* [미국채]
- 미 국채가 상승…당국자 발언에도 미 국채수요 기대
* [미증시]
- 추가 금리 인상 가능성을 열어둔 연준 당국자들의 발언 속에서도 국채금리 하락에 소폭 상승
* [국제유가]
- 중국의 경제 지표 부진에 4% 이상 하락하며 배럴당 80달러 아래로 하락
. 2년물 -1bp (4.92%)
. 5년물 -4bp (4.54%)
. 10년물 -8bp (4.65%)
. 30년물 -7bp (4.73%) [연합참조]
DJ 34,152.60p +0.17% (+56.74p)
NSQ 13,639.86p +0.90% (+121.08p)
S&P 4,378.38p +0.28% (+12.40p)
WTI 12월 -$3.45 ($77.37)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -8bp(+2.66%) +0.11%
프 랑 스 -7bp(+3.26%) -0.39%
이탈리아 -8bp(+4.49%) -0.69%
----------------------------------
스 페 인 -6bp(+3.72%) -0.06%
포르투갈 -4bp(+3.38%) -2.54%
그 리 스 -6bp(+3.95%) -0.69%
----------------------------------
영 국 -10bp(+4.27%) -0.10%
호 주 -10bp(+4.60%) -0.22%
일 본 +0bp(+0.87%) -1.34%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1303.00원 (-2.75)
- 연준당국자가 매파 발언을 내놓으며 달러가 반등세를 이어갔다. 달러 인덱스는 105.5선을 나타냈다.
다만 미 국채 금리 하락 등으로 달러-원에 미치는 영향은 제한됐다.
미 국채 금리는 하락했다. 미국 3년물 국채 입찰 수요가 직전 입찰보다는 회복됐고 경기 둔화 기대도 작용했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 150.370엔에서 150.410엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07000달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2772위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 150.443
유로/달러 1.06930
호주/달러 0.6432
---------------------------------
<주간 경제일정>
*8일(수)
● 통안채 1년 0.6조원 입찰 (10:00~10:10)
韓 9월 경상수지
독일 10월 CPI
EU 9월 소매판매
● 미국채 10년 입찰
⊙ 제롬 파월 연준의장 연설 (8일 오후 10시 15분)
⊙ 존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재 기조연설 (9일 오전 3시40분)
*9일(목)
금융통화위원회 본회의(비통방) (10:00)
中 10월 CPI, PPI
美 주간 실업수당 청구건수
● 미국채 30년 입찰
⊙ BOJ 10월30-31일 정책회의 주요 의견 요약 (오전 9시50분)
⊙ 우에다 가즈오 BOJ 총재, 파이낸셜타임스(FT) 주최 인터뷰 참석 (오후 5시35분)
⊙ 제롬 파월 연준의장 토론 (10일 오전 3시)
⊙ 앤드류 베일리 BOE 총재 연설 (10일 오전 6시)
*10일(금)
● 국고채 50년 입찰 0.3조원
中 10월 차이신 종합PMI
EU 9월 실업률
美 10월 미시간대소비자기대지수 (11일 00시)
⊙ 로건 댈러스 연방은행 총재 2023 ECB 머니마켓 컨퍼런스서 연설 (오후 9시30분)
⊙ 보스틱 애틀랜타 연방은행 총재 연설 (오후 11시)
////////////////////////////
<해외 뉴스>
▲보먼 연준 이사 '인플레 진전 정체되면 다시 금리인상 지지'
- 미셸 보먼 미 연방준비제도(Fed·연준) 이사는 인플레이션 진전이 정체되거나 2% 목표치를 적시에 달성하는데 충분하지 않을 경우 다시 금리인상을 지지할 것이라고 말했다. 7일(현지시간) 미 연준에 따르면 미셸 보먼 연준 이사는 2023 오하이오 뱅커스리그 연설에서 "인플레이션을 적시에 2% 목표치로 낮추려면 연방기금 금리를 더 인상해야 한다고 계속 예상하지만 들어오는 데이터와 전망에 미치는 영향을 계속 평가하는 동안 현 수준에서 금리를 동결하는 지난주 FOMC의 결정을 지지했다"며 이같이 말했다. 그는 "향후 회의에서 들어오는 데이터가 인플레이션 진전이 정체되거나 적시에 2%로 내려오기에 충분하지 않다는 점을 시사하면 연방기금 금리 인상을 지지할 것"이라고 말했다. 그는 "현재의 연방기금 금리는 제약적으로 보이며, 금융여건은 지난 9월 이후 긴축됐다"고 평가했다. 이런 긴축의 일부는 장기물 국채수익률이 상승한 영향이라며 이는 시간이 지날 수록 상황이 바뀌면 변동성이 커질 수 있다고 봤다. 아울러 보먼 이사는 "인플레이션을 낮추는데상당한 진전이 있었지만 인플레이션은 여전히 높고, 수치가 고르지 않다"고 언급했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4287054
