* [미국채]
- 미 국채가 급락…연준·재무부 눈치보며 채권랠리 되돌림
* [미증시]
- 지난주 급등 이후 투자자들의 관망세 속에 소폭 상승
* [국제유가]
- 사우디아라비아와 러시아가 석유 감산과 공급 감축에 대한 기조를 재확인하면서 상승
. 2년물 +6bp (4.93%)
. 5년물 +10bp (4.58%)
. 10년물 +13bp (4.65%)
. 30년물 +11bp (4.81%) [연합참조]
DJ 34,095.86p +0.10% (+34.54p)
NSQ 13,518.78p +0.30% (+40.50p)
S&P 4,365.98p +0.18% (+7.64p)
WTI 12월 +$0.31 ($80.82)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +9bp(+2.74%) -0.35%
프 랑 스 +8bp(+3.33%) -0.48%
이탈리아 +13bp(+4.58%) -0.29%
----------------------------------
스 페 인 +9bp(+3.78%) -0.56%
포르투갈 +12bp(+3.42%) -0.19%
그 리 스 +7bp(+4.01%) +1.44%
----------------------------------
영 국 +8bp(+4.37%) -0.00%
호 주 -1bp(+4.72%) +0.24%
일 본 -4bp(+0.87%) +2.37%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1297.50원 (+2.15)
- 연준 금리 인상이 끝났다는 판단을 재고하는 분위기가 나타났다.
미 국채 금리는 급등했고 달러도 반등했다. 달러 인덱스는 105.3선 부근까지 상승했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 149.556엔에서 150.050엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07170달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2851위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 149.996
유로/달러 1.07200
호주/달러 0.6487
---------------------------------
<주간 경제일정>
*7일(화)
● 국고채 2년 입찰 0.7조원
※23년 제19차(10.19. 개최, 통방) 금통위 의사록 공개 (16:00_홈페이지 게시)
中 10월 무역지표
EU 9월 PPI
독일 9월 산업생산
美 9월 무역수지
● 미국채 3년 입찰
⊙ 호주 중앙은행 통화정책회의 결과 (오후 12시30분)
⊙ 제프리 슈미드, 댈러스 연설 (오후 11시50분)
⊙ 존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재 연설 (8일 오전 2시)
*8일(수)
● 통안채 1년 0.6조원 입찰 (10:00~10:10)
韓 9월 경상수지
독일 10월 CPI
EU 9월 소매판매
● 미국채 10년 입찰
⊙ 제롬 파월 연준의장 연설 (8일 오후 10시 15분)
⊙ 존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재 기조연설 (9일 오전 3시40분)
*9일(목)
금융통화위원회 본회의(비통방) (10:00)
中 10월 CPI, PPI
美 주간 실업수당 청구건수
● 미국채 30년 입찰
⊙ BOJ 10월30-31일 정책회의 주요 의견 요약 (오전 9시50분)
⊙ 우에다 가즈오 BOJ 총재, 파이낸셜타임스(FT) 주최 인터뷰 참석 (오후 5시35분)
⊙ 제롬 파월 연준의장 토론 (10일 오전 3시)
⊙ 앤드류 베일리 BOE 총재 연설 (10일 오전 6시)
*10일(금)
● 국고채 50년 입찰 0.3조원
中 10월 차이신 종합PMI
EU 9월 실업률
美 10월 미시간대소비자기대지수 (11일 00시)
⊙ 로건 댈러스 연방은행 총재 2023 ECB 머니마켓 컨퍼런스서 연설 (오후 9시30분)
⊙ 보스틱 애틀랜타 연방은행 총재 연설 (오후 11시)
////////////////////////////
<해외 뉴스>
▲바클레이즈, 연준 내년 1월 금리 인상 예상…"순환고리에 갇혀"
- 바클레이즈는 연방준비제도(연준·Fed)가 기준금리를 내년 1월에 인상할 것으로 예상했다. 6일(현지시간) 마켓워치에 따르면 바클레이즈의 조나단 밀러가 이끄는 이코노미스트들은 미국의 10월 고용이 15만명으로 예상보다 부진하게 나오고, ISM의 제조업과 비제조업 구매관리자지수(PMI)도 하락세를 보이자 이같이 전망을 수정했다. 바클레이즈는 미국의 4분기 국내총생산(GDP) 성장률을 1.5%로 수정했다. 미국의 3분기 GDP 성장률은 4.9%로 잠정 집계된 바 있다. 바클레이즈의 이코노미스트들은 경제지표는 연준에 우호적이었지만, 금융환경은 그렇지 못하다며 "결정적으로 제롬 파월 연준 의장이 (금융 환경의 긴축이) 단순히 '기대된 정책 변화를 반영한 것'이 아닌, 지속적일 경우 금리 결정에 중요하다고 설명했다"라는점에 주목했다. 이들은 "10년물 국채 수익률이 9월 회의 이후 상승 폭의 상당 부분을 되돌리고, 주식시장이 반등하고, 달러화가 하락하는 등 11월 회의 이후 변화는 그러한 조건과 모두 모순되는 것으로 보인다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4286862
