Morning Briefing (2024.04.29)

* [美국채] : 美 국채 혼조…만족스럽지 못한 PCE
= 미국 국채가격이 혼조로 마감했다.
3월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 대체로 시장 예상치에 부합했지만, 기준금리 인하 기대감을 키울 정도로 둔화하진 않았기 때문에 일부 만기 구간에서 저가 매수세가 유입되는 데 그쳤다.

* [美증시] : 뉴욕증시는 견조한 인플레이션 지표에도 대형 기술 기업 실적이 호조를 보이면서 상승.

* [국제유가] : 견조한 3월 PCE인플레·중동 불안에 상승
미국의 3월 개인소비지출(PCE) 인플레이션이 예상대로 견조한 흐름을 보인데다 지정학적 불안도 지속되면서 유가는 지지력을 보였다.


. 2년물           -0bp (5.01%)
. 5년물           -3bp (4.69%)
10년물           -3bp (4.67%)
30년물           -3bp (4.78%)

DJ             38,239.66p     +0.40% (+153.86p)
NSQ           15,927.90p     +2.03% (+316.14p)
S&P            5,099.96p     +1.02% (+51.54p)

WTI  6월      +$0.28     ($83.85)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
 
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -5bp(+2.58%)      +1.36% 
프 랑 스      -6bp(+3.06%)      +0.89%
이탈리아      -9bp(+3.89%)      +0.91%
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스 페 인      -7bp(+3.36%)      +1.56%
포르투갈      -7bp(+3.20%)      +1.07%
그 리 스      -9bp(+3.59%)      +1.38%
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영    국      -5bp(+4.32%)      +0.75% 
호    주      +11bp(+4.53%)     -1.20%
일    본      +3bp(+0.93%)      +0.81%
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<주요국 환율>  
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달러/엔           158.312
유로/달러         1.06911
호주/달러         0.6532
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- NDF, 1,376.00/ 1,376.50원…3.15원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 27일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,376.25원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.20원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,375.30원) 대비 3.15원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,376.00원, 매도 호가(ASK)는 1,376.50원이었다.
간밤 달러가 강세를 나타냈다. 미국의 인플레이션이 끈질긴 양상을 이어간 가운데 일본은행(BOJ)은 엔저를 용인하는 태도를 보인 영향이다. 달러 인덱스는 106선으로 올랐다.
미국 3월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전월 대비 0.3% 오르며 시장 예상에 대체로 부합했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 155.972엔에서 158.300엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.06930달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2696위안을 기록했다.
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<3년선물6월물>
23-4    3.515
23-6    3.602
22-10   3.517
이론가 104.12 (저평5틱)
*종가 (104.07)
----------------

<10년선물6월물>
23-5    3.705
22-11   3.685
이론가 110.81 (저평17틱)
*종가 (110.64)
----------------

<30년선물6월물>
23-2   3.533
23-7   3.525
이론가 127.11 (저평29틱)
*종가 (126.82)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.533%(-3bp) 
- 91일물 CD      3.570%(-0bp)
- 산금채 1년      3.438%(-1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-4 :    4개
국21-10 :  21개
국22-4 :   38개
국22-13 :  54개
국23-4 :   70개
국23-10 :  86개 
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<5년물>  
국21-7 :   76개
국22-1 :   92개
국22-8 :  108개
국 23-1 :  123개
국 23-6 :  138개
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<10년물>
국21-11 :  217개
국22-5:    238개
국22-14 :  259개
국23-5 :   260개
국23-11 :  284개
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<20년물> 
국19-6:   335개
국20-7:   359개
국21-9:   384개
국22-11:  448개
국23-9:   490개
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<30년물>
국16-1:   442개
국17-1:   460개
국18-2:   500개
국19-2:   475개
국20-2:   471개
국21-2:   490개
국22-2:   536개
국22-9:   587개
국23-2:   602개
국23-7:   637개
----------------
<50년물>
국16-9 :    516개
국18-8 :    583개
국20-10 :   537개
국22-12 :   805개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<10년물>
국21-11 :   71개
국22-5:     78개
국22-14 :   85개
국23-5 :    85개
국23-11 :   93개
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<20년물> 
국19-6:   110개
국20-7:   118개
국21-9:   126개
국22-11:  147개
국23-9:   161개
----------------
<30년물>
국16-1:   145개
국17-1:   151개
국18-2:   164개
국19-2:   156개
국20-2:   155개
국21-2:   161개
국22-2:   176개
국22-9:   193개
국23-2:   198개
국23-7:   209개
----------------
<50년물>
국16-9 :    169개
국18-8 :    191개
국20-10 :   176개
국22-12 :   264개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   59개
국17-1:   61개
국18-2:   66개
국19-2:   63개
국20-2:   63개
국21-2:   65개
국22-2:   71개
국22-9:   78개
국23-2:   80개
국23-7:   85개
----------------
<50년물>
국16-9 :   69개
국18-8 :   76개
국20-10 :  71개
국22-12 :  107개
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<주간 경제일정>

