모닝브리핑 (2022.04.13)

* [미국채]
- 미 국채가 혼조…3월 CPI 8.5% '정점 도달' 인식

* [미증시]
- 뉴욕증시는 미국 소비자물가지수(CPI)가 예상대로 크게 상승해 이벤트 해소에 일시적으로 올랐으나, 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 행보가 지속될 것이라는 우려에 결국 하락

* [국제유가]
- 中 코로나 규제 완화·OPEC 경고 속에 상승

. 2년물           -8bp(2.41%)
. 5년물           -9bp(2.69%)
. 10년물          -5bp(2.73%)
. 30년물          +1bp(2.82%)                [연합참조]

DJ             34,220.36p         -0.26% (-87.72p)
NSQ           13,371.57p         -0.30% (-40.38p)
S&P            4,397.45p         -0.34% (-15.08p)

WTI  5월      +$6.31     ($100.60)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     -2bp(+0.79%)       -0.48% 
프 랑 스     -2bp(+1.30%)       -0.28%
이탈리아     -5bp(+2.41%)       -0.33%
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스 페 인     -2bp(+1.72%)       -0.08%
포르투갈     -4bp(+1.65%)       -0.23%
그 리 스     -2bp(+2.84%)       +0.42%
----------------------------------
영    국     -5bp(+1.80%)       -0.55%
호    주     +7bp(+3.09%)       -0.48%
일    본     +0bp(+0.24%)       -1.81%
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- [유럽증시] 가중되는 인플레이션 우려 속 일제히 하락
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달러/원 NDF(1M)  1229.00원(-7.55)


<주요국 환율>
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유로/달러         1.08270
호주/달러         0.7453
달러/엔           125.299
---------------------------------- 


<해외 뉴스>
▲美, 유가 급등에 에탄올 함유량 일시 상향 계획
- 미국 정부가 휘발유 가격을 억제하기 위해 올해 여름 한시적으로 휘발유에 혼합하는 에탄올의 함유량을 높이는 것을 허용할 것이라고 월스트리트저널이 12일(이하 현지시간) 보도했다. 매체는 소식통을 인용해 바이든 행정부가 오는 6월 1일부터 9월 15일까지 에탄올 함유량이 15%인 휘발유(E15)의 판매도 허용할 것이라고 전했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208353

▲3월 CPI에 대한 전문가 시각
- 월가 전문가들은 미국의 3월 헤드라인 물가상승률이 높은 수준을 기록했으나 근원 물가 상승률이 둔화한 점을 근거로 인플레이션이 고점에 다다랐을 수 있다고 진단했다. 12일(현지시간) 마켓워치와 CNBC에 따르면 캐피털 이코노믹스의 앤드루 헌터는 "3월 보고서에서 빅 뉴스는 근원 물가 압력이 마침내 완화되고 있는 듯 보인다는 점이다"라며 "이 수치가 정점을 찍은 것이라고 예상한다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208357

▲PIIE 다이넌 "美 연말까지 리세션 가능성 3분의 1"
- 캐런 다이넌 피터슨국제경제연구소(PIIE) 선임 연구원은 미국이 연말까지 완만한 경기침체에 빠질 가능성이 3분의 1은 된다고 추정했다. 12일(현지시간) 마켓워치에 따르면 하버드 대학 경제학 교수이자 재무부 수석 연구원을 지낸 다이넌 연구원은 미국 경제가 "연착륙"에 성공할 것이라며 올해 미국 성장률이 연율 3%를 기록하고 내년에는 2%로 둔화할 것으로 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208359

▲[뉴욕유가] 中 코로나 규제 완화·OPEC 경고 속에 상승
- 뉴욕유가는 중국의 코로나19 규제가 다소 완화된데다 석유수출국기구(OPEC)가 러시아의 원유 손실분을 대체하는 것이 불가능할 것이라고 경고하면서 상승했다. 12일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 5월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 6.31달러(6.7%) 오른 배럴당 100.60달러에 거래를 마쳤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208367

▲애플 공급업체 페가트론, 상하이에서 생산 중단
- 애플(NAS:AAPL) 공급업체 대만 페가트론이 중국 상하이와 쿤산에서의 생산을 일시 중단했다고 CNBC가 12일(현지시간) 보도했다. 상하이 당국은 코로나19 재확산을 이유로 강력한 봉쇄 조처를 해왔으며 최근에는 쿤산에서의 확진자도 크게 증가하며 관련 봉쇄를 강화한 것으로 알려졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208373

