모닝브리핑 (2022.05.31)

* [미국채]
- 美 ‘메모리얼 데이’로 휴장

* [미증시]
- 美 ‘메모리얼 데이’로 휴장

* [국제유가]
- 유럽연합(EU)의 러시아 원유 수입금지 가능성, 미국의 이동 수요 급증, 중국의 경제수도 상하이의 도시봉쇄 해제, 이란 혁명수비대의 그리스 유조선 나포 등이 맞물리면서 상승

. 2년물           -0bp(2.46%)
. 5년물           -0bp(2.72%)
. 10년물          -0bp(2.74%)
. 30년물          -0bp(2.97%)                [연합참조]

DJ             33,212.96p         +0.00% (+0.00p)
NSQ           12,131.13p         +0.00% (+0.00p)
S&P            4,158.24p         +0.00% (+0.00p)

WTI  7월      +$2.11     ($117.18)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     +9bp(+1.05%)        +0.79% 
프 랑 스     +7bp(+1.55%)        +0.72%
이탈리아     +9bp(+2.99%)        +0.70%
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스 페 인     +9bp(+2.12%)        -0.03%
포르투갈     +10bp(+2.17%)       +0.87%
그 리 스     +3bp(+3.52%)       +0.04%
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영    국     +7bp(+1.99%)       +0.19%
호    주     -0bp(+3.25%)       +1.48%
일    본     +1bp(+0.23%)       +2.19%
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- [유럽증시] 상하이 봉쇄 해제 기대감에 일제히 상승
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달러/원 NDF(1M)  1235.90원 (-2.95원)
- '메모리얼 데이'로 뉴욕 금융시장이 휴장한 가운데 전일 달러-원이 급락한 영향이 이어졌다.


<주요국 환율>
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유로/달러         1.07755
호주/달러         0.7195
달러/엔           127.569
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<해외 뉴스>
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<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "미국이나 한국이나 연말쯤 기준금리 인상의 가시적 효과가 나타난다면 내년에는 여유 있는 통화정책 운용이 가능할 것이라는 기대감이 커진 모습"이라며 "다만 투자북들이 많이 물려 있어서 신규로 집행할 자금이 많지는 않아 보인다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "대내외 주가 상승 흐름이 이어지는 가운데 금리는 반등하는 흐름이라 오늘 국내 금리도 오르는 게 맞았는데 장중에 빠지는 게 이상했다"며 "그렇다 해도 전반적인 시장의 결은 롱이 아닌가 싶다"고 말했다. 그는 "크로스 시장에선 외국계은행 비드가 워낙 강했다"며 "플로우가 있었던 것으로 보인다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    +22,963
증권    +83,457
은행    -40,005
투신    -37,944
보험    -3,429
개인    -122

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +37,252
증권    -24,757
은행    +5,047
투신    -6,014
보험    -8,124
개인    -1,341
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<이론가>
<3년선물>   
21-4   2.787
21-7   3.125
21-10  2.952
이론가 105.75 (저평6틱)
*종가(105.69)
----------------
<10년선물>
21-5    3.220
21-11   3.220
이론가 115.02 (저평2틱)
*종가(115.00)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.730%(-3bp) 
- 91일물 CD      1.960%(보합)
- 통안채          2.022%(+1bp)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-3 :    1개
국19-7 :   18개 
국20-3 :   34개 
국20-8 :   50개 
국21-4 :   65개 
국21-10 :  81개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   26개
국18-6 :   43개
국19-1 :   58개
국19-5 :   73개
국20-1 :   88개
국20-6 :  102개
국21-1 :  116개
국21-7 :  131개
------------------
<10년물>
국18-4 :  182개
국18-10:  194개
국19-4 :  202개
국19-8 :  210개
국20-4 :  221개
국20-9 :  233개
국21-5 :  250개
국21-11 : 266개
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<20년물> 
국16-6:   342개
국17-5:   379개
국18-7:   400개
국19-6:   373개
국20-7:   399개
국21-9:   429개
----------------
<30년물>
국16-1:   497개
국17-1:   519개
국18-2:   565개
국19-2:   535개
국20-2:   509개
국21-2:   547개
----------------
<50년물>
국16-9 :   594개
국18-8 :   674개
국20-10 :  624개
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<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    58개
국18-10:   62개
국19-4 :    65개
국19-8 :    67개
국20-4 :    71개
국20-9 :    75개
국21-5 :    80개
국21-11 :   85개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   109개
국17-5 :   121개
국18-7 :   128개
국19-6 :   119개
국20-7 :   127개
국21-9 :   137개
-----------------
<30년물>
국16-1:   159개
국17-1:   166개
국18-2:   180개
국19-2:   171개
국20-2:   162개
국21-2:   175개
------------------
<50년물>
국16-9 :   190개
국18-8 :   215개
국20-10 :  199개
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<주간 경제일정>
*31일(화)
재정증권 63d 8000억 입찰 [13:40 ~ 14:00]
만기 3조 5131억 / 통안계정 만기 7500억
국채만기 1조 1225억 / 통안계정 만기 2조 3500억
기재부, 2022년 4월 산업활동동향, 거시경제 금융회의 개최(08:00)
한은, 2022년 4월 금융기관 가중평균금리

