모닝브리핑 (2022.05.19)

* [미국채]
- 미 국채가 혼조…주식 급락에 경기침체 불안 재점화

* [미증시]
- 뉴욕증시는 소매 기업들의 실적 악화에 물가상승 압박 우려가 되살아나면서 폭락

* [국제유가]
-  뉴욕유가는 주식 등 위험자산 가격이 하락한 가운데 공급에 대한 우려가 다소 완화되면서 약세를 보임

. 2년물           -1bp(2.68%)
. 5년물           -6bp(2.90%)
. 10년물          -10bp(2.89%)
. 30년물          -11bp(3.07%)                [연합참조]

DJ             31,490.07p         -3.57% (-1164.52p)
NSQ           11,418.15p         -4.73% (-566.37p)
S&P            3,923.68p         -4.04% (-165.17p)

WTI  6월      -$2.81     ($109.59)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     -2bp(+1.03%)        -1.26% 
프 랑 스     -5bp(+1.51%)        -1.20%
이탈리아     -3bp(+2.94%)        -0.89%
----------------------------------
스 페 인     -3bp(+2.08%)       +0.01%
포르투갈     -1bp(+2.16%)       -0.09%
그 리 스     +2bp(+3.58%)       -0.12%
----------------------------------
영    국     -1bp(+1.87%)        -1.07%
호    주     +6bp(+3.46%)       +1.03%
일    본     +0bp(+0.24%)       +0.94%
----------------------------------
- [유럽증시] 인플레이션·경기침체 우려 속 1%대 하락
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달러/원 NDF(1M)  1275.80원 (+8.95)


<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러         1.04661
호주/달러         0.6952
달러/엔           128.208
---------------------------------- 


<해외 뉴스>
▲뉴욕증시, 소매기업 실적 악화에 물가 공포…S&P500 4%↓마감
- 뉴욕증시는 소매 기업들의 실적 악화에 물가 상승 압박에 대한 우려가 되살아나면서 폭락했다. 18일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 1,164.52포인트(3.57%) 하락한 31,490.07로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 165.17포인트(4.04%) 떨어진 3,923.68로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 566.37포인트(4.73%) 급락한 11,418.15로 장을 마감했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214508

▲캐나다 4월 CPI 전년보다 6.8%↑…1991년 1월 이후 최고 경신
- 캐나다의 4월 소비자물가지수(CPI)가 1991년 1월 이후 최고치를 또다시 경신했다. 18일(현지시간) 캐나다 통계청에 따르면 캐나다의 4월 CPI는 지난해 같은 기간보다 6.8% 올랐다. 이는 전달 기록한 6.7%에서 추가로 오른 것으로 1991년 1월 기록한 6.9% 이후 31년 만에 최고치다. TD증권이 예상한 6.7%도 웃돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214486

▲EIA 주간 원유재고 339만4천배럴 감소…WTI 가격 0.6% 하락
- 미국의 주간 원유 재고가 예상과 달리 감소했다. 18일(현지시간) 미국 에너지정보청(EIA)과 다우존스에 따르면 지난 13일로 끝난 한 주간 원유 재고는 전주 대비 339만4천 배럴 줄어든 4억2천82만 배럴로 집계됐다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 바에 따르면 전문가들은 원유 재고가 140만 배럴 증가할 것으로 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214490

▲[뉴욕유가] 위험 회피 심리·공급 우려 완화에 하락
- 뉴욕유가는 주식 등 위험자산 가격이 하락한 가운데 공급에 대한 우려가 다소 완화되면서 약세를 보였다. 18일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 6월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.81달러(2.5%) 하락한 배럴당 109.59달러에 거래를 마쳤다. 런던 ICE거래소에서 7월물 브렌트유 가격도 2.82달러(2.5%) 떨어진 109.11달러를 나타냈다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214496

