Morning Briefing (2025.04.01)

* [美국채] : 위험 선호 회복에 오름폭 축소…美 국채, 보합권 혼조 
= 미국 국채가격이 보합권에서 혼조로 마감. 장 초반 글로벌 증시가 급락하면서 강세를 보이던 미국 국채는 위험 선호 심리가 회복되면서 보합권으로 오름폭을 축소했다.

* [美증시] : 상호관세 압박·기술주 매도세+저가매수세…혼조 마감 
= 뉴욕증시는 도널드 트럼프 대통령의 관세 행보를 따라 일렁인 3월의 마지막 날, 올해 첫 분기의 마지막 거래일을 반등 시도 속에 혼조세로 마감했다.

* [국제유가] : 러시아에 관세 압박·위험 선호 회복…WTI 3% 급등 
= 뉴욕유가가 급등했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 상호 관세 발표가 이틀 앞으로 다가온 가운데 뉴욕증시에서 위험 선호 심리가 살아나면서 유가도 탄력을 받았다. 트럼프가 러시아를 겨냥해 25%의 관세 부과를 위협한 점도 유가에 지지력을 제공했다.


. 2년물           -3bp (3.88%)
. 5년물           -3bp (3.95%)
10년물           -4bp (4.21%)
30년물           -6bp (4.57%)

DJ             42,001.76p     +1.00% (+417.86p)
NSQ           17,299.29p     -0.14% (-23.70p)
S&P            5,611.85p     +0.55%(+30.91p)

WTI  5월      +$2.12  ($71.48)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +2bp(+2.75%)     -1.33% 
프 랑 스      +1bp(+3.45%)     -1.58%
이탈리아      +1bp(+3.86%)     -1.77%
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스 페 인      +0bp(+3.37%)     -1.31%
포르투갈      +2bp(+3.26%)     -1.23%
그 리 스      +0bp(+3.55%)     -2.91%
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영    국      -1bp(+4.69%)     -0.88% 
호    주      -7bp(+4.40%)     -1.74%
일    본      -7bp(+1.48%)     -4.05%
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- NDF, 1,470.30/ 1,470.70원…0.05원↓ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 약보합을 나타냈다. 
해외브로커들은 1일 달러-원 1개월물이 지난 밤 1,470.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.35원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,472.90원) 대비 0.05원 내린 셈이다. 
매수 호가(BID)는 1,470.30원, 매도 호가(ASK)는 1,470.70원이었다. 
미국 달러화 가치는 소폭 상승했다. 
간밤 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 4월 2일의 초점은 국가별 상호관세라는 점을 강조했다. 레빗 대변인은 "대통령은 수십 년 동안 우리나라를 착취해 온 불공정한 무역 관행을 되돌릴 관세 계획을 발표할 것"이라며 유럽연합(EU)과 일본, 인도, 캐나다의 몇몇 관세를 예시로 들어 불공정 무역이라고 전했다. 
달러인덱스는 104.160으로 올랐다. 
달러-엔 환율은 149.938엔을, 유로-달러 환율은 1.08138달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.2655위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔           149.938
유로/달러         1.08138
호주/달러         0.6246
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +303,980(+33,305)
증권 -187,645(-21,527)
은행 -63,975 (-6,830)
투신 -35,924 (-3,095)
보험 +3,018 (-373)
개인 -1,000 (-380)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +46,387(+9,363)
증권 -13,849 (-3,771)
은행 -2,608 (-975)
투신 -3,212 (-2,602)
보험 -16,178 (+102)
개인 -4,028 (-276)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+308)
증권 0 (+818)
은행 0 (-82)
투신 0 (-3)
보험 0 (-995)
개인 0 (-51)
연기금 0 (+5)
기타법인0 (0)

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(국채선물 이론가)

<3년선물6월물>
24-4   2.600
24-7   2.659
24-12  2.560
이론가 106.92 (고평5틱)
*종가 (106.97)
----------------

<10년선물6월물>
24-5    2.795
24-13   2.767
이론가 119.26 (고평4틱)
*종가 (119.30)
----------------

<30년선물6월물>
24-2   2.591
24-8   2.575
이론가 150.32 (저평4틱)
*종가 (150.28)
----------------

