모닝브리핑 (2022.08.22)

* [미국채]

- 미 국채가 하락…잭슨홀 앞둔 당국자들 "9월 75bp 인상 지지'

 

* [미증시]

- 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 속도에 대한 경계 속에 하락

 

* [국제유가]

- 원유 수요 기대에 3일째 상승

 

. 2년물           +3bp(3.22%)

. 5년물           +6bp(3.08%)

. 10년물          +9bp(2.97%)

. 30년물          +7bp(3.21%)                [연합참조]

 

DJ             33,706.74p         -0.86% (-292.30p)

NSQ           12,705.22p         -2.01% (-260.13p)

S&P            4,228.48p         -1.29% (-55.26p)

 

WTI  9월      +$0.27     ($90.77)

 

<출처: 블룸버그, 인포맥스>

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<주요국 지수>

. 주요국       국채10년           증시

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독    일     +13bp(+1.23%)      -1.12%

프 랑 스     +13bp(+1.81%)      -0.94%

이탈리아     +17bp(+3.50%)      -1.96%

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스 페 인     +15bp(+2.39%)      -1.09%

포르투갈     +12bp(+2.28%)      -0.10%

그 리 스     +15bp(+3.69%)      +0.17%

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영    국     +9bp(+2.41%)       +0.11%

호    주     +8bp(+3.42%)       -0.00%

일    본     +0bp(+0.20%)       -0.04%

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달러/원 NDF(1M)  1335.40원 (+10.00원)

- 매파 연방준비제도(연준·Fed)를 재확인하며 달러가 강세를 보였다. 달러 인덱스는 108선에 올라서며 10주 만에 최고치를 기록했다.

연준 고위 관계자들은 매파 발언을 이어가며 달러 매수세를 자극했다.

 

<주요국 환율>

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유로/달러         1.00384

호주/달러         0.6875

달러/엔           136.910

   

<전일 채권 마감시황 중>

- 강승원 NH투자증권 연구원은 "되돌림 차원의 금리 상승이 이번 주 내내 있었다"라며 "펀더멘털이 바뀌었다기보다는 정책 기대감이 정상화되는 과정이라고 본다. 간밤 연준 위원들의 코멘트도 그런 맥락을 강화했다"라고 말했다. 

그는 이어 "또한 한국은 금통위를 앞두고 있어 조금 더 예민한 상황이다"라고 덧붙였다.

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]

외인 +72,608

증권 -3,548

은행 -26,826

투신 -25,839

보험 -4,264

개인 -512

 

[10선 누적순매수 (추정)]

외인 +51,197

증권 -17,114

은행 +2,383

투신 -7,746

보험 -481

개인 -1,422

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<이론가>

<3년선물>

21-4   3.116

21-10  3.173

22-1   3.272

이론가 105.07 (고평1틱)

*종가(105.08)

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<10년선물>

21-5    3.308

21-11   3.315

이론가 114.18 (고평7틱)

*종가(114.25)

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<전일 단기금리 동향>

- O/N call         2.261%(+6bp)

- 91일물 CD      2.760%(보합)

- 통안채          2.931%(+3bp)

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 <3년선물 헤지레이셔>

종  목 :   수량

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<3년물>

국19-7 :   10개

국20-3 :   27개

국20-8 :   43개

국21-4 :   58개

국21-10 :  74개

국22-4 :   91개

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<5년물> 

국18-1 :   19개

국18-6 :   35개

국19-1 :   51개

국19-5 :   66개

국20-1 :   81개

국20-6 :   95개

국21-1 :  110개

국21-7 :  125개

국22-1 :  141개

국22-8 :  158개

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<10년물>

국18-4 :  176개

국18-10:  188개

국19-4 :  197개

국19-8 :  205개

국20-4 :  216개

국20-9 :  228개

국21-5 :  244개

국21-11 : 260개

국22-5 :  286개

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<20년물>

국16-6:   337개

국17-5:   374개

국18-7:   396개

국19-6:   369개

국20-7:   396개

국21-9:   424개

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<30년물>

국16-1:   487개

국17-1:   507개

국18-2:   551개

국19-2:   521개

국20-2:   495개

국21-2:   532개

국22-2:   591개

국22-9:   648개

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<50년물>

국16-9 :   577개

국18-8 :   656개

국20-10 :  607개

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<10년선물 헤지레이셔>

 

