Morning Briefing (2024.06.12)

* [美국채] : 모처럼 살아난 입찰 수요…美 국채가↑
미국 국채가격이 사흘 만에 강세로 마감했다. 앞서 2거래일간 급락한 데 따른 반발 매수세가 유입된 가운데 미국 10년물 국채 입찰에서 강한 수요까지 확인되자 상승폭이 확대됐다.

* [美증시] : 뉴욕증시는 혼조세로 마감.
6월 연방공개시장위원회(FOMC) 첫날을 맞아 올해 금리인하 횟수가 줄어들 가능성에 무게가 실렸다. 하지만 애플이 새로운 인공지능(AI) 서비스 발표 이후 7% 넘게 급등하면서 S&P500지수와 나스닥 지수는 역대 최고치를 또 경신했다.

* [국제유가] : OPEC, 원유수요 전망 유지에 2거래일 연속 상승
석유수출국기구(OPEC)가 월간 보고서에서 올해 원유 수요 증가 폭과 내년 전망치를 변경하지 않으면서 유가가 지지력을 보였다. 또 여름 무더위가 예상되면서 천연가스 가격도 급등.

. 2년물           -5bp (4.84%)
. 5년물           -6bp (4.42%)
10년물           -6bp (4.41%)
30년물           -6bp (4.54%)

DJ             38,747.42p     -0.31% (-120.62p)
NSQ           17,343.55p     +0.88% (+151.02p)
S&P            5,375.32p     +0.27% (+14.53p)

WTI  7월      +$0.16  ($77.90)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -5bp(+2.63%)     -0.68% 
프 랑 스      +2bp(+3.24%)     -1.33%
이탈리아      -2bp(+4.07%)     -1.93%
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스 페 인      -3bp(+3.42%)     -1.60%
포르투갈      -3bp(+3.28%)     -1.41%
그 리 스      +5bp(+3.80%)     -0.69%
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영    국      -5bp(+4.28%)     -0.98% 
호    주      +10bp(+4.33%)    -1.39%
일    본      -2bp(+1.02%)     +0.25%

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<주요국 환율>  
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달러/엔           157.086
유로/달러         1.07404
호주/달러         0.6602
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- NDF, 1,375.80/ 1,376.20원…보합 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 보합권에 머물렀다. 
해외브로커들은 12일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,376.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.40원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,378.40원)와 같은 수준이다. 매수 호가(BID)는 1,375.80원, 매도 호가(ASK)는 1,376.20원이었다. 
달러가 혼조세를 나타냈다. 
유럽의회 선거 여파에 유로화가 약해졌으나 미국 국채 10년물 입찰이 호조를 나타낸 영향이다. 달러 인덱스는 105.2선을 나타냈다. 
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 157.277엔에서 157.140엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.07410달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.2716위안을 기록했다.
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<해외 뉴스>
▲미 5월 CPI에 쏠린 시선…'인플레 반등 우려 완화' 기대 

- 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 금리 결정을 앞두고 미국 인플레이션 지표에 금융시장이 주목하고 있다. 11일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치에 따르면 5월 CPI는 전년대비 3.4% 올라 직전월과 같은 수준을 기록할 것으로 예상됐다. 5월 CPI 전월대비 상승폭은 0.1%로 직전월 0.3%보다 완화될 것으로 전문가들은 내다봤다. 전문가들은 5월 근원 CPI 전망치는 전년대비 3.5%, 전월대비 0.3%로 예상했다. 이는 직전월의 전년대비 3.6%, 0.3%와 비교할 때 약간 내리거나 같은 수준이다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4312845 



