* [미국채]
- 美 국채가 하락…파월 '갈 길 멀어'·30년물 입찰 부진
* [미증시]
- 제롬 파월 연준 의장의 매파적 발언과 국채 금리의 급등에 하락
* [국제유가]
- 저가 매수세에 3거래일 만에 반등
. 2년물 +10bp (5.03%)
. 5년물 +13bp (4.64%)
. 10년물 +12bp (4.62%)
. 30년물 +15bp (4.77%) [연합참조]
DJ 33,891.94p -0.65% (-220.33p)
NSQ 13,521.45p -0.94% (-128.97p)
S&P 4,347.35p -0.81% (-35.43p)
WTI 12월 +$0.41 ($75.74)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +2bp(+2.65%) +0.81%
프 랑 스 +2bp(+3.24%) +1.13%
이탈리아 +4bp(+4.52%) +0.74%
----------------------------------
스 페 인 +2bp(+3.70%) +1.31%
포르투갈 +3bp(+3.38%) +0.59%
그 리 스 +1bp(+3.90%) -0.75%
----------------------------------
영 국 +3bp(+4.24%) +0.73%
호 주 +10bp(+4.52%) +0.23%
일 본 -1bp(+0.85%) +1.49%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1316.10원 (+8.00)
- 제롬 파월 미국 연준 의장의 인플레이션 경계 발언의 영향을 받았다.
미국 30년물 국채 입찰이 부진하며 미 국채 금리도 상승했다.
뉴욕 증시 주요 지수는 일제히 하락했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 151.012엔에서 151.350엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.06680달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2986위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 151.367
유로/달러 1.06634
호주/달러 0.6366
---------------------------------
<주간 경제일정>
*10일(금)
● 국고채 50년 입찰 0.3조원
호주 RBA 분기 통화정책 성명 (오전9시30분)
中 10월 차이신 종합PMI
EU 9월 실업률
美 10월 미시간대소비자기대지수 (11일 00시)
⊙ 로건 댈러스 연방은행 총재 2023 ECB 머니마켓 컨퍼런스서 연설 (오후 9시30분)
⊙ 보스틱 애틀랜타 연방은행 총재 연설 (오후 11시)
////////////////////////////
<해외 뉴스>
▲파월 "충분히 제약적인 기조 달성했다 확신 못 해"(상보)
- 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장은 인플레이션이 둔화하고 있다는 점은 환영할만하지만, 인플레이션을 목표치로 되돌릴 만큼 충분히 제약적인 정책 기조를 달성했는지는 여전히 확신하지 못하고 있다고 밝혔다. 파월 의장은 9일(현지시간) 국제통화기금(IMF)이 주최한 '제24회 자크 폴락 연례 리서치 콘퍼런스'에서 "위원회는 인플레이션을 2%로 낮출 수 있을 정도로 충분히 제약적인 통화정책 기조를 달성하는 데 전념하고 있다"라며 그러나 "우리는 그러한 기조를 달성했다고 확신하지 못한다"라고 말했다. 연준은 제로 수준이었던 기준 금리를 1980년대 이후 가장 빠른 속도로 인상해 5.25%~5.5%까지 높였다. 미국의 기준금리는 22년 만에 최고 수준을 유지하고 있다. 파월 의장은 "인플레이션이 지난 1년간 낮아졌으나 여전히 우리의 목표치인 2%를 웃돌고 있다"라며 "나와 동료들은 이러한 진전에 기쁘지만, 인플레이션을 2%로 지속해 낮추는 과정은 아직 갈 길이 멀다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4287408
▲골드만, 연준 금리 3.50%~3.75%까지 내릴 듯…이전보다 높을 듯
