Morning Briefing (2025.09.02)

* [美국채] : ‘노동절’로 휴장!

* [美증시] : ‘노동절’로 휴장!

* [국제유가] : ‘노동절’로 휴장!


. 2년물           -0bp (3.62%)
. 5년물           -0bp (3.70%)
10년물           -0bp (4.23%)
30년물           -0bp (4.93%)

DJ             45,544.88p    -0.00% (-0.00p)
NSQ           21,455.55p    -0.00% (-0.00p)
S&P            6,460.26p    -0.00% (-0.00p)

WTI  10월      -$0.00  ($64.01)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +2bp(+2.75%)     +0.57% 
프 랑 스      +2bp(+3.53%)     +0.05%
이탈리아      +2bp(+3.61%)     +0.51%
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스 페 인      +3bp(+3.29%)     +0.02%
포르투갈      +1bp(+3.19%)     +0.65%
그 리 스      +2bp(+3.43%)     +0.48%
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영    국      +3bp(+4.75%)     +0.10% 
호    주      +5bp(+4.33%)     -0.50%
일    본      +2bp(+1.62%)     -1.24%
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- NDF, 1,390.30/ 1,390.70원…0.55원↓ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 소폭 하락했다. 
해외브로커들은 2일 달러-원 1개월물이 지난 밤 1,390.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.65원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,393.70원)보다 0.55원 내린 셈이다. 
매수 호가(BID)는 1,390.30원, 매도 호가(ASK)는 1,390.70원이었다. 
지난 1일(현지시간) 미국의 금융시장이 노동절을 맞아 휴장한 가운데, 스콧 베선트 미국 재무부 장관은 미 연방준비제도(Fed·연준)의 정치적 독립성을 강조하면서도 연준이 많은 실수를 저질렀다고 지적했다. 같은 날 베선트 장관은 "채권 시장은 안정적이고, 외환시장도 안정적"이라고 강조했다. 
우크라이나와 정상회담에 참여하지 않는 러시아에 대해서는 "모든 옵션이 열려 있다"고 경고했다. 베선트 장관은 노동절 직후 11명의 차기 의장 후보군과 면접할 계획이다. 이후 숏 리스트를 트럼프 대통령에게 보고한다. 
한편, 도널드 트럼프 미국 대통령은 아직 미국과 관세 협상을 타결하지 않은 인도를 재차 압박했다. 그러나 나렌드라 모디 인도 총리는 1일 중국 톈진에서 열린 상하이협력기구(SCO) 정상회의에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만나 깊은 유대를 과시하는 등 러시아와 더 밀착하는 모습을 보였다. 
장마감 무렵 달러인덱스는 97.671로 내렸다. 
달러-엔 환율은 147.170엔을, 유로-달러 환율은 1.17097달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.1299위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔           147.170
유로/달러         1.17097
호주/달러         0.6548
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]/주간
외인 +405,482(+10,862)
증권 -210,797(-8,351)
은행 -86,406 (-846)
투신 -87,942 (-1,081)
보험 +7,921 (+567)
개인 -283 (+18)

[10선 누적순매수 (추정)]/주간
외인 -353 (-3,917)
증권 +37,318(+2,965)
은행 +1,679 (+452)
투신 +1,306 (+23)
보험 -21,621 (+327)
개인 -3,433 (+196)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 +258 (0)
증권 +910 (+4)
은행 -12 (-3)
투신 -18 (0)
보험 -1,091 (0)
개인 -54 (-1)
연기금 +5 (0)
기타법인+2 (0)


[3선 누적순매수 (추정)]/야간
외인 -896 (0)
증권 +961 (0)
은행 +146 (0)
투신 0 (0)
보험 0 (0)
개인 -351 (0)
기타법인+140 (0)

[10선 누적순매수 (추정)]/야간
외인 +148 (+1)
증권 -18 (0)
은행 -194 (0)
투신 0 (0)
보험 0 (0)
개인 +69 (-1)
기타법인-5 (0)

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(국채선물 이론가)

<3년선물9월물>
24-4   2.372
24-12  2.405
25-3   2.596
이론가 107.31 (고평1틱)
*종가 (107.32)
----------------

<10년선물9월물>
24-5    2.860
24-13   2.866
이론가 118.45 (저평4틱)
*종가 (118.41)
----------------

<30년선물9월물>
24-8   2.785
25-2   2.780
이론가 144.89 (저평5틱)
*종가 (144.84)
----------------

