 움직임이 커진 가운데 장기물 금리가 오전 장중 돌연 급등하면서 의아하다는 반응을 자아냈다. 이후 치러진 10년물 입찰은 결과가 상당히 부진했다.

* [美증시] : 애플 5% 급등에 뉴욕증시 반등…나스닥 1.2%↑(수정) 
= 뉴욕증시가 애플의 깜짝 상승에 힘입어 반등에 성공했다. 애플이 미국 내 제조업에 1000억달러(약 134조원)를 추가 투자한다는 소식이 전해지면서 투자심리를 끌어올렸다.

* [국제유가] : 트럼프 "러시아와 큰 진전" 발언에 하락 전환…WTI 1.2%↓ 
= 국제유가가 5거래일 연속 하락했다. 국제유가는 미국의 러시아 제재를 앞두고 공급위축 우려에 상승세를 탔지만, 도널드 트럼프 대통령이 러시아와 "큰 진전이 있었다"고 발언하자 하락세로 반전되며 마감했다.


. 2년물           -1bp (3.72%)
. 5년물           -0bp (3.78%)
10년물           +2bp (4.23%)
30년물           +4bp (4.82%)

DJ             44,193.12p    +0.18% (+81.38p)
NSQ           21,169.42p    +1.21% (+252.87p)
S&P            6,345.06p    +0.73% (+45.87p)

WTI  9월      -$0.81  ($64.35)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +1bp(+2.65%)     +0.33% 
프 랑 스      +2bp(+3.31%)     +0.18%
이탈리아      +2bp(+3.45%)     +0.65%
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스 페 인      +2bp(+3.16%)     +0.90%
포르투갈      +2bp(+3.06%)     +0.40%
그 리 스      -3bp(+3.27%)     +0.23%
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영    국      +1bp(+4.53%)     +0.24% 
호    주      +3bp(+4.26%)     +0.91%
일    본      +2bp(+1.50%)     +0.60%
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- NDF, 1,382.30/ 1,382.70원…4.70원↓ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다. 
해외브로커들은 7일 달러-원 1개월물이 지난 밤 1,382.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.30원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,389.50원)보다 4.70원 내린 셈이다. 
매수 호가(BID)는 1,382.30원, 매도 호가(ASK)는 1,382.70원이었다. 
간밤 미 연방준비제도(Fed·연준)의 주요 인사들이 비둘기파적 발언을 이어가면서 달러는 약세 압력을 받았다. 한편 도널드 트럼프 미국 대통령은 그간 러시아산 석유를 수입해온 인도에 25%의 '2차 관세'를 부과하기로 했다. 이 명령은 앞으로 21일 후 발효될 전망이다. 
조금 전에는 트럼프 대통령이 칩과 반도체에 약 100%의 품목별 관세를 부과할 예정이라는 소식이 전해졌다. 
마코 루비오 미 국무부 장관은 러시아에 대한 제재 가능성을 묻는 주요 외신과의 인터뷰에서 "이는 대통령이 향후 24~36시간 안에 내려야 할 결정"이라고 답했다. 
장마감 무렵 달러인덱스는 98.210으로 내렸다. 
달러-엔 환율은 147.318엔을, 유로-달러 환율은 1.16582달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.1835위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔           147.318
유로/달러         1.16582
호주/달러         0.6501
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]/주간
외인 +376,726(+8,004)
증권 -205,913(-7,258)
은행 -83,684 (-159)
투신 -70,002 (-1,128)
보험 +7,299 (+51)
개인 -429 (+14)

[10선 누적순매수 (추정)]/주간
외인 +27,414(+6,582)
증권 +17,057(-3,443)
은행 +1,205 (-50)
투신 -5,869 (-1,948)
보험 -20,627 (-677)
개인 -3,511 (+109)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 +258 (0)
증권 +986 (-5)
은행 -112 (0)
투신 +1 (+2)
보험 -1,091 (0)
개인 -49 (+3)
연기금 +5 (0)
기타법인+2 (0)


