* [미국채]
- 미 국채가 혼조…기대 인플레 완화에도 9월 75~100bp 인상 우려
* [미증시]
- 뉴욕증시는 다음 주 예정된 연방준비제도(연준·Fed)의 통화정책 회의를 앞두고, 글로벌 배송업체 페덱스의 경고에 경기침체 우려가 커져 하락
* [국제유가]
- 뉴욕유가는 경기 침체 우려가 강화된 가운데 전날과 거의 같은 수준에서 거래를 마쳤다. 다만 각국의 공격적 긴축 우려가 강화되면서 침체 우려가 켜져 유가는 3주 연속 하락.
. 2년물 -1bp(3.86%)
. 5년물 -4bp(3.63%)
. 10년물 -0bp(3.45%)
. 30년물 +5bp(3.52%) [연합참조]
DJ 30,822.42p -0.45% (-139.40p)
NSQ 11,448.40p -0.90% (-103.95p)
S&P 3,873.33p -0.72% (-28.02p)
WTI 10월 +$0.01 ($85.11)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -1bp(+1.75%) -1.66%
프 랑 스 +3bp(+2.31%) -1.31%
이탈리아 +2bp(+4.04%) -1.14%
----------------------------------
스 페 인 +5bp(+2.92%) -1.25%
포르투갈 -1bp(+2.79%) -1.16%
그 리 스 +2bp(+4.26%) -0.36%
----------------------------------
영 국 -3bp(+3.13%) -0.62%
호 주 +4bp(+3.73%) -1.56%
일 본 -1bp(+0.25%) -1.11%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1384.00원 (-2.85원)
- 미국의 장단기 기대 인플레이션이 하락하며 달러가 약보합세를 보였다. 달러 인덱스는 장중 109.4선으로 떨어지기도 했다.
미시간대가 집계하는 1년 기대인플레이션과 5년 기대인플레이션 모두 하락했다.
영국 파운드화는 1985년 이후 37년 만에 최저치로 떨어졌다. 예상보다 낮은 영국 소매 판매지수가 영국의 경기 침체 우려를 자극했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러 1.00140
호주/달러 0.6717
달러/엔 142.873
<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "국내 시장이 어제 워낙 많이 밀려서 간밤의 미국채 약세폭을 크게 반영하지 못했다"며 "아시아장에서 미국채가 밀렸는데도 매수세가 계속 유입되며 공방이 치열했다"고 말했다.
그는 "여기서 숏포지션이 더 가려면 기준금리 추가 인상 기대가 있어야 하는데 아직 확인이 필요하다"며 "장 후반에는 다음주 국고채 10년물 입찰 관련 헤지도 일정 부분 있었던 것으로 보인다"고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "IRS 2년 테너로 페이가 강했는데 국채선물 가격이 올라갈 때도 대놓고 페이하는 게 있었다"며 "관련 포지션을 구축했든지 이익실현을 했든지 한 것 같다"고 말했다.
그는 "크로스는 환율 따라 빠지다가 막판에 환율이 급락하니 FX스왑과 함께 올라오는 모습이었다"며 "다음주 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의때까지는 변동성 흐름이 이어질 듯하다"고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +12,346
증권 +55,014
은행 -33,691
투신 -23,812
보험 -3,324
개인 +192
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +28,035
증권 -4,836
은행 +1,505
투신 -2,472
보험 +11,797
개인 -1,230
////////////////////
<이론가>
<3년선물9월물>
21-4 3.619
21-10 3.750
22-1 3.805
이론가 103.58 (저평1틱)
*종가(103.57)
<3년선물12월물>
21-10 3.750
22-1 3.805
22-4 3.767
이론가 103.21 (저평17틱)
*종가(103.04)
----------------
<10년선물9월물>
21-5 3.790
21-11 3.791
이론가 109.98 (par)
*종가(109.98)
<10년선물12월물>
21-11 3.791
22-5 3.771
이론가 109.84 (저평1틱)
*종가(109.83)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 2.524%(+2bp)
- 91일물 CD 2.970%(+1bp)
- 통안채 3.288%(+3bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국19-7 : 8개
국20-3 : 24개
국20-8 : 41개
국21-4 : 56개
국21-10 : 72개
국22-4 : 88개
-----------------
<5년물>
국18-1 : 16개
국18-6 : 33개
국19-1 : 49개
국19-5 : 64개
국20-1 : 79개
국20-6 : 93개
국21-1 : 107개
국21-7 : 122개
국22-1 : 137개
국22-8 : 154개
------------------
<10년물>
국18-4 : 172개
국18-10: 183개
국19-4 : 192개
국19-8 : 199개
국20-4 : 210개
국20-9 : 221개
국21-5 : 237개
국21-11 : 252개
국22-5 : 276개
------------------
<20년물>
국16-6: 322개
국17-5: 357개
국18-7: 376개
국19-6: 350개
국20-7: 374개
국21-9: 400개
----------------
<30년물>
국16-1: 454개
국17-1: 471개