▲EIA, 올해 유가 전망치 하향 조정 

- 미국 에너지정보청(EIA)은 최근 유가 하락을 이유로 2024년 기준 원유 가격 전망치를 하향 조정했다. 11일(현지시간) EIA의 단기 에너지 전망 보고서에 따르면 EIA는 내년 서부텍사스산원유(WTI) 가격 전망치를 배럴당 평균 79.70달러로 예상했다. 이는 이전 전망치인 83.05달러보다 4.0% 낮아진 수준이다. 현물 브렌트유 가격 전망은 2024년 배럴당 평균 84.15달러로, 이전 전망치인 87.79달러보다 낮을 것으로 전망했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4312850 



▲[뉴욕유가] OPEC, 원유수요 전망 유지에 2거래일 연속 상승 

- 뉴욕 유가는 2거래일 연속 상승했다. 석유수출국기구(OPEC)가 월간 보고서에서 올해 원유 수요 증가 폭과 내년 전망치를 변경하지 않으면서 유가가 지지력을 보였다. 또 여름 무더위가 예상되면서 천연가스 가격도 급등했다. 11일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 7월 인도 서부텍사스산 원유(WTI)는 전거래일보다 0.16달러(0.21%) 오른 배럴당 77.90달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 5월 30일 이후 가장 높은 수준이다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4312853 



▲JP모건 "연준, 11월에 올해 첫 인하…주식은 동상이몽" 

- 월가 최대 투자은행 JP모건이 미국 연방준비제도(Fed·연준)는 올해 늦가을이 되어서야 금리를 인하할 것이라고 전망했다. 11일(현지시간) CNBC에 따르면 JP모건의 마르코 콜라보니크 수석 전략가는 "우리는 이제 올해 첫 연준의 금리 인하는 11월이 되어서야 올 것으로 예상한다"고 투자자들에게 전했다. 콜라보니크 전략가는 미국의 5월 비농업 고용 지표를 받아본 이후 올해 완화 가능성을 이전보다 더 희박하게 생각하게 됐다고 전했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4312844 



▲[뉴욕 금가격] FOMC 첫째 날…소폭 상승 

- 금 가격이 소폭 상승했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 6월 연방공개시장위원회(FOMC)가 시작된 가운데 조심스러운 관망세가 펼쳐지는 모습이다. 11일(현지시간) 오후 4시께 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물 가격은 전일대비 5.6달러(0.24%) 상승한 온스당 2,332.60달러에 거래됐다. 금 가격은 전일에 이어 소폭의 오름세를 이어갔다. 다만, 전일과 이날 이틀간 상승 폭은 채 10달러도 되지 않는 미미한 수준이다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4312854 



▲애플 주가, 장중 200달러 돌파…사상 최고치 경신 눈길 

- 애플(NAS:AAPL)의 주가가 장중 사상 최고치를 경신했다. 11일(현지시간) 연합인포맥스(화면번호 7219)에 따르면 이날 오전 10시 29분께 애플의 주가는 전일대비 4% 오른 200.85달러까지 고점을 높였다. 애플의 주가가 장중 200달러를 돌파한 것은 사상 처음이다. 애플은 지난 12월에도 장중 199달러대까지 올랐지만, 200달러선을 넘는 데는 실패했다. 이날 애플의 주가가 198.11달러보다 높은 수준으로 마감할 경우 종가 기준으로도 사상 최고 주가 기록을 세우게 된다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4312856 



▲JP모건 "5월 CPI, 가장 유력한 시나리오는 전월과 비슷한 수준" 

- 미국의 5월 물가가 전월보다 둔화했을 경우 뉴욕증시는 랠리(강세)를 보일 것이라고 월가 투자은행 JP모건이 진단했다. 다만, JP모건은 가장 유력한 시나리오는 CPI 상승률이 전월과 비슷하거나 약간 높은 수준이 되는 것이라고 봤다. 11일(현지시간) CNBC에 따르면 JP모건의 트레이딩 데스크는 익일 발표되는 5월 소비자물가지수(CPI)의 여섯 가지 시나리오와 각 시나리오에 따른 주가 전망을 제시했다. JP모건은 확률상으로는 5월 CPI가 전월과 비슷하거나 살짝 높은 수준인 0.3%~0.35% 수준을 기록할 확률이 40%로 가장 유력한 시나리오라고 봤다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4312862 



