Morning Briefing (2024.09.10)

* [美국채] : 美 국채가, 보합권 등락…비농업 고용 마저 소화 
= 미국 국채가격이 보합권에서 좁게 오르내렸다. 전반적으로 조용하게 거래가 진행된 가운데 지난주 나온 8월 미국 비농업 고용지표의 여파를 마저 소화하는 분위기였다.

* [美증시] : 뉴욕증시, 과매도 인식에 저가 매수 유입…1%대 상승 마감 
= 뉴욕증시의 주요 주가지수가 동반 급반등했다. 지난주 미국 비농업 고용지표의 실망감에 급락했던 뉴욕 증시는 낙폭 과대라고 인식한 듯 저가 매수세가 강하게 유입됐다.

* [국제유가] : 허리케인이 되살린 매수심리…WTI 1.54%↑ 
= 뉴욕 유가가 1% 넘게 상승 마감했다. 미국 경기둔화에 대한 우려가 여전하지만, 허리케인이 미국 걸프 연안에 접근하고 있다는 소식에 저가 매수 심리가 살아났다.


. 2년물           +2bp (3.67%)
. 5년물           +0bp (3.49%)
10년물           -1bp (3.70%)
30년물           -2bp (4.00%)

DJ             40,829.59p     +1.20% (+484.18p)
NSQ           16,884.60p     +1.16% (+193.77p)
S&P            5,471.05p     +1.16% (+62.63p)

WTI  10월      +$1.04  ($68.71)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -1bp(+2.17%)     +0.77% 
프 랑 스      +1bp(+2.89%)     +0.99%
이탈리아      -0bp(+3.55%)     +0.90%
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스 페 인      +1bp(+3.00%)     +0.89%
포르투갈      -1bp(+2.78%)     +0.83%
그 리 스      -1bp(+3.21%)     -0.62%
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영    국      -4bp(+3.86%)     +1.09% 
호    주      +7bp(+3.96%)     -0.28%
일    본      +4bp(+0.89%)     -0.48%

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<주요국 환율>
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달러/엔           143.170
유로/달러         1.10344
호주/달러         0.6660
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- NDF, 1,339.40/ 1,339.60원…2.30원↑ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다. 
해외 브로커들은 10일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,339.50원(MID)에 최종 호가했다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.60원)를 고려하면 전장 서울 외환시장 현물환 종가(1,339.80원) 대비 2.30원 오른 셈이다. 
매수 호가(BID)는 1,339.40원, 매도 호가(ASK)는 1,339.60원이었다. 새벽 2시 종가는 1341.00원이었다. 
간밤에 별다른 재료가 없는 가운데 미국의 빅컷(금리 50bp 인하) 베팅을 되돌리는 장세가 펼쳐졌다. 연방준비제도(Fed) 고위 관계자는 지난 7일부터 통화정책에 발언할 수 없는 '침묵 기간'에 돌입한 상황이다. 
달러 인덱스는 101.61로 전장 정규장 마감 무렵(101.38)보다 상승했다. 
달러-엔 환율은 전장 서울 환시 마감 무렵 142.950엔에서 142.999엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.10386달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.1253위안을 기록했다. 
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<해외 뉴스>
▲도이체방크 "연준, 일련의 빅컷 단행하게 될 것" 

- 미국의 과거 침체 시나리오를 돌아봤을 때 고용은 한 번 악화하면 그대로 추세가 굳어지는 경향이 있었다며 연방준비제도(fed·연준)는 빠르게 고용이 악화할 수 있는 위험에 대비해야 하며 그 방법은 일련의 '빅 컷'(50bp 금리인하)이라고 도이체방크가 주장했다. 도이체방크의 짐 라이드 전략가는 9일(현지시간) 공개한 투자 노트에서 미국 실업률이 3.4%에서 4.2%까지 올라간 이유는 거의 전적으로 신규 노동력이 고용시장에 진입했거나 재진입했기 때문이라고 진단했다. 그러면서 그는 이같은 흐름은 빠르게 문제로 변질될 수 있다고 강조했다. 라이드는 13번의 과거 미국 침체기를 돌아봤을 때 비농업 고용지표가 한 번 악화한 것으로 나오면 그것은 갑작스럽게 나타났었고 추세의 시작인 경향이 있었다고 분석했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4324424 



