모닝브리핑 (2022.05.30)

* [미국채]
- 미 국채가 혼조…4월 PCE 물가지수에 인플레 경계 완화

* [미증시]
- 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)가 선호하는 물가 지표가 둔화하면서 상승

* [국제유가]
- 뉴욕유가는 오는 30일 미국 메모리얼 데이 연휴를 앞두고 휘발유 수요가 증가할 것으로 예상되면서 상승

. 2년물           -2bp(2.46%)
. 5년물           +1bp(2.72%)
. 10년물          +0bp(2.74%)
. 30년물          -1bp(2.97%)                [연합참조]

DJ             33,212.96p         +1.76% (+575.77p)
NSQ           12,131.13p         +3.33% (+390.48p)
S&P            4,158.24p         +2.47% (+100.40p)

WTI  7월      +$0.98     ($115.07)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     -3bp(+0.96%)        +1.62% 
프 랑 스     -3bp(+1.48%)        +1.64%
이탈리아     -1bp(+2.90%)        +0.37%
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스 페 인     -3bp(+2.03%)        +0.50%
포르투갈     -3bp(+2.07%)        -1.02%
그 리 스     -4bp(+3.49%)       +0.46%
----------------------------------
영    국     -5bp(+1.92%)       +0.27%
호    주     +5bp(+3.25%)       +1.00%
일    본     -1bp(+0.22%)       +0.66%
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- [유럽증시] 인플레이션 완화 기대감 속 1% 안팎 상승
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달러/원 NDF(1M)  1250.20원 (-6.30원)
- 메모리얼 데이 휴장을 앞두고 채권 시장이 조기 폐장한 가운데 달러화는 소폭 하락했다.
간밤 연준이 선호하는 물가 지표인 개인소비지출(PCE) 가격지수가 발표됐다.
4월 근원 PCE 가격지수는 지난해 같은 기간보다 4.9% 상승했다. 여전히 높은 수준이나 시장 예상치에 부합하며 달러 강세는 제한됐다.
근원 PCE 가격지수가 2개월 연속 하락하며 인플레이션 우려가 일부 완화된 점도 달러 강세를 제한했다.


<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러         1.07317
호주/달러         0.7157
달러/엔           127.100
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<이론가>
<3년선물>   
21-4   2.781
21-7   3.120
21-10  2.950
이론가 105.76 (저평6틱)
*종가(105.70)
----------------
<10년선물>
21-5    3.217
21-11   3.220
이론가 115.03 (고평2틱)
*종가(115.05)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.757%(+7bp) 
- 91일물 CD      1.960%(보합)
- 통안채          2.013%(+1bp)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-3 :    1개
국19-7 :   18개 
국20-3 :   34개 
국20-8 :   50개 
국21-4 :   65개 
국21-10 :  81개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   26개
국18-6 :   43개
국19-1 :   58개
국19-5 :   73개
국20-1 :   88개
국20-6 :  102개
국21-1 :  116개
국21-7 :  131개
------------------
<10년물>
국18-4 :  182개
국18-10:  194개
국19-4 :  202개
국19-8 :  210개
국20-4 :  221개
국20-9 :  233개
국21-5 :  250개
국21-11 : 266개
------------------
<20년물> 
국16-6:   342개
국17-5:   379개
국18-7:   400개
국19-6:   373개
국20-7:   399개
국21-9:   429개
----------------
<30년물>
국16-1:   497개
국17-1:   519개
국18-2:   565개
국19-2:   535개
국20-2:   509개
국21-2:   547개
----------------
<50년물>
국16-9 :   594개
국18-8 :   674개
국20-10 :  624개
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<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    58개
국18-10:   62개
국19-4 :    65개
국19-8 :    67개
국20-4 :    71개
국20-9 :    75개
국21-5 :    80개
국21-11 :   85개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   109개
국17-5 :   121개
국18-7 :   128개
국19-6 :   119개
국20-7 :   127개
국21-9 :   137개
-----------------
<30년물>
국16-1:   159개
국17-1:   166개
국18-2:   180개
국19-2:   171개
국20-2:   162개
국21-2:   175개
------------------
<50년물>
국16-9 :   190개
국18-8 :   215개
국20-10 :  199개
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<주간 경제일정>
*30일(월)
국고 30y 3조 5000억 입찰 [10:40~11:00]
통안만기 7100억 / 만기 4조 6175억
기재부, 재정관리점검회의 개최(14:30)
기재부, 월별 국세수입 공개시기 단축 및 '22.4월 국세수입 현황(16:00)

