모닝브리핑 (2022.05.18)

* [미국채]
- 미 국채가 하락…소매판매 견조·파월 "강한 물가안정 의지"

* [미증시]
- 뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 인플레이션 억제 의지를 재확인하면서 상승

* [국제유가]
- 뉴욕유가는 유럽연합(EU) 회원국들이 러시아 원유 금수조치를 합의하지 못한 데다 베네수엘라에 대한 미국의 경제 제재가 완화될 것이라는 기대에 하락

. 2년물           +9bp(2.69%)
. 5년물           +13bp(2.96%)
. 10년물          +11bp(2.99%)
. 30년물          +8bp(3.18%)                [연합참조]

DJ             32,654.59p         +1.34% (+431.17p)
NSQ           11,984.52p         +2.76% (+321.73p)
S&P            4,088.85p         +2.02% (+80.84p)

WTI  6월      -$1.80     ($112.40)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     +11bp(+1.05%)      +1.59% 
프 랑 스     +11bp(+1.56%)      +1.30%
이탈리아     +13bp(+2.97%)      +1.12%
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스 페 인     +11bp(+2.11%)      +1.46%
포르투갈     +12bp(+2.17%)      +1.61%
그 리 스     +4bp(+3.56%)       +0.98%
----------------------------------
영    국     +15bp(+1.88%)      +0.72%
호    주     +2bp(+3.40%)       +0.00%
일    본     +0bp(+0.24%)       +0.00%
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- [유럽증시] 상하이 봉쇄 해제 기대감에 일제히 상승
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달러/원 NDF(1M)  1267.25원 (-8.00)


<주요국 환율>
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유로/달러         1.05475
호주/달러         0.7026
달러/엔           129.423
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<해외 뉴스>
▲파월 "50bp 인상 고려…필요시 중립금리 위로 인상도 주저않을 것"(상보)
- 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 필요시 중립금리 수준 이상으로 금리를 인상하는 것도 주저하지 않을 것이라고 말했다. 제롬 파월 미 연준 의장은 17일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 주최한 '모든 것의 미래(Future of Everything)' 이벤트에서 "경제가 예상대로 가면 50bp 금리 인상을 논의할 것"이라며 "인플레이션이 완화되지 않으면 연준이 더 공격적일 수 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214281

▲美 4월 산업생산 전월比 1.1%↑…예상치 상회
- 미국의 올해 4월 산업생산이 예상치를 웃도는 증가세를 보였다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)는 17일(현지시간) 4월 산업생산이 계절조정 기준 전월보다 1.1% 증가했다고 발표했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 0.5% 증가를 웃도는 수준이다. 미국의 산업생산은 4개월 연속 0.8% 증가를 웃돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214256

▲[뉴욕유가] EU, 러시아산 에너지 제재 합의 무산에 하락
- 뉴욕유가는 유럽연합(EU) 회원국들이 러시아 원유 금수조치를 합의하지 못한 데다 베네수엘라에 대한 미국의 경제 제재가 완화될 것이라는 기대에 하락했다. 17일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 6월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.80달러(1.6%) 하락한 배럴당 112.40달러에 거래를 마쳤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214283

▲월마트, 분기 순익 예상치 하회…비용 상승에 타격
- 월마트 (NYS:WMT)의 1분기 순이익이 시장의 예상치를 밑돌았다. 인플레이션 상승에 따른 비용 압박과 공급망 차질 등이 실적에 부담을 준 것으로 풀이된다. 17일(현지시간) CNBC에 따르면 월마트는 4월 29일로 끝난 회계 1분기 순이익이 20억5천만 달러(주당 74센트)를 기록했다고 발표했다. 이는 지난해 같은 기간 기록한 27억3천만 달러(주당 97센트)에서 크게 줄어든 것이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214287

▲홈디포, 분기 순익 예상 상회…연간 전망치 상향
- 주택 건축 자재 판매업체인 홈디포(NYS:HD)가 예상치를 웃도는 분기 순익을 발표했다. 17일(현지시간) CNBC에 따르면 홈디포의 1분기 순이익은 42억3천만 달러(주당 4.09달러)로 지난해 같은 기간 기록한 41억5천만 달러(주당 3.86달러)를 웃돌았다. 레피니티브가 집계한 애널리스트들의 예상치인 주당 3.68달러를 상회했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214289

