모닝브리핑 (2022.07.01)

* [미국채]
- 미 국채가 상승…PCE지수·경기우려에 10년물 3% 밑돌아

* [미증시]
- 뉴욕증시는 미국의 물가상승률이 높은 수준을 유지한 가운데 경기 침체에 대한 우려가 지속되며 하락

* [국제유가]
- OPEC+ 증산 규모 유지 속에 4% 가까이 하락

. 2년물           -9bp(2.96%)
. 5년물           -11bp(3.04%)
. 10년물          -9bp(3.01%)
. 30년물          -4bp(3.18%)                [연합참조]

DJ             30,775.43p         -0.82% (-253.88p)
NSQ           11,028.74p         -1.33% (-149.16p)
S&P            3,785.38p         -0.88% (-33.45p)

WTI  8월      -$4.02     ($105.76)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     -18bp(+1.34%)      -1.69% 
프 랑 스     -11bp(+1.95%)      -1.80%
이탈리아     -9bp(+3.29%)       -2.47%
----------------------------------
스 페 인     -11bp(+2.47%)      -1.09%
포르투갈     -16bp(+2.41%)      -1.42%
그 리 스     -5bp(+3.61%)       -1.43%
----------------------------------
영    국     -15bp(+2.23%)      -1.96%
호    주     -3bp(+3.67%)       -1.91%
일    본     -0bp(+0.23%)       -1.54%
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- [유럽증시] 경기침체 우려 속 하락세
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달러/원 NDF(1M)  1287.50원 (-10.30원)
- 간밤 달러가 약세를 보였다. 인플레이션 압력 완화를 시사하는 경제지표와 경기 둔화 우려가 미국채 수익률 하락과 달러 약세를 이끌었다.
간밤 발표된 5월 개인소비지출(PCE) 가격지수는 상승세가 다소 둔화됐다.
근원 PCE 가격지수는 지난해 같은 기간보다 4.7% 상승하며 예상치(4.8%)와 전월치(4.9%)를 밑돌았다. 다만 연방준비제도(연준·Fed)의 목표치인 2%보다는 여전히 높고 연준의 물가안정 의지가 강한 만큼 이에 따른 경기침체 우려도 지속됐다.

<주요국 환율>
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유로/달러         1.04807
호주/달러         0.6901
달러/엔           135.714


<해외 뉴스>
▲뉴욕증시, 경기침체 우려에 하락…다우 0.82%↓마감
- 뉴욕증시는 미국의 물가 상승률이 높은 수준을 유지한 가운데 경기 침체에 대한 우려가 지속되며 하락했다. 30일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 253.88포인트(0.82%) 하락한 30,775.43으로 장을 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 33.45포인트(0.88%) 밀린 3,785.38을 기록했고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 149.16포인트(1.33%) 떨어진 11,028.74로 거래를 마감했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221595

▲[뉴욕환시] 달러화, 경기 침체 우려에 약세…달러 인덱스, 반기에 9.54%↑
- 달러화 가치가 반기말 마감을 앞두고 약세로 돌아섰다. 미국을 비롯해 글로벌 경기가 둔화할 것이라는 우려가 증폭되면서다. 미국 국채 수익률이 큰 폭으로 내리면서 일본 엔화 약세도 주춤해졌다. 연방준비제도(Fed·연준)가 매파적 행보를 강화할 것이라는 전망도 다소 희석됐다. 인플레이션 지표가 예상치를 밑돌았기 때문이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221577

▲美 5월 근원 PCE 전년比 4.7%↑…둔화 신호에도 고물가 지속(종합)
- 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 선호하는 물가 지표인 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수 상승 폭이 전월에 비해 소폭 둔화했다. 그러나 PCE 가격지수는 여전히 약 40년여 만의 최고치에 근접한 수준을 유지했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221564

▲BI "머스크가 조롱했던 버핏의 비야디 투자는 대박…지분가치 40배↑"
- 테슬라(NAS:TSLA)의 최고경영자(CEO) 일런 머스크가 조롱했던 버크셔 해서웨이 B(NYS:BRK.B)의 중국의 전기차 업체 비야디 지분 투자가 대박이 났다고 비즈니스 인사이더가 30일 보도했다. 투자의 현인 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이의 비야디 지분가치가 40배나 불어났기 때문이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221580

