모닝브리핑 (2022.07.11)

* [미국채]
- 미 국채가 하락…6월 비농업 고용지표 호조

* [미증시]
- 뉴욕증시는 미국의 6월 고용지표가 긍정적으로 나오면서 연방준비제도(연준·Fed)의 공격적 긴축 우려가 강화된 가운데 혼조세

* [국제유가]
- 저가 매수에 반등 지속…한주간 3.4% 하락

. 2년물           +10bp(3.11%)
. 5년물           +9bp(3.13%)
. 10년물          +8bp(3.08%)
. 30년물          +6bp(3.25%)                [연합참조]

DJ             31,338.15p         -0.15% (-46.40p)
NSQ           11,635.31p         +0.12% (+13.96p)
S&P            3,899.38p         -0.08% (-3.24p)

WTI  8월      +$2.06     ($104.79)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     +8bp(+1.35%)       +1.34% 
프 랑 스     +4bp(+1.88%)       +0.44%
이탈리아     +0bp(+3.27%)       +1.00%
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스 페 인     +0bp(+2.40%)       -0.27%
포르투갈     +0bp(+2.41%)       +0.47%
그 리 스     +14bp(+3.67%)      +0.87%
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영    국     +11bp(+2.23%)      +0.10%
호    주     +1bp(+3.48%)       +0.59%
일    본     -0bp(+0.25%)       +0.10%
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- [유럽증시] 미 고용시장 호조 속 1% 안팎 상승세
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달러/원 NDF(1M)  1295.00원 (-5.05원)
- 

<주요국 환율>
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유로/달러         1.01854
호주/달러         0.6854
달러/엔           136.045


<해외 뉴스>
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<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사의 한 채권딜러는 "최근 글로벌 금리가 올라오고 있지만 외국인의 국채선물 매수가 흔들리지 않으면서 시장을 지지하고 있다"며 "금리 상하단이 어느 정도 잡힌 것으로 보이는데 어느 정도 안정국면에 들어선 게 아닌가 하는 생각이 든다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "외국인 매수가 이어지고 있는데 지금 솔직히 원화채를 팔 이유가 잘 보이지 않는다"며 "시장의 방향성이 어느 정도 보이다 보니 딜러들의 피로도가 줄어드는 형국"이라고 말했다. 그는 "크로스 시장의 경우 다음주에 워낙 큰 부채스왑이 대기하고 있다 보니 비드가 좀 강했다"며 "원화금리가 안정세를 보이면서 크로스 쪽도 진정되는 듯하다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    +30,007
증권    +59,716
은행    -43,567
투신    -26,873
보험    -3,080
개인    -147

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +38,792
증권    -21,002
은행    +2,792
투신    -4,607
보험    -4,369
개인    -2,006
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<이론가>
<3년선물>
21-4   3.266
21-10  3.306
22-1   3.343
이론가 104.48 (저평5틱)
*종가(104.43)
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<10년선물>
21-5    3.375
21-11   3.378
이론가 113.37 (고평4틱)
*종가(113.41)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.780%(보합) 
- 91일물 CD      2.050%(보합)
- 통안채          2.887%(보합)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-7 :   14개 
국20-3 :   31개 
국20-8 :   46개 
국21-4 :   62개 
국21-10 :  78개 
국22-4 :   95개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   23개
국18-6 :   39개
국19-1 :   55개
국19-5 :   70개
국20-1 :   85개
국20-6 :   99개
국21-1 :  113개
국21-7 :  128개
국22-1 :  144개
------------------
<10년물>
국18-4 :  179개
국18-10:  191개
국19-4 :  200개
국19-8 :  208개
국20-4 :  219개
국20-9 :  231개
국21-5 :  247개
국21-11 : 263개
국22-5 :  289개
------------------
<20년물> 
국16-6:   340개
국17-5:   377개
국18-7:   399개
국19-6:   372개
국20-7:   399개
국21-9:   428개
----------------
<30년물>
국16-1:   495개
국17-1:   515개
국18-2:   561개
국19-2:   532개
국20-2:   505개
국21-2:   543개
국22-2:   603개
----------------
<50년물>
국16-9 :   588개
국18-8 :   669개
국20-10 :  618개
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<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    57개
국18-10:   61개
국19-4 :    64개
국19-8 :    67개
국20-4 :    70개
국20-9 :    74개
국21-5 :    79개
국21-11 :   84개
국22-5 :    92개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   109개
국17-5 :   121개
국18-7 :   128개
국19-6 :   119개
국20-7 :   128개
국21-9 :   137개
-----------------
<30년물>
국16-1:   158개
국17-1:   165개
국18-2:   180개
국19-2:   170개
국20-2:   162개
국21-2:   174개
국22-2:   193개
------------------
<50년물>
국16-9 :   188개
국18-8 :   214개
국20-10 :  198개
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<주간 경제일정>
*11일(월)
● 국고채 10년 입찰 2.2조원
● 통안채 91일 입찰 0.9조원