▲EIA, 내년 유가 전망치 하향
- 미국 에너지정보청(EIA)은 내년 유가 전망치를 하향했다. 7일(현지시간) 마켓워치에 따르면 EIA는 월간 보고서에서 내년 서부텍사스산원유(WTI) 가격 전망치를 배럴당 89.24달러로 제시했다. 이는 지난 10월 전망치 대비 1.8% 내린 것이다.내년 브렌트유 전망치는 배럴당 93.24달러로 기존보다 1.8% 하향했다. EIA는 보고서에서 지금까지 이스라엘과 하마스의 전쟁이 실물시장에 영향을 미치지는 않았으나 전쟁의 불확실성이 고조되고 중동의 더 넓은 지역으로 긴장이 확산할 가능성이있어 원유 공급이 위험에 부닥칠 수 있다고 지적했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4287055
▲美 신용카드 대출 3분기 1조800억달러…역대 최대
- 미국인들의 신용카드 대출액이 역대 최대인 1조달러를 넘어섰다. 7일(현지시간) 뉴욕 연방준비은행(연은)이 발표한 3분기 가계부채 보고서에 따르면 미국의3분기 가계부채는 17조2천900억달러로 직전 분기 대비 1.3% 증가했다. 주택담보대출 잔액이 12조1천400억달러, 신용카드 대출은 1조800억달러, 학자금 대출과 자동차 대출은 각각 1조6천억달러로 집계됐다. 이중 신용카드 대출은 직전 분기 대비 480억달러(4.7%) 증가했으며, 지난해 같은 기간보다는 1천540억달러 증가했다. 1년간 증가액은 뉴욕 연은이 해당 조사를 시작한 1999년 이후 가장 컸다. 뉴욕 연은은 3분기 신용카드 대출이 크게 증가한 데는 3분기에 보인 강한 소비 지출과 실질 성장률 반등과 같은 맥락이지만, 일부 그룹에서는 그에 따른 재정 부담이 커지고 있는 것으로 보인다고 지적했다. 실제 신용카드 연체율이 계속 오름세를 보이고 있으며, 특히 30세~39세 밀레니얼 세대의 연체율이 급격히 증가하고 있는 것으로 나타났다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4287057
▲미 9월 무역수지 적자 615억달러…월가예상보다 적자폭 확대
- 미국의 지난 9월 무역수지 적자가 증가했다. 7일(현지시간) 미 상무부에 따르면 미국의 9월 무역수지 적자는 전월보다 29억 달러(4.9%) 증가한 615억달러를 기록했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)의 예상치 598억달러보다 적자폭이 크다. 8월무역수지 적자는 583억달러에서 587억달러로 수정됐다. 9월 수출은 2천611억달러로 전월보다 57억달러 증가했고, 수입은 3천227억달러로 86억달러 늘었다. 미 상무부는 상품수지 적자는 17억달러 증가한 863억달러였고 서비스수지 흑자는 12억달러 감소한 248억달러를 기록했다고 설명했다. 올해 들어 현재까지의 무역수지 적자는 전년동기대비 1천474억달러(20.0%) 감소했다. 수출은 227억달러(1.0%) 증가했고, 수입은 1천248억달러(4.2%) 감소했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4287050
▲'수급 균열 생길까'…미 재무부 국채입찰 시선집중
- 미국 재무부가 이번주에 국채 입찰에 나서면서 채권시장 참가자들의 시선이집중되고 있다. 7일(현지시간) 배런스와 미 재무부 일정에 따르면 미 재무부는 이날 480억달러 규모의 3년물 입찰과 오는 8일 400억달러 규모의 10년물 입찰에 나선다. 그리고 오는 9일 240억달러의 30년물 국채 입찰을 진행한다. 시장 참가자들은 미 재무부가 공급하는 1천120억달러 규모의 국채를 시장이 원활하게 소화할 수있을지 주목했다. 미 재무부는 올해 4분기에 7천760억달러를 차입할 계획이라고 밝혔다. 이는 지난 7월말에 예측한 8천520억달러보다 감소한 수준이다. 하지만 채권시장은 정부 지출과 부채에 대한 이자 비용이 증가하면서 차입이 늘어난 부분을우려하고 있다. 이로 인해 국채 발행이 증가할 경우 누가 이 모든 국채를 사들일 수 있을것인가 하는 우려가 커졌다. 특히 모기지대출(주택담보대출), 은행 대출, 신용카드 대출 금리의 벤치마크인 10년물 국채입찰이 핵심이다. 투자자들은 입찰 이전의 금리 수준과 비교해 최고 발행금리가 얼마에 결정되는지, 응찰 비율이 얼마나 많은지 등을 확인한다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4287051