▲미 7월 도매재고 0.2%↑…예비치는 하회 

- 미국의 7월 도매재고가 증가세를 이어갔다. 9일(현지시간) 미국 상무부에 따르면 지난 7월 말 기준 도매재고는 계절 특성 및 거래일 수 차이를 조정한 결과 9천35억달러로 집계됐다. 전월 대비 0.2% 증가한 수치다. 다만, 이는 앞서 발표된 예비치였던 0.3% 증가보다는 증가 폭이 살짝 하향 조정된 수준이다. 7월 도매재고는 지난해 같은 기간보다는 0.4% 증가했다. 한편 지난 6월 도매재고는 9천15억달러로 수정됐다. 전월대비 증감률은 보합 수준이었다. 7월 도매판매는 전월보다 1.1% 증가한 6천710억달러로 집계됐다. 전년 동월 대비로는 2.9% 증가했다. 7월 판매 대비 재고 비율은 계절 조정 기준 1.35를 기록했다. 작년 7월의 수치 1.38보다 소폭 하락했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4324421 



▲美 8월 고용추세지수 109.04…전월비 상승 

- 미국의 지난 8월 고용추세지수(ETI)가 전월 대비 상승했다. 9일(현지시간) 미국 콘퍼런스보드는 미국 8월 ETI가 109.04를 기록했다고 발표했다. 지난 7월 수치는 108.71로 하향 조정됐다. ETI는 고용시장을 보는 선행지수다. 지수가 상승하면 고용이 증가할 가능성이 크고 지수가 하락하면 고용이 줄어들 가능성이 크다는 의미다. 밋쉘 반스 콘퍼런스보드 이코노미스트는 "ETI가 8월에 상승하면서 올해 두 번째로 전월 대비 상승을 기록하게 됐다"며 "전반적으로 완만해지는 고용시장 지표의 맥락 속에서 ETI가 개선된 것은 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 고용 둔화가 지속가능한 속도를 유지하고 있다는 긍정적인 신호"라고 해석했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4324422 



▲[뉴욕유가] 허리케인이 되살린 매수심리…WTI 1.54%↑ 

- 뉴욕 유가가 1% 넘게 상승 마감했다. 미국 경기둔화에 대한 우려가 여전하지만, 허리케인이 미국 걸프 연안에 접근하고 있다는 소식에 저가 매수 심리가 살아났다. 9일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 10월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일보다 1.04달러(1.54%) 오른 배럴당 68.71달러에 거래를 마쳤다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 11월 인도분 가격은 전장 대비 0.78달러(1.10%) 상승한 배럴당 71.84달러에 마감했다. 지난주 마지막 거래일 2% 넘게 급락했던 뉴욕 유가는 이날 1% 넘게 오르며 낙폭을 어느 정도 만회했다. WTI 가격은 지난 6일까지 5거래일 연속 하락세를 겪었다. 지난주에만 8% 급락하며 2023년 10월 초 이후 주간 기준 최대 낙폭을 기록했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4324429 