독일 4월수출입물가지수, 5월 소비자물가지수(CPI)(예비치)
유럽 5월경기체감지수

美 Memorial Day 휴장


*31일(화)
재정증권 63d 8000억 입찰 [13:40 ~ 14:00]
만기 3조 5131억 / 통안계정 만기 7500억
국채만기 1조 1225억 / 통안계정 만기 2조 3500억
기재부, 2022년 4월 산업활동동향, 거시경제 금융회의 개최(08:00)
한은, 2022년 4월 금융기관 가중평균금리

日 4월 실업률, 4월 신규주택착공선수
日 4월 소매판매(예비치), 4월 산업생산(예비치)
日 4월 건설수주 / 5월 소비자신뢰지수
中 5월 비제조업 PMI / 5월 제조업 PMI
호주 Q1 경상수지
뉴질랜드 5월 ANZ 기업신뢰지수
독일 5월 실업률
英 4월 BOE 실질금리
유럽 5월 CPI(예비치)
캐나다 Q1 국내총생산(GDP)

美 3월 주택가격지수
美 5월 시카고 PMI / 5월 댈러스 연은 제조업지수
美 5월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수
美 S&P 3월 Case-Shiller 주택가격지수


*01일(수)
지방선거 휴장일
만기 1조 3812억
산업통상자원부, '22년 5월 수출입 동향(11:00)

日 5월 지분은행 제조업 PMI(확정치)
中 5월 차이신 제조업 PMI
호주 Q1 GDP
독일 4월 소매판매 / 독일 5월S&P 글로벌(마킷) 제조업 PMI(확정치)
英 5월S&P 글로벌(마킷)/CIPS 제조업 PMI(확정치)
英 5월 협의통화 및 준비잔고
유럽 5월 유로코인(EuroCOIN) 경제활동지수, 4월 실업률
유럽 5월S&P 글로벌(마킷) 유로존 제조업 PMI(확정치)
캐나다 기준금리 발표 美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수

美 존슨 레드북 소매판매지수
美 5월 S&P 글로벌(마킷) 제조업 PMI(확정치)
美 5월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI
美 4월 건설지출 / 4월 JOLTs (구인·이직 보고서)
美 5월 글로벌 제조업 PMI
美 연준 베이지북
美 미국석유협회(API) 주간 원유재고


*02일(목)
국채만기 8800억 / 통안만기 9조 4800억 / 만기 12조 9297억
한은RP 환매수 30조 5000억
코스피200위클리옵션 2206W01 최종거래일
한은, 09:00 총재 부총재 BOK 국제컨퍼런스(서울 웨스턴 조선호텔)
한은, 「2022년 BOK 국제컨퍼런스」주요 내용(09:00)
한은, 2022년 1/4분기중 주요 기관투자가의 외화증권투자 동향(12:00)

日 5월 본원통화
호주 4월 무역수지 / 4월 소매판매(확정치)
뉴질랜드 Q1 무역수지
프랑스 4월경제협력개발기구(OECD) CPI
英 '뱅크 홀리데이'로 인한 금융시장 휴장
유럽 4월 생산자물가지수(PPI)
석유수출국기구(OPEC) 플러스(+) 각료 회의

美 전미은행가협회(ABA) 경제자문위원회 경제전망
美 5월 챌린저 감원보고서 / 5월 ADP 고용보고서
美 주간 신규실업보험 청구자수
美 Q1 생산성·단위노동비용(수정치)
美 4월 공장재수주 / 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
美 외국중앙은행 미 국채 보유량 / 연준 할인창구대출


*03일(금)
물가연동국채 10y 1000억 입찰 / 만기 3조 1510억
기재부, 2022년 5월 소비자물가동향
한은, 08:00 총재 부총재 BOK 국제컨퍼런스(서울 웨스턴 조선호텔)
한은, 2022년 1/4분기 예금취급기관 산업별 대출금(12:00)

日 5월 지분은행 서비스업 PMI(확정치)
中, 홍콩, 대만 '단오절'로 인한 금융시장 휴장
中 5월 Caixin 서비스업 PMI
독일 4월 무역수지
英 '여왕 즉위 70주년 기념일'로 인한 금융시장 휴장
유럽 4월 소매판매

美 5월 비농업부문 신규고용자수·실업률
美 5월 S&P 글로벌(마킷) 합성 PMI(확정치)
美 5월 공급관리협회(ISM) 비제조업 PMI
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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06월 1주: 2.0조/ 0.3조/ 0.6조/ 10.2조/ 3.2조/ 2.2조/ 18.5조
06월 2주: 23.8조/ 없음/ 0.6조/ 1.1조/ 2.2조/ 0.7조/ 28.4조
06월 3주: 0.8조/ 없음/ 1.0조/ 1.2조/ 4.7조/ 0.8조/ 8.5조
06월 4주: 0.9조/ 없음/ 0.7조/ 1.2조/ 5.1조/ 1.2조/ 9.1조
(끝)