* [미국채]
- 미 국채가 반락…견조한 CPI·30년물 입찰 부진
*9월 CPI는 전년대비 3.7% 상승 (예상 3.6%)
* [미증시]
- 9월 물가 보고서에 국채금리가 오른 영향으로 하락
* [국제유가]
- 원유재고가 크게 늘었다는 소식에 하락
. 2년물 +7bp (5.07%)
. 5년물 +10bp (4.69%)
. 10년물 +13bp (4.70%)
. 30년물 +16bp (4.85%) [연합참조]
DJ 33,631.14p -0.51% (-173.73p)
NSQ 13,574.22p -0.63% (-85.46p)
S&P 4,349.61p -0.62% (-27.34p)
WTI 11월 -$0.58 ($82.91)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +6bp(+2.79%) -0.23%
프 랑 스 +7bp(+3.40%) -0.37%
이탈리아 +9bp(+4.75%) +0.26%
----------------------------------
스 페 인 +8bp(+3.89%) -0.26%
포르투갈 +7bp(+3.49%) -0.90%
그 리 스 +1bp(+4.15%) +0.56%
----------------------------------
영 국 +8bp(+4.42%) +0.32%
호 주 +9bp(+4.48%) +0.08%
일 본 -2bp(+0.75%) +1.75%
----------------------------------
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달러/원 NDF(1M) 1348.00원 (+11.65)
- 예상보다 높은 미국 물가 상승세에 연준 경계감이 고조됐다. 지난달 미국 물가 상승률은 시장 예상치를 상회했다. 이에 달러는 강세를 보였고 미 국채 금리는 상승했다.
달러 인덱스는 106.5선까지 올랐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 149.050엔에서 149.800엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.05280달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.31위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 149.784
유로/달러 1.05266
호주/달러 0.6313
---------------------------------
<주간 경제일정>
*13일(금)
● 국고채 50년 입찰 0.3조원
韓 9월 실업률
中 9월 PPI, CPI
中 9월 무역수지
美 9월 수출입물가지수
美 10월 미시간대소비자기대지수
⊙ 패트릭 하커 필라델피아 연방은행 총재 연설 (오후 10시)
※2023년 제18차(9.26. 개최, 비통방) 금통위 의사록 고액 (16:00_홈페이지 게시)
////////////////////////////
<해외 뉴스>
▲美 9월 CPI 전년比 3.7%↑…예상치 상회(종합)
(http://https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283844)
미국 노동부는 12일(현지시간) 올해 9월 소비자물가지수(CPI)가 지난해 같은 달보다 3.7% 올랐다고 발표. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트들의 예상치인 3.6% 상승을 상회한 수준. 단, 변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 9월 근원 CPI는 지난해 같은 기간보다 4.1% 상승하며 시장의 예상치에 부합.
▲OPEC, 올해·내년 전 세계 원유 수요 전망치 유지
(http://(https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283845)
석유수출국기구(OPEC)가 올해와 내년 전 세계 원유 수요 전망치를 유지. OPEC은 12일(현지시간) 발표한 보고서에서 올해 원유 수요는 하루 240만배럴가량 증가하고 내년에는 하루 220만배럴가량 증가할 것으로 예상. 이는 지난달 전망치와 같은 수준. OPEC은 중국의 계속된 경기 회복세로 내년 탄탄한 글로벌 성장이 예상된다며 이것이 원유 소비를 추가로 촉진할 것이라고 설명.
▲무디스, 美기업 만기도래 부채 4년간 27%↑…재차입 위험 증가
(http://https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283851)
신용평가사 무디스는 앞으로 몇 년간 미국기업들의 재차입 위험이 크게 증가할 것으로 예상. 시장 금리가 13년 만에 최고 수준으로 치솟은 데다 단기적으로 하락할 가능성이 작기 때문. 12일(현지시간) 무디스에 따르면 2024년부터 2028년까지 만기 도래하는 투기 등급의 비금융권 기업 부채는 1조8천700억달러로 역대 최고치를 경신할 전망. 이는 2023년~2027년까지 만기 도래할 부채 1조4천700억달러보다 27% 늘어난 것으로 앞으로 고금리 환경이 지속되면서 몇 년간 재차입 비용이 크게 증가할 것임을 시사.
