모닝브리핑 (2022.05.23)

* [미국채]
- 미 국채가 상승…심상치않은 주식 약세장에 안전자산선호

* [미증시]
- 뉴욕증시는 주말을 앞두고 변동성이 높은 모습을 유지

* [국제유가]
- 뉴욕유가는 공급과 수요에 대한 우려 속에 좁은 범위에서 등락을 지속

. 2년물           -1bp(2.57%)
. 5년물           -2bp(2.81%)
. 10년물          -6bp(2.78%)
. 30년물          -6bp(3.00%)                [연합참조]

DJ             31,261.90p         +0.03% (+8.77p)
NSQ           11,354.62p         -0.30% (-33.88p)
S&P            3,901.36p         +0.01% (+0.57p)

WTI  7월      +$1.02     ($113.23)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     -1bp(+0.94%)        +0.72% 
프 랑 스     +2bp(+1.47%)        +0.20%
이탈리아     +8bp(+2.98%)        +0.12%
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스 페 인     +4bp(+2.08%)       +0.93%
포르투갈     +3bp(+2.13%)       +0.28%
그 리 스     +18bp(+3.71%)      +1.04%
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영    국     +3bp(+1.89%)       +1.19%
호    주     -7bp(+3.31%)       +1.20%
일    본     -0bp(+0.24%)       +1.27%
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- [유럽증시] 중국 금리 인하에 상승 마감
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달러/원 NDF(1M)  1275.00원 (+6.70원)
- 


<주요국 환율>
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유로/달러         1.05610
호주/달러         0.7038
달러/엔           127.873
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<해외 뉴스>
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<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "며칠 동안 글로벌 금리 하락분을 국내 시장이 못 쫓아갔는데 오늘 급하게 반영하는 모습이었다"며 "3년 선물에 저평가가 있다 보니 국내기관들이 여유있게 대응한 듯하다"고 말했다. 그는 "다음주 5년물 입찰이 있지만 오늘은 롱장 분위기 때문에 이렇다할 헤지가 나오지 않았다"고 덧붙였다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "이자율시장 전반으로 MBS 발행 축소 뉴스가 이슈였다"며 "이달 금융통화위원회 회의 결과를 지켜봐야겠지만 간만에 롱의 힘이 느껴지는 하루였다"고 말했다. 그는 "크로스 금리가 하락하긴 했는데 비드도 적지 않은 모습"이라며 "다만 선물환을 들고 있는 곳도 많아 보인다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    +32,880
증권    +70,174
은행    -47,945
투신    -31,901
보험    -1,729
개인    -37

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +36,553
증권    -20,127
은행    +3,270
투신    -6,008
보험    -3,494
개인    -1,607
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<이론가>
<3년선물>   
21-4   2.833
21-7   3.185
21-10  3.005
이론가 105.54 (저평7틱)
*종가(105.47)
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<10년선물>
21-5    3.242
21-11   3.240
이론가 114.77 (고평3틱)
*종가(114.80)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.552%(+6bp) 
- 91일물 CD      1.720%(보합)
- 통안채          1.968%(-1bp)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-3 :    2개
국19-7 :   19개 
국20-3 :   35개 
국20-8 :   51개 
국21-4 :   66개 
국21-10 :  82개 
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<5년물>  
국18-1 :   27개
국18-6 :   43개
국19-1 :   59개
국19-5 :   74개
국20-1 :   88개
국20-6 :  102개
국21-1 :  116개
국21-7 :  131개
------------------
<10년물>
국18-4 :  182개
국18-10:  194개
국19-4 :  203개
국19-8 :  211개
국20-4 :  222개
국20-9 :  234개
국21-5 :  250개
국21-11 : 266개
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<20년물> 
국16-6:   342개
국17-5:   379개
국18-7:   400개
국19-6:   372개
국20-7:   399개
국21-9:   428개
----------------
<30년물>
국16-1:   496개
국17-1:   516개
국18-2:   563개
국19-2:   533개
국20-2:   506개
국21-2:   544개
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<50년물>
국16-9 :   589개
국18-8 :   668개
국20-10 :  618개
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<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    58개
국18-10:   62개
국19-4 :    65개
국19-8 :    67개
국20-4 :    71개
국20-9 :    75개
국21-5 :    80개
국21-11 :   85개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   109개
국17-5 :   121개
국18-7 :   128개
국19-6 :   119개
국20-7 :   127개
국21-9 :   137개
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<30년물>
국16-1:   158개
국17-1:   165개
국18-2:   180개
국19-2:   170개
국20-2:   162개
국21-2:   174개
------------------
<50년물>
국16-9 :   188개
국18-8 :   213개
국20-10 :  197개
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<주간 경제일정>
*23일(월)
국고 5y 2조 6000억 입찰 [10:40~11:00]
만기 1조 2508억
기재부, 확대간부회의 개최(10:30)
한은, 2022년 4월중 거주자 외화예금 동향(12:00)