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "미국 금리도 단기간 급락한 후 숨고르기 중"이라며 "금리인하가 수면 위로 떠오르기 전에 채권시장이 더 강해지긴 어려울 것으로 보이지만 당장 경기둔화 쪽으로 초점이 옮겨가고 있어 크게 밀릴 분위기는 아닌 것으로 보인다"고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스 단기 테너로 자산스왑이 적지 않게 나왔지만 시장에서 무리 없이 소화되고 있다"며 "대기하고 있던 비드가 있었던 것으로 보여 물량 처리에 큰 문제는 없어 보인다"고 말했다. 그는 "미국 금리가 오르긴 했는데 원화 이자율 시장은 디커플링 분위기"라며 "연말까지는 밀리면 사자 대응이 많지 않을까 싶다"고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +128,420 (-7,508)
증권 -124,014 (+276)
은행 +18,052 (+5,523)
투신 -3,155 (+158)
보험 +2,749 (+148)
개인 +9,122 (+159)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +27,063 (+7)
증권 -8,341 (+332)
은행 -4,535 (-659)
투신 +1,101 (-88)
보험 -7,622 (+57)
개인 -5,830 (+111)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-13 3.860
23-1 3.971
23-4 3.883
이론가 103.04 (고평0틱)
*종가(103.04)
----------------
<10년선물>
22-14 4.065
23-5 4.056
이론가 107.61 (저평2틱)
*종가(107.59)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.513%(-1bp)
- 91일물 CD 3.830%(보합)
- 통안채 3.710%(+1bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 4개
국21-4 : 21개
국21-10 : 37개
국22-4 : 54개
국22-13 : 71개
국23-4 : 85개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 13개
국19-5 : 29개
국20-1 : 45개
국20-6 : 61개
국21-1 : 76개
국21-7 : 91개
국22-1 : 106개
국22-8 : 122개
국23-1 : 137개
국23-6 : 152개
------------------
<10년물>
국18-10: 153개
국19-4 : 164개
국19-8 : 173개
국20-4 : 183개
국20-9 : 195개
국21-5 : 209개
국21-11 : 223개
국22-5 : 244개
국22-14 : 265개
국23-5 : 265개
------------------
<20년물>
국18-7: 343개
국19-6: 324개
국20-7: 347개
국21-9: 366개
국22-11: 428개
국23-9: 469개
----------------
<30년물>
국18-2: 465개
국19-2: 438개
국20-2: 430개
국21-2: 451개
국22-2: 488개
국22-9: 535개
국23-2: 548개
국23-7: 581개
----------------
<50년물>
국16-9 : 443개
국18-8 : 502개
국20-10 : 458개
국22-12 : 698개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 66개
국21-5 : 71개
국21-11 : 76개
국22-5 : 83개
국22-14 : 90개
국23-5 : 90개
-----------------
<20년물>
국18-7 : 116개
국19-6 : 110개
국20-7 : 118개
국21-9 : 125개
국22-11: 146개
국23-9: 160개
-----------------
<30년물>
국18-2: 158개
국19-2: 149개
국20-2: 147개
국21-2: 154개
국22-2: 167개
국22-9: 183개
국23-2: 187개
국23-7: 198개
------------------
<50년물>
국16-9 : 152개
국18-8 : 172개
국20-10 : 157개
국22-12 : 240개
====================
//////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
11월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.3조/ 2.9조/ 6.3조/ 1.1조/ 12.2조
11월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 5.4조/ 0.3조/ 9.3조
11월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.8조/ 1.3조/ 3.8조/ 1.3조/ 8.8조
12월 1주: 1.3조/ 0.2조 / 0.5조/ 1.3조/ 5.6조/ 1.1조/ 10.2조
(끝)
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