모닝브리핑 (2022.05.17)

* [미국채]
- 미 국채가 상승…인플레이션 영향·경기 침체 우려

* [미증시]
- 뉴욕증시는 물가 상승세와 경기둔화 우려가 지속되며 혼조세

* [국제유가]
- 원유 공급 우려에 상승 지속

. 2년물           +1bp(2.60%)
. 5년물           -3bp(2.83%)
. 10년물          -3bp(2.88%)
. 30년물          +2bp(3.10%)                [연합참조]

DJ             32,223.42p         +0.08% (+26.76p)
NSQ           11,662.79p         -1.20% (-142.21p)
S&P            4,008.01p         -0.39% (-15.88p)

WTI  6월      +$3.71     ($114.20)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............

<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     -1bp(+0.94%)       -0.45% 
프 랑 스     +4bp(+1.44%)       -0.23%
이탈리아     -1bp(+2.84%)       -0.06%
----------------------------------
스 페 인     -1bp(+2.00%)        +0.19%
포르투갈     -1bp(+2.05%)        +0.64%
그 리 스     +4bp(+3.51%)       -0.88%
----------------------------------
영    국     -2bp(+1.73%)       +0.63%
호    주     -2bp(+3.38%)       +0.25%
일    본     +0bp(+0.24%)       +0.45%
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- [유럽증시] 중국 소비지표 추락에 소폭 약세
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달러/원 NDF(1M)  1280.70원 (-3.60)


<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러         1.04351
호주/달러         0.6969
달러/엔           129.198
---------------------------------- 


<해외 뉴스>
▲뉴욕연은 총재 "연준, 신속하게 금리 올려야…6월 50bp 금리인상 예상"
- 존 윌리엄스 뉴욕연방준비은행(연은) 총재가 미 연방준비제도(Fed·연준)가 인플레이션을 막기 위해 신속하게 금리 인상에 나서야 한다고 강조했다. 16일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등 외신에 따르면 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 모기지은행협회(MBA)가 주최한 컨퍼런스에서 "다음 회의에서 50bp 금리 인상을 하는 것은 타당하다"며 이같이 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214047

▲EU, 러시아산 천연가스 공급 중단되면 경제 침체 진입
- 유럽연합(EU)은 러시아의 천연가스 공급이 중단되면 올해 남은 기간 경제가 침체에 빠질 수 있다고 전망했다. 16일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 EU 집행위원회는 이날 발간한 '2022년 춘계 경제 전망'에서 러시아의 우크라이나 침공이 올해 경제 성장을 둔화시킬 것으로 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214045

▲[뉴욕유가] 원유 공급 우려에 상승 지속
- 뉴욕유가가 공급부족 우려에 오름세를 지속했다. 16일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 6월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 3.71달러(3.4%) 오른 배럴당 114.20달러에 거래를 마쳤다. 투자자들은 중국의 경제 지표 둔화에도 유럽연합(EU)의 러시아산 원유 수입 금지 가능성을 주목했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214053

▲맥도날드, 러시아 사업부 매각 예정
- 맥도날드(NAS:MCD)가 러시아 사업부를 매각할 예정이라고 16일(현지시간) 밝혔다. 이날 CNBC에 따르면 맥도날드는 보도자료를 통해 "우크라이나에 발생한 전쟁으로 인한 인도주의적 위기와 느닷없고, 예측 불가능한 사업 환경으로 인해 맥도날드는 러시아의 사업을 계속 소유하는 것이 유지 불가능하며, 회사의 가치에도 부합하지 않는다고 결론내렸다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214056

▲뉴욕증시, 물가 상승·경기 우려 지속되며 하락 출발
- 뉴욕증시는 물가 상승세와 경기둔화에 대한 우려가 지속되며 하락세로 출발했다. 16일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 오전 10시 23분 현재 다우존스30산업평균지수는 전장보다 51.38포인트(0.16%) 하락한 32,145.28을 기록했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 5.89포인트(0.15%) 떨어진 4,018.00을, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 29.06포인트(0.25%) 밀린 11,775.94를 나타냈다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214057

