Morning Briefing (2024.06.10)

* [美국채] : 고용 충격에 투매…10년물 금리 15bp↑
= 미국 국채가격이 급락했다. 미국 5월 비농업 고용 수치가 예상을 대폭 웃돌면서 증가했다는 소식에 실망 매물이 쏟아진 것으로 해석된다.

* [美증시] : 뉴욕증시는 탄탄한 5월 비농업 고용지표 여파에 3대 지수 모두 하락했다.

* [국제유가] : 견조한 비농업 고용·强달러에 3거래일 만에 하락
미국 5월 비농업 고용지표가 강하게 나오면서 달러화가 강세를 보이고, 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인하 기대가 위축됨에 따라 유가는 하락 압력을 받았다.

. 2년물           +16bp (4.89%)
. 5년물           +16bp (4.46%)
10년물           +15bp (4.44%)
30년물           +12bp (4.56%)

DJ             38,798.99p     -0.22% (-87.18p)
NSQ           17,133.13p     -0.23% (-39.99p)
S&P            5,346.99p     -0.11% (-5.97p)

WTI  7월      -$0.02  ($75.53)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +7bp(+2.62%)     -0.51% 
프 랑 스      +8bp(+3.10%)     -0.48%
이탈리아      +9bp(+3.95%)     -0.50%
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스 페 인      +7bp(+3.36%)     -0.34%
포르투갈      +7bp(+3.21%)     -1.13%
그 리 스      +8bp(+3.66%)     +0.38%
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영    국      +9bp(+4.26%)     -0.48% 
호    주      -0bp(+4.23%)     +0.47%
일    본      +1bp(+0.97%)     -0.05%

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<주요국 환율>  
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달러/엔           156.752
유로/달러         1.08017
호주/달러         0.6586
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- NDF, 1,377.80/ 1,378.20원…15.00원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 8일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,378.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.30원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,365.30원) 대비 15.00원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,377.80원, 매도 호가(ASK)는 1,378.20원이었다. 달러 가치가 급등했다. 미국 5월 고용 증가 폭이 시장 예상을 대폭 웃돌면서 9월 금리 인하가 불투명해졌다는 인식이 고개를 들었다. 달러 인덱스는 104.9선까지 올랐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 155.169엔에서 156.760엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.08010달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2638위안을 기록했다.
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +37,811(+8,059)
증권 -6,888 (-6,187)
은행 -28,146 (-5,523)
투신 +4,454 (+2,097)
보험 -2,849 (+444)
개인 +13,551(+178)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +41,754(+14,228)
증권 -14,672 (-14,473)
은행 -4,585 (+89)
투신 +233 (+679)
보험 -16,056 (+191)
개인 -4,340 (-214)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 -150 (+127)
증권 +150 (-114)
은행 0 (-7)
투신 0 (-29)
보험 0 (+18)
개인 0 (+5)

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<3년선물6월물>
23-4    3.335
23-6    3.346
22-10   3.308
이론가 104.74 (고평0틱)
*종가 (104.74)
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<10년선물6월물>
23-5    3.392
22-11   3.385
이론가 113.58 (저평3틱)
*종가 (113.55)
----------------

