* [미국채]
- 미 국채가 급등…10월 고용둔화+금리인하로 시선이동
* [미증시]
- 미국의 10월 고용이 크게 둔화했다는 소식에 연준의 금리 인상이 사실상 종료됐다는 전망이 강화되며 빠르게 반등
* [국제유가]
- 전쟁 위험 프리미엄이 줄어들고, 미국의 경제 지표가 부진하게 나오면서 하락
. 2년물 -10bp (4.87%)
. 5년물 -15bp (4.48%)
. 10년물 -14bp (4.51%)
. 30년물 -10bp (4.70%) [연합참조]
DJ 34,061.32p +0.66% (+222.24p)
NSQ 13,478.28p +1.38% (+184.09p)
S&P 4,358.34p +0.94% (+40.56p)
WTI 12월 -$1.95 ($80.51)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -7bp(+2.64%) +0.30%
프 랑 스 -7bp(+3.25%) -0.19%
이탈리아 -12bp(+4.44%) +0.69%
----------------------------------
스 페 인 -7bp(+3.69%) +0.36%
포르투갈 -8bp(+3.30%) +0.05%
그 리 스 -13bp(+3.94%) -0.02%
----------------------------------
영 국 -9bp(+4.29%) -0.39%
호 주 -3bp(+4.70%) +1.13%
일 본 0bp(+0.91%) 0.00% 휴장
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1307.00원 (-13.40)
- 미국 고용 시장 둔화에 달러 약세가 이어졌다. 달러 인덱스는 105선으로 내렸다.
미 국채 10년물 금리도 4.5%까지 급락했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 150.278엔에서 149.370엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.07300달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2888위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 149.340
유로/달러 1.07290
호주/달러 0.6511
---------------------------------
<주간 경제일정>
*6일(월)
● 국고채 3년 입찰 1.1조원
● 통안채 91일물 0.8조원 입찰 (10:00~10:10)
독일 10월 마킷 종합PMI
EU 10월 마킷 종합PMI
EU 11월 센틱스 투자자기대지수
美 10월 CB 고용동향지수
⊙ 일본은행 9월21-22일 회의 의사록 공개 (오전 8시50분)
*7일(화)
● 국고채 2년 입찰 0.7조원
※23년 제19차(10.19. 개최, 통방) 금통위 의사록 공개 (16:00_홈페이지 게시)
中 10월 무역지표
EU 9월 PPI
독일 9월 산업생산
美 9월 무역수지
● 미국채 3년 입찰
⊙ 호주 중앙은행 통화정책회의 결과 (오후 12시30분)
⊙ 제프리 슈미드, 댈러스 연설 (오후 11시50분)
⊙ 존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재 연설 (8일 오전 2시)
*8일(수)
● 통안채 1년 0.6조원 입찰 (10:00~10:10)
韓 9월 경상수지
독일 10월 CPI
EU 9월 소매판매
● 미국채 10년 입찰
⊙ 존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재 기조연설 (9일 오전 3시40분)
*9일(목)
금융통화위원회 본회의(비통방) (10:00)
中 10월 CPI, PPI
美 주간 실업수당 청구건수
● 미국채 30년 입찰
⊙ BOJ 10월30-31일 정책회의 주요 의견 요약 (오전 9시50분)
⊙ 우에다 가즈오 BOJ 총재, 파이낸셜타임스(FT) 주최 인터뷰 참석 (오후 5시35분)
*10일(금)
● 국고채 50년 입찰 0.3조원
中 10월 차이신 종합PMI
EU 9월 실업률
美 10월 미시간대소비자기대지수 (11일 00시)
⊙ 로건 댈러스 연방은행 총재 2023 ECB 머니마켓 컨퍼런스서 연설 (오후 9시30분)
⊙ 보스틱 애틀랜타 연방은행 총재 연설 (오후 11시)
////////////////////////////
<해외 뉴스>
▲美 10월 비농업 고용 15만 명 증가…예상치 하회(종합)
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4286668]
미국 노동부는 3일(현지시간) 10월 비농업 부문 고용이 15만 명 증가했다고 발표. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치였던 17만 명 증가를 하회하는 수준. 지난 8월과 9월의 수치도 하향 조정. 예상외로 강세를 보였던 9월 비농업 부문 고용은 기존 33만6천 명 증가에서 29만7천 명 증가로 3만9천 명 하향 조정. 8월 수치는 기존 22만7천 명 증가에서 16만5천 명 증가로 6만2천 명 줄어. 미국의 10월 실업률은 3.9%로 집계. 이는 작년 1월(4.0%) 이후 약 1년 9개월 만에 가장 높은 실업률. 10월 실업률은 전월치이자 시장의 예상치인 3.8%를 0.1%포인트 웃돌아. 전문가들은 고용 시장이 크게 둔화한 것으로 보인다면서, 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축도 종료될 것이라고 관측.
▲美 금리선물 시장, 금리인하 기대 점증…'이르면 내년 5월'
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4286673]
3일 오후 2시38분 현재(미 동부시간) CME그룹의 페드와치 툴에 따르면 연방기금 금리선물 시장은 내년 5월 25bp 금리인하(5.00~5.25%) 확률을 48.3%로 높게 전망. 5월에 50bp 인하 확률도 13.8%까지 반영. 동결 확률은 34.4%, 현재보다 25bp 인상될 확률은 3.5%로 나타나. 내년 12월의 금리 전망은 최저 3.50~3.75%에서 최고 5.25~5.50%로 나타나. 내년 말에는 금리가 현 수준보다 인하될 것이라는 점이 거의 확실시.