▲타깃, 1분기 순익 예상 하회…주가 개장 전 24%↓
- 미국 소매업체 타깃(NYS:TGT) 1분기 순이익이 시장의 예상치를 크게 밑돌았다. 이 같은 소식에 주가는 20% 이상 하락 중이다. 18일(현지시간) CNBC에 따르면 4월 30일로 끝난 타깃의 회계 1분기 순이익은 10억1천만 달러(주당 2.16달러)로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간 기록한 21억 달러(주당 4.17달러)에서 크게 줄어든 것이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214500

▲AMC, 내셔널 시네미디어에 대규모 지분 투자
- 미국 극장 체인업체 AMC 엔터테인먼트 홀딩스(NYS:AMC)가 영화 광고 네트워크 운영사인 내셔널 시네미디어(NAS:NCMI)의 지분을 대규모로 사들였다. 이 같은 소식에 내셔널 시네미디어의 주가가 크게 올랐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214501

▲로우스, 분기 매출 예상 하회…서늘한 날씨 영향
- 미국 건축 자재 판매업체인 로우스 컴퍼니스(NYS:LOW)가 1분기에 예상치를 밑도는 매출을 발표했다. 18일(현지시간) CNBC에 따르면 4월 29일로 끝난 로우스의 회계 1분기 순이익은 23억3천만 달러(주당 3.51달러)로 지난해 같은 기간 기록한 23억2천만 달러(주당 3.21달러)와 비슷한 수준을 보였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214504

▲유로존 4월 CPI 확정치 전년比 7.4% 상승…역대 최고치 유지
- 유로존(유로화 사용 19개국)의 4월 소비자물가지수(CPI)가 역대 최고치를 유지했다. 18일(현지시간) 유럽연합(EU) 통계 당국인 유로스타트와 다우존스에 따르면 4월 CPI는 전년대비 7.4% 상승했다. 이는 전월 확정치인 7.4%와 같은 수준이며, 예비치인 7.5%보다 살짝 낮다. 4월 CPI는 유럽연합(EU)이 시작된 1994년 이후 최고치이자, 유로존 통계가 시작된 1997년 이후 역대 최고치이기도 하다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214484

▲미 국채가 하락…파월 '인플레 파이터' 의지 영향 지속
- 미 국채 가격이 하락했다. 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 강한 물가 안정 의지를 나타내면서 채권 매도세가 이어졌다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 18일 오전 8시32분(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 3.40bp 상승한 3.005%에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214487

▲전문가들 "높은 유로존 인플레이션에 ECB 곧 금리인상"
- 유로존의 인플레이션이 여전히 뜨거운 것으로 나타나면서 유럽중앙은행(ECB)이 조만간 금리 인상에 나설 것으로 예상되고 있다. 18일(현지시간) 다우존스에 따르면 판테온 매크로이코노믹스의 클라우스 비스테센 수석 유로존 이코노미스트는 "헤드라인 CPI가 4월의 전년비 7.4%보다 단기적으로 좀 더 높아질 것"이라며 이같이 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214489

▲골드만삭스 CEO "연준 금리인상, 기업에 예측못한 어려움 줄 것"
- 데이비드 솔로몬 골드만삭스 최고경영자(CEO)가 미 연방준비제도(Fed·연준)가 인플레이션에 대응하는 과정에서 경기 침체나 다른 부정적인 결과를 초래할 수 있으므로 조심해야 한다고 강조했다. 특히 기업들은 과거와 달리 자금 조달이 어려워질 수 있다고 지적했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214491

▲뉴욕연은, 글로벌 공급망 압력 지수 첫 발표…4월에 상승
- 뉴욕연방준비은행(연은)이 글로벌 공급망 제약을 살피기 위한 글로벌 공급망 압력지수(GSCPI)를 매달 집계한다고 18일(현지시간) 밝혔다. 뉴욕연은은 이날 '2022년 5월, 글로벌공급망 압력지수 업데이트' 보고서에서 지난 4월 글로벌 공급망 압력지수(GSCPI)가 3.29를 기록했다고 처음으로 발표했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214492

