* [미국채]
- 미 국채가 혼조…연준 금리인상 종료 시사·고용지표 경계
* [미증시]
- 11월 FOMC 정례회의 이후 미국의 금리 인상이 사실상 종료됐다는 전망이 강화되며 상승
* [국제유가]
- 국채금리 하락과 달러화 약세 움직임에 4거래일 만에 반등
. 2년물 +1bp (4.97%)
. 5년물 -2bp (4.64%)
. 10년물 -7bp (4.66%)
. 30년물 -11bp (4.80%) [연합참조]
DJ 33,839.08p +1.70% (+564.50p)
NSQ 13,294.19p +1.78% (+232.72p)
S&P 4,317.78p +1.89% (+79.92p)
WTI 12월 +$2.02 ($82.46)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -4bp(+2.72%) +1.48%
프 랑 스 -4bp(+3.32%) +1.85%
이탈리아 -8bp(+4.56%) +1.77%
----------------------------------
스 페 인 -5bp(+3.77%) +2.04%
포르투갈 -7bp(+3.38%) +1.19%
그 리 스 -6bp(+4.07%) +1.96%
----------------------------------
영 국 -11bp(+4.38%) +1.42%
호 주 -15bp(+4.80%) +1.00%
일 본 -4bp(+0.91%) +1.10%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1333.00원 (-7.90)
- 간밤 달러 약세가 이어졌다.
연준이 금리 인상 행보를 사실상 마무리했다는 인식이 강화됐다.
달러 인덱스는 106.1선까지 하락했고 미 국채 금리는 장기물 위주로 급락했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 150.411엔에서 150.490엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.06220달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3287위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 150.411
유로/달러 1.06213
호주/달러 0.6432
---------------------------------
<주간 경제일정>
*3일(금)
中 10월 차이신 종합PMI
EU 9월 실업률
美 10월 비농업고용지수, 실업률
美 10월 마킷 종합PMI
美 10월 ISM서비스업PMI
⊙ 마이클 바 연방준비제도 부의장 연설 (4일 오전 4시30분)
⊙ 휴장국가: 일본
////////////////////////////
<해외 뉴스>
▲잉글랜드은행, 기준금리 예상대로 5.25%로 동결(종합)
- 영국 중앙은행인 잉글랜드 은행(BOE)이 시장의 예상대로 기준금리를 동결했다. 2회 연속 동결이다. BOE는 2일(현지시간) 통화정책위원회(MPC) 이후 발표한 성명에서 기준금리를 연 5.25%로 유지하기로 했다고 발표했다. 올해 8월 회의까지14회 연속 금리를 인상한 이후 지난 9월에 이어 11월 2회 연속 금리를 동결했다.중앙은행의 기준금리는 2008년 2월 이후 가장 높은 수준을 유지했다. BOE는 2021년 12월 이후부터 금리를 인상해 이번 인상 주기에서 0.1%에서 5.25%까지 금리를 올렸다. 이번 금리 동결은 시장의 예상과 일치한다. 앞서 유럽중앙은행(ECB)과 연방준비제도(연준·Fed)도 기준 금리를 동결한 바 있다. 위원회는 이번 금리 동결에는 6명의 위원이 찬성하고, 3명이 반대했다고 밝혔다. 3명은 0.25%포인트 금리 인상을 주장했다. 9월 회의에서 4명이 0.25%포인트 금리 인상을 주장한 데 비해 1명이 동결로 돌아섰다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4286513
▲미 주간 신규 실업보험 청구자수 21만7천명…월가예상 상회
- 미국에서 한 주간 신규로 실업보험을 청구한 사람들의 수가 증가했다. 2일(현지시간) 미 노동부에 따르면 지난 28일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 전주보다 5천명 증가한 21만7천명으로 집계됐다. 이번 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 21만4천명을 웃돌았다. 직전주 수치는 21만명에서 21만2천명으로 2천명 상향 수정됐다. 변동성이 덜한 4주 이동평균 실업보험 청구자 수는 21만명으로 직전주보다 2천명 증가했다. 일주일 이상 연속으로 실업보험을 청구한 사람의 수도 증가했다. 지난 21일로 끝난 한 주간 연속 실업보험 청구자 수는 전주보다 3만5천명 증가한 181만8천명으로 집계됐다. 한편 모든 프로그램에서 혜택을 받는 사람의 수도 늘었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4286512
▲미 9월 공장재 수주, 2021년 이후 최대폭 증가
- 미국의 지난 9월 공장재 수주가 2021년 이후 가장 큰 폭으로 증가했다. 미 상무부는 2일(현지시간) 9월 공장재 수주 실적이 전월보다 2.8% 증가한 6천15억달러로 집계됐다고 발표했다. 이는 2021년 1월 이후 최대폭 증가한 수준이라고 월스트리트저널(WSJ)은 설명했다. WSJ가 집계한 전문가 전망치는 2.5% 상승이었으나 9월 수치는 이를 웃돌았다. 한편, 9월 내구재(3년 이상 사용 가능한 제품) 수주는 전월대비 4.6% 증가로 약간 하향 수정됐다. 비내구재 수주는 1.0% 증가했다. 항공기를 제외한 비국방 자본재 주문은 0.5% 증가로 하향 수정됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4286518
▲美 3분기 생산성 4.7%↑…2020년 3분기 이후 최고
- 미국의 강한 경제에 힘입어 노동 생산성이 수년 만에 가장 개선된 것으로 나타났다. 미 노동부는 2일(현지시간) 올해 3분기 비농업 생산성이 계절 조정 기준 전 분기 대비 4.7% 상승한 것으로 예비 집계됐다고 밝혔다. 이는 지난 2020년 3분기(5.7%↑) 이후 가장 높은 수준이다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 예상한 전문가들의 예상치인 4.3% 증가보다 높았다. 지난 분기 수정치인 3.6%도 상회했다.비농업 생산성은 지난해 같은 기간으로는 2.2% 상승했다. 비농업 생산성은 전 분기에 이어 전년동기대비 증가세를 이어갔다. 노동부는 생산량이 5.9% 증가하고, 근로 시간이 1.1% 늘어나면서 생산성이 개선됐다고 설명했다. 3분기 시간당 보상은 전분기대비 3.9%, 전년동기대비 4.2% 올랐다. 3분기 단위 노동 비용은 전 분기보다 0.8% 감소했다. 다만, 이는 지난해 같은 기간보다 1.9% 높은 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4286516
