* [미국채]
- 미 국채가 혼조…英국채 매도세+긴축 사이클 장기화 우려
* [미증시]
- 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed) 긴축에 대한 우려와 영국 금융시장 불안 여파에 하락
* [국제유가]
- 뉴욕유가는 달러 강세와 세계 경기 침체 우려에 배럴당 80달러 아래로 하락
. 2년물 +9bp(4.21%)
. 5년물 +5bp(3.98%)
. 10년물 -3bp(3.68%)
. 30년물 -3bp(3.61%) [연합참조]
DJ 29,590.41p -1.62% (-486.27p)
NSQ 10,867.93p -1.80% (-198.88p)
S&P 3,693.23p -1.72% (-64.76p)
WTI 11월 -$4.75 ($78.74)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +5bp(+2.02%) -1.97%
프 랑 스 +6bp(+2.60%) -2.28%
이탈리아 +16bp(+4.35%) -3.36%
----------------------------------
스 페 인 +5bp(+3.15%) -2.46%
포르투갈 +10bp(+3.06%) -3.37%
그 리 스 +11bp(+4.59%) -2.38%
----------------------------------
영 국 +33bp(+3.82%) -1.97%
호 주 +24bp(+3.92%) -1.97%
일 본 -2bp(+0.24%) -0.58%
----------------------------------
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달러/원 NDF(1M) 1418.65원 (+10.20원)
- 독보적인 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 우려가 재부상하며 달러 가치는 20년 만에 최고치를 또 경신했다. 연준은 9월 회의 점도표를 대폭 상향 조정하며, 올해 남은 두 번의 회의에서 100bp~125bp 금리 인상을 예고했다.
반면 파운드화는 큰 폭으로 하락했다. 영국 정부가 대규모 재정정책을 통한 경기부양책을 발표하면서 파운드화는 달러당 1.08달러대에 거래되는 등 37년 만의 최저치로 추락했다.
이달 잉글랜드은행(BOE)이 금리를 50bp 인상한 데 그친 실망감도 작용했다.
유로화는 경제지표 부진에 하락했고, 엔화도 약세 흐름을 재개했다. 달러 인덱스는 한때 113.236까지 치솟으며 113대로 급등했다.
달러-엔 환율은 전일 서울환시 마감 무렵 142.227엔에서 143.3엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 0.9696달러를 나타냈다.
<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러 0.96885
호주/달러 0.6531
달러/엔 143.336
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권 딜러는 "어제, 오늘은 패닉 장이어서 뭘 하기가 쉽지 않았다"며 "일단 시장이 안정될 때까지는 관망하려는 곳들이 늘어날 것으로 보여 당분간 변동성 확대 흐름은 이어질 듯하다"고 말했다. 그는 "미국 국채금리가 일본은행 개입 변수로 크게 올랐는데 어느 정도 수준에서 안정되느냐가 관건이 될 듯하다"고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑 딜러는 "나중에 후회하더라도 지금 금리에선 매수하는 게 맞을 듯하다"며 "다만 변동성이 너무 커 조금 더 봐야 할 듯하다"고 말했다.
그는 "FX스왑 시장 안정은 한은 총재의 빅 스텝 발언으로 내외금리차 계산식이 달라졌기 때문"이라며 "크로스는 수급 기대감 때문인지 오늘 하루종일 견조했다"고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +22,309
증권 +33,421
은행 -23,485
투신 -22,440
보험 -2,471
개인 -82
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +25,780
증권 -5,990
은행 +1,309
투신 -1,559
보험 +10,643
개인 -1,170
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
21-10 4.194
22-1 4.253
22-4 4.198
이론가 101.88 (저평8틱)
*종가(101.80)
----------------
<10년선물>
21-11 4.134
22-5 4.125
이론가 106.79 (고평3틱)
*종가(106.82)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 2.558%(+3bp)
- 91일물 CD 3.070%(+3bp)
- 통안채 3.540%(+10bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국19-7 : 7개
국20-3 : 24개
국20-8 : 41개
국21-4 : 56개
국21-10 : 72개
국22-4 : 89개
-----------------
<5년물>
국18-1 : 16개
국18-6 : 33개
국19-1 : 49개
국19-5 : 64개
국20-1 : 79개
국20-6 : 93개
국21-1 : 107개
국21-7 : 121개
국22-1 : 137개
국22-8 : 153개
------------------
<10년물>
국18-4 : 170개
국18-10: 181개
국19-4 : 190개
국19-8 : 197개
국20-4 : 207개
국20-9 : 219개
국21-5 : 234개
국21-11 : 248개
국22-5 : 272개
------------------
<20년물>
국16-6: 314개
국17-5: 348개
국18-7: 366개
