Morning Briefing (2024.09.09)

* [美국채] : 美 국채가, 비농업 고용에 요동…수익률 곡선 정상화
= 미국 국채가격이 단기물 위주로 급등했다. 미국 비농업 고용 지표가 혼재된 신호를 보낸 가운데 연방준비제도(Fed·연준)의 공격적인 금리인하를 기대하며 단기물로 매수세가 집중됐다.

* [美증시] : 실망스런 고용이 촉발한 투매…나스닥 2.55%↓ 마감
= 미국 비농업 신규 고용이 예상치를 밑돌며 악화했다는 소식에 뉴욕증시의 주요 주가지수가 급락했다.

* [국제유가] : 美 고용 악화에 수요 불안 고조…WTI 2.14%↓
= 미국 고용시장에 대한 불안감이 침체 우려로 번지면서 뉴욕유가가 급락했다.


. 2년물           -10bp (3.65%)
. 5년물           -5bp (3.49%)
10년물           -2bp (3.71%)
30년물           -0bp (4.02%)

DJ             40,345.41p     -1.01% (-410.34p)
NSQ           16,690.83p     -2.55% (-436.83p)
S&P            5,408.42p     -1.73% (-94.99p)

WTI  10월      -$1.48  ($67.67)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -3bp(+2.18%)     -1.48% 
프 랑 스      -4bp(+2.88%)     -1.07%
이탈리아      -2bp(+3.55%)     -1.17%
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스 페 인      -4bp(+2.99%)     -0.89%
포르투갈      -2bp(+2.79%)     -0.33%
그 리 스      -1bp(+3.22%)     -0.24%
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영    국      -2bp(+3.90%)     -0.73% 
호    주      -5bp(+3.89%)     +0.33%
일    본      -3bp(+0.85%)     -0.72%

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<주요국 환율>
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달러/엔           142.250
유로/달러         1.10846
호주/달러         0.6669
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- NDF, 1,336.00/ 1,337.00원…11.30원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 7일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,336.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.40원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,327.60원) 대비 11.30원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,336.00원, 매도 호가(ASK)는 1,337.00원이었다. 새벽 2시 종가는 1339.90원이었다.
달러-원 환율이 급등했다.
미국 8월 고용보고서 발표 직후 급락했던 달러-원은 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 이달 '빅 컷'(50bp 인하)을 단행할 가능성이 작다고 평가되면서 낙폭을 되돌렸다.
크리스토퍼 월러 연준 이사는 고용 보고서 이후 필요하다면 50bp 인하를 지지할 수 있다면서도 당장 이달 회의에서 그럴 가능성은 크지 않다는 입장을 내비쳤다.
달러 인덱스는 101.16으로 반등했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 142.270엔에서 142.290엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.10860달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.0941위안을 기록했다.
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<해외 뉴스>



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<전일 채권 마감시황 중>


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<전일 스왑 마감시황 중>


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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +270,878(+6,516)
증권 -187,129(-9,430)
은행 -56,887 (+3,611)
투신 -8,218 (-238)
보험 +4,251 (+40)
개인 -1,162 (-297)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +159,649(-867)
증권 -104,241(+366)
은행 -6,050 (+635)
투신 -18,767 (+452)
보험 -20,531 (-347)
개인 -3,642 (-280)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+307)
증권 +142 (+227)
은행 0 (0)
투신 0 (+1)
보험 -140 (-525)
개인 -2 (-10)

