Morning Briefing (2025.08.08)

* [美국채] : 장기물 약세 반전…월러 의장설에 안도 뒤 30년물 입찰 타격 
- "월러 유력 후보로 부상" 보도에 장기금리 내림세…입찰로 분위기 반전 
- 트럼프, 장 막판 책사 미런 연준 이사로 지명…2년물 금리 다시 내림세 
= 미국 국채가격은 단기물 중심의 약세를 나타냈다. 수익률곡선은 약간 평평해졌다.(베어 플래트닝) / 크리스토퍼 월러 미국 연방준비제도(연준ㆍFed) 이사가 유력한 차기 의장 후보로 부상했다는 외신 보도가 수익률곡선의 앞부분과 뒷부분에 상반된 영향을 미쳤다. 장기국채는 월러 관련 보도에 강세 압력을 받았으나, 30년물 입찰 결과가 상당히 부진하게 나오면서 흐름이 반전됐다.

* [美증시] : 상호관세 발효 첫날 혼조 마감…다우 0.5%↓
- 트럼프 '반도체 관세 적용 예외' 언급에 기술주 강세…나스닥 0.4%↑ 
= 도널드 트럼프 미국 대통령이 전세계 무역 파트너에 부과하는 상호관세가 7일(현지시간) 발효한 가운데 뉴욕증시가 보합권에서 혼조 마감했다.

* [국제유가] : 트럼프-푸틴 회담 기대감에 6일째 하락…WTI 0.7%↓ 
= 국제유가는 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간 정상회담 기대감에 6거래일 연속 하락했다. 미국의 러시아 제재로 공급위축 우려가 나타날 것이라는 우려가 누그러진 모습이다.


. 2년물           +1bp (3.73%)
. 5년물           +1bp (3.79%)
10년물           +3bp (4.26%)
30년물           +1bp (4.83%)

DJ             43,968.64p    -0.51% (-224.48p)
NSQ           21,242.70p    +0.35% (+73.27p)
S&P            6,340.00p    -0.08% (-5.06p)

WTI  9월      -$0.47  ($63.88)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -2bp(+2.63%)     +1.12% 
프 랑 스      -1bp(+3.30%)     +0.97%
이탈리아      -2bp(+3.43%)     +0.93%
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스 페 인      -1bp(+3.15%)     +1.06%
포르투갈      -2bp(+3.04%)     +0.27%
그 리 스      +1bp(+3.28%)     +1.38%
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영    국      +2bp(+4.55%)     -0.69% 
호    주      -1bp(+4.25%)     -0.10%
일    본      -1bp(+1.49%)     +0.65%
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- NDF, 1,380.80/ 1,381.20원…2.15원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 8일 달러-원 1개월물이 지난 밤 1,381.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.35원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,381.20원)보다 2.15원 오른 셈이다.
매수 호가(BID)는 1,380.80원, 매도 호가(ASK)는 1,381.20원이었다.
간밤 도널드 트럼프 미국 대통령이 아드리아나 쿠글러 연준 이사의 후임으로 자신의 경제책사인 스티븐 미런 백악관 경제자문위원회(CEA) 위원장을 지명하면서 미 달러화 가치는 하락했다. 하워드 러트닉 미국 상무부 장관은 트럼프 대통령의 임기 동안 미국에 생산 설비를 짓겠다고 약속하고 이행하는 기업에 한해 반도체 품목별 관세를 예외로 한다고 밝혔다. 미국에 공장을 짓겠다고 약속하고 이를 이행하는 게 확인되면 반도체 관세를 보류하되, 그렇지 않을 경우 전날 발표대로 100% 관세를 매기겠다는 의미다.
한편, 미 상무부에 따르면 지난 6월 말 기준 도매 재고는 9천63억달러로 계절 조정 기준 전달보다 0.1% 증가해 시장 전망치에 부합했다.
같은 날 미 노동부에 따르면 지난주(7월 27∼8월 2일) 신규 실업수당 청구 건수는 22만6천건으로 전주보다 7천건 증가해 전망치를 다소 웃돌았다.
장마감 무렵 달러인덱스는 98.061로 내렸다.
달러-엔 환율은 147.002엔을, 유로-달러 환율은 1.16640달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1785위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔           147.002
유로/달러         1.16640
호주/달러         0.6522
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]/주간
외인 +392,123(+15,397)
증권 -220,009(-14,096)
은행 -84,574 (-890)
투신 -69,341 (+661)
보험 +7,483 (+184)
개인 -676 (-247)