▲펀드스트랫 "미 주식, 연말까지 큰 폭의 상승세 나타날 것"
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4286700]
최근 미국 주식시장이 '베이비 랠리(소폭 반등)'를 보인 가운데 연말까지 더 큰 폭의 상승세가 이어질 것이란 전망. 펀드스트랫의 톰 리 글로벌 어드바이저스의 리서치 대표는 보고서를 통해 "최근 발표되는 거시경제 지표들이 주식시장에 긍정적인 요인들로, 단기 랠리를 지지할 것"이라며 이같이 전망. 리 대표는 3분기 미 기업들의 실적이 호조를 보이는 점도 주식시장에 큰 호재라고 분석. 지금까지 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 상장 기업의 약 80%가 실적을 발표했으며, 이 중 82%의 기업이 시장 예상치보다 평균 7% 많은 실적을 공개. 리 대표는 기술적 요인 역시 주식 시장 강세를 뒷받침한다고 진단. 200일 이동평균선 위에서 등락하는 주식 거래가 23%에 불과해 1994년 이후 가장 낮은 수준을 기록했다는 게 그의 설명.
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "미국의 금리인상 사이클 종료 전망과 함께 환율이 안정화되니 채권시장의 패닉 셀링 부담감도 크게 줄었다"며 "다만 마지막 퍼즐인 미국 고용지표가 둔화되는 모습이 확인돼야 지금 분위기가 유지될 수 있을 것"이라고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스는 부채스왑 끝나고 수급적으로 큰 게 없는 듯한데 생각보다 금리가 잘 빠지지 못한다"며 "자산스왑이 장기 테너로 없다 보니까 물량 소화가 잘 안되는 것 아닌가 싶기도 하다"고 말했다. 그는 "이자율의 경우 미국 고용지표 부진을 선반영한 게 아닌가 싶다"며 "예상 수준의 지표라면 대내외 금리가 다시 반등할 가능성이 있어 보인다"고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +129,167 (+958)
증권 -115,474 (+124)
은행 +8,785 (-759)
투신 -1,696 (+171)
보험 +2,500 (+417)
개인 +8,779 (-344)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +25,449 (+2,448)
증권 -8,065 (-3,269)
은행 -3,633 (+1,350)
투신 +1,621 (-74)
보험 -7,332 (-1,148)
개인 -6,082 (+523)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-13 3.920
23-1 4.035
23-4 3.945
이론가 102.86 (고평1틱)
*종가(102.87)
----------------
<10년선물>
22-14 4.107
23-5 4.100
이론가 107.23 (저평3틱)
*종가(107.20)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.523%(+3bp)
- 91일물 CD 3.830%(보합)
- 통안채 3.715%(+1bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 4개
국21-4 : 21개
국21-10 : 37개
국22-4 : 54개
국22-13 : 71개
국23-4 : 85개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 13개
국19-5 : 29개
국20-1 : 45개
국20-6 : 61개
국21-1 : 76개
국21-7 : 91개
국22-1 : 106개
국22-8 : 122개
국23-1 : 137개
국23-6 : 152개
------------------
<10년물>
국18-10: 153개
국19-4 : 164개
국19-8 : 173개
국20-4 : 183개
국20-9 : 195개
국21-5 : 209개
국21-11 : 223개
국22-5 : 244개
국22-14 : 265개
국23-5 : 265개
------------------
<20년물>
국18-7: 343개
국19-6: 324개
국20-7: 347개
국21-9: 366개
국22-11: 428개
국23-9: 469개
----------------
<30년물>
국18-2: 465개
국19-2: 438개
국20-2: 430개
국21-2: 451개
국22-2: 488개
국22-9: 535개
국23-2: 548개
국23-7: 581개
----------------
<50년물>
국16-9 : 443개
국18-8 : 502개
국20-10 : 458개
국22-12 : 698개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 66개
국21-5 : 71개
국21-11 : 76개
국22-5 : 83개
국22-14 : 90개
국23-5 : 90개
-----------------
<20년물>
국18-7 : 116개
국19-6 : 110개
국20-7 : 118개
국21-9 : 125개
국22-11: 146개
국23-9: 160개
-----------------
<30년물>
국18-2: 158개
국19-2: 149개
국20-2: 147개
국21-2: 154개
국22-2: 167개
국22-9: 183개
국23-2: 187개
국23-7: 198개
------------------
<50년물>
국16-9 : 152개
국18-8 : 172개
국20-10 : 157개
국22-12 : 240개
====================
//////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
11월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.3조/ 2.9조/ 6.3조/ 1.1조/ 12.2조
11월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 5.4조/ 0.3조/ 9.3조
11월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.8조/ 1.3조/ 3.8조/ 1.3조/ 8.8조
12월 1주: 1.3조/ 0.2조 / 0.5조/ 1.3조/ 5.6조/ 1.1조/ 10.2조
(끝)
'★Morning Brief★' 카테고리의 다른 글
| Morning Briefing (2023.11.08) (0) | 2023.11.08 |
|---|---|
| Morning Briefing (2023.11.07) (0) | 2023.11.07 |
| Morning Briefing (2023.11.03) (0) | 2023.11.03 |
| Morning Briefing (2023.11.02) (2) | 2023.11.02 |
| Morning Briefing (2023.11.01) (0) | 2023.11.01 |