* [미국채]
- 미 국채가 하락…FOMC 앞두고 BOJ·재무부에 시선집중
* [미증시]
- 이번 주 예정된 FOMC 정례회의를 앞두고 반등
* [국제유가]
- 이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스 간의 전쟁은 날로 악화하고 있으나 원유 공급에 미치는 영향이 제한되면서 대략 3주만에 최저 수준으로 하락
. 2년물 +3bp (5.06%)
. 5년물 +4bp (4.82%)
. 10년물 +5bp (4.89%)
. 30년물 +3bp (5.05%) [연합참조]
DJ 32,928.96p +1.58% (+511.37p)
NSQ 12,789.48p +1.16% (+146.47p)
S&P 4,166.82p +1.20% (+49.45p)
WTI 12월 -$3.23 ($82.31)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -1bp(+2.82%) +0.20%
프 랑 스 -1bp(+3.44%) +0.44%
이탈리아 -6bp(+4.74%) +0.19%
----------------------------------
스 페 인 -2bp(+3.90%) +1.07%
포르투갈 -2bp(+3.49%) +0.08%
그 리 스 -1bp(+4.14%) +0.64%
----------------------------------
영 국 +1bp(+4.56%) +0.50%
호 주 +6bp(+4.89%) -0.77%
일 본 +2bp(+0.89%) -0.95%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1344.60원 (-4.20)
- 달러가 약세로 돌아섰다. 미국 재무부가 차입 규모를 줄이면서다. 달러 인덱스는 106.1선으로 내렸다. 다만 미 국채 금리는 소폭 상승했다. BOJ의 금융정책결정회의에서 수익률곡선통제(YCC) 정책이 수정될 수 있다는 경계감이 작용했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 149.587엔에서 149.080엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.06150달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.325위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 149.075
유로/달러 1.06136
호주/달러 0.6373
---------------------------------
<주간 경제일정>
*31일(화)
韓 9월 산업생산
日 9월 실업률
中 10월 종합PMI
EU 10월 CPI
EU 3Q GDP
美 10월 CB 소비자신뢰지수
⊙ BOJ 통화정책회의 결과 및 분기 성장 및 물가 전망 발표, 우에다 가즈오 총재 기자회견
⊙ FOMC 통화정책회의 (1일까지)
*1일(수)
한은총재 부총재 대한상의 공동세미나 (14:00)
● 통안채 2년 2.2조원 입찰 (10:00~10:10)
● 물가채 10년 0.1조원 교환
韓 10월 무역수지
中 10월 차이신 제조업PMI
美 10월 ADP 민간고용
美 10월 ISM제조업PMI
美 9월 JOLTS
⊙ FOMC 금리 결정 발표 (2일 오전 3시), 제롬 파월 의장 기자회견 (오전 3시30분)
*2일(목)
BOK 지역경제 심포지엄 개최 및 주요내용 (14:00)
韓 10월 CPI
EU 10월 마킷 제조업PMI
美 9월 내구재수주
美 주간 실업수당 청구건수
⊙ BOE 금리 결정 및 통화정책보고서 발표 (오후 8시)
⊙ 케이틀린 오닐 페이즈 세인트루이스 연방은행 총재 연설 (3일 오전 7시30분)
*3일(금)
中 10월 차이신 종합PMI
EU 9월 실업률
美 10월 비농업고용지수, 실업률
美 10월 마킷 종합PMI
美 10월 ISM서비스업PMI
⊙ 마이클 바 연방준비제도 부의장 연설 (4일 오전 4시30분)
⊙ 휴장국가: 일본
////////////////////////////
<해외 뉴스>
▲미 채권시장 '재무부 분기 차입'에 집중, 핵심 포인트는
- 미국 재무부의 채권 발행 규모가 채권시장의 새로운 불안 요인으로 떠오르고 있다. 과거에는 '정기적이고, 예측 가능한 방식'으로 채권을 발행해 온 미 재무부가 지난 3분기 계획부터 예상보다 많은 차입을 예고하면서 채권시장의 공급 규모가 불확실해졌기 때문이다. 30일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미재무부는 오는 1일 오전 8시30분에 오는 4분기 차입에 대한 보고서를 발표한다. 채권 투자자들은 예상보다 채권 발행이 증가하면서 장기물 수익률이 급격히 오르고, 금융 여건이 긴축될 수 있다는 점과 발행 패턴의 불확실성이 생길 가능성에 주목하고 있다고 보도했다. 미 재무부는 지난 8월에 올해 3분기 차입 규모를 1조70억달러로 늘릴 것이라고 발표한 바 있다. 8월에 마지막으로 발표한 후 10년물과 30년물 미 국채수익률은 2007년 이후 최고치를 기록했다. WSJ는 이번에는 분기별 차입 규모보다 미 재무부가 어떤 채권을 더 발행할지에 시선이 집중되고 있다고 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285955