日 6월 광의통화(M2) / 5월 핵심기계류수주
中 6월 신규 위안화 대출 (9~15일)
프랑스 5월경제협력개발기구(OECD) 경기선행지수
유럽 유로존 재무장관 협의체(유로그룹) 회의

美 국채 3년 입찰
美 6월 고용추세지수


*12일(화)
● 국고채 (명목) 교환 0.2조원
한은, 2022년 6월중 금융시장동향(12:00)_백브리핑(09:30)
한은, 2022년 6월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)
한은, 2022년 5월 통화 및 유동성(12:00)
금감원, '22.6월 가계대출 동향(13일 조간)

日 6월 PPI
中 6월 광의통화(M2)
호주 6월 내셔널호주은행(NAB) 기업신뢰지수
獨 7월 ZEW 서베이지수, 프랑스 Q1 OECD 분기 고용 현황
유럽 6월 장기금리통계, 경제·재무장관 이사회(ECOFIN) 회의

美 국채 10년 입찰
美 6월 NFIB 소기업 낙관지수
美 존슨 레드북 소매판매지수
美 7월 경기낙관지수
석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서


*13일(수)
기재부, 2022년 6월 고용동향(08:00) / 고용동향 분석(09:00)
한은, 통화정책방향(배포시)_설명회(11:10)
한은, 통화정책방향 기자간담회 자료(배포시)
한은, 최근의 국내외 경제동향(배포시)

中 6월 무역지표
호주 7월 고용선행지수,  뉴질랜드 기준금리 발표
독일 6월 CPI
英 5월 산업생산. 5월 무역수지
프랑스 7월국제에너지기구(IEA) 석유시장 보고서, 5월OECD 실업률
유럽 5월 산업생산, 캐나다기준금리 발표 美 국채 30년 입찰

美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 6월 실질소득, 6월 CPI
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
美 연방준비제도(Fed·연준) 베이지북
美 6월 재무부 대차대조표


*14일(목)
● 통안채 1년 입찰 0.7조원
기재부, 거시경제 금융회의 개최(08:00)
기재부, 월간 재정동향(7월호) 발간(10:00)

日 5월 산업생산(수정치)
中 6월 외국인직접투자(FDI)
호주 6월 실업률
英 Q2 BOE 신용여건 보고서, Q2 BOE 채무조사
유럽 유럽연합(EU) 하계 잠정 경제전망

美 주간 신규실업보험 청구자수
美 6월 PPI, 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 연준 할인창구대출, 외국중앙은행 미 국채 보유량


*15일(금)
한은, 2022년 6월 수출입물가지수(06:00)_백브리핑(14일, 15:45)

日 5월 소매판매(수정치)
中 Q2 국내총생산(GDP), 6월 주택가격지수, 6월 산업생산
中 6월 소매판매, 6월 실업률, 6월 고정자산투자
유럽 5월 무역수지

美 6월 소매판매, 7월 엠파이어스테이트 제조업지수
美 6월 수출입물가지수, 6월 산업생산·설비가동률
美 5월 기업재고, 7월 미시간대 소비자태도지수(예비치)
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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07월 2주: 없음/ 없음/ 0.6조/ 0.7조/ 3.4조/ 1.4조/ 6.1조
07월 3주: 없음/ 없음/ 0.4조/ 0.8조/ 3.5조/ 1.1조/ 5.8조
07월 4주: 없음/ 없음/ 0.8조/ 0.8조/ 3.2조/ 1.7조/ 6.5조
08월 1주: 2.0조/ 0.2조/ 0.2조/ 9.2조/ 3.1조/ 0.9조/ 15.6조
(끝)