Morning Briefing (2023.10.30)

* [미국채]

- 미 국채가 혼조…견조한 PCE인플레 vs 중동 위험 확대

 

* [미증시]

- 미 연준이 선호하는 물가 지표와 기술기업 실적, 중동 위험을 반영하며 혼조세

 

* [국제유가]

- 이스라엘 지상전 확대에 2.8% 상승

 

. 2년물            -2bp (5.03%)

. 5년물            -2bp (4.78%)

. 10년물           -0bp (4.84%)

. 30년물           +3bp (5.02%)                 [연합참조]

 

DJ             32,417.59p              -1.12% (-366.71p)

NSQ           12,643.01p              +0.38% (+47.41p)

S&P            4,117.37p               -0.48% (-19.86p)

 

WTI  12월      +$2.33     ($85.54)

 

<출처: 인포맥스>

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<주요국 지수>

. 주요국       국채10년           증시

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독    일      -3bp(+2.83%)      -0.30%

프 랑 스      -2bp(+3.46%)      -1.36%

이탈리아      -5bp(+4.80%)      -0.80%

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스 페 인     -2bp(+3.92%)       -0.50%

포르투갈     -4bp(+3.51%)       +0.46%

그 리 스     +2bp(+4.15%)       +0.12%

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영    국     -6bp(+4.54%)       -0.86%

호    주     +2bp(+4.84%)       +0.19%

일    본     -1bp(+0.87%)       +1.27%

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달러/원 NDF(1M)  1354.50원 (+0.55)

- 미국의 9월 근원 PCE 가격지수가 시장 예상치에 부합하며 연준 금리 동결 기대는 유지됐다.

달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 150.209엔에서 149.640엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.05650달러를 나타냈다.

달러-위안(CNH) 환율은 7.3337위안을 기록했다.

 

<주요국 환율>

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달러/엔           149.652

유로/달러         1.05620

호주/달러         0.6330

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<주간 경제일정>

*30일(월)

● 국고채 30년 입찰 0.9조원

● 통안채 91일물 1.0조원 입찰 (10:00~10:10)

⊙ 일본은행 통화정책회의 (31일까지)

 

*31일(화)

韓 9월 산업생산

日 9월 실업률

中 10월 종합PMI

EU 10월 CPI

EU 3Q GDP

美 10월 시카고연은 제조업PMI

美 10월 CB 소비자신뢰지수

⊙ BOJ 통화정책회의 결과 및 분기 성장 및 물가 전망 발표, 우에다 가즈오 총재 기자회견

⊙ FOMC 통화정책회의 (1일까지)

 

*1일(수)

● 통안채 2년 2.2조원 입찰 (10:00~10:10)

● 물가채 10년 0.1조원 교환

韓 10월 무역수지

中 10월 차이신 제조업PMI

美 10월 ADP 민간고용

美 10월 ISM제조업PMI

美 9월 JOLTS

⊙ FOMC 금리 결정 발표 (2일 오전 3시), 제롬 파월 의장 기자회견 (오전 3시30분)

 

*2일(목)

韓 10월 CPI

독일 10월 마킷 제조업PMI

EU 10월 마킷 제조업PMI

美 9월 내구재수주

美 주간 실업수당 청구건수

⊙ BOE 금리 결정 및 통화정책보고서 발표 (오후 8시)

⊙ 케이틀린 오닐 페이즈 세인트루이스 연방은행 총재 연설 (3일 오전 7시30분)

 

*3일(금)

中 10월 차이신 종합PMI

독일 9월 무역수지

EU 9월 실업률

美 10월 마킷 종합PMI

美 10월 ISM서비스업PMI

⊙ 마이클 바 연방준비제도 부의장, 커뮤니티 재투자법 관련 화상 토론 참석 (4일 오전 4시30분)

⊙ 휴장국가: 일본

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<해외 뉴스>

▲ 애틀랜타 연은, 4분기 GDP 전망치 2.3%…3분기보다 급감

 

애틀랜타 연방준비은행(연은)에 따르면 GDP나우 모델로 추정한 4분기 미국 GDP 전망치는 2.3%를 기록. 이는 지난 3분기 GDP 전망치가 5.4%에 달했던 것보다 크게 낮아진 수준. 지난 26일 미국 상무부 경제분석국(BEA)이 발표한 3분기 실질 GDP 성장률 속보치는 4.9%였음.

 

▲ 미 10월 미시간대 1년 기대인플레 4.2%로 급등…소비심리↓

 

미국 미시간대학교에 따르면 10월 1년 기대인플레이션은 4.2%로 상승. 이는 2023년 5월 이후 가장 높은 수치. 앞서 발표된 예비치인 3.8%를 웃돈 것은 물론 직전월의 3.2%보다 1.0%포인트가 급등. 5년 장기 기대인플레이션도 3.0%로 직전월의 2.8%보다 상승. 10월 소비자심리지수 확정치는 63.8로 전월 67.9보다 하락. 이 같은 하락은 최근 주식시장이 약세를 보이면서 주로 고소득 소비자들과 상당 규모의 주식을 보유한 소비자들에 의해 주도됐다고 미시간대는 평가.