▲파이퍼 샌들러, AMD 투자의견 '비중확대'로 상향
- 파이퍼 샌들러가 반도체 제조업체 AMD(NAS:AMD)에 대한 투자 의견을 '중립(neutral)'에서 '비중확대(overweight)'로 상향했다. 17일(현지시간) CNBC에 따르면 파이퍼 샌들러의 하시 쿠마 애널리스트는 최근의 주가 하락세를 좋은 종목을 살 기회로 활용하고 있다며 AMD의 투자 의견을 상향하고 목표가도 기존 98달러에서 140달러로 올렸다고 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214292

▲FDA, 5∼11세 아동 화이자 코로나 부스터샷 승인
- 미 식품의약국(FDA)이 미국 제약사 화이자(NYS:PFE)와 독일 바이오엔테크(ADR)(NAS:BNTX)가 개발한 코로나19 백신의 5~11세 아동에 대한 부스터샷 접종을 승인했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214291

▲ECB 위원, 인플레 광범위해지면 "7월 50bp 금리인상 배제 안 해"
- 유럽중앙은행(ECB) 내 매파 위원으로 통하는 클라스 크노트 네덜란드 중앙은행 총재가 오는 7월에 50bp 금리 인상도 배제하지 않고 있다고 말했다. 크노트 총재는 17일(현지시간) 한 네덜란드 TV와의 인터뷰에서 7월에 기준금리를 25bp 인상해야 한다고 보지만, 더 큰 폭의 인상도 배제하지 않는다고 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214293

▲머스크, 美 SEC에 트위터 사용자 조사 요구
- 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 미국 증권거래위원회(SEC)에 트위터(NYS:TWTR) 사용자 수치를 조사해달라고 촉구했다고 CNBC가 17일(현지시간) 보도했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214296

▲뉴욕증시, 파월 인플레 억제 의지 확인…나스닥 2.76%↑마감
- 뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 인플레이션 억제 의지를 재확인하면서 상승했다. 17일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 431.17포인트(1.34%) 오른 32,654.59로 장을 마쳤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214301

▲유로존, 1분기 GDP 수정치 전분기比 0.3%↑…완만한 성장 유지
- 올해 1분기 유로존 경제가 오미크론 확산과 러시아의 우크라이나 침공에도 예비치보다 약간 개선됐다. 17일(현지시간) 유럽연합(EU) 통계기구인 유로스타트는 유로존(유로화 사용 19개국)의 계절조정 기준 1분기 국내총생산(GDP) 수정치가 전분기보다 0.3% 증가했다고 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214250

▲미 국채가 하락…4월 소매판매·파월 의장 발언 주목
- 미 국채 가격이 하락했다. 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 발언을 기다리면서 채권 매도세가 나타났지만, 월가 예상치를 밑돈 미국 4월 소매판매에 잠시 출렁이기도 했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214257

▲세인트루이스 연은 총재 "지금은 다음 회의 50bp 인상할 것으로 보여"
- 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행(연은) 총재가 지금은 다음 연방공개시장위원회(FOMC)에서 50bp 금리 인상을 하게 될 것으로 보인다고 말했다. 17일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등 외신에 따르면 불러드 총재는 에너지 산업 콘퍼런스에서 "미 연방준비제도(Fed·연준)가 인플레이션을 낮추기 위한 통화정책의 좋은 계획을 갖고 있다"며 이같이 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214258

▲파이퍼샌들러 "연준 풋 나오려면 주식시장 더 하락해야"
- 미 연방준비제도(Fed·연준)가 시장을 지지하기 위해 비둘기파적인 태도를 보일 수 있지만 그렇게 되려면 주식시장이 더 하락해야 할 것이라고 파이퍼샌들러가 전망했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214261

▲미 5월 주택시장지수 69…5개월 연속 하락
- 올해 5월 미국 주택건축업체들의 신뢰도가 부진한 흐름을 이어갔다. 17일(현지시간) 다우존스에 따르면 전미주택건설업협회(NAHB)는 5월 주택시장지수가 69로 집계됐다고 발표했다. 이는 전월치인 77보다 낮아진 수준이다. 아울러 5월 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 75도 밑돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214262

▲뉴욕연은 "기업들, 향후 1년 인플레이션 완화 예상"
- 뉴욕연방준비은행(연은)이 지역 기업들의 향후 1년 기대 인플레이션이 지난해보다 완화될 것으로 예상한다고 분석했다. 17일(현지시간) 뉴욕연은에 따르면 5월 엠파이어스테이트 제조업 설문조사와 비즈니스 리더 설문조사에서 일반 제조업체들은 물가가 앞으로 12개월 동안 6.5% 상승할 것으로, 서비스업체들은 6.1% 상승할 것으로 내다봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214264