▲미 10월 고용추세지수 114.16…전월보다 둔화
- 미국의 10월 고용추세지수(EMI)가 둔화됐다. 콘퍼런스보드는 6일(현지시간)미국 10월 EMI가 114.16을 기록했다고 발표했다. 이는 전월 수정치인 114.63보다 낮은 수준이다. ETI 지수는 고용시장을 보는 선행지수로 지수가 상승하면 고용이 증가할 가능성이 있다는 의미이고, 지수가 하락하면 고용이 줄어들 가능성이 있다는 의미이다. 셀추크 에런 콘퍼런스보드 선임 이코노미스트는 "ETI가 10월에 약간하락했고, 2022년 3월에 고점에 도달한 후 하락 추세를 보여왔다"며 "변동폭은 매월 미미한 수준으로, 지수는 여전히 높은 상태"라고 언급했다. 그는 "고용시장이 계속 냉각되고, 임금 상승률이 둔화되면 연방준비제도(Fed·연준)가 현재의 긴축 사이클을 위한 금리인상을 끝낼 수 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4286865
▲독일 9월 제조업 수주 0.2% 예상밖 증가
- 독일의 지난 9월 제조업 수주이 월가 예상과 달리 증가했다. 6일(현지시간)독일 통계청(Destatis)에 따르면 독일의 9월 제조업 수주는 전월보다 0.2% 증가했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 1.5% 감소를 크게 웃돌았다. 8월 수치는 1.9% 증가로, 종전의 3.9% 증가에서 하향 수정했다. 독일 통계청은 "8월 수정치가 이례적으로 큰 것은 컴퓨터, 전자, 광학 제품 제조 부문의 데이터가 잘못 보고됐기 때문"이라고 설명했다. 9월 제조업 수주는 전년 동월 대비로는 4.3% 감소했다. 변동성이 덜한 3개월 기준으로는 3분기 수주는 2분기보다 3.9% 감소했다. 9월 수치는 기계 및 장비 제조 부문에서 주문이 8.5% 늘면서 증가했다. 대규모 주문을 제외한 수주는 전월대비 2.2% 감소했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4286867
▲캐나다중앙銀 '시장 참가자들, 내년 4월 금리인하 전망'
- 캐나다중앙은행(BOC)이 내년 4월에는 금리인하에 나설 것이라고 금융 시장 참가자들이 전망했다. 6일(현지시간) 캐나다중앙은행이 2023년 3분기 30명의 시장참가자를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 캐나다중앙은행이 내년 4월에 처음으로 금리를 인하하고, 이후 7월과 9월에 금리를 인하할 가능성을 높게 반영됐다.현 수준의 금리 5.00%를 최근 사이클 정점으로 본다는 점에서 모든 시장참가자들이 의견을 모았다. 시장 참가자들의 대부분은 캐나다 경제에 경기 침체가 나타날 수 있는 기간은 향후 6~12개월로 내다봤다. 향후 캐나다경제의 3가지 하방 위험으로는 더 긴축된 통화정책, 금융 여건 긴축, 주택 시장 약화가 꼽혔다. 경기 상방 위험은 강한 주택시장, 누적 주택 증가, 높아진 상품 가격이 언급됐다. 내년말 캐나다의 소비자물가지수(CPI) 수준은 2.2%, 2.6%를 보일 것으로 시장 참가자들은 예상했다. 시장 참가자들은 올해 CPI 범위는 3.01~4.00%로 높게 예상했고, 내년은2.01~3.00%로 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4286870
<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "미국 금리가 고점 대비 50~60bp 정도 빠져 단기적으로는 되돌림이 나타날 수 있어 보인다"며 "여기서 더 가려면 정책금리 인하 기대감이 있어야 하는데 아직은 조금 이른 느낌"이라고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "외국인들이 보기에 아직 한국의 국채선물 리스크온 상품인 듯하다"며 "전형적인 리스크온 모드의 외국인 채권 매매가 나타나고 있다"고 말했다. 그는 "환율이 빠지는 과정에서 달러 실수급이 들어오는 느낌이고 재정거래도 적지 않게 유입될 듯하다"며 "선물환이 적지 않게 나왔지만 크로스 시장의 비드는 탄탄한 느낌"이라고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +135,928 (+6,761)