日 4월 실업률, 4월 신규주택착공선수
日 4월 소매판매(예비치), 4월 산업생산(예비치)
日 4월 건설수주 / 5월 소비자신뢰지수
中 5월 비제조업 PMI / 5월 제조업 PMI
호주 Q1 경상수지
뉴질랜드 5월 ANZ 기업신뢰지수
독일 5월 실업률
英 4월 BOE 실질금리
유럽 5월 CPI(예비치)
캐나다 Q1 국내총생산(GDP)

美 3월 주택가격지수
美 5월 시카고 PMI / 5월 댈러스 연은 제조업지수
美 5월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수
美 S&P 3월 Case-Shiller 주택가격지수


*01일(수)
지방선거 휴장일
만기 1조 3812억
산업통상자원부, '22년 5월 수출입 동향(11:00)

日 5월 지분은행 제조업 PMI(확정치)
中 5월 차이신 제조업 PMI
호주 Q1 GDP
독일 4월 소매판매 / 독일 5월S&P 글로벌(마킷) 제조업 PMI(확정치)
英 5월S&P 글로벌(마킷)/CIPS 제조업 PMI(확정치)
英 5월 협의통화 및 준비잔고
유럽 5월 유로코인(EuroCOIN) 경제활동지수, 4월 실업률
유럽 5월S&P 글로벌(마킷) 유로존 제조업 PMI(확정치)
캐나다 기준금리 발표 美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수

美 존슨 레드북 소매판매지수
美 5월 S&P 글로벌(마킷) 제조업 PMI(확정치)
美 5월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI
美 4월 건설지출 / 4월 JOLTs (구인·이직 보고서)
美 5월 글로벌 제조업 PMI
美 연준 베이지북
美 미국석유협회(API) 주간 원유재고


*02일(목)
국채만기 8800억 / 통안만기 9조 4800억 / 만기 12조 9297억
한은RP 환매수 30조 5000억
코스피200위클리옵션 2206W01 최종거래일
한은, 09:00 총재 부총재 BOK 국제컨퍼런스(서울 웨스턴 조선호텔)
한은, 「2022년 BOK 국제컨퍼런스」주요 내용(09:00)
한은, 2022년 1/4분기중 주요 기관투자가의 외화증권투자 동향(12:00)

日 5월 본원통화
호주 4월 무역수지 / 4월 소매판매(확정치)
뉴질랜드 Q1 무역수지
프랑스 4월경제협력개발기구(OECD) CPI
英 '뱅크 홀리데이'로 인한 금융시장 휴장
유럽 4월 생산자물가지수(PPI)
석유수출국기구(OPEC) 플러스(+) 각료 회의

美 전미은행가협회(ABA) 경제자문위원회 경제전망
美 5월 챌린저 감원보고서 / 5월 ADP 고용보고서
美 주간 신규실업보험 청구자수
美 Q1 생산성·단위노동비용(수정치)
美 4월 공장재수주 / 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
美 외국중앙은행 미 국채 보유량 / 연준 할인창구대출


*03일(금)
물가연동국채 10y 1000억 입찰 / 만기 3조 1510억
기재부, 2022년 5월 소비자물가동향
한은, 08:00 총재 부총재 BOK 국제컨퍼런스(서울 웨스턴 조선호텔)
한은, 2022년 1/4분기 예금취급기관 산업별 대출금(12:00)

日 5월 지분은행 서비스업 PMI(확정치)
中, 홍콩, 대만 '단오절'로 인한 금융시장 휴장
中 5월 Caixin 서비스업 PMI
독일 4월 무역수지
英 '여왕 즉위 70주년 기념일'로 인한 금융시장 휴장
유럽 4월 소매판매

美 5월 비농업부문 신규고용자수·실업률
美 5월 S&P 글로벌(마킷) 합성 PMI(확정치)
美 5월 공급관리협회(ISM) 비제조업 PMI
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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06월 1주: 2.0조/ 0.3조/ 0.6조/ 10.2조/ 3.2조/ 2.2조/ 18.5조
06월 2주: 23.8조/ 없음/ 0.6조/ 1.1조/ 2.2조/ 0.7조/ 28.4조
06월 3주: 0.8조/ 없음/ 1.0조/ 1.2조/ 4.7조/ 0.8조/ 8.5조
06월 4주: 0.9조/ 없음/ 0.7조/ 1.2조/ 5.1조/ 1.2조/ 9.1조
(끝)