모닝브리핑 (2022.04.08)

* [미국채]
- 미 국채가 혼조…대차대조표 축소 점검·장단기 금리차 확대

* [미증시]
- 뉴욕증시는 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 공격적인 긴축 우려에도 낙폭 과대에 따른 반발 매수세로 상승

* [국제유가]
- IEA 비축유 방출 영향 지속…3주래 최저

. 2년물           -2bp(2.46%)
. 5년물           +2bp(2.71%)
. 10년물          +7bp(2.66%)
. 30년물          +5bp(2.68%)                [연합참조]

DJ             34,583.57p         +0.25% (+87.06p)
NSQ           13,897.30p         +0.06% (+8.48p)
S&P            4,500.21p         +0.43% (+19.06p)

WTI  5월      -$0.20     ($96.03)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     +3bp(+0.68%)       -0.52% 
프 랑 스     +3bp(+1.21%)       -0.57%
이탈리아     +1bp(+2.33%)       -0.59%
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스 페 인     +2bp(+1.68%)       -0.17%
포르투갈     +3bp(+1.59%)       -0.06%
그 리 스     +6bp(+2.80%)       +0.75%
----------------------------------
영    국     +2bp(+1.73%)       -0.47%
호    주     -2bp(+2.91%)       -0.69%
일    본     -1bp(+0.23%)       -1.69%
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- [유럽증시] 미 연준 긴축 정책 우려 속 소폭 하락
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달러/원 NDF(1M)  1223.00원(+2.95)


<주요국 환율>
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유로/달러         1.08759
호주/달러         0.7479
달러/엔           123.918
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<해외 뉴스>
▲세인트루이스 연은총재 "경기확장 지속…금리 3.5%까지 높여야"(상보)
- 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행(연은) 총재가 미국의 경기 침체 가능성을 일축하면서 미 연방준비제도(Fed·연준)가 금리를 3.5% 수준으로 높여야 한다고 말했다. 7일(현지시간) 마켓워치에 따르면 제임스 불러드 총재는 이날 미주리 대학교 강연에서 "미국의 경기 확장은 오래된(Old) 것이 아니며 오래(for a long time) 지속될 수 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207661

▲달러화, 혼조…매파 연준 여진에 ECB도 정책 정상화 모색
- 달러화 가치가 혼조세를 보였다. 연방준비제도(Fed·연준)가 당초 전망보다 매파적인 여진이 이어지면서다. 미국 국채 수익률은 장기물 중심으로 상승세를 이어갔다. 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책 의사록 공개를 앞두고 유로화는 반등에 성공했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207655

▲[뉴욕환시] 달러화,매파 연준 여진에 강세…불러드 "금리 3.5%로 인상" 주장
- 달러화 가치가 고공행진을 이어갔다. 연방준비제도(Fed·연준)가 당초 전망보다 매파적인 여진이 이어지면서다. 미국 국채 수익률은 장기물 중심으로 상승세를 이어갔다. 유럽중앙은행(ECB)도 긴축적인 통화정책을 강화할 것으로 점쳐졌지만 유로화 약세를 되돌리지는 못했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207670

▲웨이페어, 개장 전 거래서 하락…웰스파고가 투자의견 하향
- 가구와 가정용품 판매 기업인 웨이페어(NYS:W) 주가가 7일 뉴욕증시 개장 전 거래에서 하락하고 있다. 웰스파고가 고공행진을 거듭하는 인플레이션에 따라 수요 감소가 회사에 타격을 줄 것이라며 투자의견을 하향 조정하면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207673

▲SEC,아마존 조사 착수…PB상품 개발 위해 3자 정보 이용
- 미국 증권거래위원회(SEC)가 세계 최대의 전자 상거래 업체인 아마존닷컴(NAS:AMZN)에 대한 조삭에 착수했다고 배런스가 7일 보도했다. 투자전문 메치인 배런스와 월스트리트저널 등에 따르면 아마존닷컴이 자사의 독자개발 상품 사업을 위해 제3자의 판매의 데이터를 사용했다는 직원의 내부 폭로를 어떻게 처리했는지에 대해 SEC가 조사에 착수했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207675