증권 -124,290 (-8,816)
은행 +12,529 (+3,744)
투신 -3,313 (-1,617)
보험 +2,601 (+101)
개인 +8,963 (+184)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +27,056 (+1,607)
증권 -8,673 (-608)
은행 -3,876 (-243)
투신 +1,189 (-432)
보험 -7,679 (-347)
개인 -5,941 (+141)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-13 3.857
23-1 3.970
23-4 3.880
이론가 103.05 (고평1틱)
*종가(103.06)
----------------
<10년선물>
22-14 4.064
23-5 4.057
이론가 107.61 (저평3틱)
*종가(107.58)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.526%(+0bp)
- 91일물 CD 3.830%(보합)
- 통안채 3.701%(-1bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 4개
국21-4 : 21개
국21-10 : 37개
국22-4 : 54개
국22-13 : 71개
국23-4 : 85개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 13개
국19-5 : 29개
국20-1 : 45개
국20-6 : 61개
국21-1 : 76개
국21-7 : 91개
국22-1 : 106개
국22-8 : 122개
국23-1 : 137개
국23-6 : 152개
------------------
<10년물>
국18-10: 153개
국19-4 : 164개
국19-8 : 173개
국20-4 : 183개
국20-9 : 195개
국21-5 : 209개
국21-11 : 223개
국22-5 : 244개
국22-14 : 265개
국23-5 : 265개
------------------
<20년물>
국18-7: 343개
국19-6: 324개
국20-7: 347개
국21-9: 366개
국22-11: 428개
국23-9: 469개
----------------
<30년물>
국18-2: 465개
국19-2: 438개
국20-2: 430개
국21-2: 451개
국22-2: 488개
국22-9: 535개
국23-2: 548개
국23-7: 581개
----------------
<50년물>
국16-9 : 443개
국18-8 : 502개
국20-10 : 458개
국22-12 : 698개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 66개
국21-5 : 71개
국21-11 : 76개
국22-5 : 83개
국22-14 : 90개
국23-5 : 90개
-----------------
<20년물>
국18-7 : 116개
국19-6 : 110개
국20-7 : 118개
국21-9 : 125개
국22-11: 146개
국23-9: 160개
-----------------
<30년물>
국18-2: 158개
국19-2: 149개
국20-2: 147개
국21-2: 154개
국22-2: 167개
국22-9: 183개
국23-2: 187개
국23-7: 198개
------------------
<50년물>
국16-9 : 152개
국18-8 : 172개
국20-10 : 157개
국22-12 : 240개
====================
//////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
11월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.3조/ 2.9조/ 6.3조/ 1.1조/ 12.2조
11월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 5.4조/ 0.3조/ 9.3조
11월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.8조/ 1.3조/ 3.8조/ 1.3조/ 8.8조
12월 1주: 1.3조/ 0.2조 / 0.5조/ 1.3조/ 5.6조/ 1.1조/ 10.2조
(끝)
'★Morning Brief★' 카테고리의 다른 글
| Morning Briefing (2023.11.09) (4) | 2023.11.09 |
|---|---|
| Morning Briefing (2023.11.08) (0) | 2023.11.08 |
| Morning Briefing (2023.11.06) (0) | 2023.11.06 |
| Morning Briefing (2023.11.03) (0) | 2023.11.03 |
| Morning Briefing (2023.11.02) (2) | 2023.11.02 |