▲美 재무부, 4분기에 7천760억달러 차입 계획(상보)
- 미국 재무부가 올해 4분기에 7천760억달러를 차입할 계획이라고 발표했다. 이는 7월 말에 예측한 8천520억달러보다 760억달러가량 줄어든 수준이다. 재무부는 30일(현지시간) 10월~12월에 총 7천760억달러를 차입할 것이라고 발표했다. 4분기 차입 계획은 지난 3분기에 1조100억달러에 비해 줄어든 수준이다. 도이체방크와 JP모건 등 월가는 이번 4분기 차입 규모를 7천490억달러~8천억달러가량으로 추정했다. 앞서 3분기 차입 규모가 시장의 예상치를 크게 웃돌면서 국채 금리가 급등세를 보인 바 있다. 재무부는 차입 수요가 줄어든 것은 세수가 증가했기 때문이라고 설명했다. 업데이트된 전망에는 분기 말 현금 잔액은 7천500억달러로 추정됐다. 3분기 말 현금 잔액은 6천570억달러였다. 이코노미스트들은 미국의 실업률이 반세기래 최저치 수준에서 유지되는 가운데, 정부의 재정적자가 큰 폭으로 늘어나고 있는 점을 주목해왔다. 이 때문에 일각에서는 정부가 재정적자를 축소하기위해 차입 규모를 줄여야 한다고 주장해왔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285962
▲독일 10월 CPI 예비치 전년비 3.8%↑…2021년 8월 이후 최저
- 독일의 10월 소비자물가지수 상승률이 완화됐다. 30일(현지시간) 독일연방통계청(Destatis)에 따르면 독일의 10월 소비자물가지수(CPI)는 전년동월대비 3.8% 상승했다. 이는 지난 2021년 8월 3.8% 이후 가장 낮은 수준이다. 직전월인 9월 CPI 4.5% 상승보다 크게 둔화된 10월 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 4.0%보다 낮았다. 10월 CPI는 전월대비로는 0.0%에 그쳤다. 에너지 가격과 식품 가격을 제외한 근원 인플레이션율은 전년동월대비 4.3% 상승했다. 근원CPI 역시 9월 4.6%보다 낮아졌다. 이처럼 독일 CPI 상승률이 완화된 것은 전년대비 3.2% 하락한 에너지 가격의 영향이 컸다. 에너지 가격 하락은 전년도 에너지 가격이 높았던데 따른 기저효과가 반영됐다. 에너지 가격이 마이너스를 기록한 것은 2021년 1월에 전년대비 -2.0% 하락을 기록한 이후 처음이다. 식품 가격은 전년대비 6.1% 올랐으나 9월의 7.5% 상승보다 상승폭이 줄었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285953
▲로보뱅크 'BOJ, YCC 조정 위험 커질 것'
- 일본은행(BOJ)이 국채수익률 상한을 지금보다 높일 가능성이 크다는 전망이이어지고 있다. 30일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 로보뱅크 애널리스트들은 엔화가 추가로 약세를 보일 것이라는 전망에 이번달 수익률곡선제어(YCC) 정책이 조정될 위험이 커질 것이라고 내다봤다. 닛케이아시아는 앞서 BOJ가 30~31일 열리는 금융정책 결정회의에서 물가 전망치를 올리면서 YCC 정책을 수정할지에초점이 맞춰져 있다고 보도했다. 소비자물가지수(CPI) 전망치도 이번에 2%대로 종전 1.9%보다 높일 것으로 예상됐다. 높아진 물가 전망은 일본은행이 그동안 지속해 온 완화적인 통화정책에서 노선을 바꿀 수 있는 요인 중 하나로 꼽혔다. 일본은행은 지난 7월에 10년물 국채수익률의 상한선을 0.5%에서 사실상 1.0%로 올렸다. 금융정책 정상화와는 아직 거리를 두고 있지만 엔화 약세가 지속되면서 BOJ 장기 금리 한도가 높아질 가능성에 시장 참가자들은 집중하고 있다. 채권시장은 이 경우 미국 국채수익률 상승세가 가팔라질 가능성을 열어두고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285960
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "외국인이 선물 매수로 시장을 지지하긴 했는데 국내 하우스들은 딱히 의미 있는 움직임을 보이지 않고 있다"며 "3년물 금리가 4.1% 근처 가면 한 번 사보자 정도의 움직임이지 뭔가 하락 트렌드를 보고 포지션을 쌓아가는 곳들이 보이지 않는다"고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "엔화금리가 계속 오르고 있다는 것 외엔 딱히 이슈가 없는 장"이라며 "일본은행과 미국 연방준비제도 정책 이벤트 결과를 기다리는 흐름 정도로 봐야 할 듯하다"고 말했다. 그는 "최근 수주 발표가 잇따랐는데 선물환이 특별히 보이지 않는다"며 "신한카드도 외화채 발행을 하지 않을 수 있다는 이야기가 나오는 등 발행쪽 분위기가 좋지 않은 듯하다"고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +127,162 (+3,206)
