Morning Briefing (2025.02.28)

* [美국채] : 10년 금리, 7일만에↑…엔비디아 급락에 오름폭 축소
- 200일선 지지 속 '전약후강' 장세…실업보험 놓고 의견 '분분'
= 미국 국채가격은 장기물 중심으로 하락했다. 글로벌 채권시장의 벤치마크 역할을 하는 미 국채 10년물 금리는 7거래일 만에 처음으로 상승했다.

* [美증시] : 트럼프 관세·엔비디아 실적에 '질식'…나스닥 2.78% 폭락 마감 
= 뉴욕증시에서 기술주 위주로 투매가 나오면서 나스닥종합지수가 폭락했다. 
도널드 트럼프 미국 대통령이 예정대로 다음 달부터 캐나다와 멕시코를 상대로 관세를 발효할 것이라고 밝힌 가운데 엔비디아 실적에 대한 실망감이 확산되면서 인공지능(AI) 및 반도체 관련주가 대거 급락했다.

* [국제유가] : 트럼프 "加ㆍ멕 관세 예정대로" 위협에 급등…WTI 2.5%↑ 
= 도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다와 멕시코에 대한 관세를 예정대로 '3월 4일'에 부과한다고 언급하면서 사흘 만에 국제유가가 반등했다.


. 2년물           -2bp (4.05%)
. 5년물           -1bp (4.08%)
10년물           +0bp (4.26%)
30년물           +2bp (4.53%)

DJ             43,239.50p     -0.45% (-193.62p)
NSQ           18,544.42p     -2.78% (-530.84p)
S&P            5,861.57p     -1.59%(-94.49p)

WTI  4월      +$1.73  ($70.35)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -1bp(+2.42%)     -1.07% 
프 랑 스      -1bp(+3.11%)     -0.51%
이탈리아      -0bp(+3.55%)     -1.53%
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스 페 인      +0bp(+3.05%)     -0.46%
포르투갈      -1bp(+2.85%)     -2.07%
그 리 스      -0bp(+3.23%)     -0.14%
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영    국      +2bp(+4.52%)     +0.28% 
호    주      -2bp(+4.35%)     +0.34%
일    본      +3bp(+1.40%)     +0.30%
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- NDF, 1,448.00/ 1,448.50원…7.70원↑ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다. 
해외브로커들은 28일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,448.25원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.45원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,443.00원) 대비 7.70원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,448.00원, 매도 호가(ASK)는 1,448.50원이었다. 
새벽 2시 종가는 1,445.30원이었다. 
간밤 달러 인덱스는 107대로 올라섰다. 
도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 위협이 재차 고조됐다. 전일 트럼프 대통령은 다음 달(3월 4일) 캐나다와 멕시코에 대한 관세를 발효할 것이라고 말을 바꿨다. 
하루 전만 해도 이들에 대한 관세를 한 달 더 유예한다고 밝힌 바 있다. 
중국을 향해서도 추가 관세를 예고하면서 위안화 가치는 급락했다. 
간밤 뉴욕증시는 3대 지수가 급락했다. 관세 소식과 엔비디아 실적 발표 이후 부담감이 하방 압력을 가했다. 엔비디아는 8.48% 급락했다. 
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 149.390엔에서 149.800엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.03980달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.3014위안을 기록했다. 
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<주요국 환율>
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달러/엔           149.681
유로/달러         1.04050
호주/달러         0.6236
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +313,708(+5,080)
증권 -211,042(-1,360)
은행 -60,662 (+90)
투신 -30,936 (-1,745)
보험 +2,196 (-1,609)
개인 -99 (-1)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +79,011(+6,756)
증권 -44,162 (-5,370)
은행 -3,058 (-375)
투신 -3,561 (-1,082)
보험 -17,267 (-183)
개인 -4,306 (+49)