 

▲ JP모건 다이먼·가족, 회사 주식 100만주 매각 계획

 

제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)와 그의 가족들이 JP모건 주식 100만주가량을 매각할 계획이라고 JP모건이 밝혀, 이는 1억4천만달러어치(약 1천897억원)에 달하는 금액. 다이먼은 내년부터 "재정 다각화와 세무 계획 목적으로" 주식을 매각할 예정이라고 설명. 회사는 이번 매각에도 "다이먼은 회사의 전망이 매우 강력하고 회사에 대한 자신의 지분이 매우 상당한 규모로 남아있을 것이라고 계속 믿고 있다"고 언급. 다이먼과 그의 가족은 JP모건의 주식은 860만주가량 보유.

 

 

<전일 채권 마감시황 중>

-  강승원 NH투자증권 연구원은 "지금까지 금리 빠지면 주가 좋다는 논리로 갔었는데, 간밤 금리 하락에도 나스닥 하락했다. 금리 하락했음에도 위험자산들이 밀린 이유에 대해서는 전반적으로 내년 경제, 실적 고민들이 들어왔다고 본다"라고 말했다. 그는 "경기에 대한 우려 부각되는 가운데 국채 발행계획에서 다음 달 장기 쪽 공급 줄어드는 부분도 겹치면서 장기 금리 급락했다"라고 덧붙였다.

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<전일 스왑 마감시황 중>

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]

외인    +123,956    (+1,024)

증권    -114,711    (-9,669)

은행    +13,167    (+7,636)

투신    -1,022    (-321)

보험    +2,398    (+424)

개인    +7,525    (+83)

 

[10선 누적순매수 (추정)]

외인    +27,619    (+1,141)

증권    -7,711    (+2,043)

은행    -5,474    (-2,216)

투신    +801    (-65)

보험    -7,023    (-627)

개인    -5,730    (-560)

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<이론가>

<3년선물>

22-13  4.031

23-1   4.190

23-4   4.077

이론가 102.45 (저평5틱)

*종가(102.40)

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<10년선물>

22-14   4.294

23-5    4.290

이론가 105.61 (저평1틱)

*종가(105.60)

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<전일 단기금리 동향>

- O/N call        3.496%(-6bp)

- 91일물 CD     3.820%(보합)

- 통안채         3.748%(-2bp)

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 <3년선물 헤지레이셔>

종  목 :   수량

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<3년물>

국20-8 :   5개

국21-4 :   22개

국21-10 :  38개

국22-4 :   55개

국22-13 :  72개

국23-4 :   86개

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<5년물> 

국19-1 :   13개

국19-5 :   30개

국20-1 :   46개

국20-6 :   61개

국21-1 :   76개

국21-7 :   91개

국22-1 :  107개

국22-8 :  123개

국23-1 :  137개

국23-6 :  152개

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<10년물>

국18-10:  153개

국19-4 :  163개

국19-8 :   172개

국20-4 :   182개

국20-9 :   193개

국21-5 :   208개

국21-11 :  221개

국22-5 :   242개

국22-14 :  263개

국23-5 :   262개

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<20년물>

국18-7:   335개

국19-6:   316개

국20-7:   337개

국21-9:   355개

국22-11:  414개

국23-9:   453개

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<30년물>

국18-2:   444개

국19-2:   417개

국20-2:   407개

국21-2:   427개

국22-2:   462개

국22-9:   507개

국23-2:   519개

국23-7:   549개

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<50년물>

국16-9 :   407개

국18-8 :   461개

국20-10 :  418개

국22-12 :  644개

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<10년선물 헤지레이셔>

 

종  목 :   수량

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<10년물>

국18-10:   52개

국19-4 :    56개

국19-8 :    59개

국20-4 :    62개

국20-9 :    66개

국21-5 :    71개

국21-11 :   76개

국22-5 :    83개

국22-14 :   90개

국23-5 :   90개

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<20년물>

국18-7 :   115개

국19-6 :   108개

국20-7 :   116개

국21-9 :   122개

국22-11:   142개

국23-9:   155개

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<30년물>

국18-2:   152개

국19-2:   143개

국20-2:   139개

국21-2:   146개

국22-2:   158개

국22-9:   174개

국23-2:   178개

국23-7:   188개

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<50년물>

국16-9 :   139개

국18-8 :   158개

국20-10 :  143개

국22-12 :  220개

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<채권만기(표)>

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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계

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11월 1주: 3.0조/ 0.2조 / 0.6조/ 1.2조/ 4.4조/ 1.6조/ 11.0조

11월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.3조/ 2.9조/ 6.3조/ 1.1조/ 12.2조

11월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 5.4조/ 0.3조/ 9.3조

11월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.8조/ 1.3조/ 3.8조/ 1.3조/ 8.8조

(끝)