[10선 누적순매수 (추정)]/주간
외인 +28,643(+1,229)
증권 +19,478(+2,421)
은행 +389 (-816)
투신 -7,516 (-1,647)
보험 -21,395 (-768)
개인 -3,585 (-74)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 +258 (0)
증권 +967 (-19)
은행 -92 (+20)
투신 +1 (0)
보험 -1,091 (0)
개인 -50 (-1)
연기금 +5 (0)
기타법인+2 (0)


[3선 누적순매수 (추정)]/야간
외인 -1,082 (-5)
증권 +1,128 (0)
은행 +145 (0)
투신 0 (0)
보험 0 (0)
개인 -331 (+5)
기타법인+140 (0)

[10선 누적순매수 (추정)]/야간
외인 -32 (0)
증권 +99 (0)
은행 -194 (0)
투신 0 (0)
보험 0 (0)
개인 +132 (0)
기타법인-5 (0)

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(국채선물 이론가)

<3년선물9월물>
24-4   2.355
24-12  2.382
25-3   2.545
이론가 107.41 (고평5틱)
*종가 (107.46)
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<10년선물9월물>
24-5    2.802
24-13   2.794
이론가 119.05 (저평4틱)
*종가 (119.01)
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<30년선물9월물>
24-8   2.702
25-2   2.697
이론가 147.08 (저평28틱)
*종가 (146.80)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         2.506%(+2bp) 
- 91일물 CD      2.500%(-0bp)
- 산금채 1년      2.245%(-0bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국22-13 :  12개
국23-4 :   28개
국23-10 :  45개 
국24-4 :   61개 
국24-12 :  76개 
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<5년물>  
국21-7 :   36개
국22-1 :   52개
국22-8 :   69개
국 23-1 :   85개
국 23-6 :  101개
국 24-1 :  116개
국 24-7 :  130개
------------------
<10년물>
국21-11 :  191개
국22-5:    211개
국22-14 :  232개
국23-5 :   237개
국23-11 :  259개
국24-5:    266개
국24-13 :  273개
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<20년물> 
국19-6:   342개
국20-7:   368개
국21-9:   396개
국22-11:  463개
국23-9:   508개
국24-10:  490개
----------------
<30년물>
국16-1:   474개
국17-1:   499개
국18-2:   543개
국19-2:   526개
국20-2:   510개
국21-2:   547개
국22-2:   605개
국22-9:   659개
국23-2:   678개
국23-7:   717개
국24-2:   697개
국24-8:   664개
----------------
<50년물>
국16-9 :    664개
국18-8 :    753개
국20-10 :   714개
국22-12 :  1,052개
국24-11 :    946개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<10년물>
국21-11 :   60개
국22-5 :    67개
국22-14 :   73개
국23-5 :    75개
국23-11 :   82개
국24-5 :    84개
국24-13 :   86개
------------------
<20년물> 
국19-6:   108개
국20-7:   116개
국21-9:   125개
국22-11:  146개
국23-9:   160개
국24-10:  154개
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<30년물>
국16-1:   149개
국17-1:   157개
국18-2:   171개
국19-2:   166개
국20-2:   161개
국21-2:   172개
국22-2:   190개
국22-9:   208개
국23-2:   214개
국23-7:   226개
국24-2:   219개
국24-8:   209개
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<50년물>
국16-9 :    209개
국18-8 :    237개
국20-10 :   225개
국22-12 :   331개
국24-11 :   298개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   54개
국17-1:   57개
국18-2:   62개
국19-2:   60개
국20-2:   58개
국21-2:   62개
국22-2:   69개
국22-9:   75개
국23-2:   77개
국23-7:   81개
국24-2:   79개
국24-8:   75개
----------------
<50년물>
국16-9 :   75개
국18-8 :   85개
국20-10 :  81개
국22-12 :  119개
국24-11 :  107개
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<주간 경제일정>

*8일(금)
국고채 예정 10Y 1000억

06월 일본 경상수지
07월 캐나다 실업률

06월 미국 소비자신용
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