*4월29일(월)
국고채 예정 30Y 39000억
통안채 예정 91D 7000억
04월 무역수지 POLL 발표
04월 소비자물가 POLL 발표 (통계청. 08:00 KST) 전기 : 3.1 (% (전년비))
한은 2024년 3월 금융기관 가중평균금리(12:00)

일본 Showa Day


*4월30일(화)
기재부 2024년 3월 산업활동동향(08:00)
기재부 2024년 3월 산업활동동향(08:30)
한은 2024년 3월 무역지수 및 교역조건(잠정)(12:00)
한은 BoK 경제연구: 실업경험이 가계소비에 미치는 장기 효과 분석(12:00)
한은 2024년 제7차(4.12일 개최, 통방) 금통위 의사록 공개(16:00)
05월 국고 10년 POLL 발표 (연합인포맥스. 08:00 KST)
05월 국고 3년 POLL 발표 (연합인포맥스. 08:00 KST)
05월 코리보(3M) POLL 발표
통안채 경쟁 91D 0억
통안채 만기 10000억

03월 일본 실업률
03월 일본 산업생산
04월 중국 제조업 PMI
04월 중국 비제조업 PMI
04월 중국 제조업 PMI(차이신, 확정)
04월 독일 실업률

02월 미국 S&P/Case-Shiller주택가격지수(20개도시)
04월 미국 시카고 PMI지수
04월 미국 소비자신뢰지수(컨퍼런스보드)


*5월1일(수)
한국 근로자의날
04월 한국 무역수지

1분기 뉴질랜드 실업률


*5월2일(목)
기재부 2024년 4월 소비자물가동향(08:00)
기재부 2024년 4월 소비자물가동향(09:00)
기재부 OECD 5월 세계경제전망(16:00)
통안채 예정 731D 25000억

중국 Labor Day
후강퉁 Labor Day
04월 유로존 PMI / (EUROSTAT. 16:00 KST) / 전기 : 46.1 (index)
03월 호주 무역수지, 03월 호주 수입, 03월 호주 수출
04월 스위스 소비자물가

05월 미국 FOMC 금리결정(상단) (FRB. 03:00 KST) 전기 : 5.5 (%)
미국 신규실업보험청구자수(SA) (US Department of Labor. 21:30 KST) 전기 : 207,000 (천명)
미국 EIA 주간 정제유재고량, 미국 EIA 주간 원유재고량
03월 미국 내구재수주 / 03월 미국 제조업수주


*5월3일(금)
국고채 예정 10Y 500억
통안채 경쟁 731D 0억

일본 Constitution Memorial Day
중국 Labor Day
후강퉁 Labor Day

04월 미국 실업률 (Bureau of Labor Statistics. 21:30 KST) 전기 : 3.8 (%)
03월 미국 수출 (Bureau of Economic Analysis. 21:30 KST) 전기 : 263.01 (백만USD)
03월 미국 수입, 03월 미국 무역수지, 04월 미국 비농업부문고용자수
04월 미국 ISM비제조업지수
03월 유로존 실업률 (EUROSTAT. 18:00 KST) 전기 : 6.5 (%)

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