▲테슬라, 개장 전 거래서 상승…텍사스 공장 오픈 행사
- 세계 최대의 전기차 생산 업체인 테슬라(NAS:TSLA) 주가가 7일 뉴욕증시 개장 전 거래에서 강세를 보이고 있다. 테슬라가 이날 텍사스 오스틴의 공장 준공 행사인 '사이버 로데오' 개최를 앞두고 있어서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 전날 4.2% 하락했던 테슬라는 이날 개장 전 거래에서 한때 1.2% 반등하는 데 성공했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207674

▲약국 체인 라이트 에이드 급락…도이치방크 목표주가 1달러로 혹평
- 미국의 약국 소매 체인 업체인 라이트 에이드(NYS:RAD)의 주가가 7일 뉴욕증시에서 급락하고 있다. 도이치방크가 투자의견을 하향 조정하고 목표주가를 불과 1달러 수준으로 대폭 낮춰 잡으면서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 도이치방크의 분석가인 조지 힐은 실적 보고를 앞두고 라이트 에이드(NYS:RAD)에 대한 투자의견을 '보유'에서 '매도'로 하향 조정했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207676

▲옐런 "디지털 자산이 가져오는 위험 염두에 둬야"
- 재닛 옐런 미국 재무장관은 7일(현지시간) 디지털 자산이 우리 경제와 금융시스템에 가져오는 위험을 염두에 둘 필요가 있다는 점을 강조할 예정이다. 이날 마켓워치에 따르면 옐런 장관은 대학 강연에 앞서 발표한 사전 연설문에서 "디지털 자산은 새롭지만, 그들이 제시하는 많은 이슈는 그렇지 않다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207658

▲美 상원, 러시아 '최혜국' 지위 박탈안 가결
- 미국 상원이 러시아의 최혜국 지위를 박탈하는 법안을 가결했다. 7일(현지시간) CNBC와 더 힐에 따르면 상원 100명의 의원은 만장일치로 러시아의 우크라이나 침략에 대한 제재로 러시아와의 정상 무역 관계(normal trade relations:NTR)를 종료하는 법안을 통과시켰다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207662

▲라가르드 ECB 총재, 코로나19 확진…"업무 영향 無"
- 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재가 코로나19 확진 판정을 받았다. 라가르드 총재는 7일(현지시간) 트위터에 올린 글에서 코로나19 확진 판정을 받았다며 "나는 백신과 부스터 샷을 접종했으며, 증상은 다행히도 상당히 가볍다"라고 말했다. 라가르드 총재는 올해 66세이다. 라가르드 총재는 "완전히 회복될 때까지 프랑크푸르트에 있는 집에서 일할 것"이라며 "ECB의 운영에는 전혀 영향이 없을 것"이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207663

▲[뉴욕유가] IEA 비축유 방출 영향 지속…3주래 최저
- 뉴욕유가는 국제에너지기구(IEA)의 비축유 방출 소식을 소화하며 3주래 최저치로 마감했다. 7일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 5월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 20센트(0.2%) 하락한 배럴당 96.03달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 3월 16일 이후 최저치다. 브렌트유 가격도 이날 장중 98.45달러까지 하락해 3월 17일 이후 처음으로 배럴당 100달러 아래로 떨어졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207665

▲美 2월 소비자신용 418억달러 증가…월가 예상 상회
- 미국의 2월 소비자신용이 시장의 예상치를 웃도는 증가세를 보였다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)는 7일(현지시간) 2월 소비자신용(부동산 대출 제외)이 전월보다 418억달러가량 증가했다고 밝혔다. 계절 조정 기준 연율로는 11.3% 증가했다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 150억 달러 증가를 크게 웃돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207666