▲[뉴욕채권] 미 국채가 혼조…주식 급락에 경기침체 불안 재점화
- 미 국채 가격이 혼조세를 보였다. 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 강한 물가 안정 의지를 나타낸 이후 인플레이션 우려와 함께 긴축 정책에 따른 경기 침체 우려가 한꺼번에 불안 심리를 자극했다. 주식시장이 급락하면서 안전자산선호 심리에 채권시장 변동폭이 커졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214497

▲[뉴욕환시] 달러화 혼조…파월 발언 소화에 안전자산 선호
- 미 달러화가 혼조세를 보였다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 발언을 소화하며 강세를 보였던 달러화는 안전자산선호 심리를 반영하며 주요 통화 대비 엇갈린 흐름을 나타냈다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214499

▲美 4월 신규주택 착공 전월比 0.2%↓…허가는 3.2%↓
- 올해 4월 미국의 신규 주택 착공과 허가가 감소세를 나타냈다. 다만, 월가 예상보다는 선방한 모습을 보였다. 18일(현지시간) 미 상무부에 따르면 4월 신규주택 착공실적은 전월 대비 0.2% 감소한 연율 172만4천 채(계절 조정치)를 기록했다. 월스트리트저널(WSJ) 전문가들은 4월 신규 주택이 2.4% 감소했을 것으로 예상했었다. 예상보다는 신규 주택착공 건수가 선방한 셈이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214485

▲달러화 지수 상승…파월 의장 발언 소화
- 달러화 지수가 소폭 상승했다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 발언을 소화하며 달러화 지수는 오름세를 재개했다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 18일 오전 9시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 128.900엔으로 전장 뉴욕 후장 가격인 129.374엔보다 0.474엔(0.37%) 하락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214488

▲[뉴욕 금가격] 1,800달러대 유지하며 하락 마감
- 금 가격이 소폭 하락 마감했다. 18일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전장 대비 3.00달러(0.2%) 하락한 온스당 1,815.90달러에 거래를 마쳤다. 7월물 은 가격도 전장대비 1% 하락하며 온스당 21.544달러에 마감했다. 이날 금 가격은 미국 채권 금리 상승에 따라 하락했다. 미국의 10년물 국채 금리는 다시 3%대를 돌파했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214494

▲골드만, 비자·마스터카드 추천…"인플레 최고 방어주"
- 골드만삭스가 비자와 마스터카드 주식에 대해 긍정적으로 평가했다. 인플레이션 국면에 가장 우수한 종목 중 하나라고 진단했다. 18일(현지시간) CNBC 방송에 따르면 골드만삭스는 비자와 마스터카드에 대해 '매수' 의견을 제시했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214503

▲파이퍼샌들러, 테슬라 목표주가 200달러 하향
- 월스트리트 투자은행이 테슬라(NAS:TSLA) 주식의 목표 주가를 대폭 낮췄다. 18일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 파이퍼샌들러는 테슬라의 목표 주가를 기존 1,260달러에서 1,035달러로 200달러 이상 하향했다. 파이퍼샌들러는 중국의 코로나19 봉쇄 등으로 테슬라 목표 주가를 낮췄다고 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214505
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<전일 채권 마감시황 중>
- 국내 은행 채권 딜러는 "미국 국채금리에 대한 민감도는 다소 떨어지는 모습"이라며 "미국 금리 급등에 더해 외국인도 국채선물 매도로 나섰지만 매수세가 만만치 않게 붙었다"고 말했다. 그는 "이달 금융통화위원회를 거치면서 불확실성이 어느 정도 해소되면 시장금리가 상단을 다질 수 있지 않을까 조심스럽게 기대하고 있다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내 은행 스왑 딜러는 "외국계 은행들이 계속 스크린을 올리는 모습이었는데 뭔가 프라이싱이 있었던 듯 싶다"며 "베이시스가 많이 벌어져 있어 좁혀지는 방향은 맞았는데 굳이 이렇게까지 올려야 하나 하는 생각은 들었다"고 말했다. 그는 "IRS 금리도 미국 금리 영향으로 상승했지만 매수가 빠르게 붙는 느낌이었다"고 덧붙였다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    +39,603
증권    +66,751
은행    -50,098
투신    -32,344
보험    -2,108
개인    +45