▲달러-원, 뉴욕증시 급반등 속 오름폭 축소…1,341.00원 

- 달러-원 환율은 야간 거래에서 뉴욕증시가 상승세를 이어가는 가운데 오름폭을 축소했다. 미국 8월 고용보고서 실망감에 급락했던 뉴욕증시 주요 지수들이 저가 매수세 유입에 힘입어 급반등하자 위험선호 심리가 퍼지면서 달러 강세의 기세가 주춤해졌다. 10일(한국시간) 새벽 2시 달러-원 환율은 전장 서울환시 종가 대비 13.40원 상승한 1,341.00원에 거래를 마쳤다. 달러-원 환율은 이날 주간거래(9시~3시반) 종가 1,339.80원 대비로는 1.20원 상승했다. 달러-원은 런던 장에서 1,348.00원까지 오르기도 했으나 뉴욕 거래로 접어든 뒤에는 대체로 내리막을 걸었다. 주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 반영하는 달러인덱스(DXY)는 지난 4일 이후 최고치인 101.697까지 오른 뒤 101.5 밑으로 후퇴했다. 이날은 시장을 움직일 만한 미국 경제지표 발표가 없었다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4324423 



▲美 소비자들, 커지는 '연체' 걱정…2020년 4월 이후 최고 

- 미국 경기가 식고 있다는 신호가 누적되는 가운데 부채 상환을 제때 못할 위험에 대한 미국 소비자들의 우려는 계속 커지고 있는 것으로 나타났다. 9일(현지시간) 뉴욕 연방준비은행(연은)의 8월 소비자기대조사(SCE) 결과에 따르면, 향후 3개월 동안 최소 부채 상환을 못할 평균 인식 확률은 13.6%로 전월대비 0.3%포인트 상승했다. 3개월 연속 오르면서 2020년 4월 이후 최고치를 기록했다. 소득계층별로 인식 확률을 보면, 연간 소득 5만달러 미만 가계는 전달 19.1%에서 19.5%로 상승했고 5만~10만달러 가계는 12.1%로 제자리걸음을 했다. 10만달러 초과 가계는 6.4%로 전달보다 0.6%포인트 높아졌다. 중저소득층 가계를 중심으로 고공행진을 하고 있는 신용카드 연체율에 대해서는 연방준비제도(연준ㆍFed) 안에서도 우려가 자주 제기되고 있는 상황이다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4324425 



▲'GDP 나우', 3분기 성장률 2.5%로 0.4%P 상향…소비·투자↑ 

- 미국의 경제성장률을 실시간으로 추정하는 애틀랜타 연방준비은행의 'GDP 나우(now)' 모델이 9일(현지시간) 3분기 성장률을 전기대비 연율 환산 기준 2.5%로 제시했다. 이는 지난 4일 2.1%에서 0.4%포인트 상향된 결과다. 이에 따라 3분기 추정치는 지난 7월 26일 개시(2.8%) 이후 최저치(2.0%)에서 좀 더 멀어지게 됐다. 애틀랜타 연은은 최근 나온 8월 고용보고서와 공급관리협회(ISM)의 같은 달 서비스업 구매관리자지수(PMI) 등을 반영한 결과, 실질 개인소비지출(PCE) 증가율이 종전 3.2%에서 3.5%로 상향됐다고 설명했다. 실질 민간투자 증가율은 보합(0.0%)에서 1.2%로 크게 높여졌다. 순수출의 3분기 성장률에 대한 기여도는 마이너스(-) 0.37%포인트에서 -0.40%포인트로 낮춰졌다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4324427 



▲[뉴욕환시] 달러, 2일째↑…재료 부재 속 '빅컷' 되돌림 

- 미국 달러화 가치가 2거래일 연속 상승했다. 별다른 재료가 등장하지 않은 가운데 달러는 이달 '빅 컷'(50bp 인하) 베팅을 되돌리는 장세를 펼쳤다. 연방준비제도(연준ㆍFed)의 통화정책에 민감한 미 국채 2년물 수익률은 소폭 상승했다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 9일 오후 4시 현재(이하 미 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러-엔 환율은 142.950엔으로, 직전 거래일 뉴욕장 마감가 142.425엔보다 0.525엔(0.369%) 상승했다. 달러-엔은 뉴욕 거래를 앞두고 143.796엔까지 오른 뒤 레벨을 낮췄다. 달러-엔은 5거래일 만에 처음으로 상승했다. 유로-달러 환율은 1.10383달러로, 전장 1.10880달러에 비해 0.00497달러(0.448%) 하락했다. 유로-달러는 오전 장중 1.10345달러까지 밀려 지난 3일 이후 최저치를 기록했다. 유로-엔 환율은 157.80엔으로 전장 157.91엔에서 0.110엔(0.070%) 내렸다. 유로-엔은 최근 5거래일 동안 하루를 빼고 모두 하락했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4324431 