▲소로스 펀드, 리비안 투자 확대…루시드·니오 신규 편입
- 억만장자 투자가인 조지 소로스가 운영하는 투자 펀드가 전기차에 대한 투자를 강화했다. 리비안 오토모티브(NAS:RIVN) 투자는 늘리고, 루시드 그룹(NAS:LCID)과 니오(ADR)(NYS:NIO)에 대한 신규 투자에 나선 것으로 확인됐다. 16일(현지시간) 마켓워치에 따르면 소로스 펀드 매니지먼트는 지난 13일 공시한 자료에서 3월 말로 끝난 기간 리비안 주식을 600만 주가량 추가 매입했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214060

▲골드만, S&P500지수 연말 전망치 4,300으로 하향
- 골드만삭스가 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 연말 전망치를 기존 4,700에서 4,300으로 내렸다. 16일(현지시간) CNBC에 따르면 데이비드 코스틴 골드만삭스 수석 미 주식 전략가는 "이전에 예상했던 것보다 금리가 더 오르고, 성장이 더 둔화했다는 점을 반영해 연말 전망치를 4,300으로 하향했다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214058

▲제트블루, 스피릿 항공 적대적 인수 나서…스피릿 주가 14%↑
- 미국 저가 항공사인 제트블루 에어웨이스(NAS:JBLU)가 스피릿 항공(NYS:SAVE)에 대한 적대적 인수합병(M&A)에 착수했다고 CNBC가 16일(현지시간) 보도했다. 이 같은 조치는 스피릿 항공이 이달 초 제트블루가 제시한 주당 33달러 규모의 인수 제안을 거부한 이후 나왔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214061

▲유로존 3월 무역수지 164억 유로 적자…5개월 연속 적자
- 유로존(유로화 사용 19개국)의 3월 무역수지 적자폭이 확대됐다. 유로존은 러시아와 우크라이나 전쟁으로 에너지 가격이 급등하면서 수입이 증가함에 따라 5개월 연속 무역수지 적자를 기록했다. 16일(현지시간) 유럽연합(EU) 통계당국인 유로스타트에 따르면 유로존의 3월 무역수지는 164억 유로(계절 비조정) 적자를 기록했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214037

▲미 국채가 상승…인플레이션의 경제지표 영향 주목
- 미 국채 가격이 상승했다. 이번 주 소매판매 지표를 앞두고 시장 참가자들은 다시 인플레이션과 미 연방준비제도(Fed·연준)의 행보에 주목하고 있다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 16일 오전 8시30분(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 2.10bp 하락한 2.909%에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214039

▲CE "중앙은행들, 경기침체 피할 수 있다고 보지만 위험 남아있어"(상보)
- 중앙은행들이 경기 침체를 피할 수 있다고 보지만 여전히 위험이 남아있다고 캐피털이코노믹스(CE)가 전망했다. 16일(현지시간) 다우존스에 따르면 비키 레드우드 CE 선임 경제 자문은 "금리를 중립 수준으로 인상하는 것이 인플레이션을 목표 수준으로 되돌리기에 충분할 것"이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214049

▲CNBC "인플레이션, 미국인들이 직면한 최대 문제"
- 인플레이션이 미국의 최대의 문제라는 인식이 커지고 있다. 16일(현지시간) CNBC에 따르면 퓨 리서치가 4월과 5월에 5천74명의 미국인을 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 70% 정도는 국가의 가장 큰 문제로 인플레이션을 꼽았다. 약 55% 정도는 헬스케어 비용과 폭력 범죄를 언급했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214051

▲[뉴욕채권] 미 국채가 상승…인플레이션 영향·경기 침체 우려
- 미 국채 가격이 상승했다. 이번 주 소매 판매 지표를 앞두고 시장 참가자들은 다시 인플레이션과 미 연방준비제도(Fed·연준)의 행보에 주목하고 있다. 연준의 강한 긴축 정책이 이어지면서 경기 침체가 뒤따를 수 있다는 우려도 여전히 지속됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214054

▲[뉴욕환시] 미 달러 약세…경기침체 우려에 10년물 국채수익률 하락
- 미 달러화가 주요 통화보다 약세를 나타냈다. 미 연방준비제도(Fed·연준)가 인플레이션에 긴축 정책으로 대응하면서 이에 따른 경기 침체 우려가 커지고, 10년물 미 국채수익률이 하락하면서 달러화 가치가 주요 통화보다 약세를 보였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214063