▲美 CPI 다음 주 나온다…채권시장 "또 한 번 긴장해야"
- 다음 주 12일(이하 현지시간) 발표되는 미국의 3월 소비자물가지수(CPI)를 앞두고 채권시장이 또 한 번 긴장해야 할 것이라고 전문가들이 경고했다. 7일 마켓워치에 따르면 다음 주 나올 3월 CPI는 1982년 1월 이후 처음으로 8%를 웃돌 것으로 예상된다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207671

▲바클레이즈, '포드' 투자 의견 하향…공급망 이슈 영향 지속
- 바클레이즈가 포드(NYS:F)에 대한 투자 의견을 '비중확대(overweight)'에서 '동일 비중(equal weight)'으로 내렸다. 7일(현지시간) CNBC에 따르면 브라이언 존슨 바클레이즈 애널리스트는 원자재 가격과 공급망 이슈로 인해 포드가 올해 힘든 한 해를 보낼 것으로 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207672

▲뉴욕증시, 연준 공격적 긴축 우려에 혼조세로 출발
- 뉴욕증시는 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 공격적인 긴축 우려 속에 혼조세로 출발했다. 7일(미 동부시간) 오전 9시 56분 현재 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 145.67포인트(0.42%) 하락한 34,350.84를 나타냈다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207677

▲쉘, 러시아 철수로 최대 50억달러 상각 예정
- 글로벌 정유업체 쉘(ADR)(NYS:SHEL)이 러시아에서의 사업 철수로 자산의 40억~50억 달러가량을 상각할 것이라고 밝혔다. 7일(현지시간) CNBC에 따르면 쉘은 "2022년 1분기 실적에서 러시아 활동과 관련한 비유동자산의 상각에 따른 세후 영향과 추가 부담(미수금, 기대신용손실, 손실부담 계약 상각 등)등이 40억 달러에서 50억 달러가량에 달할 것으로 예상된다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207679

▲유로존 2월 소매판매 0.3% 증가…월가 예상 하회
- 유로존 2월 소매판매가 월가 예상보다 부진했다. 7일(현지시간) 유럽연합(EU) 통계 당국인 유로스타트가 발표한 자료에 따르면 유로존의 2월 소매판매는 전월보다 0.3% 증가했다. 월스트리트저널이 집계한 시장의 예상치인 전월 대비 0.5% 증가에 못미치는 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207651

▲미 주간 실업보험 청구 16만6천명…1968년 이후 최저(상보)
- 미국 주간 실업보험 청구자수가 54년 만에 최저 수준을 나타냈다. 미 노동부는 7일(현지시간) 지난 2일로 끝난 한 주간 실업보험 청구자수가 계절 조정 기준으로 전주보다 5천 명 감소한 16만6천 명을 기록했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 20만 명 증가보다 적은 수치다. 아울러 지난 1968년 이후 최저 수준을 기록한 셈이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207653

▲미 국채가 혼조…대차대조표 축소 재점검·실업보험청구 54년만 최저
- 미국 국채 가격이 혼조세를 보였다. 미 연방준비제도(Fed·연준)의 공격적인 금리 인상과 5월 대차대조표 축소 공감대를 확인한 채권시장은 엇갈린 흐름을 보이고 있다. 장단기 수익률 역전이 해소된 후 일드커브가 가파르게 올라 경기 침체 우려는 거의 완화됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207657

▲8조달러 넘는 연준 대차대조표, 1년 줄여도 1조달러대 감소 그쳐
- 미 연방준비제도(Fed·연준)가 올해 5월부터 대차대조표를 축소를 시작하겠다며 강력한 긴축 카드를 꺼냈지만 축소 절차에 수 년이 걸릴 수 있다는 전망이 나오고 있다. 전일 공개된 미 연준의 3월 의사록에서 연준 위원들은 대체로 국채 최대 600억달러, 주택저당증권(MBS) 최대 350억 달러로 월간 최대 950억 달러의 축소 절차를 오는 5월부터 시작하는데 공감했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207667