▲ECB 의사록 "9월 결정 '아슬아슬'…일부 위원 동결 원해"
(https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283843)
- 유럽중앙은행(ECB)은 지난 9월 회의에서 일부 위원들이 금리 동결을 선호했으나 확고한 과반이 금리 인상을 요구해 금리를 인상했다고 밝혔다. ECB가 12일(현지시간) 발표한 9월 13~14일 통화정책 회의 의사록에 따르면 9월 금리 결정이 대체로 "아슬아슬한 것(close call)"으로 보였지만 25bp 금리 인상에 대해 "확고한 과반(a solid majority of members)이 지지했다"라고 전했다. 당시 회의에서 ECB는 정책금리를 25bp 올리며, 10회 연속 인상을 단행했다. 예금금리는 4.0%로 인상돼 유로화 출범 이후 역대 최고치로 올랐다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재도 기자회견에서 일부 위원들은 중단을 선호했다면서도 확고한 과반이 이번 결정에 동의했다고 말했다. ECB의 정책위원회 위원은 모두 26명이다. ECB는 위원들이 "헤드라인과 근원 인플레이션이 5%를 웃도는 상황에서 처음 결정이 아슬아슬한 순간에서 잠시 중단하는 쪽으로 잘못 내디디면 ECB의 결단력 약화로 해석될 위험이 있다"라고 판단했다.
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "연준의 추가 금리인상 가능성이 낮아지면서 전반적으로 시장이 안정을 찾는 모습"이라며 "미국 국채금리 하락세가 언제까지 이어질지 지켜봐야겠지만 최근 연준 위원들의 발언 뉘앙스가 크게 달라지고 있어 금리가 급격히 튈 것 같지는 않다"고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "이슈가 펀더멘털에서 전쟁으로 넘어간 것 같아 오늘 미국 CPI가 얼마나 영향이 있을지 모르겠다"며 "다만 금리 하락이 맞는지 확신이 안 서 분위기는 쫓아가지만 공격적으로 포지션을 잡지 못하겠다"고 말했다. 그는 "크로스의 경우 FX스왑 단기가 많이 오르면서 크로스 단기금리도 따라가는 모습이었다"며 "전반적으로 거래가 많지 않아 보였다"고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +115,726 (+1,848)
증권 -109,835 (-932)
은행 +6,958 (-1,404)
투신 -527 (+37)
보험 +2,143 (-110)
개인 +17,902 (+66)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +45,907 (-1,913)
증권 -31,065 (+1,389)
은행 -5,181 (+1,353)
투신 -623 (-299)
보험 -2,956 (+78)
개인 -2,084 (-731)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-13 3.894
23-1 4.003
23-4 3.927
이론가 102.93 (저평3틱)
*종가(102.90)
----------------
<10년선물>
22-14 4.094
23-5 4.091
이론가 107.31 (고평1틱)
*종가(107.32)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.513%(+4bp)
- 91일물 CD 3.820%(보합)
- 통안채 3.722%(-2bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 6개
국21-4 : 23개
국21-10 : 40개
국22-4 : 56개
국22-13 : 73개
국23-4 : 87개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 15개
국19-5 : 31개
국20-1 : 47개
국20-6 : 63개
국21-1 : 78개
국21-7 : 93개
국22-1 : 108개
국22-8 : 124개
국23-1 : 149개
국23-6 : 154개
------------------
<10년물>
국18-10: 155개
국19-4 : 165개
국19-8 : 173개
국20-4 : 184개
국20-9 : 196개
국21-5 : 210개
국21-11 : 223개
국22-5 : 244개
국22-14 : 266개
국23-5 : 265개
------------------
<20년물>
국18-7: 340개
국19-6: 321개
국20-7: 343개
국21-9: 361개
국22-11: 423개
국23-9: 462개
----------------
<30년물>
국18-2: 454개
국19-2: 428개
국20-2: 418개
국21-2: 438개
국22-2: 475개
국22-9: 520개
국23-2: 533개
국23-7: 565개
----------------
<50년물>
국16-9 : 422개
국18-8 : 477개
국20-10 : 434개
국22-12 : 664개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
국23-5 : 90개
-----------------
<20년물>
국18-7 : 116개
국19-6 : 110개
국20-7 : 117개
국21-9 : 123개
국22-11: 144개
국23-9: 157개
-----------------
<30년물>
국18-2: 154개
국19-2: 145개
국20-2: 142개
국21-2: 149개
국22-2: 161개
국22-9: 177개
국23-2: 181개
국23-7: 192개
------------------
<50년물>
국16-9 : 143개
국18-8 : 162개
국20-10 : 148개
국22-12 : 226개
====================
//////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
10월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 0.7조/ 4.2조/ 0.5조/ 7.6조
10월 3주: 1.5조/ 없음 / 1.4조/ 1.5조/ 3.9조/ 1.3조/ 9.7조
10월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.9조/ 1.2조/ 5.0조/ 2.0조/ 10.7조
11월 1주: 3.0조/ 0.2조 / 0.6조/ 1.2조/ 4.4조/ 1.6조/ 11.0조
(끝)
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