모닝브리핑 (2022.06.30)

* [미국채]
- 미 국채가 상승…1Q 美마이너스 성장·각국 물가안정 의지

* [미증시]
- 뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장 발언과 국내총생산(GDP) 성장률 부진 소식에 혼조세

* [국제유가]
- 뉴욕유가는 석유수출국기구(OPEC)와 비OPEC 산유국들의 협의체인 OPEC 플러스(+) 산유국 회의를 앞두고 4거래일 만에 하락

. 2년물           -8bp(3.05%)
. 5년물           -10bp(3.14%)
. 10년물          -8bp(3.10%)
. 30년물          -6bp(3.22%)                [연합참조]

DJ             31,029.31p         +0.27% (+82.32p)
NSQ           11,177.89p         -0.03% (-3.65p)
S&P            3,818.83p         -0.07% (-2.72p)

WTI  8월      -$1.98     ($109.78)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     -10bp(+1.52%)      -1.73% 
프 랑 스     -12bp(+2.06%)      -0.90%
이탈리아     -17bp(+3.38%)      -1.21%
----------------------------------
스 페 인     -16bp(+2.58%)      -1.56%
포르투갈     -13bp(+2.57%)      -0.66%
그 리 스     -22bp(+3.66%)      -0.21%
----------------------------------
영    국     -9bp(+2.38%)       -0.15%
호    주     -4bp(+3.70%)       -1.09%
일    본     -0bp(+0.23%)       -0.91%
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- [유럽증시] 경기침체 공포 커지면서 하락
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달러/원 NDF(1M)  1301.00원 (+2.55원)
- 미국 1분기 국내총생산(GDP) 확정치가 마이너스 폭을 키우며 경기 침체 우려가 커졌다.
경기 침체 우려에도 연방준비제도(연준·Fed)의 매파적 행보는 이어졌다.
제롬 파월 연준 의장은 간밤 유럽중앙은행(ECB) 콘퍼런스에서 과도한 긴축에 따른 위험이 있지만 물가 안정 실패가 더 큰 실수가 될 것이라며 매파적인 행보를 이어갈 것이라고 시사했다.

<주요국 환율>
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유로/달러         1.04397
호주/달러         0.6878
달러/엔           136.588


<해외 뉴스>
▲파월 "연착륙 보장 못하지만…물가안정 실패가 더 큰 실수"(상보)
- 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 미국 경제의 연착륙을 장담할 수는 없지만, 연준의 최우선 정책 목표는 물가 안정이라는 뜻을 재차 밝혔다. 29일(현지시간) 파월 의장은 유럽중앙은행(ECB)의 연간 경제 정책 콘퍼런스 포럼에 참여해 이같이 말했다. 파월 의장은 "미국 경제는 긴축적인 통화 정책을 견디기 좋은 위치에 있다"면서도 "그러나 연준이 경제 연착륙 달성을 보장할 수는 없다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221299

▲뉴욕증시, 파월 발언·GDP 부진 속 혼조…다우 0.27%↑마감
- 뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 발언과 국내총생산(GDP) 성장률 부진 소식에 혼조세를 보였다. 29일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 82.32포인트(0.27%) 오른 31,029.31로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 2.72포인트(0.07%) 하락한 3,818.83을 기록했고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 3.65포인트(0.03%) 떨어진 11,177.89로 장을 마감했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221320

▲[뉴욕환시] 달러화, 강세…강경한 연준 vs 유보적인 ECB 재확인
- 달러화 가치가 강세 흐름을 이어갔다. 미국을 비롯한 글로벌 주요국 경기 둔화 우려가 가시화되면서 위험회피 심리가 강화된 영향으로 풀이됐다. 연방준비제도(Fed·연준)는 경기둔화 우려에도 독보적일 정도로 긴축적인 통화정책을 고수할 것으로 점쳐져 달러화 강세를 뒷받침했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221311

▲중국 전기차 니오 주가, 공매도 보고서에 흔들
- 중국의 전기차 생산업체인 니오(ADR)(NYS:NIO) 주가가 29일 뉴욕증시에서 급락하고 있다. 공매도 리포트로 유명한 그리즐리 리서치가 니오의 재무상태가 과장됐을 가능성을 시사하는 보고서를 발표하면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221312

▲카니발 주가 10%대 급락…모건스탠리 "최악의 경우 주가 '0' 될수도"
- 세계 최대의 크루즈 업체 가운데 하나인 카니발(NYS:CCL) 주가가 29일 뉴욕증시에서 급락하고 있다. 월가의 대형 투자은행인 모건스탠리가 최악의 경우 주가가 '제로(0)'에 이를 수도 있다는 극단적인 비관론을 제시하면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221313