▲[뉴욕채권] 미 국채가 혼조…대차대조표 축소 점검·장단기 금리차 확대
- 미 국채 가격이 혼조세를 보였다. 미 연방준비제도(Fed·연준)의 공격적인 금리 인상과 5월 대차대조표 축소 공감대를 확인한 채권시장은 엇갈린 흐름을 보이고 있다. 장단기 수익률 역전이 해소된 후 수익률 스프레드가 가파르게 확대돼 경기 침체 우려는 거의 완화됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207668

▲ECB 의사록 "많은 의원, 통화정책 정상화 즉각적 조치에 동의"
- 유럽중앙은행(ECB)은 통화정책 정상화를 위해 즉각적인 조치가 필요하다는 데 많은 위원이 동의했다고 밝혔다. ECB는 7일(현지시간) 발표한 지난달 9~10일 열린 통화 정책 회의 의사록에서 "많은 위원은 현재의 높은 인플레이션 수준과 그 지속성은 통화정책 정상화를 위한 즉각적이고 추가적인 조치를 필요하게 한다고 주장했다"며 이같이 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207654

▲TD 증권 "ECB, 자산매입 5월 종료·6월 금리 인상 가능성"
- 유럽중앙은행(ECB)이 자산 매입 종료 시점을 시장 예상보다 앞당기고 금리도 더 일찍 올릴 수 있다는 분석이 나왔다.
7일(현지시간) 다우존스에 따르면 TD 증권은 이날 발간한 보고서에서 "ECB는 자산매입프로그램(APP)을 3분기가 아닌 5월에 종료할 수 있다"며 "ECB는 이전에 시장에 6월 금리 인상을 예고하고 대비시킬 것"이라고 내다봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207656

▲캐피털 이코노믹스 "러시아 경제, 3월 타격 매우 클 듯"
- 최근 러시아의 경제 동향 등을 고려하면 3월 이후 러시아의 경제 타격이 매우 크다는 진단이 나왔다. 7일(현지시간) 다우존스에 따르면 캐피털 이코노믹스(CE)는 "최근 경제 지표를 고려해 보면 러시아 경제가 3월에 큰 타격을 받았다는 점이 드러난다"며 이같이 전했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207660

▲[뉴욕 금가격] 안전 피난처·헤지 수요에 상승
- 금 가격이 상승 마감했다. 안전 피난처와 인플레이션에 대한 헤지 수요가 금 가격에 상방 압력을 가했다. 7일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전장대비 14.70달러(0.8%) 상승한 온스당 1,937.80달러에 거래를 마쳤다. 이날 금 가격은 지난달 31일 이후 약 일주일 만에 가장 높은 수준에서 마감했다. 최근 금 가격은 온스당 1,920~1,930달러 선에서 등락을 거듭하고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207664

▲나스닥 급락에도…월가 "애플·넷플릭스·테슬라 사라"
- 뉴욕증시에서 나스닥 지수가 급락한 와중에도 월가는 애플, 넷플릭스, 테슬라 등 빅테크에 대한 긍정적인 의견을 유지했다. 7일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 JP모건은 애플(NAS:AAPL)에 대한 '비중 확대(overweight)' 의견을 유지했다. 넷플릭스(NAS:NFLX)에 대해서도 동일한 비중 확대 의견을 냈다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207678