- 골드만삭스가 연준의 금리 인하 최종 수준이 기존보다 0.5%포인트 높아질 것으로 예상했다. 9일(현지시간) 마켓워치에 따르면 골드만은 연준의 금리 인하 사이클에서 최종 금리 예상치를 기존 3.00%~3.25%에서 3.50%~3.75%로 상향했다. 최종 금리가 당초 예상했던 것보다 0.5%포인트 더 높을 것으로 예상한 것이다. 골드만은 연준이 내년 4분기에 금리 인하를 시작할 것이라는 기존 전망은 유지했다.또한 한분기마다 1회씩 금리를 내릴 것이라는 전망은 유지하면서도 2026년 2분기에 금리 인하를 끝낼 것으로 예상했다. 연준은 자체 금리 전망치인 점도표에서 내년에 금리 인하를 시작해 2026년에 2.9%까지 금리가 인하될 것으로 예상하고 있다. 골드만은 "요약하자면, 금리 인상의 영향이 대부분 지나갔으며, 내년 금리 인하를 옵션으로 보고 있다"라고 말했다. 골드만은 "성장 위험이 나타나고 연준이 보험성 인하에 나설 경우 정책 금리가 더 낮아질 수 있지만, 우리는 이러한 근거로 금리가 3.5%~3.75%로도 충분히 인하될 수 있다고 생각한다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4287395
▲시카고 연은 총재 "장기 금리 상승 영향 지켜봐야…오버슈팅 경계"
- 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행(연은) 총재는 앞으로 경제가 예상보다 더 많이 둔화하지 않도록 장기 국채 수익률의 상승이 미치는 영향을 면밀히 지켜볼 필요가 있다고 말했다. 9일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 굴스비 총재는전날 인터뷰에서 "역사적으로 장기 금리는, 단기금리보다는 더 많이, 건설, 투자,내구소비재 등 실물 경제 성과에 매우 상당한 영향을 미친다는 점을 시사한다"라며 "이것이 지속되면 연준은 경제 성과에 미치는 긴축 영향에 대해 생각해야 할 것이며, 오버슈팅 위험이 있을 수 있다"라고 말했다. 미국의 10년물 국채금리는 지난달 5% 근방까지 오르면서 수년 만에 최고치를 경신했다. 현재는 금리가 4.5% 수준까지 떨어진 상태다. 굴스비 총재는 실업률이 크게 오르지 않으면서 인플레이션을 2%의 목표치에 근접시키는 이른바 '골든 패스'로 갈 수 있다고 여전히 낙관한다고 말했다. 그는 현재 수준의 금리를 얼마나 오래 유지할 수 있을지는 경제가외부 충격에 타격을 받을지에 달렸을 수 있다고 말했다. 그는 "일자리 증가가 인플레이션을 낮추려는 노력을 탈선시킬지에 대한 논쟁 대신, 이와 같은 순간에 우리가 외부 충격에 다 같이 관심을 가지길 바란다"라며 "외부 충격이 더 크지 않고, 예상치 못한 방식으로 우리를 따돌리지 않는 한 '골든 패스'의 달성은 가능할 것"이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4287398
▲美 30년물 국채 입찰 수요 부진…30년물 금리 상승
- 미국 30년물 국채 입찰이 부진한 수요로 마무리됐다. 9일(현지시간) 미국 재무부와 배런스에 따르면 30년물 입찰 발행금리는 4.769%였고, 응찰률은 2.24배였다. 발행금리는 입찰 이전 금리보다 0.051%포인트 높은 수준으로 입찰 수요를 반영하는 발행금리와 입찰 전 금리 간의 격차인 테일(Tail)이 이만큼 벌어졌다는 의미다. 발행금리가 그만큼 더 커졌다는 것은 재무부가 투자자들을 유인하기 위해더 많은 금리를 지불했다는 의미로 수요 부진을 시사한다. 해외투자 수요를 의미하는 간접 낙찰률은 60.1%, 미국 내 수요인 직접 낙찰률은 15.2%를 기록했다. 프리이머리 딜러가 가져가는 비율은 24.7%로 지난 1년간 평균인 12%의 두배를 넘었다. 딜러들은 투자자들이 가져가지 않은 물량을 받아 간 것으로 그만큼 수요가 부진했다는 의미다. BMO 캐피털 마켓츠의 벤 제프리 전략가는 "오늘 30년물 입찰이 매우 약했다"라고 전했다. 아메리벳 증권의 그렉 파라넬로 금리 전략 헤드도 이날30년물 채권 발행에 대한 수요가 예상보다 약했다고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4287405
▲리치먼드 연은 총재 "장기 금리는 유용한 정책 도구 아냐"