▲뉴로센스 테라퓨틱스, 60%대 폭등·알츠하이머 신약 개발 청신호
- 이스라엘에 본사를 둔 신약 개발 전문 바이오 스타트업인 뉴로센스 테라퓨틱스(NAS:NRSN) 주가가 30일 뉴욕증시에서 60%가 넘는 폭등세를 보이고 있다. 회사가 알츠하이머병 치료를 위해 개발중인 복합제 코그니C(CogniC)의 잠재력을 평가하기 위해 실시한 바이오마커 연구에서 긍정적인 결과를 얻었다고 밝히면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221579

▲고급 가구 업체 RH 주가 급락…모기지 금리 급등에 수요 둔화
- 미국의 고급 가구 소매업체인 RH(NYS:RH) 주가가 30일 뉴욕증시에서 급락하고 있다. 회사가 모기지 이자율 급등에 따른 주택 구매 수요 둔화 등으로 회계연도 매출이 최대 5% 감소할 것으로 예상한다고 밝히면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221581

▲ADP, 민간 고용보고서 개편…보고서 발표 일시 중단
- ADP 리서치 연구소가 민간 고용 보고서 발표를 일시 중단한다고 밝혔다. 보고서를 새롭게 개편하기 위한 조치의 일환이다. ADP 리서치 연구소는 30일(현지시간) 발표한 보도자료에서 자사와 '스탠퍼드 디지털 이코노미 연구소'가 "노동시장과 경제 성장 궤적에 대해 더 강력하고 빈번한 시각을 제공하기 위해" ADP 전미 고용보고서 방법론을 개편할 예정이라고 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221551

▲캐나다 4월 GDP 0.3%↑…예상치 부합
- 캐나다의 4월 국내총생산(GDP)이 전월보다 0.3% 증가했다. 30일(현지시간) 다우존스와 캐나다 통계청에 따르면 캐나다의 4월 GDP는 2조530억 캐나다달러로 전달보다 0.3% 증가했다. 이는 TD증권이 집계한 예상치인 0.3% 증가에 부합한다. 지난해 같은 기간보다는 5.0% 증가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221560

▲OPEC+, 8월 하루 64만8천 배럴 증산에 합의
- 석유수출국기구(OPEC)와 비OPEC 산유국으로 이뤄진 OPEC 플러스(+) 협의체가 8월에도 하루 64만8천배럴의 원유를 증산하는 데 합의했다. 30일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 OPEC+ 산유국들은 이달 초 합의한 대로 7월과 8월에 하루 64만8천 배럴을 증산하기로 했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221563

▲美 주택담보대출 금리 5.7%로 전주보다 하락
- 미국 30년 평균 주택담보 대출(모기지) 금리가 전주보다 하락했다고 월스트리트저널이 30일(현지시간) 보도했다. 국영 주택담보대출업체인 프레디맥이 매주 집계하는 자료에 따르면 30년 만기 고정 주택담보 대출 금리는 평균 5.70%로 전주 기록한 5.81% 하락했다. 전주 기록한 5.81%는 지난 2008년 11월 이후 가장 높은 수준이었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221568

▲애틀랜타 연은 美 2분기 GDP 추정치 -1%…"기술적 침체" 예상
- 미국 애틀랜타 연방준비은행(연은)이 추적하는 국내총생산(GDP) 전망치가 2분기 마이너스대로 떨어지면서 '기술적 침체'를 예고했다. 30일(현지시간) 애틀랜타 연은 홈페이지에 따르면 애틀랜타 연은의 GDP 나우 모델로 추정한 미국의 2분기 실질 GDP 성장률(계절조정치) 전망치는 이날 기준 -1.0%로 집계됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221570