▲[뉴욕 금가격] 연준 블랙아웃 돌입·금리인하 기대 고조…상승 

- 금 가격이 2거래일만에 상승했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 결정 회의를 8일 앞두고 연준 인사들이 관련 발언을 자제하는 '블랙아웃' 기간에 돌입하면서 금리 인하에 대한 기대가 고조된 때문으로 풀이됐다. 9일(현지시간) 시카고파생상품거래소그룹(CME Group) 산하 금속선물거래소 코멕스(COMEX)에서 오후 12시30분 현재 12월 인도분 금 선물(GCZ24)은 전장 대비 7.40달러(0.29%) 오른 트로이온스(1ozt=31.10g)당 2,532.00달러에 거래됐다. 귀금속 중개서비스업체 재너 메탈스 부사장 겸 수석 전략가 피터 그랜트는 연준이 오는 17일과 18일에 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 9월 회의에서 금리 '빅컷'을 감행하는 대신 25bp(1bp=0.01%) 인하할 가능성이 더 높다는 걸 투자자들이 받아들이고 있는 듯하다고 말했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4324426 



▲서밋테라퓨틱스, 폐암 항암제 임상3상 결과에 고무…주가 75%↑ 

- 미국 생명공학기업 서밋 테라퓨틱스(NAS:SMMT)가 현재 개발 중인 폐암 항암 약물의 임상 3상 시험 결과에 힘입어 주가 급등세를 탔다. 9일(현지시간) 연합인포맥스 종목현재가(화면번호 7219)에 따르면 서밋 테라퓨틱스 주가는 이날 개장 직후 전장 대비 75.22% 뛴 21.50달러를 기록했다. 역대 최고가 기록이다. 개장 후 2시간 가량 지난 현재 상승폭을 65%대로 낮춘 20달러선에 거래되고 있다. 서밋 테라퓨틱스는 전날 샌디에이고에서 열린 세계 폐암학회(WCLC) 이틀째 날 행사에서 자사가 개발 중인 이중항체 이보네시맙(Ivonescimab)의 효능이 대형 제약사 머크(NYS:MRK)의 대표적인 면역 항암제 키트루다(Keytruda)의 효능을 앞지른 것으로 나타난 임상 3상 시험 결과를 공개했다. 서밋 테라퓨틱스는 이보네시맙이 일반적인 폐암 환자의 질병 진행 및 사망 위험을 감소시킬 확률이 키트루다 보다 49% 더 높게 나타났다고 밝혔다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4324430

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +275,875(+4,997)
증권 -193,578(-6,449)
은행 -55,250 (+1,637)
투신 -8,247 (-29)
보험 +3,533 (-718)
개인 -1,015 (+147)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +152,190(-7,459)
증권 -97,668 (+6,573)
은행 -6,426 (-376)
투신 -18,339 (+428)
보험 -20,269 (+262)
개인 -3,520 (+122)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+307)
증권 0 (+227)
은행 0 (0)
투신 0 (+1)
보험 0 (-525)
개인 0 (-10)

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<3년선물9월물>
23-4    2.975
23-10   2.915
24-1    2.960
이론가 105.85 (고평3틱)
*종가 (105.88)
----------------

<10년선물9월물>
23-5    3.072
23-11   3.050
이론가 116.60 (저평1틱)
*종가 (116.59)
----------------

<30년선물9월물>
23-7   2.979
24-2   2.965
이론가 140.07 (저평35틱)
*종가 (139.72)
..................