[30선 누적순매수 (추정)] 
외인 0 (+338)
증권 +2 (+400)
은행 0 (-85)
투신 0 (-3)
보험 0 (-597)
개인 -2 (-58)
연기금 0 (+5)

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<3년선물3월물>
23-10  2.645
24-4   2.616
24-7   2.680
이론가 106.75 (고평4틱)
*종가 (106.79)
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<10년선물3월물>
23-11   2.793
24-5    2.775
이론가 119.22 (고평4틱)
*종가 (119.26)
----------------

<30년선물3월물>
24-2   2.593
24-8   2.585
이론가 150.10 (저평10틱)
*종가 (150.00)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         2.806%(+1bp) 
- 91일물 CD      2.850%(+1bp)
- 산금채 1년      2.618%(+0bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국22-4 :   10개
국22-13 :  27개
국23-4 :   43개
국23-10 :  59 개 
국24-4 :   75개 
국24-12 :  90 개 
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<5년물>  
국21-7 :   50개
국22-1 :   66개
국22-8 :   82개
국 23-1 :   98개
국 23-6 :  114개
국 24-1 :  129개
국 24-7 :  143개
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<10년물>
국21-11 :  202개
국22-5:    223개
국22-14 :  245개
국23-5 :   250개
국23-11 :  273개
국24-5:    280개
국24-13 :  287개
------------------
<20년물> 
국19-6:   357개
국20-7:   381개
국21-9:   411개
국22-11:  481개
국23-9:   530개
국24-10:  510개
----------------
<30년물>
국16-1:   491개
국17-1:   515개
국18-2:   563개
국19-2:   545개
국20-2:   536개
국21-2:   570개
국22-2:   626개
국22-9:   683개
국23-2:   704개
국23-7:   744개
국24-2:   723개
국24-8:   689개
----------------
<50년물>
국16-9 :    688개
국18-8 :    780개
국20-10 :   742개
국22-12 :  1,089개
국24-11 :   981개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<10년물>
국21-11 :   63개
국22-5 :    70개
국22-14 :   77개
국23-5 :    78개
국23-11 :   85개
국24-5 :    87개
국24-13 :   90개
------------------
<20년물> 
국19-6:   112개
국20-7:   119개
국21-9:   128개
국22-11:  150개
국23-9:   165개
국24-10:  159개
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<30년물>
국16-1:   153개
국17-1:   161개
국18-2:   176개
국19-2:   170개
국20-2:   167개
국21-2:   178개
국22-2:   196개
국22-9:   213개
국23-2:   220개
국23-7:   233개
국24-2:   226개
국24-8:   215개
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<50년물>
국16-9 :    215개
국18-8 :    244개
국20-10 :   232개
국22-12 :   340개
국24-11 :   307개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   55개
국17-1:   58개
국18-2:   63개
국19-2:   61개
국20-2:   60개
국21-2:   64개
국22-2:   70개
국22-9:   76개
국23-2:   79개
국23-7:   83개
국24-2:   81개
국24-8:   77개
----------------
<50년물>
국16-9 :   77개
국18-8 :   87개
국20-10 :  83개
국22-12 :  122개
국24-11 :  110개
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<주간 경제일정>

*2월28일(금)
기재부 2025년 3월 개인투자용 국채 발행계획(10:00)
기재부 2025년 1월 국세수입 현황(11:00)
한은 ▲총재 BIS·CGFS 회의(남아공 케이프타운)
한은 2025년 1월 금융기관 가중평균금리(12:00)
한은 2024년중 주요 기관투자가의 외화증권투자 동향(12:00)
03월 국고 10년 POLL 발표 / 03월 국고 3년 POLL 발표

01월 일본 산업생산
02월 독일 실업률
4분기 인도 GDP
대만 Peace Memorial Day

01월 미국 개인소비지출
01월 미국 개인소득 / 01월 미국 개인저축
01월 미국 개인저축률
02월 미국 시카고 PMI지수

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