▲ECB 매파 홀츠만 "9월 이후에도 추가 금리인상 여지 충분해"
- 로베르트 홀츠만 오스트리아중앙은행 총재는 유럽중앙은행(ECB)이 9월 이후에도 금리를 인상할 여지가 충분하다고 말했다. 29일(현지시간) CNBC에 따르면 홀츠만 총재는 CNBC와의 인터뷰에서 "경제 발전이 어디로 향하는지 인플레이션이 어느 정도 지속되는지를 평가해야 할 것"이라면서도 "그리고 그 뒤에도 우리가 합리적이라고 생각하는 금리 수준까지 0.25~0.5로 인상할 충분한 여지가 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221276

▲가상화폐 헤지펀드 3AC, 법원으로부터 청산 명령받아
- 최근 6억7천만 달러어치의 대출을 갚지 못해 디폴트에 빠진 가상화폐 헤지펀드인 '스리 애로우스 캐피털(3AC)'이 영국령 버진아일랜드 법원으로부터 청산 명령을 받았다고 월스트리트저널이 29일(현지시간) 보도했다. 채권단이 3AC를 상대로 빚을 갚지 못한 데 대해 소송을 제기한 직후 이뤄진 결과다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221284

▲EIA 주간 원유 재고 280만배럴 감소…WTI 상승세 지속
- 미국의 원유재고가 2주 연속 감소했다. 29일(현지시간) 미국 에너지정보청(EIA)과 다우존스에 따르면 지난 24일로 끝난 한 주간 원유 재고는 전주 대비 280만 배럴 줄어든 4억1천560만 배럴로 집계됐다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 바에 따르면 전문가들은 원유 재고가 80만 배럴 감소할 것으로 예상했다. 휘발유 재고는 260만 배럴 늘어난 2억2천160만 배럴을 기록했고, 정제유 재고도 260만 배럴 늘어난 1억124만 배럴로 나타났다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221298

▲S&P, 올해와 내년 유로존 성장률 전망치 하향
- 국제신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 올해와 내년 유로존의 성장률 전망치를 하향했다. S&P는 29일(현지시간) '2022년 3분기 세계 경제 전망: 금리 충격으로 성장률 둔화'라는 제목의 보고서에서 유로존의 올해 성장률은 2.6%, 내년 성장률은 1.9%로 각각 지난 5월 전망치에서 0.1%포인트, 0.3%포인트 하향했다. 인플레이션이 더 높아진 점이 이러한 성장률 하향에 영향을 미쳤다는 게 S&P의 설명이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221302

▲[뉴욕유가] OPEC+ 산유국 회의 앞두고 4거래일 만에 하락
- 뉴욕유가는 석유수출국기구(OPEC)와 비OPEC 산유국들의 협의체인 OPEC 플러스(+) 산유국 회의를 앞두고 4거래일 만에 하락했다. 29일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 8월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.98달러(1.77%) 하락한 배럴당 109.78달러에 거래를 마쳤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221307

▲H&M, 2분기 매출 및 순익 크게 증가
- 스톡홀름에 본사를 둔 에이치앤엠(H&M) 헤네스 앤 모리츠의 2분기 매출과 순이익이 크게 증가했다. 29일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 H&M의 5월 말로 끝난 회계 2분기 매출은 지난해 같은 기간보다 17% 증가한 545억 크로나(53억5천만 달러)로 집계됐다. 분기 순이익은 36억8천만 크로나로 지난해 같은 기간 기록한 27억7천만 크로나에서 33%가량 증가했다. 팩트셋이 집계한 애널리스트들의 예상치 30억9천만 크로나를 웃돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221317

▲獨 6월 CPI 예비치 전년대비 7.6% 상승…일시적인 정부 대책에 완화
- 독일의 6월 소비자물가지수(CPI) 상승세가 전월보다 완화됐다. 29일(현지시간) 다우존스와 독일 연방통계청(Destatis)에 따르면 6월 CPI 예비치가 전년 대비 7.6%를 기록했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 8.0%에 못미치는 수준이다. 지난 5월 CPI 확정치인 7.9%보다 약간 하락했다. 지난 5월 CPI는 1973년 12월 이후 최고치였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221277

▲라가르드 "통화정책 선택성 중요…7월 회의, 분열방지 도구 논의"(상보)
- 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는통화정책의 선택 가능성이 매우 중요하다며 7월 회의에서 유로존 분열 방지를 위한 도구에 대해 논의할 것이라고 강조했다. 아울러 과거 지속됐던 저물가 환경으로 돌아갈 수는 없을 것이라고 봤다. 라가르드 총재는 29일(현지시간) ECB 포럼에서 "7월 회의에서 분열 방지 도구에 대해 논의할 것"이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221300