증권 -115,261 (-550)
은행 +10,072 (-3,095)
투신 -887 (+135)
보험 +2,470 (+72)
개인 +7,725 (+200)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +30,586 (+2,967)
증권 -10,052 (-2,341)
은행 -6,284 (-810)
투신 +1,239 (+438)
보험 -6,783 (+240)
개인 -6,478 (-748)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-13 4.040
23-1 4.205
23-4 4.085
이론가 102.42 (저평3틱)
*종가(102.39)
----------------
<10년선물>
22-14 4.309
23-5 4.305
이론가 105.49 (저평1틱)
*종가(105.48)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.516%(+2bp)
- 91일물 CD 3.820%(보합)
- 통안채 3.755%(+1bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 4개
국21-4 : 21개
국21-10 : 38개
국22-4 : 55개
국22-13 : 71개
국23-4 : 86개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 13개
국19-5 : 30개
국20-1 : 46개
국20-6 : 61개
국21-1 : 76개
국21-7 : 91개
국22-1 : 107개
국22-8 : 122개
국23-1 : 137개
국23-6 : 152개
------------------
<10년물>
국18-10: 153개
국19-4 : 163개
국19-8 : 172개
국20-4 : 183개
국20-9 : 194개
국21-5 : 208개
국21-11 : 222개
국22-5 : 243개
국22-14 : 264개
국23-5 : 263개
------------------
<20년물>
국18-7: 341개
국19-6: 322개
국20-7: 345개
국21-9: 365개
국22-11: 427개
국23-9: 469개
----------------
<30년물>
국18-2: 463개
국19-2: 437개
국20-2: 428개
국21-2: 449개
국22-2: 486개
국22-9: 533개
국23-2: 546개
국23-7: 579개
----------------
<50년물>
국16-9 : 439개
국18-8 : 498개
국20-10 : 454개
국22-12 : 693개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 66개
국21-5 : 71개
국21-11 : 76개
국22-5 : 83개
국22-14 : 90개
국23-5 : 90개
-----------------
<20년물>
국18-7 : 116개
국19-6 : 110개
국20-7 : 118개
국21-9 : 125개
국22-11: 146개
국23-9: 160개
-----------------
<30년물>
국18-2: 158개
국19-2: 149개
국20-2: 146개
국21-2: 153개
국22-2: 166개
국22-9: 182개
국23-2: 186개
국23-7: 197개
------------------
<50년물>
국16-9 : 150개
국18-8 : 170개
국20-10 : 155개
국22-12 : 236개
====================
//////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
11월 1주: 3.0조/ 0.2조 / 0.6조/ 1.2조/ 4.4조/ 1.6조/ 11.0조
11월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.3조/ 2.9조/ 6.3조/ 1.1조/ 12.2조
11월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 5.4조/ 0.3조/ 9.3조
11월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.8조/ 1.3조/ 3.8조/ 1.3조/ 8.8조
(끝)
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