<30년선물6월물>
23-2   3.270
23-7   3.268
이론가 132.95 (고평31틱)
*종가 (133.26)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.658%(+16bp) 
- 91일물 CD      3.600%(-0bp)
- 산금채 1년      3.353%(-1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-4 :    9개
국21-10 :  17개
국22-4 :   34개
국22-13 :  50개
국23-4 :   66개
국23-10 :  82개 
국24-4 :   97개 
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<5년물>  
국21-7 :   72개
국22-1 :   88개
국22-8 :  105개
국 23-1 :  120개
국 23-6 :  136개
국 24-1 :  149개
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<10년물>
국21-11 :  217개
국22-5:    239개
국22-14 :  261개
국23-5 :   263개
국23-11 :  287개
국24-5:    292개
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<20년물> 
국19-6:   346개
국20-7:   372개
국21-9:   397개
국22-11:  464개
국23-9:   508개
----------------
<30년물>
국16-1:   462개
국17-1:   482개
국18-2:   524개
국19-2:   500개
국20-2:   499개
국21-2:   518개
국22-2:   565개
국22-9:   619개
국23-2:   635개
국23-7:   672개
----------------
<50년물>
국16-9 :    561개
국18-8 :    533개
국20-10 :   587개
국22-12 :   873개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   70개
국22-5:     77개
국22-14 :   84개
국23-5 :    84개
국23-11 :   92개
국24-5 :    94개
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<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   119개
국21-9:   127개
국22-11:  149개
국23-9:   163개
----------------
<30년물>
국16-1:   148개
국17-1:   155개
국18-2:   168개
국19-2:   160개
국20-2:   160개
국21-2:   166개
국22-2:   181개
국22-9:   198개
국23-2:   104개
국23-7:   216개
----------------
<50년물>
국16-9 :    180개
국18-8 :    203개
국20-10 :   188개
국22-12 :   280개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   58개
국17-1:   60개
국18-2:   66개
국19-2:   63개
국20-2:   62개
국21-2:   65개
국22-2:   71개
국22-9:   78개
국23-2:   80개
국23-7:   84개
----------------
<50년물>
국16-9 :   70개
국18-8 :   79개
국20-10 :  73개
국22-12 :  109개
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<주간 경제일정>

*6월10일(월)
한은 BoK 이슈노트:노동시장에서 사회적 능력의 중요성(12:00)
국고채 예정 3Y 28000억
통안채 예정 91D 6000억
국고채 만기 188199억

04월 일본 경상수지
중국, 홍콩, 대만 Dragon Boat Festival
후강퉁 Dragon Boat Festival
호주 Queen’s Birthday


*6월11일(화)
국고채 예정 2Y 17000억
통안채 경쟁 91D 0억
통안채 만기 5400억
기재부 KDI 경제동향(2024. 6)(12:00)
기재부 세계은행(WB) 6월 세계경제전망(22:30)
한은 2024년 4월 국제수지(잠정)(08:00)
한은 2024년 제10차(5.23일 개최, 통방) 금통위 의사록 공개(16:00)


*6월12일(수)
기재부 2024년 5월 고용동향(08:00)
기재부 2024년 5월 고용동향 및 평가(09:00)
한은 2024년 5월중 금융시장 동향(12:00)
한은 2023년 기업경영분석 결과(속보)(12:00)
한은 2024년 5월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)
05월 한국 실업률(NSA) / 05월 한국 실업률(SA)
통안채 예정 366D 6000억

05월 중국 소비자물가증가율 / 05월 중국 생산자물가
05월 독일 소비자물가

05월 미국 미국:CPI(mom)-sa
05월 미국 근원 소비자물가(NSA)
05월 미국 근원 소비자물가(SA)


*6월13일(목)
기재부 월간 재정동향(6월호) 발간(10:00)
통안채 경쟁 366D 0억
06월 한국 금융통화위원회 정기회의

중국 통화량증가율(M2) / 중국 신규대출
04월 유로존 산업생산(유로 17개국)
05월 호주 실업률

06월 미국 FOMC 금리결정(상단)
05월 미국 재정수지 / 05월 미국 생산자물가
미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 주간 원유재고량


*6월14일(금)
국고채 예정 50Y 4000억
기재부 2024년 6월 최근 경제동향(10:00)
한은 2024년 5월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
한은 2024년 4월 통화 및 유동성(보도자료)
04월 한국 광의통화(M2, 평잔)

06월 일본 금정위 (BOJ. 12:00 KST) 전기 : 0.1 (%)

05월 미국 수출물가 / 05월 미국 수입물가
06월 미국 미시간대소비심리평가지수

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