▲JP모건 "미국 또는 세계 경제, 올해 경기침체 위험 고려해야"
- 미국이나 세계 경제가 올해 경기 침체에 빠질 위험을 고려하는 것이 합리적이라고 JP모건체이스가 전망했다. 29일(현지시간) 다우존스와 마켓워치에 따르면 브루스 카스맨과 조셉 립튼은 1분기 미국 GDP 성장률 마이너스 폭이 커졌다는 발표 이후 "지속적인 인플레이션 충격에 대한 증가하는 우려는 미 연방준비제도(Fed·연준)의 더 공격적인 소식과 2022년 하반기 성장에 대한 감정적인 하락과 결합됐다"고 분석했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221308

▲[뉴욕채권] 미 국채가 상승…1Q 美마이너스 성장·각국 물가안정 의지
- 미 국채 가격이 상승했다. 미국의 1분기 국내총생산(GDP) 성장률 확정치가 마이너스 폭을 키우고, 미국과 유럽의 중앙은행 총재들이 인플레이션에 대응하는 데 집중하겠다는 뜻을 밝히면서 미 국채 매수세가 이어졌다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 29일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 10.80bp 하락한 3.102%에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221310

▲베드배스앤비욘드 주가 장중 22% 하락…실적 부진에 CEO 교체
- 미국 소매업체 베드배스앤드비욘드(NAS:BBBY)가 매출 급감으로 CEO를 교체했다. 29일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 베스배스앤드비욘드의 실적 부진에 마크 트리톤 CEO가 자리에서 물러나고, 수 고브 사외이사(independent director)가 후임자를 찾는 동안 임시 CEO를 맡는다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221316

▲美 1분기 GDP 확정치 -1.6%…팬데믹 초기 이후 첫 역성장(상보)
- 지난 1분기(1~13월) 미국 경제가 역성장한 것으로 확정되면서 미국의 경기 침체 가능성에 빨간불이 켜졌다. 미 상무부는 29일(현지시간) 계절 조정 기준 1분기 확정 국내총생산(GDP)이 전기 대비 연율 1.6% 감소했다고 밝혔다. 직전 분기(지난해 4분기) 6.9%를 기록했던 미국의 성장률이 급격히 둔화한 것이다. 1분기 GDP 확정치는 앞서 발표된 잠정치 -1.5%에도 못 미쳤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221278

▲[뉴욕 금가격] 달러화 강세에 2주래 최저치 유지
- 금 가격이 하락했다. 글로벌 달러화가 강세를 보이며 금 가격을 끌어내렸다. 29일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물 가격은 전장 대비 3.70달러(0.2%) 하락한 온스당 1,817.50달러에 거래를 마쳤다. 팩트셋에 따르면 이는 지난 14일 이후 약 2주 만에 최저치다. 금 가격은 전일부터 2주 만에 최저치를 유지했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221301

▲월가, 테슬라 실적 전망 잇달아 하향…'매도' 의견도
- 월가에서 전기차 제조업체 테슬라(NAS:TSLA) 실적에 대한 우려가 증폭하고 있다. 29일(현지시간) 투자 전문 매체 배런스와 CNBC 방송 등에 따르면 다수의 월가 전문가들은 테슬라의 2분기 차량 인도 실적이 부진할 수 있다고 전망했다. 전문가들은 중국 정부의 코로나 봉쇄에 따른 테슬라의 공장 가동 차질 등을 테슬라 실적 전망에 반영하는 모습이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221315
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<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "아시아장에서 미국 국채금리가 하락세로 돌면서 국내 채권시장도 갑작스럽게 분위기를 돌렸다"며 "그만큼 장이 얇다는 의미로 보이는데 당분간 변동성 흐름이 불가피할 것으로 보인다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "IRS 단기 테너로 계속 비드가 나오고 있는데 국고채든 크레딧물이든 1년 언저리로 들고 있는 곳들이 계속 헤지할 수밖에 없는 상황 아닌가 싶다"며 "스왑이 현물보다 좀 더 오버슈팅하는 흐름이 이어지고 있다"고 말했다.
그는 "FX스왑이 워낙 눌리다 보니 크로스 단기 테너도 영향을 받았다"며 "오전까지만 해도 비드가 많이 보였는데 환율 상승폭이 커진 오후에 크로스 시장의 분위기도 돌았다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    +1,606
증권    +76,753
은행    -32,482
투신    -30,373
보험    -2,407
개인    -12