[3선 누적순매수 (추정)]/야간
외인 -1,077 (+32)
증권 +1,128 (-15)
은행 +145 (0)
투신 0 (0)
보험 0 (0)
개인 -336 (-17)
기타법인+140 (0)

[10선 누적순매수 (추정)]/야간
외인 -32 (0)
증권 +99 (0)
은행 -194 (0)
투신 0 (0)
보험 0 (0)
개인 +132 (0)
기타법인-5 (0)

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(국채선물 이론가)

<3년선물9월물>
24-4   2.377
24-12  2.407
25-3   2.570
이론가 107.34 (고평4틱)
*종가 (107.38)
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<10년선물9월물>
24-5    2.825
24-13   2.817
이론가 118.83 (저평3틱)
*종가 (118.80)
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<30년선물9월물>
24-8   2.722
25-2   2.717
이론가 146.52 (저평6틱)
*종가 (146.46)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         2.490%(-5bp) 
- 91일물 CD      2.500%(-0bp)
- 산금채 1년      2.250%(-0bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국22-13 :  12개
국23-4 :   28개
국23-10 :  45개 
국24-4 :   61개 
국24-12 :  76개 
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<5년물>  
국21-7 :   36개
국22-1 :   52개
국22-8 :   69개
국 23-1 :   85개
국 23-6 :  101개
국 24-1 :  116개
국 24-7 :  130개
------------------
<10년물>
국21-11 :  191개
국22-5:    211개
국22-14 :  232개
국23-5 :   237개
국23-11 :  259개
국24-5:    266개
국24-13 :  273개
------------------
<20년물> 
국19-6:   342개
국20-7:   368개
국21-9:   396개
국22-11:  463개
국23-9:   508개
국24-10:  490개
----------------
<30년물>
국16-1:   474개
국17-1:   499개
국18-2:   543개
국19-2:   526개
국20-2:   510개
국21-2:   547개
국22-2:   605개
국22-9:   659개
국23-2:   678개
국23-7:   717개
국24-2:   697개
국24-8:   664개
----------------
<50년물>
국16-9 :    664개
국18-8 :    753개
국20-10 :   714개
국22-12 :  1,052개
국24-11 :    946개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   60개
국22-5 :    67개
국22-14 :   73개
국23-5 :    75개
국23-11 :   82개
국24-5 :    84개
국24-13 :   86개
------------------
<20년물> 
국19-6:   108개
국20-7:   116개
국21-9:   125개
국22-11:  146개
국23-9:   160개
국24-10:  154개
----------------
<30년물>
국16-1:   149개
국17-1:   157개
국18-2:   171개
국19-2:   166개
국20-2:   161개
국21-2:   172개
국22-2:   190개
국22-9:   208개
국23-2:   214개
국23-7:   226개
국24-2:   219개
국24-8:   209개
----------------
<50년물>
국16-9 :    209개
국18-8 :    237개
국20-10 :   225개
국22-12 :   331개
국24-11 :   298개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   54개
국17-1:   57개
국18-2:   62개
국19-2:   60개
국20-2:   58개
국21-2:   62개
국22-2:   69개
국22-9:   75개
국23-2:   77개
국23-7:   81개
국24-2:   79개
국24-8:   75개
----------------
<50년물>
국16-9 :   75개
국18-8 :   85개
국20-10 :  81개
국22-12 :  119개
국24-11 :  107개
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<주간 경제일정>

*7일(목)
통안채 경쟁 730D 0억
기재부 KDI 경제동향(12:00)
한은 2025년 6월 국제수지(잠정)(08:00)
금감원 2025년 7월 외국인 증권투자 동향(조간)

07월 중국 무역수지
06월 호주 무역수지
06월 호주 수출 / 06월 호주 수입
06월 독일 수입 / 06월 독일 수출 / 06월 독일 무역수지
06월 독일 산업생산
07월 스위스 실업률

미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 주간 원유재고량
미국 신규실업보험청구자수(SA)
06월 미국 도매판매


*8일(금)
국고채 예정 10Y 1000억

06월 일본 경상수지
07월 캐나다 실업률

06월 미국 소비자신용
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