▲[뉴욕채권] 모처럼 살아난 입찰 수요…美 국채가↑ 

- 미국 국채가격이 사흘 만에 강세로 마감했다. 앞서 2거래일간 급락한 데 따른 반발 매수세가 유입된 가운데 미국 10년물 국채 입찰에서 강한 수요까지 확인되자 상승폭이 확대됐다. 연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 11일 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 6.70bp 내린 4.405%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 5.30bp 하락한 4.840%를 가리켰다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4312855 



▲모건스탠리 "구글, 애플 AI 발표로 가장 큰 반사이익 예상" 

- 미국 애플(NAS:APPL)이 처음으로 공개한 인공지능(AI) 서비스 '애플 인텔리전스'로 가장 반사이익을 많이 누리게 된 기업은 구글이라는 분석이 나왔다. 11일(현지시간) 미국 마켓워치에 따르면 모건스탠리의 브라이언 노웍 분석가는 애플이 전날부터 진행 중인 '세계개발자회의(WWDC)24'에서 새로운 AI 서비스를 선보이자 "AI 시장의 주도권이 알파벳(NAS:GOOGL)에 있다는 더 강한 자신감을 느꼈다"며 구글의 핵심 검색 상품의 영향력은 지속될 것이라고 전망했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4312858 



▲로젠버그 "S&P500 이익 성장 기대치, 과거의 3배…거품 우려" 

- 최근 미국 주식 투자자들이 기대하는 미국 증시 상장 기업의 이익 성장세가 과거와 비교해 3배나 된다는 분석이 나왔다. 11일(현지시간) 미국 마켓워치에 따르면 로젠버그리서치의 데이비드 로젠버그 창립자는 이날 투자 노트에서 현재 증시가 향후 5년간 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수의 주당순이익(EPS) 평균 성장률을 어떻게 보고 있는지 추산한 결과 이같이 나왔다고 밝혔다. 로젠버그는 "현재 시장은 S&P500이 향후 5년간 연평균 17%의 EPS 성장률을 기록할 것으로 기대하고 있다"며 "이는 엄청나게 낙관적인 수치"라고 말했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4312857 



▲캘스터스 CIO "머스크 보상안, 반대…우스꽝스럽다" 

- 미국 대형 연기금 중 하나이자 테슬라 주요 주주인 캘리포니아교직원연금(CalSTRS·캘스터스)이 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)에게 제공되는 보상안에 대해 "우스꽝스럽다"며 반대할 것이라고 밝혔다. 11일(현지시간) 캘스터스의 크리스 에일만 최고투자책임자(CIO)는 미국 CNBC에 출연해 테슬라가 머스크에게 지급하려는 수십조원대 주식매수청구권(스톡옵션)을 두고 이같이 말했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4312860 



▲佛 국채금리 급등 후 반락…마크롱, 사임설 전면 부인 

- 유럽의회 선거 여파로 조기 총선 격랑에 휩싸인 프랑스의 국채 수익률이 11일(현지시간) 장중 급등한 후 오름폭을 크게 축소했다. 에마뉘엘 마크롱 대통령이 조기 총선 결과에 따라 사임할 수도 있다는 우려가 한때 불거졌으나 마크롱 대통령이 이를 전면 부인한 영향이다. 연합인포맥스의 해외금리(화면 6532번, 6533번)에 따르면 이날 프랑스 국채 10년물 수익률은 3.2421%로 전장대비 1.33bp 상승했다. 이 수익률은 한때 전장대비 10bp 남짓 높은 3.3297%까지 오른 뒤 뒷걸음질 쳤다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4312846 