▲CE "6월 비농업 고용 25만명 증가…연준 7월에도 75bp 인상"
- 캐피털 이코노믹스(CE)는 미국의 6월 비농업 부문 신규 고용이 전달보다 크게 줄어들겠지만, 연방준비제도(연준·Fed)가 7월에도 기준금리를 75bp 인상할 것으로 예상했다. CE의 앤드루 헌터는 30일(현지시간) 발표한 보고서에서 미국의 6월 비농업 고용이 25만 명 증가해 전달 기록한 39만 명 증가에서 크게 줄어들 것으로 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221569

▲[뉴욕유가] OPEC+ 증산 규모 유지 속에 4% 가까이 하락
- 뉴욕유가는 산유국들이 증산 규모를 기존대로 유지한 가운데, 경기 침체와 수요 파괴 우려로 하락했다. 30일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 8월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 4.02달러(3.7%) 하락한 배럴당 105.76달러로 거래를 마쳤다. 원유 생산은 점진적으로 증가하는 가운데, 인플레이션 지속으로 수요가 줄어들 수 있다는 우려가 고개를 들면서 유가는 하락 압력을 받고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221573

▲월그린스, 분기 매출·순익 예상치 상회
- 미국의 대형 소매약국 체인인 월그린스 부츠 얼라이언스(NAS:WBA)의 분기 매출과 순이익이 시장의 예상치를 모두 웃돌았다. 30일(현지시간) CNBC에 따르면 5월 31일로 끝난 3개월간 월그린스의 순이익은 2억8천900만 달러(주당 33센트)로 지난해 같은 기간 기록한 12억 달러(주당 1.38달러)를 밑돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221578

▲'닥터 둠' 루비니 교수 "주가 50% 하락 가능성 있어…이전과 다른 침체"
- '닥터 둠'으로 불리는 누리엘 루비니 뉴욕대 교수가 또다시 암울한 전망을 내놨다. 루비니 교수는 30일(현지시간) 프로젝트 신디케이트 기고를 통해 약세장에 들어선 주식시장이 추가로 하락할 가능성이 크다며 통상 전형적인 경기침체에서는 글로벌 증시가 35% 하락하는 경향이 있지만, 이번에는 50%가량 하락할 것으로 추정했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221586

▲미 주간 실업보험 청구 23만1천명 증가…월가 예상 상회(상보)
- 미국 주간 실업보험 청구자 수가 직전주 수정치보다 약간 줄었다. 30일(현지시간) 미 노동부에 따르면 지난 25일로 끝난 한 주간 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 2천 명 감소한 23만1천 명으로 집계됐다. 지난 18일로 끝난 주는 22만9천 명에서 23만3천 명으로 4천 명 상향 수정됐다. 주간 실업보험 청구자 수는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 23만 명을 약간 웃돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221557

▲유로존 5월 실업률 6.6%…또 역대 최저
- 유로존의 실업률이 또 역대 최저를 기록했다. 30일(현지시간) 다우존스에 따르면 유로존의 5월 실업률은 6.6%로 전월 6.7%보다 하락했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 6.8%도 밑돌았다. 전문가들은 유로존의 경제가 약화됐음에도 노동시장의 활력이 지속되면서 유로존 실업률이 역대 최저를 기록했다고 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221565

▲가이트너 "美연준 인플레 대응 지속위해 국채시장 회복력 개선해야"
- 미 연방준비제도(Fed·연준)가 긴축 정책에 나서는 과정에서 미 국채시장의 회복력을 개선해야 한다는 주장이 나왔다. 30일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 티모시 가이트너 전 미국 재무장관이 의장을 맡고 있고 중앙은행가, 금융가 등으로 구성된 독립 그룹인 G30(Group of 30)은 23조 달러 규모의 미 국채 시장에 대한 점검 보고서를 발표했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221567

▲美 경제 빠르게 긴축으로 전환…금융여건지수 긴축 레벨 근접
- 미국의 경제와 금융 여건이 빠르게 긴축 레벨에 가까워지고 있는 것으로 나타났다. 30일(현지시간) 시카고 연방준비은행(연은)에 따르면 지난 24일로 끝난 주간의 국가 금융여건지수(NFCI)는 -0.14까지 상승했다. 이 지수는 0을 평균으로 보고, 플러스면 긴축적인 여건을, 마이너스면 완화적인 여건을 나타낸다. 최근 한 주 동안 위험 지표는 0.01을, 신용 지표는 -0.08을, 레버리지 지표는 -0.07 정도를 기여했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221572