- 토마스 바킨 리치먼드 연방준비은행(연은) 총재는 장기 국채금리의 움직임이 정책을 결정하는 데 유용한 도구는 아니라고 밝혔다. 9일(현지시간) 마켓워치에 따르면 바킨 총재는 MNI가 주최한 웹캐스트에서 "장기 금리가 정책 변수로써 꽤 유용하다고 생각하지 않는다"라며 "이것들은 상대적으로 매우 짧은 기간에 매우 크게 움직일 수 있다"라고 말했다. 10년물 국채금리는 최근 2007년 이후 최고치를 웃돌았으나 현재는 4.5% 수준까지 하락한 상태다. 바킨 총재는 채권금리를 무시하는 것이 아니며, 다만 금융 환경에 대해 좀 더 "전체적인" 시각을 가지려고애쓰는 것이라고 설명했다. 그는 "그것들이(장기금리) 지난 회의 이후로 느슨해졌는가"라고 반문하며 "물론이다"라며 "다음 회의에서는 이들이 어디에 있을지 모른다"라고 강조했다. 그는 경제가 앞으로 몇 달 내 "약간의 둔화를 겪을 것"이라고 전망했다. 또한 지난 금리 인상에 따른 부정적 지연 효과에 대해 우려하고 있다고덧붙였다. 바킨 총재는 "이 모든 긴축의 순 영향이 결국 경제에 지금보다 더 강하게 타격을 줄 것이라고 믿을 수밖에 없다"라며 "앞으로 더 많은 시차(lag)가 있을것"이라고 우려했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4287409
▲세인트루이스 연은 임시 총재 "금리 결정 전 추가 자료 기다릴 수 있어"
- 캐슬린 오닐 파에즈 세인트루이스 연방준비은행(연은) 임시 총재는 연방준비제도(연준·Fed)가 금리를 다시 올릴지 여부를 결정하기 전에 추가적인 자료를 기다릴 수 있다고 말했다. 9일(현지시간) 마켓워치에 따르면 파에즈 임시 총재는 제퍼슨에서 열린 행사에서 지난주 연준의 금리 동결을 지지했다며 인플레이션 압력과 노동력 부족이 완화되고 있다는 재개의 목소리에 일부 설득되기도 했다고 말했다. 그는 또한 타이트해진 신용 환경과 모기지 금리와 다른 장기 금리의 상승이자신의 판단에 영향을 미쳤다며 차입 금리의 상승과 엄격해진 대출 기준은 경제에 더 큰 압력을 가하고 있다고 지적했다. 파에즈는 연준은 인플레이션이 끈질기게 높은 수준을 유지할 경우 금리를 다시 인상할 수 있는 선택지를 갖고 있다고 강조했다. 그는 "최근 인플레이션이 하락보다는 횡보하고 있다"라고 지적했다. 실제 연준이 선호하는 개인 소비지출(PCE) 가격지수는 7월에서 9월까지 3.4% 근방에서 거의 변화가 없는 모습이다. 지난 9월에 파에즈는 연말까지 기준금리가 1회 더 인상될 것을 예상한 다수의 위원 중 한명이었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4287412
▲미 주간 신규 실업보험 청구자수 21만7천명…예상치 하회
- 미국에서 한 주간 신규로 실업보험을 청구한 사람들의 수가 예상치를 소폭하회했다. 9일(현지시간) 미 노동부에 따르면 지난 4일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 전주보다 3천명 감소한 21만7천명으로 집계됐다. 이번 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 22만명을 하회했다. 시장 분석 매체마켓워치는 신규 실업보험 청구자 수가 매우 낮은 수준을 유지하고 있다면서 이는강한 미국 노동 시장을 시사한다고 설명했다. 직전주 수치는 21만7천명에서 22만명으로 소폭 상향 수정됐다. 변동성이 덜한 4주 이동평균 실업보험 청구자 수는 21만2천250명으로 직전주보다 1천500명 증가했다. 한편, 일주일 이상 연속으로 실업보험을 청구한 사람의 수는 증가했다. 지난달 28일로 끝난 한 주간 연속 실업보험 청구자 수는 전주보다 2만2천명 증가한 183만4천명으로 집계됐다. 이는 일주일 이상 연속으로 실업보험을 청구한 사람이 7주 연속 증가세를 나타낸 것이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4287397
<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "단기 현물이 약세를 보이면서 장중에 3년 국채선물이 밀리는 모습을 보였는데 막판에 10년 선물 가격이 급등하면서 쫓아가는 모습이 나타났다"며 "미국 10년 금리가 4.5%에서 막힐 것으로 예상되긴 하지만 여기까지 뚫리면 국내 시장도 다른 레벨까지 움직일 수 있다는 기대감이 있는 듯하다"고 말했다. 그는 "금리 고점을 봤다는 인식이 생기고 있는 데다 투자기관들도 내년 빌드업을 해야 하는 상황이다 보니 확실히 분위기가 돈 듯하다"고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스 쪽으로 선물환이 계속 나왔는데 어느 정도 소화가 된 느낌"이라며 "수출입은행 롤오버 관련 물량이 계속 대기하고 있긴 한데 이런 분위기라면 큰 어려움 없이 소화될 듯하다"고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +127,278 (-3,866)