▲[뉴욕채권] 미 국채가 하락…소매판매 견조·파월 "강한 물가안정 의지"
- 미 국채 가격이 하락했다. 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 강한 물가 안정 의지를 나타내면서 인플레이션과 긴축 정책에 대한 경계심에 채권 매도세가 나타났다. 월가 예상치를 밑돈 미국 4월 소매판매로 채권시장이 잠시 출렁였으나 시장 영향은 제한적이었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214284

▲[뉴욕환시] 달러 혼조…中일부 봉쇄해제 예고 vs 파월 "물가안정 의지"
- 미 달러화가 혼조세를 보였다. 4월 미국 소매판매가 호조를 보이고, 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 강한 물가 안정 의지를 드러낸 가운데 달러화는 주요 통화 대비 엇갈린 흐름을 보였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214286

▲미 4월 소매판매 전월비 0.9%↑…월가 예상치 소폭 하회(상보)
- 미국 경제의 3분의 2를 차지하는 소비가 월스트리트의 예상에 조금 못 미치는 수준을 나타냈다. 17일(현지시간) 미 상무부에 따르면 4월 소매판매는 전월보다 0.9% 증가한 6천777억 달러로 집계됐다. 전년동기대비로는 8.2% 늘었다. 이는 월스트리트저널(WSJ) 전문가 예상치인 1.0% 증가에 조금 못 미치는 수준이다. 4월 소매판매는 수정된 3월 수치인 1.4% 증가보다도 낮았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214252

▲달러화 지수 하락…위험 회피 심리 완화
- 달러화 지수가 하락했다. 금융시장 극도의 위험 회피 심리가 누그러지면서 글로벌 달러화도 약세를 보였다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 17일 오전 9시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 129.590엔으로 전장 뉴욕 후장 가격인 129.120엔보다 0.470엔(0.36%) 상승했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214259

▲美 3월 기업재고 전월比 2.0%↑…월가 예상치 상회
- 미국의 지난 3월 기업재고가 월가 예상치보다 많은 수준을 나타냈다. 미 상무부는 17일(현지시간) 지난 3월 기업재고(계절조정)가 전월 대비 2.0% 증가한 2조3천242억 달러로 집계됐다고 발표했다. 3월 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 1.9% 증가, 전월치인 1.8% 증가보다 많았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214260

▲BofA "투자자들 경제 전망, 역대 최악…인플레는 완화할 듯"
- 금융시장 참가자들의 향후 경기 기대 전망이 역대 최악 수준이라는 조사 결과가 발표됐다. 17일(현지시간) 다우존스에 따르면 뱅크오브아메리카(BofA)가 최근 펀드매니저 등 금융시장 전문 투자자들을 대상으로 시행한 설문조사에서 이 같은 결과가 나왔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214263

▲[뉴욕 금가격] 달러 약세에 반등 지속
- 금 가격이 상승했다. 달러화 가치가 약세를 보이면서 금 가격을 끌어올렸다. 17일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전장 대비 5.90달러(0.3%) 상승한 온스당 1,818.90달러에 거래를 마쳤다. 다른 귀금속 가격도 대체로 상승했다. 7월물 은 가격은 전장대비 0.19달러(0.9%) 상승하며 온스당 21.750달러에 마감했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214282

▲버핏 "씨티그룹 주식 추가 매수했다"…주가 5% 급등
- '오마하의 현인' 워런 버핏이 씨티그룹(NYS:C) 주식을 추가 매수했다는 소식이 전해졌다. 이 소식에 씨티그룹의 주가는 시간 외 거래에서 상승했다. 17일(현지시간) CNBC에 따르면 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이는 지난 3월 말 기준으로 씨티그룹 주식 5천500만 주를 추가 매입했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214288
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<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "일단 환율 상승세가 멈추면서 채권시장의 부담감이 다소 줄어든 듯하다"며 "다만 빅스텝 금리인상 가능성을 일정 부분 안고 가야 하기 때문에 다들 조심스럽게 접근할 듯하다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스 쪽은 수주 소식과 함께 선물환 관련 오퍼가 나오면서 눌리는 모습이었다"며 "다만 베이시스를 보면 페이 해도 될 레벨이고 계속 부채스왑이 있어 여전히 비드와 오퍼가 팽팽하다"고 말했다.
그는 "IRS 시장에선 장기 테너로 증권사의 본드스왑 관련 비드가 많이 나왔다"며 "미국장과 달리 원화 커브는 스팁돼 약간 당황스러웠다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    +40,661
증권    +65,394
은행    -49,360
투신    -32,283
보험    -2,223
개인    +27