▲[뉴욕채권] 미 국채가 상승…PCE지수·경기우려에 10년물 3% 밑돌아
- 미 국채 가격이 상승했다. 미 연방준비제도(Fed·연준)가 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출(PCE) 가격지수 상승세가 다소 완화되면서 인플레이션 우려가 일부 누그러졌다. 하지만 미 연방준비제도(Fed·연준)의 물가 안정 의지가 강한 만큼 이에 따른 경기 침체 우려도 지속돼 미 국채 매수세가 이어졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221575

▲월가 전문가 "美 기업실적 유지에 경기침체 피할 가능성"
- 미국 기업이 당분간 실적을 유지할 것으로 예상되면서 미국이 경기 침체를 겪지 않을 것이라는 관측이 나왔다. 30일(현지시간) 다우존스에 따르면 스테이트스트리트 글로벌 어드바이저스의 매튜 바르톨리니는 이같이 언급하며 현재로서는 경기 침체를 피할 수 있을 것이라고 봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221585

▲美 6월 시카고 PMI 56.0…전월에 비해 부진
- 미국 중서부 지방의 6월 제조업 활동이 전월에 비해 부진했다. 30일(현지시간) 공급관리협회(ISM)-시카고 연은에 따르면 6월 시카고 구매관리자지수(PMI)는 56.0으로 전월 60.3에 비해 하락했다. 6월 시카고 PMI는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 58.0도 하회했다. 다만, 시카고의 6월 제조업 경기는 확장 국면을 유지했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221566

▲[뉴욕 금가격] 4거래일 연속 하락…한 달 동안 2%↓
- 금 가격이 하락했다. 금융시장의 안전 선호 심리에도 최근 금 가격은 조정받는 모습이다. 30일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물 가격은 전장 대비 10.20달러(0.6%) 하락한 온스당 1,807.30달러에 거래를 마쳤다. 전일 6주 만에 최저치를 기록한 금 가격은 이날 추가 하락했다. 마켓워치에 따르면 이날 금 가격은 2월 이후 가장 낮은 수준을 나타냈다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221571

▲미 개인투자자, 주가 급락 속 테슬라 등 저점매수
- 뉴욕증시가 50년여 만에 최악의 상반기 성적표를 앞둔 가운데 개인 투자자들이 저점매수에 나선 것으로 나타났다. 특히 테슬라(NAS:TSLA)와 아마존(NAS:AMZN) 등 빅테크 기업에 대한 매수가 집중적으로 발생했다. 30일(현지시간) CNBC는 미국 금융정보업체 반다리서치의 자료를 인용해 이같이 보도했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221583