증권 -119,766 (+5,073)
은행 +14,394 (-1,963)
투신 -4,648 (-458)
보험 +2,955 (+303)
개인 +9,916 (+591)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +33,210 (+4,916)
증권 -12,302 (-2,720)
은행 -5,444 (-715)
투신 +510 (-464)
보험 -8,223 (-706)
개인 -5,597 (+120)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-13 3.840
23-1 3.883
23-4 3.839
이론가 103.19 (고평1틱)
*종가(103.20)
----------------
<10년선물>
22-14 3.943
23-5 3.935
이론가 108.67 (고평3틱)
*종가(108.70)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.563%(+6bp)
- 91일물 CD 3.830%(보합)
- 통안채 3.697%(-1bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 4개
국21-4 : 21개
국21-10 : 37개
국22-4 : 54개
국22-13 : 71개
국23-4 : 85개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 13개
국19-5 : 29개
국20-1 : 45개
국20-6 : 61개
국21-1 : 76개
국21-7 : 91개
국22-1 : 106개
국22-8 : 122개
국23-1 : 137개
국23-6 : 152개
------------------
<10년물>
국18-10: 153개
국19-4 : 164개
국19-8 : 173개
국20-4 : 183개
국20-9 : 195개
국21-5 : 209개
국21-11 : 223개
국22-5 : 244개
국22-14 : 265개
국23-5 : 265개
------------------
<20년물>
국18-7: 343개
국19-6: 324개
국20-7: 347개
국21-9: 366개
국22-11: 428개
국23-9: 469개
----------------
<30년물>
국18-2: 465개
국19-2: 438개
국20-2: 430개
국21-2: 451개
국22-2: 488개
국22-9: 535개
국23-2: 548개
국23-7: 581개
----------------
<50년물>
국16-9 : 443개
국18-8 : 502개
국20-10 : 458개
국22-12 : 698개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 66개
국21-5 : 71개
국21-11 : 76개
국22-5 : 83개
국22-14 : 90개
국23-5 : 90개
-----------------
<20년물>
국18-7 : 116개
국19-6 : 110개
국20-7 : 118개
국21-9 : 125개
국22-11: 146개
국23-9: 160개
-----------------
<30년물>
국18-2: 158개
국19-2: 149개
국20-2: 147개
국21-2: 154개
국22-2: 167개
국22-9: 183개
국23-2: 187개
국23-7: 198개
------------------
<50년물>
국16-9 : 152개
국18-8 : 172개
국20-10 : 157개
국22-12 : 240개
====================
//////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
11월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.3조/ 2.9조/ 6.3조/ 1.1조/ 12.2조
11월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 5.4조/ 0.3조/ 9.3조
11월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.8조/ 1.3조/ 3.8조/ 1.3조/ 8.8조
12월 1주: 1.3조/ 0.2조 / 0.5조/ 1.3조/ 5.6조/ 1.1조/ 10.2조
(끝)
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