종  목 :   수량

------------------

<10년물>

국18-4 :    56개

국18-10:   60개

국19-4 :    63개

국19-8 :    65개

국20-4 :    69개

국20-9 :    73개

국21-5 :    78개

국21-11 :   83개

국22-5 :    91개

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<20년물>

국16-6 :   108개

국17-5 :   120개

국18-7 :   126개

국19-6 :   118개

국20-7 :   126개

국21-9 :   135개

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<30년물>

국16-1:   158개

국17-1:   162개

국18-2:   176개

국19-2:   167개

국20-2:   158개

국21-2:   170개

국22-2:   189개

국22-9:   207개

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<50년물>

국16-9 :   184개

국18-8 :   210개

국20-10 :  194개

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<주간 경제일정>

*22일(월)

국고 5y 7000억 입찰

만기 1조 5838억

한은 2022년 7월중 거주자외화예금 동향(12:00)

 

中 인민은행 대출우대금리(LPR) 발표

홍콩 7월 CPI

독일 8월 분데스방크 월간보고서

 

美 7월시카고 연방준비은행(연은) 국가활동지수(CFNAI)

 

 

*23일(화)

국고 20y 3000억 입찰, 국고 20y 5000억 입찰 

통안계정 만기 7조, 통안계정 만기 1조

만기 3조 1776억

통안만기 6900억 경제

한은 2022년 8월 소비자동향조사 결과(06:00)

한은 2022년 2/4분기 가계신용(잠정)(12:00)

 

日 8월 지분은행 제조업 PMI(예비치), 7월 철강생산

호주 6월 콘퍼런스보드(CB) 경기선행지수

호주 8월 S&P 글로벌 합성 구매자관리지수(PMI) 예비치

독일 8월 S&P 글로벌 합성 PMI(예비치)

EU 8월 FCCI 소비자신뢰지수, 8월 구매관리자 지수(잠정치)

EU 8월 S&P 글로벌 유로존 합성 PMI(예비치)

英 8월 S&P 글로벌/CIPS 합성 PMI(예비치)

프랑스 Q2 경제협력개발기구(OECD) 무역 통계

 

美 존슨레드북 소매판매지수, 7월 신규주택판매

美 8월 S&P 글로벌 합성 PMI(예비치)

美 8월 리치먼드 연방준비은행(연은) 제조업지수

美 7월 통화 지표 동향

美 미국석유협회(API) 주간 원유재고

 

 

*24일(수)

만기 1조 9781억

한은 2022년 8월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(06:00)

 

日 7월 기업서비스가격지수(CSP)

 

美 7월 내구재수주, 7월 잠정주택판매

美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고

美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수

 

 

*25일(목)

만기 2조 2088억, 국채만기 8000억, 한은RP 환매수 28조

코스피200위클리옵션 2208W04 최종거래일

코스피200위클리옵션 2209W01 상장일

금통위

기재부 '22년 9월 국고채 발행 계획 및 8월 발행 실적(17:00)

한은 2022년 7월 생산자물가지수(06:00)

한은 경제전망(2022.8월)(13:30)

한은 통화정책방향(배포시) / 통화정책방향 기자간담회 자료(배포시)

이창용 한국은행 총재, 미국 캔자스시티연준 주최 경제정책 심포지엄 참석(배포시)

 

日 8월 도쿄 CPI

호주 RBA 지급결제시스템 이사회 회의

독일 Q2 국내총생산(GDP) 세부 내용

독일 8월 Ifo 기업환경지수

EU 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 의사록

 

美 주간 신규실업보험 청구자수

美 Q2 기업이익(예비치), Q2 GDP (수정치)

美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고

美 8월 캔자스시티 연방준비은행 제조업활동지수

美 외국중앙은행 미 국채 보유량

美 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출

 

 

*26일(금)

만기 2조 6307억

 

독일 9월 GfK 소비자신뢰지수

EU 7월 총통화(M3) 공급

 

美 7월 개인소득 및 개인지출

美 8월 미시건대 소비자 신뢰지수 (확정치)

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<채권만기(표)>

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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계

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08월 4주: 0.8조/ 없음/ 1.6조/ 0.7조/ 3.8조/ 0.9조/ 7.8조

08월 5주: 2.2조/ 0.2조/ 0.6조/ 1.0조/ 3.0조/ 0.9조/ 7.9조

09월 1주: 9.6조/ 없음/ 0.2조/ 3.5조/ 2.8조/ 0.9조/ 17.0조

09월 2주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 0.6조/ 3.4조/ 0.7조/ 5.2조

(끝)