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +31,007
증권    -20,997
은행    +5,705
투신    -2,735
보험    -4,364
개인    -1,665
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<이론가>
<3년선물>
21-4   3.490
21-10  3.570
22-1   3.685
이론가 103.58 (저평16틱)
*종가(103.42)
----------------
<10년선물>
21-5    3.683
21-11   3.683
이론가 110.52 (저평2틱)
*종가(110.50)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.856%(+1bp) 
- 91일물 CD      2.040%(+2bp)
- 통안채          2.734%(+4bp)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-7 :   16개 
국20-3 :   32개 
국20-8 :   48개 
국21-4 :   64개 
국21-10 :  79개 
국22-4 :   96개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   24개
국18-6 :   41개
국19-1 :   56개
국19-5 :   71개
국20-1 :   86개
국20-6 :  100개
국21-1 :  114개
국21-7 :  129개
국22-1 :  145개
------------------
<10년물>
국18-4 :  179개
국18-10:  190개
국19-4 :  199개
국19-8 :  206개
국20-4 :  217개
국20-9 :  229개
국21-5 :  245개
국21-11 : 260개
국22-5 :  285개
------------------
<20년물> 
국16-6:   331개
국17-5:   367개
국18-7:   387개
국19-6:   359개
국20-7:   384개
국21-9:   411개
----------------
<30년물>
국16-1:   470개
국17-1:   488개
국18-2:   531개
국19-2:   502개
국20-2:   475개
국21-2:   509개
국22-2:   565개
----------------
<50년물>
국16-9 :   531개
국18-8 :   602개
국20-10 :  553개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    58개
국18-10:   62개
국19-4 :    65개
국19-8 :    67개
국20-4 :    71개
국20-9 :    75개
국21-5 :    80개
국21-11 :   85개
국22-5 :    93개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   108개
국17-5 :   120개
국18-7 :   126개
국19-6 :   117개
국20-7 :   125개
국21-9 :   134개
-----------------
<30년물>
국16-1:   153개
국17-1:   159개
국18-2:   173개
국19-2:   164개
국20-2:   155개
국21-2:   166개
국22-2:   184개
------------------
<50년물>
국16-9 :   173개
국18-8 :   196개
국20-10 :  180개
====================
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<주간 경제일정>
*30일(목)
한은RP 환매수 27조 5000억
만기 6조 4456억 / 국채만기 2조 1588억
코스피200위클리옵션 2206W05 최종거래일
코스피200위클리옵션 2207W01 상장일
기재부, 2022년 5월 산업활동동향(08:00), 5월 산업활동동향 평가(09:00)
기재부, 2022년 5월 국세수입 현황(10:00)
기재부, [2022년 하반기부터 이렇게 달라집니다] 책자 발간(10:00)
한은, 2022년 6월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은, 2022년 5월 금융기관 가중평균금리(12:00)
한은, 2022년 1분기중 시장안정조치 내역 공개(시장안정화를 위하여 외환당국이 외환시장에서 실시한 외환순거래액)(배포시)

日 5월 산업생산(예비치), 5월 건설수주
中 6월 공식 제조업 PMI, 6월 공식 비제조업 PMI
뉴질랜드 6월 ANZ 기업신뢰지수
독일 5월 수출입물가지수, 5월 소매판매, 6월 실업률
英 Q1 경상수지, Q1 국내총생산(GDP)
유럽 5월 실업률
캐나다 4월 GDP

美 5월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득
美 주간 신규실업보험 청구자수, 주간곡물수출
美 6월 시카고 연은) PMI, 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 외국중앙은행 미 국채 보유량, 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출


*01일(금)
만기 2조 5602억
산업통상자원부, '22년 6월 수출입동향 발표(11:00)

日 6월 도쿄 CPI, 5월 실업률, Q2 단칸 대형제조업체 업황판단지수
日 6월 지분은행 제조업 PMI(확정치), 6월 자동차판매
中 6월 차이신 제조업 PMI
독일 6월 S&P 글로벌(마킷) 제조업 PMI(확정치)
英 5월 BOE 실질금리, 6월 S&P 글로벌(마킷)/CIPS 제조업 PMI(확정치)
유럽 6월 S&P 글로벌(마킷) 유로존 제조업 PMI(확정치), CPI(예비치)
홍콩 '특별행정구 설립 기념일'로 금융시장 휴장
캐나다 '캐나다데이'로 금융시장 휴장

美 6월 S&P 글로벌(마킷) 제조업 PMI(확정치)
美 6월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI
美 6월 건설지출, 6월 자동차판매
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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06월 5주: 2.2조/ 0.3조/ 0.1조/ 0.3조/ 3.0조/ 1.7조/ 7.6조
07월 1주: 없음/ 없음/ 0.1조/ 4.1조/ 4.8조/ 0.7조/ 9.7조
07월 2주: 없음/ 없음/ 0.6조/ 0.7조/ 3.4조/ 1.4조/ 6.1조
07월 3주: 없음/ 없음/ 0.4조/ 0.8조/ 3.5조/ 1.1조/ 5.8조
(끝)