<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         2.795%(-2bp) 
- 91일물 CD      2.840%(-0bp)
- 산금채 1년      2.623%(-2bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국22-4 :   07개
국22-13 :  23개
국23-4 :   39개
국23-10 :  56 개 
국24-4 :   72개 
국24-12 :  87 개 
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<5년물>  
국21-7 :   47개
국22-1 :   63개
국22-8 :   79개
국 23-1 :   95개
국 23-6 :  111개
국 24-1 :  126개
국 24-7 :  140개
------------------
<10년물>
국21-11 :  200개
국22-5:    221개
국22-14 :  243개
국23-5 :   247개
국23-11 :  270개
국24-5:    277개
국24-13 :  285개
------------------
<20년물> 
국19-6:   354개
국20-7:   382개
국21-9:   411개
국22-11:  481개
국23-9:   529개
국24-10:  511개
----------------
<30년물>
국16-1:   494개
국17-1:   518개
국18-2:   567개
국19-2:   548개
국20-2:   539개
국21-2:   574개
국22-2:   632개
국22-9:   688개
국23-2:   709개
국23-7:   751개
국24-2:   729개
국24-8:   697개
----------------
<50년물>
국16-9 :    701개
국18-8 :    795개
국20-10 :   756개
국22-12 :  1,113개
국24-11 :  1,001개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   62개
국22-5 :    69개
국22-14 :   76개
국23-5 :    77개
국23-11 :   84개
국24-5 :    86개
국24-13 :   89개
------------------
<20년물> 
국19-6:   110개
국20-7:   119개
국21-9:   128개
국22-11:  150개
국23-9:   165개
국24-10:  159개
----------------
<30년물>
국16-1:   154개
국17-1:   162개
국18-2:   177개
국19-2:   171개
국20-2:   168개
국21-2:   179개
국22-2:   197개
국22-9:   215개
국23-2:   221개
국23-7:   234개
국24-2:   227개
국24-8:   217개
----------------
<50년물>
국16-9 :    219개
국18-8 :    248개
국20-10 :   236개
국22-12 :   347개
국24-11 :   312개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   54개
국17-1:   57개
국18-2:   62개
국19-2:   60개
국20-2:   59개
국21-2:   63개
국22-2:   69개
국22-9:   76개
국23-2:   78개
국23-7:   83개
국24-2:   80개
국24-8:   77개
----------------
<50년물>
국16-9 :   77개
국18-8 :   87개
국20-10 :  83개
국22-12 :  122개
국24-11 :  110개
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<주간 경제일정>

*1일(화)
국고채 예정 30Y 57000억
통안채 경쟁 91D 0억
한은 BoK 이슈노트: 한국은행 글로벌 전망모형(Global Projection Model) 재구축 결과(12:00)
한은 2025년 제5차(3.13일 개최, 비통방) 금통위 의사록 공개(16:00)
2분기 원자재 POLL 발표
03월 한국 무역수지

02월 일본 실업률
1분기 일본 단칸대형제조업체경기신뢰도지수
03월 유로존 PMI
02월 유로존 실업률
04월 호주 기준금리


*2일(수)
통안채 만기 81700억 / 통안채 예정 730D 20000억
기재부 2025년 3월 소비자물가동향(08:00)

02월 러시아 실업률

02월 미국 제조업수주
02월 미국 내구재수주


*3일(목)
통안채 경쟁 730D 0억
기재부 2025년 3월말 외환보유액(06:00)

03월 유로존 서비스업PMI
03월 유로존 합성PMI / 02월 유로존 생산자물가
02월 호주 무역수지 / 02월 호주 수입 / 02월 호주 수출
03월 스위스 소비자물가
대만 Bridge Holiday

미국 EIA 주간 원유재고량
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 신규실업보험청구자수(SA)
02월 미국 무역수지 / 02월 미국 수입 / 02월 미국 수출
03월 미국 ISM비제조업지수


*4일(금)
중국 Qingming Festival
후강퉁 Qingming Festival
대만 Children's Day, Qingming 
홍콩 Qingming Festival
03월 스위스 실업률

03월 미국 비농업부문고용자수
03월 미국 실업률

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