▲[글로벌차트] 마크롱 사임說까지…佛-獨 스프레드, 8개월來 최고 

- 프랑스의 정국 혼란이 지속되는 가운데 유럽 통합 우려를 반영하는 지표인 프랑스와 독일 간 국채 10년물 수익률 스프레드가 약 8개월 만의 최고치로 올라섰다. 연합인포맥스의 해외금리(화면 6532번, 6533번)에 따르면 11일(현지시간) 프랑스-독일 10년물 스프레드는 60.8bp로 전장에 비해 6.3bp 상승했다. 글로벌 국채 수익률이 동반 급등하던 작년 10월 하순 이후 최고치다. 이 스프레드는 2거래일 만에 12bp 넘게 확대되면서 팬데믹 사태 발발 직후인 2020년 3월 레벨에 근접하게 됐다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4312847 



▲[뉴욕환시] 달러, 장중 오름폭 축소…유로 반등+美국채 입찰 호조 

- 미국 달러화 가치가 3거래일 연속 상승했으나 장중 오름폭을 상당 부분 축소하는 흐름을 나타냈다. 유럽의회 선거 여파에 약세를 보이고 있는 유로가 장중 반등한 가운데 미국 국채 10년물 입찰 호조로 미 국채 수익률이 낙폭을 확대한 영향이다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 11일 오후 4시 현재(이하 미 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러-엔 환율은 157.088엔으로, 전일 뉴욕장 마감가 157.014엔보다 0.074엔(0.047%) 높아졌다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4312864 



▲피치 "프랑스 재정 불확실성↑…등급에 즉각 영향은 없어" 

- 국제 신용평가사 피치는 11일(현지시간) 프랑스의 조기 총선은 재정 건전화 경로 및 추가 경제개혁에 대한 불확실성을 높인다고 진단했다. 피치는 "선거 결과는 재정 건전화 조치의 범위와 성격에 영향을 미칠 것이며, 정책 실행에 대한 도전을 증가시킬 수 있다"며 이같이 밝혔다. 피치는 다만 조기 총선이 프랑스의 국가 신용등급에 즉각적 영향은 없다고 설명했다. 피치는 프랑스에 'AA-' 신용등급을 부여하고 있으며, 신용등급 전망은 '안정적'으로 평가하고 있다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4312865 



▲GM, 잇단 대규모 자사주 매입 행보로 주가 상승세 

- 미국 자동차 제조기업 제너럴 모터스(NYS:GM)가 잇단 자사주 매입 행보로 주가를 끌어올리고 있다. GM은 11일(현지시간) 60억 달러 규모의 신규 자사주 매입 프로그램이 이사회 최종 승인을 얻었다고 발표했다. 새로운 계획은 GM이 작년 11월 공표한 100억 달러 규모 자사주 매입 프로그램을 이달 안에 모두 완료할 예정인 가운데 나왔다. 연합인포맥스 종목현재가(화면번호 7219)에 따르면 이날 GM 주가는 전일 대비 1.5% 가량 오른 48달러대에 거래되고 있다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4312859

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +37,653(-5,681)
증권 -7,958 (+2,809)
은행 -29,523 (+2,345)
투신 +5,466 (-293)
보험 -1,548 (+65)
개인 +13,616(+207)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +36,041(-4,012)
증권 -5,868 (+3,671)
은행 -8,300 (-81)
투신 -23 (+138)
보험 -15,888 (-17)
개인 -4,178 (+27)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 -50 (+77)
증권 +50 (-65)
은행 0 (-7)
투신 0 (-29)
보험 0 (+18)
개인 0 (+6)

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<3년선물6월물>
23-4    3.369
23-6    3.378
22-10   3.350
이론가 104.63 (저평1틱)
*종가 (104.62)

<3년선물9월물>
23-4    3.369
23-10   3.350
24-1    3.360
이론가 104.73 (저평3틱)
*종가 (104.70)
----------------

<10년선물6월물>
23-5    3.442
22-11   3.440
이론가 113.09 (저평4틱)
*종가 (113.05)

<10년선물9월물>
23-5    3.442
23-11   3.440
이론가 113.16 (저평1틱)
*종가 (113.15)
----------------

<30년선물6월물>
23-2   3.275
23-7   3.275
이론가 132.79 (저평53틱)
*종가 (132.26)
..................