▲월가, '50년만 최악' 뉴욕증시 성적에도…빅테크 추천
- 뉴욕증시가 약 50년여 만에 최악의 반기 성적을 낸 와중에도 월가 전문가들은 빅테크 매수를 추천했다. 이들은 테슬라, 알파벳과 메타 플랫폼스 등에 대한 긍정적인 평가를 유지했다. 30일(현지시간) CNBC 방송에 따르면 월가 최대 투자은행 골드만삭스는 이날 테슬라(NAS:TSLA)에 대한 '매수' 의견을 재확인했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221584
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<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "시장이 확실히 경기둔화 우려 쪽으로 넘어가는 중인 듯하다"며 "단기물은 빅스텝 우려 때문에 흔들리고 있지만 장기물은 한 번 사봐도 되지 않을까 하는 인식이 생기고 있는 듯하다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "IRS 단기 테너를 빼고 본다면 리스크 오프에 전형적인 본드스왑 스프레드 역전폭 확대장 아닌가 싶다"며 "커브를 눕히면서 윈도드레싱이 나온 게 아닌가 싶다"고 말했다. 그는 "크로스 시장은 IRS를 따라가는 정도"라며 "다음주 부채스왑이 예정돼 있지만 여전히 오퍼가 많아 보인다"고 말했다.
다른 국내은행 스왑딜러는 "크로스는 2년 테너 중심으로 거래가 많이 됐고 4년 테너로 오퍼가 세게 나왔다"며 "베이시스만 보면 비드로 접근할 수 있는 레벨이지만 요즘 워낙 움직임이 심해서 예측해서 대응하기 어렵다"고 말했다.
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<이론가>
<3년선물>
21-4   3.525
21-10  3.575
22-1   3.647
이론가 103.59 (저평12틱)
*종가(103.47)
----------------
<10년선물>
21-5    3.645
21-11   3.645
이론가 110.89 (저평10틱)
*종가(110.79)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         2.403%(+55bp) 
- 91일물 CD      2.040%(보합)
- 통안채          2.843%(+11bp)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국19-7 :   16개 
국20-3 :   32개 
국20-8 :   48개 
국21-4 :   64개 
국21-10 :  79개 
국22-4 :   96개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   24개
국18-6 :   41개
국19-1 :   56개
국19-5 :   71개
국20-1 :   86개
국20-6 :  100개
국21-1 :  114개
국21-7 :  129개
국22-1 :  145개
------------------
<10년물>
국18-4 :  179개
국18-10:  190개
국19-4 :  199개
국19-8 :  206개
국20-4 :  217개
국20-9 :  229개
국21-5 :  245개
국21-11 : 260개
국22-5 :  285개
------------------
<20년물> 
국16-6:   331개
국17-5:   367개
국18-7:   387개
국19-6:   359개
국20-7:   384개
국21-9:   411개
----------------
<30년물>
국16-1:   470개
국17-1:   488개
국18-2:   531개
국19-2:   502개
국20-2:   475개
국21-2:   509개
국22-2:   565개
----------------
<50년물>
국16-9 :   531개
국18-8 :   602개
국20-10 :  553개
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.................
<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
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<10년물>
국18-4 :    58개
국18-10:   62개
국19-4 :    65개
국19-8 :    67개
국20-4 :    71개
국20-9 :    75개
국21-5 :    80개
국21-11 :   85개
국22-5 :    93개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   108개
국17-5 :   120개
국18-7 :   126개
국19-6 :   117개
국20-7 :   125개
국21-9 :   134개
-----------------
<30년물>
국16-1:   153개
국17-1:   159개
국18-2:   173개
국19-2:   164개
국20-2:   155개
국21-2:   166개
국22-2:   184개
------------------
<50년물>
국16-9 :   173개
국18-8 :   196개
국20-10 :  180개
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<주간 경제일정>
*01일(금)
만기 2조 5602억
산업통상자원부, '22년 6월 수출입동향 발표(11:00)

日 6월 도쿄 CPI, 5월 실업률, Q2 단칸 대형제조업체 업황판단지수
日 6월 지분은행 제조업 PMI(확정치), 6월 자동차판매
中 6월 차이신 제조업 PMI
독일 6월 S&P 글로벌(마킷) 제조업 PMI(확정치)
英 5월 BOE 실질금리, 6월 S&P 글로벌(마킷)/CIPS 제조업 PMI(확정치)
유럽 6월 S&P 글로벌(마킷) 유로존 제조업 PMI(확정치), CPI(예비치)
홍콩 '특별행정구 설립 기념일'로 금융시장 휴장
캐나다 '캐나다데이'로 금융시장 휴장

美 6월 S&P 글로벌(마킷) 제조업 PMI(확정치)
美 6월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI
美 6월 건설지출, 6월 자동차판매
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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06월 5주: 2.2조/ 0.3조/ 0.1조/ 0.3조/ 3.0조/ 1.7조/ 7.6조
07월 1주: 없음/ 없음/ 0.1조/ 4.1조/ 4.8조/ 0.7조/ 9.7조
07월 2주: 없음/ 없음/ 0.6조/ 0.7조/ 3.4조/ 1.4조/ 6.1조
07월 3주: 없음/ 없음/ 0.4조/ 0.8조/ 3.5조/ 1.1조/ 5.8조
(끝)