▲월가 "10월 비농업 고용 17만 명 증가 전망…충분치는 않아"
- 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 금리를 동결한 가운데, 월가 전문가들은 이번 주 발표되는 미국의 10월 비농업 고용보고서를 주시했다. 전문가들은 10월 비농업 부문 고용이 직전 달보다는 크게 줄어들겠지만, 여전히 높은 수준을 기록할 것이라고 전망했다. 2일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 마켓워치 등은 미국의 10월 비농업 부문 신규 고용이 17만 명 증가했을 것으로 전망된다고 보도했다.이는 직전 달 수치인 33만6천 증가의 절반 정도에 미치는 수준이다. 다만, 17만 명 증가는 여전히 견조한 고용 증가세다. 연준은 인플레이션을 잡기 위해 고용 시장이 적당히 둔화하기를 바라고 있다. 마켓워치는 연준의 선임 이코노미스트를 인용해 연준이 만족하기 위해서는 미국의 고용이 매달 약 7만5천 명에서 10만 명 늘어나는 데 그쳐야 할 것이라고 진단했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4286517
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "미국 통화정책 회의를 거칠 때마다 시장에 희망섞인 전망이 늘긴 하는데 결국 미국 경제지표가 문제"라며 "이달부터 나오는 10월 미국 경제지표가 과연 둔화될 것이냐가 금리 추가 하락의 열쇠를 쥐고 있다"고 지적했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "유가도 많이 빠지고 달러/원 환율도 하락하는 흐름이다 보니 일단 원화 채권금리도 떨어지는 방향"이라며 "시장이 변곡점에 온 듯한데 여기서 미국 고용지표가 과연 둔화되느냐가 관건일 듯하다"고 말했다. 그는 "IRS 단기 테너로는 비드가 많이 나왔다"며 "은행채 발행이 늘면서 헤지 물량이 계속 나온 듯하다"고 설명했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +128,209 (+3,764)
증권 -115,598 (+421)
은행 +9,544 (-2,738)
투신 -1,867 (-1,156)
보험 +2,083 (-410)
개인 +9,123 (+144)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +23,001 (+1,372)
증권 -4,796 (-1,475)
은행 -4,983 (+912)
투신 +1,695 (-193)
보험 -6,184 (+76)
개인 -6,605 (+8)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-13 3.948
23-1 4.080
23-4 3.980
이론가 102.74 (고평1틱)
*종가(102.75)
----------------
<10년선물>
22-14 4.166
23-5 4.160
이론가 106.72 (저평10틱)
*종가(106.62)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.496%(-2bp)
- 91일물 CD 3.830%(보합)
- 통안채 3.708%(-5bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 4개
국21-4 : 21개
국21-10 : 37개
국22-4 : 54개
국22-13 : 71개
국23-4 : 85개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 13개
국19-5 : 29개
국20-1 : 45개
국20-6 : 61개
국21-1 : 76개
국21-7 : 91개
국22-1 : 106개
국22-8 : 122개
국23-1 : 137개
국23-6 : 152개
------------------
<10년물>
국18-10: 153개
국19-4 : 164개
국19-8 : 173개
국20-4 : 183개
국20-9 : 195개
국21-5 : 209개
국21-11 : 223개
국22-5 : 244개
국22-14 : 265개
국23-5 : 265개
------------------
<20년물>
국18-7: 343개
국19-6: 324개
국20-7: 347개
국21-9: 366개
국22-11: 428개
국23-9: 469개
----------------
<30년물>
국18-2: 465개
국19-2: 438개
국20-2: 430개
국21-2: 451개
국22-2: 488개
국22-9: 535개
국23-2: 548개
국23-7: 581개
----------------
<50년물>
국16-9 : 443개
국18-8 : 502개
국20-10 : 458개
국22-12 : 698개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 66개
국21-5 : 71개
국21-11 : 76개
국22-5 : 83개
국22-14 : 90개
국23-5 : 90개
-----------------
<20년물>
국18-7 : 116개
국19-6 : 110개
국20-7 : 118개
국21-9 : 125개
국22-11: 146개
국23-9: 160개
-----------------
<30년물>
국18-2: 157개
국19-2: 149개
국20-2: 146개
국21-2: 153개
국22-2: 165개
국22-9: 181개
국23-2: 185개
국23-7: 197개
------------------
<50년물>
국16-9 : 150개
국18-8 : 170개
국20-10 : 155개
국22-12 : 236개
====================
//////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
11월 1주: 3.0조/ 0.2조 / 0.6조/ 1.2조/ 4.4조/ 1.6조/ 11.0조
11월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.3조/ 2.9조/ 6.3조/ 1.1조/ 12.2조
11월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 5.4조/ 0.3조/ 9.3조
11월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.8조/ 1.3조/ 3.8조/ 1.3조/ 8.8조
(끝)
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