<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.593%(-0bp) 
- 91일물 CD      3.600%(-0bp)
- 산금채 1년      3.376%(-1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-4 :    9개
국21-10 :  17개
국22-4 :   34개
국22-13 :  50개
국23-4 :   66개
국23-10 :  82개 
국24-4 :   97개 
-----------------
<5년물>  
국21-7 :   72개
국22-1 :   88개
국22-8 :  105개
국 23-1 :  120개
국 23-6 :  136개
국 24-1 :  149개
------------------
<10년물>
국21-11 :  217개
국22-5:    239개
국22-14 :  261개
국23-5 :   263개
국23-11 :  287개
국24-5:    292개
------------------
<20년물> 
국19-6:   346개
국20-7:   372개
국21-9:   397개
국22-11:  464개
국23-9:   508개
----------------
<30년물>
국16-1:   462개
국17-1:   482개
국18-2:   524개
국19-2:   500개
국20-2:   499개
국21-2:   518개
국22-2:   565개
국22-9:   619개
국23-2:   635개
국23-7:   672개
----------------
<50년물>
국16-9 :    561개
국18-8 :    533개
국20-10 :   587개
국22-12 :   873개
================

<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   70개
국22-5:     77개
국22-14 :   84개
국23-5 :    84개
국23-11 :   92개
국24-5 :    94개
------------------
<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   119개
국21-9:   127개
국22-11:  149개
국23-9:   163개
----------------
<30년물>
국16-1:   148개
국17-1:   155개
국18-2:   168개
국19-2:   160개
국20-2:   160개
국21-2:   166개
국22-2:   181개
국22-9:   198개
국23-2:   104개
국23-7:   216개
----------------
<50년물>
국16-9 :    180개
국18-8 :    203개
국20-10 :   188개
국22-12 :   280개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   58개
국17-1:   60개
국18-2:   66개
국19-2:   63개
국20-2:   62개
국21-2:   65개
국22-2:   71개
국22-9:   78개
국23-2:   80개
국23-7:   84개
----------------
<50년물>
국16-9 :   70개
국18-8 :   79개
국20-10 :  73개
국22-12 :  109개
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<주간 경제일정>

*6월12일(수)
기재부 2024년 5월 고용동향(08:00)
기재부 2024년 5월 고용동향 및 평가(09:00)
한은 2024년 5월중 금융시장 동향(12:00)
한은 2023년 기업경영분석 결과(속보)(12:00)
한은 2024년 5월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)
05월 한국 실업률(NSA) / 05월 한국 실업률(SA)
통안채 예정 366D 6000억

05월 중국 소비자물가증가율 / 05월 중국 생산자물가
05월 독일 소비자물가

05월 미국 미국:CPI(mom)-sa
05월 미국 근원 소비자물가(NSA)
05월 미국 근원 소비자물가(SA)


*6월13일(목)
기재부 월간 재정동향(6월호) 발간(10:00)
통안채 경쟁 366D 0억
06월 한국 금융통화위원회 정기회의

중국 통화량증가율(M2) / 중국 신규대출
04월 유로존 산업생산(유로 17개국)
05월 호주 실업률

06월 미국 FOMC 금리결정(상단)
05월 미국 재정수지 / 05월 미국 생산자물가
미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 주간 원유재고량


*6월14일(금)
국고채 예정 50Y 4000억
기재부 2024년 6월 최근 경제동향(10:00)
한은 2024년 5월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
한은 2024년 4월 통화 및 유동성(보도자료)
04월 한국 광의통화(M2, 평잔)

06월 일본 금정위 (BOJ. 12:00 KST) 전기 : 0.1 (%)

05월 미국 수출물가 / 05월 미국 수입물가
06월 미국 미시간대소비심리평가지수

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