Morning Briefing (2025.03.24)

* [美국채] : 금리 반등…월러 'QT 둔화 반대'·英 공공적자 우려
- 월러 "지준 차고 넘친다"…반대표 행사 이유 밝혀
- 영국 2월 공공부문 순차입 예상 대폭 상회…길트 30년물 9bp↑
= 미국 국채가격은 단기물은 소폭 하락하고 장기물은 상승하면서 혼조세를 나타냈다. 수익률곡선은 가팔라졌다.(스티프닝) / 시장 영향력이 큰 크리스토퍼 월러 연방준비제도(연준ㆍFed) 이사가 양적긴축(QT) 속도 둔화에 반대하는 입장을 공개적으로 설명하면서 장기물 중심의 금리 반등을 끌어냈다. 영국 국채(길트) 중장기물 수익률이 공공부문 적자 우려에 크게 뛴 것도 스티프닝에 일조했다.

* [美증시] : 저가 매수로 극복한 네 마녀의 날…동반 강세 마감
= 뉴욕증시의 3대 주가지수가 동반 상승했다.
변동성이 큰 '네 마녀의 날'을 맞아 3대 지수 모두 약세로 장을 열었으나 저가 매수세가 유입되며 강보합으로 거래를 마감했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 기본적으로 상호주의에 따라 관세를 부과할 것이라면서도 유연성도 중요하다고 말하며 위험 선호 심리를 자극했다.

* [국제유가] : 이스라엘, 가자지구로 다시 진격…WTI 0.3%↑
= 뉴욕유가가 강보합으로 마감했다. 이스라엘이 가자지구에서 교전을 재개하면서 위험 프리미엄이 유가에 더해졌다.


. 2년물           -1bp (3.95%)
. 5년물           -1bp (4.00%)
10년물           +1bp (4.25%)
30년물           +3bp (4.59%)

DJ             41,985.35p     +0.08% (+32.03p)
NSQ           17,784.05p     +0.52% (+92.43p)
S&P            5,667.56p     +0.08%(+4.67p)

WTI  5월      +$0.21  ($68.28)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -1bp(+2.76%)     -0.47% 
프 랑 스      -1bp(+3.47%)     -0.63%
이탈리아      -2bp(+3.88%)     -0.39%
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스 페 인      -2bp(+3.40%)     +0.33%
포르투갈      -0bp(+3.29%)     -0.92%
그 리 스      -2bp(+3.57%)     -0.34%
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영    국      +7bp(+4.72%)     -0.63% 
호    주      +2bp(+4.40%)     +0.12%
일    본      -1bp(+1.52%)     -0.20%
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- NDF, 1,461.30/ 1,461.70원…1.25원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 22일 달러-원 1개월물이 지난 밤 1,461.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.45원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,462.70원) 대비 1.25원 오른 셈이다.
매수 호가(BID)는 1,461.30원, 매도 호가(ASK)는 1,461.70원이었다.
달러인덱스는 트럼프 대통령이 자신의 소셜 미디어인 트루스 소셜에 상호관세를 언급하면서 104선을 돌파했다.
달러 인덱스는 104.116을 기록했다.
달러-엔 환율은 149.269엔을, 유로-달러 환율은 1.08200달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2538위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔           149.269
유로/달러         1.08200
호주/달러         0.6267
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +308,182(+1,087)
증권 -197,394(-2,675)
은행 -56,124 (+390)
투신 -37,688 (+405)
보험 +599 (+1,006)
개인 -737 (-124)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +54,786(-5,911)
증권 -32,363 (+4,569)
은행 +1,056 (-35)
투신 +1,129 (+492)
보험 -15,742 (+684)
개인 -3,910 (+12)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+308)
증권 +70 (+687)
은행 0 (-82)
투신 0 (-3)
보험 -70 (-865)
개인 0 (-51)
연기금 0 (+5)
기타법인 0 (+1)

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(국채선물 이론가)

<3년선물6월물>
24-4   2.637
24-7   2.705
24-12  2.590
이론가 106.81 (고평3틱)
*종가 (106.84)
----------------

<10년선물6월물>
24-5    2.835
24-13   2.806
이론가 118.88 (고평1틱)
*종가 (118.89)
----------------

