Morning Briefing (2025.04.03)

* [美국채] : 관세 발표 앞두고 긴장감 속 변동성…美 국채가 약세 
= 미국 국채가격이 4거래일 만에 약세로 마감했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 상호 관세 발표를 앞두고 경계감이 유지되는 가운데 변동성이 큰 등락이 나타났다. 

* [美증시] : 상호관세 카운트다운·명확성 기대…동반 상승 마감 
= 뉴욕증시는 도널드 트럼프 미국 대통령의 상호관세 발표를 기다리며 큰 변동성을 보인 끝에 동반 상승세로 마감했다. 트럼프 대통령이 장 마감 직후 뚜껑을 열 국가별 상호관세에 이목이 쏠려있다. 신규 고용지표가 긍정적 서프라이즈를 안겼으나, 관세에 골몰해있는 시장에 별다른 영향력을 행사하지 못했다.

* [국제유가] : 위험 선호 회복에 동조…
= 뉴욕유가가 강세로 마감했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 상호 관세 발표를 앞두고 증시에서 위험 선호 심리가 되살아나자 유가도 탄력을 받았다.


. 2년물           -2bp (3.86%)
. 5년물           -4bp (3.88%)
10년물           -4bp (4.13%)
30년물           -2bp (4.50%)

DJ             42,225.32p     +0.56% (+235.36p)
NSQ           17,601.05p     +0.87% (+151.16p)
S&P            5,670.97p     +0.67%(+37.90p)

WTI  5월      +$0.51  ($71.71)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +2bp(+2.72%)     -0.66% 
프 랑 스      +2bp(+3.43%)     -0.22%
이탈리아      +3bp(+3.82%)     -0.27%
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스 페 인      +2bp(+3.34%)     +0.40%
포르투갈      +3bp(+3.24%)     +0.11%
그 리 스      +3bp(+3.50%)     +0.62%
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영    국      -0bp(+4.65%)     -0.30% 
호    주      +0bp(+4.39%)     +0.08%
일    본      -2bp(+1.48%)     +0.28%
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- NDF, 1,467.30/ 1,467.70원…3.40원↑ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다. 
해외브로커들은 3일 달러-원 1개월물이 지난 밤 1,467.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.50원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,466.60원) 대비 3.40원 오른 셈이다. 
매수 호가(BID)는 1,467.30원, 매도 호가(ASK)는 1,467.70원이었다. 
달러인덱스는 유로 강세 속 미국 경기침체 우려를 반영하며 103대로 진입했다. 
도널드 트럼프 미국 대통령은 상호관세 비율을 발표했다. 한국에 25%, 중국에 34%, EU에 20% 등의 관세를 부과한다고 트럼프 행정부는 밝혔다. 
달러인덱스는 103.629로 내렸다. 
달러-엔 환율은 149.253엔을, 유로-달러 환율은 1.08510달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.2945위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔           149.253
유로/달러         1.08510
호주/달러         0.6294
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +319,385(+7,644)
증권 -209,199(-5,675)
은행 -57,316 (-998)
투신 -35,968 (-1,571)
보험 +3,024 (+528)
개인 -680 (+246)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +64,135(+5,198)
증권 -30,761 (-3,362)
은행 -2,581 (-564)
투신 -2,807 (-210)
보험 -16,975 (-682)
개인 -4,025 (-125)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 -54 (+254)
증권 +65 (+877)
은행 -10 (-92)
투신 0 (-2)
보험 0 (-994)
개인 -1 (-48)
연기금 0 (+5)
기타법인0 (0)

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(국채선물 이론가)

<3년선물6월물>
24-4   2.611
24-7   2.667
24-12  2.582
이론가 106.87 (고평4틱)
*종가 (106.91)
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<10년선물6월물>
24-5    2.792
24-13   2.765
이론가 119.28 (고평0틱)
*종가 (119.28)
----------------

<30년선물6월물>
24-2   2.599
24-8   2.579
이론가 150.16 (저평16틱)
*종가 (150.00)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         2.753%(+1bp) 
- 91일물 CD      2.820%(-2bp)
- 산금채 1년      2.621%(-1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국22-4 :   07개
국22-13 :  23개
국23-4 :   39개
국23-10 :  56 개 
국24-4 :   72개 
국24-12 :  87 개 
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<5년물>  
국21-7 :   47개
국22-1 :   63개
국22-8 :   79개
국 23-1 :   95개
국 23-6 :  111개
국 24-1 :  126개
국 24-7 :  140개
------------------
<10년물>
국21-11 :  200개
국22-5:    221개
국22-14 :  243개
국23-5 :   247개
국23-11 :  270개
국24-5:    277개
국24-13 :  285개
------------------
<20년물> 
국19-6:   354개
국20-7:   382개
국21-9:   411개
국22-11:  481개
국23-9:   529개
국24-10:  511개
----------------
<30년물>
국16-1:   494개
국17-1:   518개
국18-2:   567개
국19-2:   548개
국20-2:   539개
국21-2:   574개
국22-2:   632개
국22-9:   688개
국23-2:   709개
국23-7:   751개
국24-2:   729개
국24-8:   697개
----------------
<50년물>
국16-9 :    701개
국18-8 :    795개
국20-10 :   756개
국22-12 :  1,113개
국24-11 :  1,001개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   62개
국22-5 :    69개
국22-14 :   76개
국23-5 :    77개
국23-11 :   84개
국24-5 :    86개
국24-13 :   89개
------------------
<20년물> 
국19-6:   110개
국20-7:   119개
국21-9:   128개
국22-11:  150개
국23-9:   165개
국24-10:  159개
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<30년물>
국16-1:   154개
국17-1:   162개
국18-2:   177개
국19-2:   171개
국20-2:   168개
국21-2:   179개
국22-2:   197개
국22-9:   215개
국23-2:   221개
국23-7:   234개
국24-2:   227개
국24-8:   217개
----------------
<50년물>
국16-9 :    219개
국18-8 :    248개
국20-10 :   236개
국22-12 :   347개
국24-11 :   312개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   54개
국17-1:   57개
국18-2:   62개
국19-2:   60개
국20-2:   59개
국21-2:   63개
국22-2:   69개
국22-9:   76개
국23-2:   78개
국23-7:   83개
국24-2:   80개
국24-8:   77개
----------------
<50년물>
국16-9 :   77개
국18-8 :   87개
국20-10 :  83개
국22-12 :  122개
국24-11 :  110개
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<주간 경제일정>

*3일(목)
통안채 경쟁 730D 0억
기재부 2025년 3월말 외환보유액(06:00)

03월 유로존 서비스업PMI
03월 유로존 합성PMI / 02월 유로존 생산자물가
02월 호주 무역수지 / 02월 호주 수입 / 02월 호주 수출
03월 스위스 소비자물가
대만 Bridge Holiday

미국 EIA 주간 원유재고량
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 신규실업보험청구자수(SA)
02월 미국 무역수지 / 02월 미국 수입 / 02월 미국 수출
03월 미국 ISM비제조업지수


*4일(금)
중국 Qingming Festival
후강퉁 Qingming Festival
대만 Children's Day, Qingming 
홍콩 Qingming Festival
03월 스위스 실업률

03월 미국 비농업부문고용자수
03월 미국 실업률

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