▲미 5월 엠파이어스테이트지수 -11.6…한 달 만에 위축세로
- 미국 뉴욕주의 5월 제조업 활동이 위축 국면으로 급격히 둔화했다. 뉴욕연방준비은행(연은)은 16일(현지시간) 5월 엠파이어스테이트 제조업지수가 마이너스(-) 11.6을 기록했다고 발표했다. 이는 전월치인 24.6 대비 지수가 35포인트 이상 급락한 수준이다. 월스트리트저널(WSJ) 전문가 예상치인 16.5도 큰 폭 하회했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214038

▲달러화 지수, 20년 고점에서 잠시 주춤
- 달러화 지수가 20년 만에 최고 레벨에서 잠시 숨을 고르는 모습을 보였다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 16일 오전 9시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 129.317엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 129.319엔과 비슷한 수준을 나타냈다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214046

▲버냉키 "연준, 인플레 대응 실패했다" 비판
- 금융 위기 이후 '테이퍼 탠트럼(긴축 발작)' 당시 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 수장을 지낸 벤 버냉키가 현 연준이 인플레이션 대응에 실패했다고 비판했다. 16일(현지시간) 버냉키 전 의장은 미국 경제 방송 CNBC와 가진 인터뷰에서 "돌이켜보면, 연준이 (인플레에 대한) 대응을 미룬 것은 실수였다"며 이같이 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214048

▲[뉴욕 금가격] 경기 둔화 우려·저점 인식에 반등
- 금 가격이 반등했다. 경기 둔화에 대한 우려가 금 가격을 끌어올렸다. 16일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전장 대비 5.80달러(0.3%) 상승한 온스당 1,814.00달러에 거래를 마쳤다. 최근 석 달 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌던 금 가격이 반등한 모습이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214050

▲월가, 뉴욕증시 추락에 투자의견 고심
- 뉴욕증시의 조정 흐름 속 월스트리트 주요 투자은행이 주요 기업에 대한 엇갈린 투자의견을 제시했다. 16일(현지시간) CNBC 방송에 따르면 투자회사 웨드부시는 넷플릭스(NAS:NFLX)에 대한 투자의견을 기존 '중립'에서 '시장 수익률 상회'로 한 단계 올렸다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4214059
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<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "한은 총재가 7월 이후 50bp 금리인상 전망을 굳이 이 시점에 열어두면서 시장이 혼란에 빠졌다"며 "최근까지 저가매수 플레이를 해왔는데 7월 금통위 회의 결과 확인때까지 좀 더 신중해질 필요가 생겼다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "한은 총재 발언 때문에 많은 시장참가자들이 놀란 듯하다"며 "보수적으로 포지션을 돌린 곳들이 적지 않았던 것같다"고 말했다.
그는 "크로스는 FX스왑포인트가 올라오면서 따라 올랐는데 달러/원 환율이 낙폭을 반납하면서 상승폭이 제한됐다"며 "자산스왑과 함께 외국계은행의 플로우성 비드가 있었고 국내은행들은 오퍼를 내놓으면서 거래가 활발했다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    +42,231
증권    +63,335
은행    -49,357
투신    -32,280
보험    -2,505
개인    +247