▲바클레이즈, 소매판매점 '타겟' 최선호 종목 지정
- 바클레이즈가 미국의 대표적인 소매판매점 타겟을 자사의 최선호 종목인 '탑 픽(top pick)'으로 꼽았다. 7일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 바클레이즈는 타겟(NYS:TGT)에 대한 투자의견을 '비중 확대(overweight)'로 유지하며 유통 종목 중 탑 픽으로 꼽는다고 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4207680
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<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "다들 확신이 없다 보니까 적극적으로 호가를 대는 곳이 없다"며 "호가가 얇아지니 변동성만 커지는 모습"이라고 말했다.
그는 "만기 1년에서 2년 구간에 팔자가 많이 나오고 있어 장이 완전히 안정됐다고 보기는 어렵다"고 지적했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "채권 매수할 사람이 없는데 수급상 무조건 매도해야 하는 곳들이 나올 때마다 시장이 흔들리는 모습"이라며 "시장 기능을 많이 잃어버린 상황같다"고 말했다. 그는 "크로스는 며칠째 비디시한 흐름이 이어지고 있다"며 "이 정도로 에셋스왑 문의가 없었던 적이 있었던가 싶을 정도인데 그나마 대부분 짧은 테너로 나온다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    +20,793
증권    +68,441
은행    -55,725
투신    -16,276
보험    +625
개인    +160

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +30,291
증권    -11,441
은행    +1,146
투신    -7,115
보험    +5,192
개인    -1,234
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<이론가>
<3년선물>   
21-4   2.787
21-7   3.015
21-10  2.890
이론가 105.66 (저평7틱)
*종가(105.59)
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<10년선물>
21-5    3.110
21-11   3.107
이론가 115.76 (저평1틱)
*종가(115.75)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.173%(-7bp) 
- 91일물 CD      1.510%(보합)
- 통안채          1.922%(+1bp)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국19-3 :    6개
국19-7 :   23개 
국20-3 :   40개 
국20-8 :   55개 
국21-4 :   71개 
국21-10 :  87개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   31개
국18-6 :   48개
국19-1 :   63개
국19-5 :   78개
국20-1 :   93개
국20-6 :  106개
국21-1 :  121개
국21-7 :  136개
------------------
<10년물>
국18-4 :  188개
국18-10:  199개
국19-4 :  209개
국19-8 :  216개
국20-4 :  228개
국20-9 :  240개
국21-5 :  258개
국21-11 : 274개
------------------
<20년물> 
국16-6:   354개
국17-5:   393개
국18-7:   416개
국19-6:   388개
국20-7:   416개
국21-9:   447개
----------------
<30년물>
국16-1:   520개
국17-1:   543개
국18-2:   693개
국19-2:   562개
국20-2:   536개
국21-2:   576개
----------------
<50년물>
국16-9 :    642개
국18-8 :    728개
국20-10 :   677개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    59개
국18-10:   63개
국19-4 :    66개
국19-8 :    68개
국20-4 :    72개
국20-9 :    76개
국21-5 :    81개
국21-11 :   86개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   111개
국17-5 :   124개
국18-7 :   131개
국19-6 :   122개
국20-7 :   131개
국21-9 :   141개
-----------------
<30년물>
국16-1:   164개
국17-1:   171개
국18-2:   186개
국19-2:   177개
국20-2:   168개
국21-2:   181개
------------------
<50년물>
국16-9 :   202개
국18-8 :   229개
국20-10 :  213개
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<주간 경제일정>
*08일(금)
만기 2조 3562억
한은, 2022년 2월 국제수지(잠정)(08:00)
한은, 2022년 6차(3.24일 개최, 비통방) 금통위 의사록 공개

日 3월 대내외증권거래, 3월 기업도산
日 Q4 경상수지(수정치), 2월 경상수지
日 3월 소비자신뢰지수, 3월 경기관측보고서
中 3월 무역수지
러시아 3월 CPI

美 2월 도매재고, 세계곡물수급전망
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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04월 1주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 1.2조/ 2.7조/ 0.2조/ 4.6조
04월 2주: 1.0조/ 없음/ 0.7조/ 0.9조/ 1.8조/ 2.1조/ 6.5조
04월 3주: 1.5조/ 없음/ 0.5조/ 1.2조/ 4.4조/ 1.5조/ 9.1조
04월 4주: 2.6조/ 0.2조/ 0.8조/ 1.2조/ 4.6조/ 2.5조/ 11.9조
(끝)