Morning Briefing (2024.09.12)

* [美국채] : 예상 웃돈 근원 CPI에 혼란…美 국채가↓ 
= 미국 국채가격이 약세로 마감했다. 미국 8월 소비자물가지수(CPI)가 발표된 후 변동성을 키웠으나 등락 끝에 보합권에서 대체로 장을 마쳤다.

* [美증시] : 뉴욕증시, CPI 해석 엇갈리며 롤러코스터…나스닥 2.17%↑ 마감 
= 뉴욕증시가 기술주 위주로 급등하면서 하루를 마쳤다. 
8월 미국 소비자물가지수(CPI) 결과에 실망했던 주요 주가지수는 장 초반 급락했으나 긍정적인 해석이 우위를 점하며 급반등했다. 

* [국제유가] : 美 멕시코만 타격한 허리케인에 급반등…WTI 2.37%↑ 
= 뉴욕유가가 2% 넘게 반등했다. 미국 허리케인으로 일부 정유 시설이 가동을 멈췄다는 소식에 유가는 전날 급락분의 일부를 만회했다.


. 2년물           +4bp (3.64%)
. 5년물           +2bp (3.44%)
10년물           +1bp (3.65%)
30년물           +1bp (3.97%)

DJ             40,861.71p     +0.31% (+124.75p)
NSQ           17,395.53p     +2.17% (+369.65p)
S&P            5,554.13p     +1.07% (+58.61p)

WTI  10월      +$1.56  ($67.31)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -2bp(+2.11%)     +0.35% 
프 랑 스      -5bp(+2.81%)     -0.14%
이탈리아      -6bp(+3.46%)     -0.12%
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스 페 인      -6bp(+2.92%)     +0.67%
포르투갈      -2bp(+2.73%)     +1.10%
그 리 스      -5bp(+3.13%)     -0.88%
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영    국      -5bp(+3.77%)     -0.15% 
호    주      -6bp(+3.86%)     -0.37%
일    본      -4bp(+0.85%)     -1.49%

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<주요국 환율>
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달러/엔           142.323
유로/달러         1.10114
호주/달러         0.6673
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- NDF, 1337.00/ 1337.50원…0.95원↑ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 소폭 상승했다. 
해외 브로커들은 12일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,337.25원(MID)에 최종 호가했다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.70원)를 고려하면 전장 서울 외환시장 현물환 종가(1,339.00원) 대비 0.95원 상승했다. 
매수 호가(BID)는 1,337.00원, 매도 호가(ASK)는 1,337.50원이었다. 
새벽 2시 종가는 1,341.50원이었다. 
NDF 상승 배경으로는 미국 8월 소비자물가가 꼽힌다. 
미국 노동부에 따르면 8월 근원 CPI는 전달보다 0.3% 올라 시장 예상치(+0.2%)를 상회했다. 근원 CPI는 두 달 연속으로 전달에 비해 상승세가 0.1%포인트(p) 높았다. 
이에 빅컷(금리 50bp 기대감이 퇴색됐다. 
달러인덱스는 전장 종가 무렵 101.388에서 현재 101.716수준에서 움직이고 있다. 
달러-엔 환율은 같은 기간 141.372엔에서 142.265엔으로 상승했다. 
유로-달러 환율은 1.10132달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.1276위안을 기록했다.
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +283,852(+5,896)
증권 -171,302(+11,068)
은행 -83,252 (-14,440)
투신 -9,583 (-1,974)
보험 +2,658 (-362)
개인 -594 (+236)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +153,304(+1,577)
증권 -98,073 (-2,663)
은행 -3,560 (+2,751)
투신 -19,544 (-415)
보험 -21,573 (-593)
개인 -4,245 (-442)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+307)
증권 -17 (+212)
은행 0 (0)
투신 0 (+1)
보험 0 (-525)
개인 +17 (+5)

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<3년선물9월물>
23-4    2.926
23-10   2.864
24-1    2.893
이론가 106.01 (고평1틱)
*종가 (106.02)

<3년선물12월물>
23-10  2.864
24-1   2.893
24-4   2.815
이론가 106.32 (고평3틱)
*종가 (106.35)
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<10년선물9월물>
23-5    2.989
23-11   2.960
이론가 117.41 (고평2틱)
*종가 (117.43)

<10년선물12월물>
23-11   2.960
24-5    2.938
이론가 117.83 (고평2틱)
*종가 (117.85)
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<30년선물9월물>
23-7   2.878
24-2   2.860
이론가 142.67 (저평139틱)
*종가 (141.28)

<30년선물12월물>
23-7   2.878
24-2   2.860
이론가 142.90 (저평88틱)
*종가 (142.02)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.480%(-0bp) 
- 91일물 CD      3.510%(-0bp)
- 산금채 1년      2.915%(-4bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국21-10 :  09개
국22-4 :   25개
국22-13 :  42개
국23-4 :   58개
국23-10 :  74개 
국24-4 :   90개 
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<5년물>  
국21-7 :   65개
국22-1 :   81개
국22-8 :   97개
국 23-1 :  113개
국 23-6 :  129개
국 24-1 :  143개
------------------
<10년물>
국21-11 :  214개
국22-5:    236개
국22-14 :  258개
국23-5 :   261개
국23-11 :  286개
국24-5:    292개
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<20년물> 
국19-6:   354개
국20-7:   380개
국21-9:   408개
국22-11:  477개
국23-9:   524개
----------------
<30년물>
국16-1:   482개
국17-1:   505개
국18-2:   550개
국19-2:   527개
국20-2:   514개
국21-2:   548개
국22-2:   600개
국22-9:   657개
국23-2:   675개
국23-7:   714개
----------------
<50년물>
국16-9 :    636개
국18-8 :    719개
국20-10 :   675개
국22-12 :   996개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   67개
국22-5:     74개
국22-14 :   81개
국23-5 :    82개
국23-11 :   90개
국24-5 :    92개
------------------
<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   119개
국21-9:   128개
국22-11:  150개
국23-9:   164개
----------------
<30년물>
국16-1:   151개
국17-1:   159개
국18-2:   173개
국19-2:   165개
국20-2:   161개
국21-2:   172개
국22-2:   188개
국22-9:   206개
국23-2:   212개
국23-7:   224개
----------------
<50년물>
국16-9 :    199개
국18-8 :    226개
국20-10 :   212개
국22-12 :   313개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   57개
국17-1:   60개
국18-2:   65개
국19-2:   62개
국20-2:   61개
국21-2:   65개
국22-2:   71개
국22-9:   77개
국23-2:   80개
국23-7:   84개
----------------
<50년물>
국16-9 :   75개
국18-8 :   85개
국20-10 :  80개
국22-12 :  117개
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<주간 경제일정>

*9월12일(목)
기재부 2024년 9월 재정동향(10:00)
한은 통화신용정책보고서(2024년 9월) (12:00)
한은 2024 한국통계학회-한국은행 공동포럼 개최 (12:00)
통안채 경쟁 366D 0억

09월 유로존 ECB 기준금리
08월 러시아 소비자물가증가율

08월 미국 생산자물가
미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량


*9월13일(금)
기재부 2024년 2분기 해외직접투자 동향(11:00)
한은 2024년 8월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정) (06:00)
한은 2024년 8월 이후 국제금융·외환시장 동향 (12:00)
한은 2024년 7월 통화 및 유동성 (12:00)

07월 유로존 산업생산(유로 17개국)
09월 러시아 기준금리

08월 미국 재정수지
08월 미국 수출물가 / 08월 미국 수입물가
09월 미국 미시간대소비심리평가지

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