▲뉴욕증시, CPI 발표에 상승 출발
- 뉴욕증시는 미국의 소비자물가지수가 예상대로 크게 올랐으나 높은 물가 상승세가 정점에 도달했다는 평가에 국채 금리가 하락한 여파로 상승 출발했다. 12일(미 동부시간) 오전 10시 16분 현재 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 236.91포인트(0.69%) 오른 34,544.99를 나타냈다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208372

▲독일 4월 ZEW 경기기대지수 -41.0…두달 연속 역대급 마이너스폭
- 독일의 4월 경기기대지수가 전월에 이어 또 마이너스폭을 확대했다. 12일(현지시간) 다우존스에 따르면 독일 민간경제연구소인 유럽경제연구센터(zew)의 4월 경기기대지수는 -41.0으로 전월 -39.3보다 더 하락했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 -50.0보다 하락폭이 덜하지만 1991년 12월에 조사가 시작된 이후 가장 큰 하락폭이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208346

▲미 3월 소기업 낙관지수 93.2…2년 만에 최저
- 3월 미국의 소기업들의 경기 낙관도가 전월보다 하락했다. 12일(현지시간) 전미자영업연맹(NFIB)은 3월 소기업 낙관지수가 93.2로 전월 95.7보다 낮아졌다고 집계했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 95.3보다 낮다. 3월 지수는 올해 들어 3개월 연속 하락하면서 지난 2020년 4월 이후 최저 수준을 기록했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208352

▲미 국채가 상승…8%대 CPI 확인·브레이너드 발언 주목
- 미 국채 가격이 상승했다. 3월 소비자물가지수(CPI) 8%대 상승을 앞두고 채권 매도에 나섰던 투자자들은 CPI가 전년대비 8.5% 상승한 것을 확인한 후 쉬어가는 양상이다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 12일 오전 9시 4분(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채수익률은 전 거래일 3시 기준보다 6.64bp 하락한 2.713%에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208355

▲코메르츠방크 "미 인플레 정점 도달했지만 급락하지 않을 것"
- 미국의 인플레이션이 3월에 전년 대비 8.5% 오르면서 정점에 도달했을 수 있지만 급격히 하락하지는 않을 것이라고 코메르츠방크가 내다봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208360

▲건들락 "인플레이션 정점…여전히 2% 말하는 연준, 우스울 정도"
- 월가에서 '채권왕'으로 불리는 제프리 건들락이 인플레이션이 정점에 이르렀을 가능성이 있지만 미 연방준비제도(Fed·연준)는 여전히 뒤처져 있어 계속 어려움을 겪을 것이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208364

▲미 정부, 3월 1천927억 달러 재정적자…전년동월비 큰 폭 감소
- 미국 연방정부의 3월 재정 적자 규모가 지난해 같은 기간보다 대폭 감소했다. 12일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 재무부는 올해 3월 미 연방정부가 1천927억 달러의 재정 적자를 기록했다고 발표했다. 이는 지난해 같은 달 6천596억 달러 적자보다 대폭 줄어든 수준이다. 지난해 10월에 시작된 회계연도 기준으로는 첫 6개월 동안 6천680억 달러 적자를 기록했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208368

▲[뉴욕채권]미 국채가 혼조…3월 CPI 8.5% '정점 도달' 인식
- 미 국채 가격이 혼조세를 보였다. 3월 소비자물가지수(CPI)가 전년대비 8.5% 오르면서 40년 만에 최고치를 기록한 후 채권시장 참가자들은 그동안 반영한 부분을 상당폭 되돌렸다. 미국 인플레이션이 오를 만큼 올랐다는 인식이 잇따르면서 10년물 미국 국채수익률과 2년물 미국 국채수익률은 하락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208370

▲BofA "올해 증시 낙관론 후퇴…너무 빠른 연준 긴축 우려"
- 올해 초반에 나왔던 주식시장의 매도세가 시작에 불과했다는 관측이 나오고 있다. 높은 인플레이션과 경기 침체 우려 등으로 글로벌 성장에 대한 낙관론도 크게 약해진 양상이다. 12일(현지시간) CNBC에 따르면 뱅크오브아메리카(BofA)가 4월 1일부터 7일까지 329명의 펀드매니저를 대상으로 한 설문조사에서 투자자들은 올해 높은 인플레이션에 미 연방준비제도(Fed·연준)가 정책 실수를 저지를 경우 글로벌 경기 침체를 촉발할 것으로 우려했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208374

▲美 3월 CPI 전년比 8.5%↑…1981년 12월 이후 최고(종합)
- 미국의 3월 물가 상승률이 8%대를 나타내며 기록적인 상승세를 재차 경신했다. 러시아의 우크라이나 침공 여파가 물가 지표에 반영되면서 에너지, 식료품 가격이 폭등했다. 미 노동부는 12일(현지시간) 3월 소비자물가지수(CPI)가 지난해 같은 기간보다 8.5% 올랐다고 발표했다. 계절 조정 기준 전월보다는 1.2% 올랐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208356