국18-2: 513개
국19-2: 483개
국20-2: 457개
국21-2: 491개
국22-2: 546개
국22-9: 599개
----------------
<50년물>
국16-9 : 512개
국18-8 : 583개
국20-10 : 536개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 56개
국18-10: 60개
국19-4 : 63개
국19-8 : 65개
국20-4 : 69개
국20-9 : 73개
국21-5 : 78개
국21-11 : 83개
국22-5 : 91개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 106개
국17-5 : 117개
국18-7 : 124개
국19-6 : 115개
국20-7 : 123개
국21-9 : 132개
-----------------
<30년물>
국16-1: 149개
국17-1: 155개
국18-2: 169개
국19-2: 159개
국20-2: 150개
국21-2: 161개
국22-2: 179개
국22-9: 197개
------------------
<50년물>
국16-9 : 168개
국18-8 : 192개
국20-10 : 176개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*19일(월)
통안 91d 1조 입찰 [10:00~10:10] / 국고 10y 1조 9000억 입찰
만기 2조 8237억 / 국고 50y 납입 3010억
미국달러선물, 엔선물, 위안선물, 유로선물 2209 최종거래일
기재부 KDI, '2022 OECD 한국경제보고서' 발간 세미나 개최(15:00)
기재부 OECD 한국경제보고서 발표(15:00) / 기재부-KDI 정책 세미나(16:00)
日 '경로의 날'로 인한 금융시장 휴장
호주 조나단 컨스 호주중앙은행(RBA) 이사 연설
독일 9월 분데스방크 월간보고서
EU 7월건설생산
英 '엘리자베스 2세 장례식'으로 인한 금융시장 휴장
캐나다'엘리자베스 2세 서거에 대한 영연방 애도 기간'으로 인한 금융시장 휴장
美 9월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수
*20일(화)
만기 2조 4217억
통안만기 8000억
3년, 5년, 10년국채선물 2209 최종거래일
미국달러선물, 2509 상장일, 엔선물, 위안선물, 유로선물 2309 상장일
한은, (BOK경제연구 2022-14호) 기술도입이 고령자 퇴직위험에 미치는 영향 연구(Technological Change, Job Characteristics, and Employment of Aged Workers: Evidence from Korea)(12:00)
日 8월 소비자물가지수(CPI)
中 인민은행 대출우대금리(LPR) 발표
호주 9월 RBA 통화정책회의 의사록
독일 8월생산자물가지수(PPI)
EU 7월유로존 경상수지
캐나다 8월CPI
美 8월 신규주택착공·주택착공허가
美 존슨 레드북 소매판매지수
美 미국석유협회(API) 주간 원유재고
美 국제연합(UN) 총회 일반토의 개회
*21일(수)
만기 8404억
3년, 5년, 10년국채선물 2303 상장일
미국달러선물, 엔선물, 위안선물, 유로선물 2209 인수도일
금선물 2209 최종거래일 / 유로스톡스50선물 2306 상장일
日 일본중앙은행(BOJ) 통화정책회의
英 8월 공공부문 순차입/순상환
프랑스 경제협력개발기구(OECD) 조세정책개혁보고서
EU 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의
美 연방공개시장위원회(FOMC) 회의, FOMC 경제전망
美 연방준비제도(Fed·연준) 기준금리 결정
美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 8월 기존주택판매, 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
*22일(목)
한은RP 환매수 27조 5000억
만기 1조 9314억
코스피200위클리옵션 2209W04 최종거래일
코스피200위클리옵션 2209W05 상장일
금선물 2211 상장일
한은, 09:00금융통화위원회 본회의(비통방) / 금융안정 상황(2022년 9월)(11:00)
日 기준금리 결정, 대만 기준금리 결정
호주 '엘리자베스 2세 서거에 대한 영연방 애도 기간'으로 인한 금융시장 휴장
뉴질랜드 무역수지
英 BOE 통화정책회의, 기준금리 결정, Q3 산업동향
EU ECB 경제보고서, 9월 FCCI 소비자신뢰지수
美 주간 신규실업보험 청구자수
美 Q2 대내외증권거래, 8월 경기선행지수
美 EIA 주간 천연가스재고
美 9월 캔자스시티 연방준비은행 제조업활동지수
美 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
美 외국중앙은행 미 국채 보유량
*23일(금)
만기 3조 1295억
한은, 2022년 8월 생산자물가지수(06:00)
한은, 2022년 상반기 지식재산권 무역수지(잠정)((12:00)
日 '추분의 날'로 인한 금융시장 휴장
호주 9월 S&P 글로벌 합성 PMI
독일 9월 S&P 글로벌 합성 PMI
英 9월 S&P 글로벌/CIPS 합성 PMI
EU 9월 S&P 글로벌 유로존 합성 PMI
美 9월 S&P 글로벌 합성 PMI
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
09월 3주: 없음/ 없음/ 0.7조/ 0.8조/ 3.8조/ 1.0조/ 6.3조
09월 4주: 1.3조/ 0.3조/ 0.6조/ 0.6조/ 2.7조/ 1.0조/ 6.5조
10월 1주: 없음/ 0.1조/ 0.1조/ 9.2조/ 3.8조/ 0.8조/ 14.0조
10월 2주: 없음/ 없음/ 0.9조/ 0.5조/ 3.2조/ 2.0조/ 6.6조
(끝)
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