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<3년선물9월물>
23-4    2.949
23-10   2.907
24-1    2.930
이론가 105.92 (고평3틱)
*종가 (105.95)
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<10년선물9월물>
23-5    3.038
23-11   3.011
이론가 116.95 (고평4틱)
*종가 (116.99)
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<30년선물9월물>
23-7   2.939
24-2   2.925
이론가 141.10 (저평46틱)
*종가 (140.64)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.611%(+7bp) 
- 91일물 CD      3.510%(-0bp)
- 산금채 1년      2.979%(-0bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-10 :  09개
국22-4 :   25개
국22-13 :  42개
국23-4 :   58개
국23-10 :  74개 
국24-4 :   90개 
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<5년물>  
국21-7 :   65개
국22-1 :   81개
국22-8 :   97개
국 23-1 :  113개
국 23-6 :  129개
국 24-1 :  143개
------------------
<10년물>
국21-11 :  214개
국22-5:    236개
국22-14 :  258개
국23-5 :   261개
국23-11 :  286개
국24-5:    292개
------------------
<20년물> 
국19-6:   354개
국20-7:   380개
국21-9:   408개
국22-11:  477개
국23-9:   524개
----------------
<30년물>
국16-1:   482개
국17-1:   505개
국18-2:   550개
국19-2:   527개
국20-2:   514개
국21-2:   548개
국22-2:   600개
국22-9:   657개
국23-2:   675개
국23-7:   714개
----------------
<50년물>
국16-9 :    636개
국18-8 :    719개
국20-10 :   675개
국22-12 :   996개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   67개
국22-5:     74개
국22-14 :   81개
국23-5 :    82개
국23-11 :   90개
국24-5 :    92개
------------------
<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   119개
국21-9:   128개
국22-11:  150개
국23-9:   164개
----------------
<30년물>
국16-1:   151개
국17-1:   159개
국18-2:   173개
국19-2:   165개
국20-2:   161개
국21-2:   172개
국22-2:   188개
국22-9:   206개
국23-2:   212개
국23-7:   224개
----------------
<50년물>
국16-9 :    199개
국18-8 :    226개
국20-10 :   212개
국22-12 :   313개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   57개
국17-1:   60개
국18-2:   65개
국19-2:   62개
국20-2:   61개
국21-2:   65개
국22-2:   71개
국22-9:   77개
국23-2:   80개
국23-7:   84개
----------------
<50년물>
국16-9 :   75개
국18-8 :   85개
국20-10 :  80개
국22-12 :  117개
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<주간 경제일정>

*9월9일(월)
국고채 예정 3Y 16000억
통안채 예정 91D 8000억
통안채 만기 7200억
기재부 KDI 경제동향(12:00)

08월 중국 소비자물가증가율
08월 중국 생산자물가

07월 미국 도매재고


*9월10일(화)
국고채 예정 2Y 8000억
통안채 경쟁 91D 0억
국고채 만기 273169억 / 통안채 만기 5100억
한은 2024년 제16차(8.22일 개최, 통방) 금통위 의사록 공개 (16:00)

08월 독일 소비자물가

07월 미국 소비자신용


*9월11일(수)
지준일
통안채 예정 366D 7000억
기재부 2024년 8월 고용동향(08:00)
기재부 2024년 8월 고용동향 및 평가(09:00)
한은 2024년 8월중 금융시장 동향 (12:00)
한은 2024년 2/4분기 기업경영분석 결과 (12:00)

08월 중국 무역수지
08월 중국 통화량증가율(M2)
08월 중국 신규대출

08월 미국 미국:CPI(mom)-sa
08월 미국 근원 소비자물가(NSA)
08월 미국 근원 소비자물가(SA)


*9월12일(목)
기재부 2024년 9월 재정동향(10:00)
한은 통화신용정책보고서(2024년 9월) (12:00)
한은 2024 한국통계학회-한국은행 공동포럼 개최 (12:00)
통안채 경쟁 366D 0억

09월 유로존 ECB 기준금리
08월 러시아 소비자물가증가율

08월 미국 생산자물가
미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량


*9월13일(금)
기재부 2024년 2분기 해외직접투자 동향(11:00)
한은 2024년 8월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정) (06:00)
한은 2024년 8월 이후 국제금융·외환시장 동향 (12:00)
한은 2024년 7월 통화 및 유동성 (12:00)

07월 유로존 산업생산(유로 17개국)
09월 러시아 기준금리

08월 미국 재정수지
08월 미국 수출물가 / 08월 미국 수입물가
09월 미국 미시간대소비심리평가지

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