국19-6: 340개
국20-7: 363개
국21-9: 388개
----------------
<30년물>
국16-1: 438개
국17-1: 454개
국18-2: 492개
국19-2: 462개
국20-2: 436개
국21-2: 467개
국22-2: 520개
국22-9: 572개
----------------
<50년물>
국16-9 : 474개
국18-8 : 540개
국20-10 : 494개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 57개
국18-10: 60개
국19-4 : 63개
국19-8 : 66개
국20-4 : 69개
국20-9 : 73개
국21-5 : 78개
국21-11 : 83개
국22-5 : 91개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 105개
국17-5 : 116개
국18-7 : 122개
국19-6 : 113개
국20-7 : 121개
국21-9 : 130개
-----------------
<30년물>
국16-1: 146개
국17-1: 151개
국18-2: 164개
국19-2: 154개
국20-2: 145개
국21-2: 156개
국22-2: 173개
국22-9: 191개
------------------
<50년물>
국16-9 : 158개
국18-8 : 180개
국20-10 : 165개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*26일(월)
국고 5y 1조 6000억 입찰
만기 3조 4291억
日 구로다 하루히코 일본중앙은행(BOJ) 총재 연설
日 9월 지분은행 제조업 PMI(예비치)
뉴질랜드 '엘리자베스 2세 서거에 대한 애도의 날'로 금융시장 휴장
독일 9월 Ifo 기업환경지수
美 8월 시카고 연방준비은행(연은) 국가활동지수(CFNAI)
美 9월 댈러스 연은 제조업지수
*27일(화)
국고 20y 8000억 입찰
통안계정 만기 4조 5000억
통안계정 만기 6조
만기 2조 9594억
통안만기 5700억
한은, 2022년 9월 소비자동향조사 결과(06:00)
한은, 2022년 17차(9.8일 개최, 비통방) 금통위 의사록 공개(배포시)_홈페이지 게시(16:00)
日 8월 기업서비스가격지수(CSP)
日 8월 공작기계수주(수정치)
中 8월 공업이익
EU 8월 총통화(M3) 공급 美 8월 내구재수주, 존슨 레드북 소매판매지수
美 7월 S&P/케이스실러 주택가격지수
美 7월 연방주택금융청(FHFA) 주택가격지수
美 9월 리치먼드 연은 제조업지수
美 9월 소비자신뢰지수, 8월 신규주택판매
美 8월 통화지표동향, 미국석유협회(API) 주간 원유재고
*28일(수)
만기 1조 8270억
日 일본중앙은행(BOJ) 통화정책회의 의사록
日 7월 경기동향지수(수정치)
호주 8월 소매판매, 뉴질랜드 9월 ANZ 기업신뢰지수
독일 10월 GfK 소비자신뢰지수
美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 8월 잠정주택판매, 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
*29일(목)
만기 1조 7538억
한은RP 환매수 20조
코스피200위클리옵션 2209W05 최종거래일
코스피200위클리옵션 2210W01 상장일
한은, 2022년 9월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은, 2022년 8월 무역지수 및 교역조건(12:00)
한은, 2022년 10월 통화안정증권 발행 계획(16:30, 배포시)
EU 9월 경기체감지수
독일 Ifo 공동경제전망
독일 9월 소비자물가지수(CPI)(예비치)
EU 9월 경기체감지수
캐나다 7월GDP
美 주간 신규실업보험 청구자수
美 Q2 국내총생산(GDP)(확정치)
美 Q2 기업이익(수정치), 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 외국중앙은행 미 국채 보유량
美 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
*30일(금)
만기 4조 4293억
국채만기 1조 3275억
기재부, 2022년 8월 산업활동동향(08:00)
기재부, 제10차 비상경제차관회의 개최(08:30)
기재부, 2022년 8월 산업활동동향 및 평가(09:00)
한은, 2022년 8월 금융기관 가중평균금리
한은, 2022년 2분기중 시장안정조치 내역 공개(시장안정화를 위하여 외환당국이 외환시장에서 실시한 외환순거래액)(배포시)_홈페이지 게시(16:00)
日 8월 실업률, 건설수주
日 8월 산업생산(예비치), 소매판매(예비치)
日 9월 소비자신뢰지수, 8월 신규주택착공건수
中 국가통계국 제조업 PMI, 차이신 제조업 PMI
독일 8월 수출입물가지수, 8월 소매판매, 9월 실업률
英 재정정책위원회 회의
英 Q2 GDP, Q2 경상수지, 8월 민간대출, BOE 실질금리
프랑스 8월 생산자물가지수(PPI)
프랑스 9월소비자물가지수(CPI)(예비치)
EU 8월실업률, 9월유로존 CPI(예비치)
美 8월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득
美 9월 시카고 연은 PMI
美 9월 미시간대 소비자태도지수(확정치)
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
09월 4주: 1.3조/ 0.3조/ 0.6조/ 0.6조/ 2.7조/ 1.0조/ 6.5조
10월 1주: 없음/ 0.1조/ 0.1조/ 9.2조/ 3.8조/ 0.8조/ 14.0조
10월 2주: 없음/ 없음/ 0.9조/ 0.5조/ 3.2조/ 2.0조/ 6.6조
10월 3주: 없음/ 없음/ 0.8조/ 1.1조/ 3.5조/ 1.2조/ 6.6조
(끝)
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