▲달러화 강세 되돌림, 달러인덱스 물가 지표에 100 아래로
- 달러화의 가치가 미국의 물가 지표를 소화하며 최근의 강세를 일부 되돌렸다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 12일 오전 9시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 125.075엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 125.405엔보다 0.330엔(0.26%) 하락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208358

▲정의선 현대차그룹 회장, 뉴스위크 '최고 혁신가'에 선정
- 정의선 현대자동차그룹 회장이 미국 시사주간지 뉴스위크로부터 '최고 혁신가'로 선정됐다. 12일(현지시간) 뉴스위크에 따르면 정 회장은 뉴스위크가 주최하는 자동차 분야 연례 혁신가 행사에서 '올해의 최고 혁신가상(Visionary of the Year)'을 수상했다. 이 상은 자동차 업계에서 현재와 미래 30년간의 청사진을 성공적으로 그려가는 리더들에게 주어지는 상이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208361

▲[뉴욕 금가격] 미국 물가 지표에 한 달 만에 최고
- 금 가격이 상승했다. 미국의 3월 물가가 기록적인 상승세를 경신하면서 금 가격은 한 달 만에 최고 수준으로 올랐다. 12일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전장대비 27.90달러(1.4%) 급등한 온스당 1,976.10달러에 거래를 마쳤다. 팩트셋에 따르면 이는 지난달 11일 기준 약 한 달 만에 가장 높은 수준이다. 5월물 은도 전장대비 0.75달러(3%) 오르며 온스당 25.735달러를 나타냈다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208363

▲[뉴욕환시] 달러인덱스 보합…3월 CPI·브레이너드 발언 소화
- 달러화 지수가 전장과 비슷한 수준을 나타냈다. 미국의 3월 물가 지표와 연방준비제도(Fed·연준) 인사 발언을 소화하며 보합 수준에서 등락했다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 12일 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 125.315엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 125.405엔보다 0.090엔(0.07%) 하락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208371

▲월가, 스타벅스 투자의견 하향…빅테크·반도체에는 긍정적
- 월스트리트 투자은행이 스타벅스에 대한 투자의견을 낮췄다. 반면 애플, 마이크로소프트와 엔비디아 등 빅테크, 반도체 기업에 대해서는 대체로 긍정적인 투자의견이 유지됐다. 12일(현지시간) CNBC에 따르면 씨티는 스타벅스(NAS:SBUX)에 대한 투자의견을 기존 '매수(buy)'에서 '중립(neutral)'으로 낮췄다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208375
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<전일 채권 마감시황 중>
- 국내 은행 채권 딜러는 "어제 국내 채권시장만 너무 많이 밀린 것에 대한 반작용이 나온 것같다"며 "미국 CPI와 금융통화위원회 회의 결과를 지켜보고 향후 방향을 결정할 것 같다"고 말했다. 그는 "금통위에서 예상보다 매파적이지 않은 시그널이 나올지가 관건"이라며 "다만 주상영 위원이 발표를 하는 만큼 다들 큰 기대는 하지 않는 듯하다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내 은행 스왑 딜러는 "어제 원화 금리가 미국보다 10bp 더 밀린 건 논리로 설명되지 않는 영역이었고 패닉 셀링으로 봐야 한다"며 "오늘은 그만큼 돌아오는 모습이었지만 미국 물가 지표를 보고 또 어떤 상황이 발생할지 예상할 수가 없다"고 말했다.
그는 "크로스 시장의 경우 부채스왑을 앞두고 기대심리가 계속 반영되고 있다"며 "자산스왑이 정말 없다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    +38,270
증권    +45,664
은행    -49,133
투신    -16,968
보험    +1,076
개인    +26