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +36,501
증권    -18,934
은행    +3,269
투신    -5,912
보험    -2,301
개인    -1,539
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<이론가>
<3년선물>   
21-4   2.862
21-7   3.210
21-10  3.025
이론가 105.44 (저평8틱)
*종가(105.36)
----------------
<10년선물>
21-5    3.280
21-11   3.280
이론가 114.38 (고평2틱)
*종가(114.40)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.470%(+1bp) 
- 91일물 CD      1.720%(보합)
- 통안채          1.955%(+1bp)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-3 :    2개
국19-7 :   19개 
국20-3 :   35개 
국20-8 :   51개 
국21-4 :   67개 
국21-10 :  82개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   28개
국18-6 :   44개
국19-1 :   59개
국19-5 :   74개
국20-1 :   89개
국20-6 :  103개
국21-1 :  117개
국21-7 :  132개
------------------
<10년물>
국18-4 :  183개
국18-10:  195개
국19-4 :  204개
국19-8 :  211개
국20-4 :  222개
국20-9 :  234개
국21-5 :  251개
국21-11 : 267개
------------------
<20년물> 
국16-6:   343개
국17-5:   380개
국18-7:   402개
국19-6:   374개
국20-7:   401개
국21-9:   431개
----------------
<30년물>
국16-1:   498개
국17-1:   519개
국18-2:   565개
국19-2:   534개
국20-2:   507개
국21-2:   545개
----------------
<50년물>
국16-9 :   591개
국18-8 :   670개
국20-10 :  620개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    59개
국18-10:   62개
국19-4 :    65개
국19-8 :    68개
국20-4 :    71개
국20-9 :    75개
국21-5 :    80개
국21-11 :   85개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   110개
국17-5 :   122개
국18-7 :   129개
국19-6 :   120개
국20-7 :   128개
국21-9 :   138개
-----------------
<30년물>
국16-1:   159개
국17-1:   166개
국18-2:   181개
국19-2:   171개
국20-2:   162개
국21-2:   174개
------------------
<50년물>
국16-9 :   189개
국18-8 :   214개
국20-10 :  198개
====================
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<주간 경제일정>
*18일(수)
국고 5y 2조 6000억 입찰
만기 9362억  
미국달러선물, 엔선물, 위안선물, 유로선물 2205 인수도일 
금선물 2205 최종거래일
기재부, KDI 경제전망(2022. 상반기)(19일 조간)
기재부, 2022년 1/4분기 지역경제동향(19일 조간)

日 Q1 GDP(예비치), 3월 산업생산(수정치)
中 4월 주택가격지수
호주 Q1 임금가격지수, 5월 고용선행지수
英 4월 소비자물가지수(CPI), PPI
英 3월 주택가격지수
유럽 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의, 4월 CPI

美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 4월 신규주택착공·주택착공허가
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고


*19일(목)
국채만기 1조
만기 3조 2064억
한은RP 환매수 27조
코스피200위클리옵션 2205W03 최종거래일
코스피200위클리옵션 2205W04 상장일
금선물 2207 상장일
기재부, 월간 재정동향 및 이슈(5월호) 발간(10:00)
기재부, 2022년 1/4분기 가계동향조사 결과(20일 조간)

日 3월 핵심기계류수주, 4월 무역수지(예비치)
호주 4월 실업률
유럽 3월 경상수지, 3월 건설생산, ECB 통화정책회의 의사록

美 주간 신규실업보험 청구자수
美 5월필라델피아 연방준비은행 제조업지수
美 4월 기존주택판매, 4월 경기선행지수
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 미국 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
美 외국중앙은행 미 국채 보유량


*20일(금)
만기 2조 3496억
한은, 2022년 4월 생산자물가지수

日 4월 CPI
中 대출우대금리(LPR) 발표
뉴질랜드 4월 무역수지
독일 4월 PPI
英 4월 소매판매
유럽 5월 FCCI 소비자신뢰지수 (예비치)
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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05월 3주: 1.0조/ 없음/ 0.5조/ 1.1조/ 2.6조/ 0.8조/ 6.0조
05월 4주: 1.0조/ 없음/ 0.6조/ 1.2조/ 3.4조/ 1.7조/ 7.9조
06월 1주: 2.0조/ 0.3조/ 0.6조/ 10.2조/ 3.2조/ 1.7조/ 18.0조
06월 2주: 23.8조/ 없음/ 0.6조/ 1.1조/ 2.2조/ 0.7조/ 28.4조
(끝)