<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         2.513%(-4bp) 
- 91일물 CD      2.530%(-0bp)
- 산금채 1년      2.243%(+1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국22-13 :  09개
국23-4 :   25개
국23-10 :  42개 
국24-4 :   58개 
국24-12 :  74개 
-----------------
<5년물>  
국21-7 :   33개
국22-1 :   50개
국22-8 :   66개
국 23-1 :   82개
국 23-6 :   98개
국 24-1 :  113개
국 24-7 :  128개
------------------
<10년물>
국21-11 :  189개
국22-5:    209개
국22-14 :  230개
국23-5 :   236개
국23-11 :  258개
국24-5:    265개
국24-13 :  272개
------------------
<20년물> 
국19-6:   340개
국20-7:   366개
국21-9:   395개
국22-11:  461개
국23-9:   506개
국24-10:  488개
----------------
<30년물>
국16-1:   472개
국17-1:   497개
국18-2:   540개
국19-2:   523개
국20-2:   507개
국21-2:   543개
국22-2:   602개
국22-9:   655개
국23-2:   675개
국23-7:   714개
국24-2:   693개
국24-8:   661개
--------------
<50년물>
국16-9 :    659개
국18-8 :    747개
국20-10 :   705개
국22-12 :  1,035개
국24-11 :    930개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   59개
국22-5 :    66개
국22-14 :   72개
국23-5 :    74개
국23-11 :   81개
국24-5 :    83개
국24-13 :   85개
------------------
<20년물> 
국19-6:   107개
국20-7:   115개
국21-9:   124개
국22-11:  144개
국23-9:   158개
국24-10:  153개
----------------
<30년물>
국16-1:   148개
국17-1:   156개
국18-2:   169개
국19-2:   164개
국20-2:   159개
국21-2:   170개
국22-2:   189개
국22-9:   205개
국23-2:   211개
국23-7:   224개
국24-2:   217개
국24-8:   207개
----------------
<50년물>
국16-9 :    206개
국18-8 :    234개
국20-10 :   221개
국22-12 :   324개
국24-11 :   291개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   54개
국17-1:   57개
국18-2:   62개
국19-2:   60개
국20-2:   58개
국21-2:   62개
국22-2:   69개
국22-9:   75개
국23-2:   77개
국23-7:   82개
국24-2:   79개
국24-8:   76개
----------------
<50년물>
국16-9 :   75개
국18-8 :   85개
국20-10 :  81개
국22-12 :  118개
국24-11 :  106개
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<주간 경제일정>

*2일(화)
국고채 예정 30Y 49000억
통안채 경쟁 91D 0억
기재부 2025년 8월 소비자물가동향(08:00) / 2025년 8월 소비자물가동향 분석(09:00)
한은 BoK 이슈노트: 자율주행시대, 한국 택시서비스의 위기와 혁신방향(12:00)

08월 유로존 소비자물가


*3일(수)
통안채 만기 37400억 / 통안채 예정 730D 24000억
한은 2025년 8월말 외환보유액(06:00)
한은 2025년 2/4분기 국민소득(잠정)(08:00)
한은 이창용 한국은행 총재, 「BIS 총재회의」 참석(12:00)

08월 유로존 서비스업PMI / 07월 유로존 합성PMI / 07월 유로존 생산자물가
2분기 호주 실질GDP

07월 미국 제조업수주 / 07월 미국 내구재수주


*4일(목)
통안채 경쟁 730D 0억
한은 ▲총재 BIS 총재회의·CGFS 회의 출장(스위스 바젤)
한은 2025년 7월 국제수지(잠정)(08:00)

07월 OECD 경기선행지수(G20) / 08월 OECD 경기선행지수(G20)
07월 유로존 소매판매
07월 호주 무역수지 / 07월 호주 수입 / 07월 호주 수출
07월 캐나다 수입 / 07월 캐나다 수출 / 07월 캐나다 무역수지
08월 스위스 소비자물가 / 08월 스위스 실업률

07월 미국 무역수지 / 07월 미국 수입 / 07월 미국 수출
08월 미국 ISM비제조업지수


*5일(금)
한은 2025년 2/4분기 예금취급기관 산업별대출금(12:00)

08월 캐나다 실업률

미국 EIA 주간 원유재고량 / 미국 EIA 주간 정제유재고량
08월 미국 비농업부문고용자수
08월 미국 실업률
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