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +38,297
증권    -20,685
은행    +3,908
투신    -5,865
보험    -4,052
개인    -1,583
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<이론가>
<3년선물>   
21-4   2.889
21-7   3.207
21-10  3.035
이론가 105.40 (저평10틱)
*종가(105.30)
----------------
<10년선물>
21-5    3.267
21-11   3.267
이론가 114.49 (저평12틱)
*종가(114.37)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.460%(+3bp) 
- 91일물 CD      1.720%(보합)
- 통안채          1.943%(+6bp)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-3 :    2개
국19-7 :   19개 
국20-3 :   35개 
국20-8 :   51개 
국21-4 :   67개 
국21-10 :  82개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   28개
국18-6 :   44개
국19-1 :   59개
국19-5 :   74개
국20-1 :   89개
국20-6 :  103개
국21-1 :  117개
국21-7 :  132개
------------------
<10년물>
국18-4 :  183개
국18-10:  195개
국19-4 :  204개
국19-8 :  211개
국20-4 :  222개
국20-9 :  234개
국21-5 :  251개
국21-11 : 267개
------------------
<20년물> 
국16-6:   343개
국17-5:   380개
국18-7:   402개
국19-6:   374개
국20-7:   401개
국21-9:   431개
----------------
<30년물>
국16-1:   498개
국17-1:   519개
국18-2:   565개
국19-2:   534개
국20-2:   507개
국21-2:   545개
----------------
<50년물>
국16-9 :   591개
국18-8 :   670개
국20-10 :  620개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    59개
국18-10:   62개
국19-4 :    65개
국19-8 :    68개
국20-4 :    71개
국20-9 :    75개
국21-5 :    80개
국21-11 :   85개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   110개
국17-5 :   122개
국18-7 :   129개
국19-6 :   120개
국20-7 :   128개
국21-9 :   138개
-----------------
<30년물>
국16-1:   159개
국17-1:   166개
국18-2:   181개
국19-2:   171개
국20-2:   162개
국21-2:   174개
------------------
<50년물>
국16-9 :   189개
국18-8 :   214개
국20-10 :  198개
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<주간 경제일정>
*17일(화)
만기 3조 1147억
통안만기 1조 900억 / 통안계정 만기 4조
미국달러선물, 엔선물, 위안선물, 유러선물 2305 상장일

日 3월 소매판매(수정치)
호주 5월 호주중앙은행(RBA) 통화정책회의 의사록
英 4월 실업률
유럽 Q1 국내총생산(GDP)(예비치)

美 2월 산업생산 / 3월 기업재고 / 4월 소매판매
美 존슨 레드북 소매판매지수
美 5월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수
美 미국석유협회(API) 주간 원유재고


*18일(수)
국고 5y 2조 6000억 입찰
만기 9362억  
미국달러선물, 엔선물, 위안선물, 유로선물 2205 인수도일 
금선물 2205 최종거래일
기재부, KDI 경제전망(2022. 상반기)(19일 조간)
기재부, 2022년 1/4분기 지역경제동향(19일 조간)

日 Q1 GDP(예비치), 3월 산업생산(수정치)
中 4월 주택가격지수
호주 Q1 임금가격지수, 5월 고용선행지수
英 4월 소비자물가지수(CPI), PPI
英 3월 주택가격지수
유럽 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의, 4월 CPI

美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 4월 신규주택착공·주택착공허가
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고


*19일(목)
국채만기 1조
만기 3조 2064억
한은RP 환매수 27조
코스피200위클리옵션 2205W03 최종거래일
코스피200위클리옵션 2205W04 상장일
금선물 2207 상장일
기재부, 월간 재정동향 및 이슈(5월호) 발간(10:00)
기재부, 2022년 1/4분기 가계동향조사 결과(20일 조간)

日 3월 핵심기계류수주, 4월 무역수지(예비치)
호주 4월 실업률
유럽 3월 경상수지, 3월 건설생산, ECB 통화정책회의 의사록

美 주간 신규실업보험 청구자수
美 5월필라델피아 연방준비은행 제조업지수
美 4월 기존주택판매, 4월 경기선행지수
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 미국 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
美 외국중앙은행 미 국채 보유량


*20일(금)
만기 2조 3496억
한은, 2022년 4월 생산자물가지수

日 4월 CPI
中 대출우대금리(LPR) 발표
뉴질랜드 4월 무역수지
독일 4월 PPI
英 4월 소매판매
유럽 5월 FCCI 소비자신뢰지수 (예비치)
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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05월 3주: 1.0조/ 없음/ 0.5조/ 1.1조/ 2.6조/ 0.8조/ 6.0조
05월 4주: 1.0조/ 없음/ 0.6조/ 1.2조/ 3.4조/ 1.7조/ 7.9조
06월 1주: 2.0조/ 0.3조/ 0.6조/ 10.2조/ 3.2조/ 1.7조/ 18.0조
06월 2주: 23.8조/ 없음/ 0.6조/ 1.1조/ 2.2조/ 0.7조/ 28.4조
(끝)