<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.563%(-6bp) 
- 91일물 CD      3.510%(-0bp)
- 산금채 1년      2.974%(-0bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-10 :  09개
국22-4 :   25개
국22-13 :  42개
국23-4 :   58개
국23-10 :  74개 
국24-4 :   90개 
-----------------
<5년물>  
국21-7 :   65개
국22-1 :   81개
국22-8 :   97개
국 23-1 :  113개
국 23-6 :  129개
국 24-1 :  143개
------------------
<10년물>
국21-11 :  214개
국22-5:    236개
국22-14 :  258개
국23-5 :   261개
국23-11 :  286개
국24-5:    292개
------------------
<20년물> 
국19-6:   354개
국20-7:   380개
국21-9:   408개
국22-11:  477개
국23-9:   524개
----------------
<30년물>
국16-1:   482개
국17-1:   505개
국18-2:   550개
국19-2:   527개
국20-2:   514개
국21-2:   548개
국22-2:   600개
국22-9:   657개
국23-2:   675개
국23-7:   714개
----------------
<50년물>
국16-9 :    636개
국18-8 :    719개
국20-10 :   675개
국22-12 :   996개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   67개
국22-5:     74개
국22-14 :   81개
국23-5 :    82개
국23-11 :   90개
국24-5 :    92개
------------------
<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   119개
국21-9:   128개
국22-11:  150개
국23-9:   164개
----------------
<30년물>
국16-1:   151개
국17-1:   159개
국18-2:   173개
국19-2:   165개
국20-2:   161개
국21-2:   172개
국22-2:   188개
국22-9:   206개
국23-2:   212개
국23-7:   224개
----------------
<50년물>
국16-9 :    199개
국18-8 :    226개
국20-10 :   212개
국22-12 :   313개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   57개
국17-1:   60개
국18-2:   65개
국19-2:   62개
국20-2:   61개
국21-2:   65개
국22-2:   71개
국22-9:   77개
국23-2:   80개
국23-7:   84개
----------------
<50년물>
국16-9 :   75개
국18-8 :   85개
국20-10 :  80개
국22-12 :  117개
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<주간 경제일정>

*9월10일(화)
국고채 예정 2Y 8000억
통안채 경쟁 91D 0억
국고채 만기 273169억 / 통안채 만기 5100억
한은 2024년 제16차(8.22일 개최, 통방) 금통위 의사록 공개 (16:00)

08월 독일 소비자물가

07월 미국 소비자신용


*9월11일(수)
지준일
통안채 예정 366D 7000억
기재부 2024년 8월 고용동향(08:00)
기재부 2024년 8월 고용동향 및 평가(09:00)
한은 2024년 8월중 금융시장 동향 (12:00)
한은 2024년 2/4분기 기업경영분석 결과 (12:00)

08월 중국 무역수지
08월 중국 통화량증가율(M2)
08월 중국 신규대출

08월 미국 미국:CPI(mom)-sa
08월 미국 근원 소비자물가(NSA)
08월 미국 근원 소비자물가(SA)


*9월12일(목)
기재부 2024년 9월 재정동향(10:00)
한은 통화신용정책보고서(2024년 9월) (12:00)
한은 2024 한국통계학회-한국은행 공동포럼 개최 (12:00)
통안채 경쟁 366D 0억

09월 유로존 ECB 기준금리
08월 러시아 소비자물가증가율

08월 미국 생산자물가
미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량


*9월13일(금)
기재부 2024년 2분기 해외직접투자 동향(11:00)
한은 2024년 8월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정) (06:00)
한은 2024년 8월 이후 국제금융·외환시장 동향 (12:00)
한은 2024년 7월 통화 및 유동성 (12:00)

07월 유로존 산업생산(유로 17개국)
09월 러시아 기준금리

08월 미국 재정수지
08월 미국 수출물가 / 08월 미국 수입물가
09월 미국 미시간대소비심리평가지

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