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +35,443
증권    -17,577
은행    +2,531
투신    -5,797
보험    -944
개인    -1,521
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<이론가>
<3년선물>   
21-4   2.872
21-7   3.244
21-10  3.050
이론가 105.38 (저평11틱)
*종가(105.27)
----------------
<10년선물>
21-5    3.315
21-11   3.315
이론가 114.06 (저평1틱)
*종가(114.05)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.490%(+2bp) 
- 91일물 CD      1.720%(보합)
- 통안채          1.976%(+2bp)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-3 :    2개
국19-7 :   19개 
국20-3 :   35개 
국20-8 :   51개 
국21-4 :   67개 
국21-10 :  82개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   28개
국18-6 :   44개
국19-1 :   59개
국19-5 :   74개
국20-1 :   89개
국20-6 :  103개
국21-1 :  117개
국21-7 :  132개
------------------
<10년물>
국18-4 :  183개
국18-10:  195개
국19-4 :  204개
국19-8 :  211개
국20-4 :  222개
국20-9 :  234개
국21-5 :  251개
국21-11 : 267개
------------------
<20년물> 
국16-6:   343개
국17-5:   380개
국18-7:   402개
국19-6:   374개
국20-7:   401개
국21-9:   431개
----------------
<30년물>
국16-1:   498개
국17-1:   519개
국18-2:   565개
국19-2:   534개
국20-2:   507개
국21-2:   545개
----------------
<50년물>
국16-9 :   591개
국18-8 :   670개
국20-10 :  620개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    59개
국18-10:   62개
국19-4 :    65개
국19-8 :    68개
국20-4 :    71개
국20-9 :    75개
국21-5 :    80개
국21-11 :   85개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   110개
국17-5 :   122개
국18-7 :   129개
국19-6 :   120개
국20-7 :   128개
국21-9 :   138개
-----------------
<30년물>
국16-1:   159개
국17-1:   166개
국18-2:   181개
국19-2:   171개
국20-2:   162개
국21-2:   174개
------------------
<50년물>
국16-9 :   189개
국18-8 :   214개
국20-10 :  198개
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<주간 경제일정>
*19일(목)
국채만기 1조
만기 3조 2064억
한은RP 환매수 27조
코스피200위클리옵션 2205W03 최종거래일
코스피200위클리옵션 2205W04 상장일
금선물 2207 상장일
기재부, 월간 재정동향 및 이슈(5월호) 발간(10:00)
기재부, 2022년 1/4분기 가계동향조사 결과(20일 조간)

日 3월 핵심기계류수주, 4월 무역수지(예비치)
호주 4월 실업률
유럽 3월 경상수지, 3월 건설생산, ECB 통화정책회의 의사록

美 주간 신규실업보험 청구자수
美 5월필라델피아 연방준비은행 제조업지수
美 4월 기존주택판매, 4월 경기선행지수
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 미국 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
美 외국중앙은행 미 국채 보유량


*20일(금)
만기 2조 3496억
한은, 2022년 4월 생산자물가지수

日 4월 CPI
中 대출우대금리(LPR) 발표
뉴질랜드 4월 무역수지
독일 4월 PPI
英 4월 소매판매
유럽 5월 FCCI 소비자신뢰지수 (예비치)
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<채권만기(표)>
----------------------------------------------
  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
05월 3주: 1.0조/ 없음/ 0.5조/ 1.1조/ 2.6조/ 0.8조/ 6.0조
05월 4주: 1.0조/ 없음/ 0.6조/ 1.2조/ 3.4조/ 1.7조/ 7.9조
06월 1주: 2.0조/ 0.3조/ 0.6조/ 10.2조/ 3.2조/ 1.7조/ 18.0조
06월 2주: 23.8조/ 없음/ 0.6조/ 1.1조/ 2.2조/ 0.7조/ 28.4조
(끝)