日 4월 철강생산
독일 5월 Ifo 기업환경지수 / 5월 분데스방크 월간보고서
프랑스 Q1 경제협력개발기구(OECD) 국내총생산(GDP) 성장률
유럽 유로존 재무장관 협의체(유로그룹) 회의

美 4월 시카고 연방준비은행(연은) 국가활동지수(CFNAI)


*24일(화)
국고 20y 7000억 입찰
통안만기 1조 1800억 / 만기 2조 8144억  
통안계정 만기 2조 4000억 / 통안계정 만기 3조 5000억  
한은, 2022년 5월 소비자동향조사
한은, 2022년 1/4분기 가계신용(잠정)

日 4개국 안보 회담(QUAD) 정상회담, 5월 지분은행 제조업 PMI(예비치)
뉴질랜드 Q1소매판매
독일, 英 5월 S&P 글로벌(마킷) 합성 PMI(예비치)
프랑스 Q1 OECD 무역 통계치 발표
유럽 5월 S&P 글로벌(마킷) 유로존 합성 PMI(예비치), 경제·재무장관 이사회(ECOFIN)

美 존슨 레드북 소매판매지수
美 5월 S&P 글로벌(마킷) 제조업 PMI(예비치) / 서비스업 PMI(예비치)
美 5월 리치먼드 연은 제조업지수 / 4월 신규주택판매
美 4월 통화지표동향
美 미국석유협회(API) 주간 원유재고


*25일(수)
만기 1조 8393억
기재부, 2022년 1/4분기 대외채권·채무 동향(12:00)
기재부, 2021년 3월 인구동향(26일 조간) / 4월 국내인구이동(26일 조간)
한은, 2022년 5월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은, 2022년 1/4분기 국제투자대조표(잠정)(12:00)
한은 ,「2022년 BOK 국제컨퍼런스」개최 예정(12:00)

日 3월 경기동향지수(수정치)
뉴질랜드 기준금리 발표
독일 Q1 GDP(상세치) / 6월 GfK 소비자신뢰지수
유럽 유럽중앙은행(ECB) 금융안정보고서

美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 4월 내구재수주
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
美 (26일 03:00) 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록


*26일(목)
금통위
한은RP 환매수 27조 4500억
국채만기 1조 / 만기 3조 5707억  
코스피200위클리옵션 2205W04 최종거래일  
코스피200위클리옵션 2206W01 상장일  
기재부, '22년 6월 국고채 발행 계획 및 5월 발행 실적(17:00)
기재부, 2021년 4/4분기(11월 기준) 임금근로 일자리동향(27일 조간)
한은, 경제전망(2022.5월)(13:30)

日 4월 기업서비스가격지수(CSP)

美 주간 신규실업보험 청구자수
美 Q1 GDP(수정치) / Q1 기업이익(예비치)
美 4월 잠정주택판매
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 5월 캔자스시티 연은 제조업활동지수
美 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
美 외국중앙은행 미 국채 보유량


*27일(금)
만기 2조 915억
기재부, 1차관 거시경제금융회의(은행회관)
기재부, 제2차 경제차관회의 개최
한은, 08:00 부총재 거시경제금융회의(은행회관)
한은, 2022년 4월 무역지수 및 교역조건(12:00)

日 5월 도쿄 소비자물가지수(CPI)
中 4월 공업이익
호주 4월 소매판매(예비치)
유럽 4월 총통화(M3) 공급

美 4월 개인소득 및 개인지출 
美 5월 미시건대 소비자 신뢰지수 (확정치)
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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05월 4주: 1.0조/ 없음/ 0.6조/ 1.2조/ 3.4조/ 1.7조/ 7.9조
06월 1주: 2.0조/ 0.3조/ 0.6조/ 10.2조/ 3.2조/ 1.7조/ 18.0조
06월 2주: 23.8조/ 없음/ 0.6조/ 1.1조/ 2.2조/ 0.7조/ 28.4조
06월 3주: 0.8조/ 없음/ 1.0조/ 1.2조/ 4.7조/ 0.8조/ 8.5조
(끝)