<30년선물6월물>
24-2   2.567
24-8   2.553
이론가 150.98 (저평6틱)
*종가 (150.92)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         2.815%(+5bp) 
- 91일물 CD      2.840%(-0bp)
- 산금채 1년      2.616%(-0bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국22-4 :   07개
국22-13 :  24개
국23-4 :   40개
국23-10 :  57 개 
국24-4 :   72개 
국24-12 :  88 개 
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<5년물>  
국21-7 :   47개
국22-1 :   63개
국22-8 :   80개
국 23-1 :   96개
국 23-6 :  112개
국 24-1 :  127개
국 24-7 :  141개
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<10년물>
국21-11 :  201개
국22-5:    222개
국22-14 :  243개
국23-5 :   248개
국23-11 :  271개
국24-5:    278개
국24-13 :  286개
------------------
<20년물> 
국19-6:   356개
국20-7:   383개
국21-9:   413개
국22-11:  485개
국23-9:   533개
국24-10:  516개
----------------
<30년물>
국16-1:   499개
국17-1:   524개
국18-2:   573개
국19-2:   555개
국20-2:   546개
국21-2:   582개
국22-2:   641개
국22-9:   698개
국23-2:   720개
국23-7:   763개
국24-2:   742개
국24-8:   709개
----------------
<50년물>
국16-9 :    719개
국18-8 :    815개
국20-10 :   777개
국22-12 :  1,142개
국24-11 :  1,028개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   62개
국22-5 :    69개
국22-14 :   76개
국23-5 :    77개
국23-11 :   84개
국24-5 :    87개
국24-13 :   89개
------------------
<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   119개
국21-9:   129개
국22-11:  151개
국23-9:   166개
국24-10:  160개
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<30년물>
국16-1:   155개
국17-1:   163개
국18-2:   178개
국19-2:   173개
국20-2:   170개
국21-2:   181개
국22-2:   199개
국22-9:   217개
국23-2:   224개
국23-7:   237개
국24-2:   231개
국24-8:   221개
----------------
<50년물>
국16-9 :    223개
국18-8 :    253개
국20-10 :   242개
국22-12 :   355개
국24-11 :   320개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   54개
국17-1:   57개
국18-2:   62개
국19-2:   60개
국20-2:   59개
국21-2:   63개
국22-2:   69개
국22-9:   76개
국23-2:   78개
국23-7:   83개
국24-2:   80개
국24-8:   77개
----------------
<50년물>
국16-9 :   78개
국18-8 :   88개
국20-10 :  84개
국22-12 :  124개
국24-11 :  111개
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<주간 경제일정>

*3월24일(월)
국고채 예정 5Y 28000억
통안채 예정 91D 5000억
한은 디지털화폐 테스트(프로젝트 한강) 일반 이용자 실거래 실시 계획 및 이용자 모집 안내(가제)(12:00)

아르헨티나 Memorial Day
콜롬비아 Saint Joseph


*3월25일(화)
국고채 예정 20Y 6000억
통안채 경쟁 91D 0억 / 통안채 만기 4000억
한은 2025년 3월 소비자동향조사 결과(06:00)
한은 한국은행, 「2024년 지급수단 및 모바일금융서비스 이용행태 조사결과」발간(12:00)

01월 미국 S&P/Case-Shiller주택가격지수(20개도시)
03월 미국 소비자신뢰지수(컨퍼런스보드)
02월 미국 신규주택판매


*3월26일(수)
한은 2025년 3월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은 2024년중 국내 지급결제동향(12:00)
02월 광공업생산 POLL 발표

02월 미국 내구재수주


*3월27일(목)
기재부 2024년 3/4분기 생활인구 산정결과(12:00)
기재부 2025년 4월 국고채, 재정증권 및 원화외평채 발행계획(17:00)
한은 금융안정 상황(2025년 3월)(11:00)
한은 2025년 4월 통화안정증권 발행계획(17:00)
03월 무역수지 POLL 발표 / 03월 소비자물가 POLL 발표

02월 유로존 M2

미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
미국 신규실업보험청구자수(SA)
4분기 미국 실질GDP연율개념전기


*3월28일(금)
한은 2025년 2월 금융기관 가중평균금리(12:00)
한은 2024년도 연차보고서 정부 제출 및 공표(12:00)

03월 독일 실업률

02월 미국 개인소비지출
02월 미국 개인소득 / 02월 미국 개인저축률
02월 미국 개인저축 / 03월 미국 미시간대소비심리평가지수

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