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +30,561
증권    -11,774
은행    +1,854
투신    -7,391
보험    +4,859
개인    -996
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<이론가>
<3년선물>   
21-4   3.010
21-7   3.265
21-10  3.100
이론가 104.96 (저평8틱)
*종가(104.88)
----------------
<10년선물>
21-5    3.318
21-11   3.310
이론가 113.85 (저평1틱)
*종가(113.84)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.180%(+1bp) 
- 91일물 CD      1.510%(보합)
- 통안채          2.069%(+1bp)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-3 :    6개
국19-7 :   22개 
국20-3 :   39개 
국20-8 :   54개 
국21-4 :   70개 
국21-10 :  85개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   31개
국18-6 :   47개
국19-1 :   63개
국19-5 :   77개
국20-1 :   92개
국20-6 :  106개
국21-1 :  120개
국21-7 :  135개
------------------
<10년물>
국18-4 :  186개
국18-10:  198개
국19-4 :  207개
국19-8 :  214개
국20-4 :  226개
국20-9 :  238개
국21-5 :  255개
국21-11 : 271개
------------------
<20년물> 
국16-6:   348개
국17-5:   386개
국18-7:   407개
국19-6:   379개
국20-7:   406개
국21-9:   437개
----------------
<30년물>
국16-1:   506개
국17-1:   528개
국18-2:   575개
국19-2:   544개
국20-2:   517개
국21-2:   556개
----------------
<50년물>
국16-9 :    606개
국18-8 :    687개
국20-10 :   637개
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.................
<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    59개
국18-10:   63개
국19-4 :    66개
국19-8 :    68개
국20-4 :    72개
국20-9 :    76개
국21-5 :    81개
국21-11 :   86개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   110개
국17-5 :   123개
국18-7 :   129개
국19-6 :   120개
국20-7 :   129개
국21-9 :   139개
-----------------
<30년물>
국16-1:   161개
국17-1:   168개
국18-2:   183개
국19-2:   173개
국20-2:   164개
국21-2:   177개
------------------
<50년물>
국16-9 :   193개
국18-8 :   218개
국20-10 :  202개
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<주간 경제일정>
*13일(수)
만기 6510억
변동성지수선물 2210 상장일
기재부, 2022년 3월 고용동향, 2022년 3월 고용동향 분석(09:00)
한은, 2022년 3월중 금융시장 동향(12:00)
한은, 2022년 3월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)
금융위, 금감원 '22.3월 가계대출 동향(14일 조간)

中 3월 무역수지
日 3월 광의통화(M2), 2월 핵심기계류수주
뉴질랜드 기준금리 발표 / 호주 4월 고용선행지수
독일 ifo 공동경제전망 / EU 2월 산업생산
英 3월 PPI / 3월 CPI / 2월 주택가격지수
프랑스 OECD 소비자 금융보호 관련 웹비나
프랑스 4월국제에너지기구(IEA) 석유시장 보고서

美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 3월 PPI / G24 차관회의
캐나다 기준금리 발표
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고


*14일(목)
한은RP 환매수 28조 / 만기 3조 2562억 / 국채만기 1조  
코스피200옵션 2204 최종거래일  
미니코스피200 선물/옵션 2204 최종거래일  
코스닥150 옵션 2204 최종거래일  
주식선물/옵션 2204 최종거래일  
코스피200위클리옵션 2204W03 상장일  
금통위 / 기재부, 월간 재정동향 및 이슈(4월호) 발간(10:00)
한은, 2022년 3월 수출입물가지수 / 최근의 국내외 경제동향(배포시)

中 '성 금요일'로 인한 후강퉁 휴장
호주 3월 실업률
英 Q1영란은행(BOE) 채무조사
英 Q1 BOE 신용여건 보고서
유럽 ECB 기준금리 발표

美 2월 기업재고 / 3월 소매판매
美 3월 수출입물가지수
美 4월 미시건대 소비자 신뢰지수 (잠정치) 
美 주간 실업수당 청구건수
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 연준 할인창구대출
美 외국중앙은행 미 국채보유량


*15일(금)
국고 50y 6000억 입찰
만기 1조 8744억  
코스피200옵션 2210 상장일  
미니코스피200 선물/옵션 2210 상장일  
코스닥150옵션 2207 상장일  
주식선물/옵션 2207 상장일  
기재부, 2022년 4월 최근 경제동향(10:00)

日 2월소매판매(예비치)
中 1Q GDP / 3월 산업생산 / 3월 소매판매 / 실업률 / 주택가격지수
유럽  Q2 ECB 전문가 물가 예측전망
'성 금요일'로 인한 금융시장 휴장
(유럽, 독일, 영국, 호주, 인도, 홍콩, 싱가포르)

美 '성 금요일'로 인한 금융시장 휴장
美 4월 엠파이어스테이트 제조업지수
美 3월 산업생산·설비가동률
美 2월 해외자본수지(TIC)
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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04월 2주: 1.0조/ 없음/ 0.7조/ 0.9조/ 1.8조/ 2.1조/ 6.5조
04월 3주: 1.5조/ 없음/ 0.5조/ 1.2조/ 4.4조/ 1.5조/ 9.1조
04월 4주: 2.6조/ 0.2조/ 0.8조/ 1.2조/ 4.6조/ 2.5조/ 11.9조
05월 1주: 1.0조/ 없음/ 0.1조/ 1.0조/ 4.4조/ 0.6조/ 7.1조
(끝)