* [미국채]
- 국채가 하락…엄청난 고용에 30년물 금리 16년만 최고 (10/6)
*9월 비농업 부문 고용 33만6천명 증가
- '콜럼버스의 날'을 맞아 휴장 (10/9)
* [미증시]
- 고용 '깜짝' 급증에도 상승…나스닥 1.6%↑마감 (10/6)
- 이스라엘과 팔레스타인 간의 무력 충돌 소식에 장 초반 하락세를 보였으나 오후 들어 오름세로 돌아선 후 상승 (10/9)
* [국제유가]
- 미국의 고용이 예상보다 큰 폭으로 증가했다는 소식에도 낙폭 과대에 따른 반발 매수세로 상승 (10/6)
- 이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스의 전쟁으로 중동 지역의 지정학적 위기가 고조돼 4% 이상 상승 (10/9)
(10/6 기준)
. 2년물 +6bp (5.08%)
. 5년물 +7bp (4.76%)
. 10년물 +9bp (4.80%)
. 30년물 +8bp (4.97%) [연합참조]
(10/9 기준)
DJ 33,604.65p +0.59% (+197.07p)
NSQ 13,484.24p +0.39% (+52.90p)
S&P 4,335.66p +0.63% (+27.16p)
WTI 11월 +$3.59 ($88.15)
<출처: 인포맥스>
...............
(10/9 기준)
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -11bp(+2.77%) -0.67%
프 랑 스 -12bp(+3.35%) -0.55%
이탈리아 -9bp(+4.84%) -0.46%
----------------------------------
스 페 인 -9bp(+3.93%) -0.91%
포르투갈 -9bp(+3.53%) +0.93%
그 리 스 -4bp(+4.30%) -2.26%
----------------------------------
영 국 -9bp(+4.48%) -0.03%
호 주 -9bp(+4.43%) +0.20%
일 본 -0bp(+0.80%) -0.26%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1349.00원 (+1.20)
- 팔레스타인과 이스라엘의 무력 충돌이 전면전 양상으로 치달으면서 안전자산 선호 심리가 강화했지만 달러화는 보합세를 나타냈다.
안전통화인 일본 엔화에 대한 매수세가 강화했다.
지난 주말 발표된 미국의 9월 비농업부문 신규 고용은 33만6천명 증가했다. 월가 예상치 17만명을 크게 웃도는 것이다. 12개월 평균 고용인 26만7천명도 상회했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 148.920엔에서 148.74엔으로 하락했고, 유로-달러 환율은 1.0538달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2999위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 148.499
유로/달러 1.05665
호주/달러 0.6409
---------------------------------
<주간 경제일정>
*09일(월)
한글날 휴장, 미국 콜럼버스데이 휴장(채권)
독일 8월 산업생산
⊙ 로리 로건 댈러스 연방은행 총재 연설 (오후 10시)
⊙ 휴장국가: 캐나다, 일본, 대만(10일까지)
*10일(화)
● 국고채 3년 입찰 1.5조원
● 통안채 91일물 1.0조원 입찰 (10:00~10:10)
美 9월 도매판매
● 미국채 3년 입찰
⊙ 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설 (오후 10시30분)
⊙ 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설 (11일 오전4시)
⊙ 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설 (11일오전7시)
⊙ 휴장국가: 대만(10일까지)
*11일(수)
● 국고채 2년 입찰 1.0조원
● 통안채 1년물 0.6조원 입찰 (10:00~10:10)
韓 8월 경상수지
독일 8월 CPI
美 9월 PPI
● 미국채 10년 입찰
⊙ 라파엘 보스틱 연은 총재 연설 (12일 오전 1시15분)
⊙ FOMC 9월19-20일 회의록 공개 (12일 오전 3시)
*12일(목)
日 9월 PPI
美 9월 CPI
美 주간 실업수당 청구건수
● 미국채 30년 입찰
*13일(금)
● 국고채 50년 입찰 0.3조원
韓 9월 실업률
中 9월 PPI, CPI
中 9월 무역수지
美 9월 수출입물가지수
美 10월 미시간대소비자기대지수
⊙ 패트릭 하커 필라델피아 연방은행 총재 연설 (오후 10시)
※2023년 제18차(9.26. 개최, 비통방) 금통위 의사록 고액 (16:00_홈페이지 게시)
////////////////////////////
<해외 뉴스>
▲이스라엘-하마스戰 금융시장 파장과 주목할 부분은
- 팔레스타인 무장 정파 하마스의 기습 공격으로 하마스와 이스라엘군의 무력충돌이 발생한 데 대해 글로벌 금융시장은 촉각을 곤두세우고 있다. 통상 지정학적 위기는 안전자산에 대한 선호를 높이지만, 단기적인 영향에 그치는 경우가 많다. 하지만, 금융시장은 이번 사태가 중동의 불안을 연장해 인플레이션에 또 다른위험 요인이 될지 주목하고 있다. 9일(현지시간) 마켓워치와 다우존스에 따르면 금융시장 전문가들은 안전자산에 대한 수요로 원유, 금, 달러, 국채 가격이 상승할 수 있지만, 영향은 갈등이 얼마나 오래 지속될지에 따라 달라질 수 있다고 말했다. 줄리어스 베어의 노버트 루커 리서치 담당 헤드는 "유가와 금값이 불확실성으로 오르고 있다"라며 "안전자산인 국채가 안전 피난처 흐름에 상승하면서 금리 상승세가 일시 중단될 수 있다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283360
▲마켓워치 "역전된 미국채 수익률 어떻게 정상화될지 주목해야"
- 뉴욕 채권시장에서 미국 장단기 국채 수익률 역전 폭이 정상화될 조짐을 보이면서 경기 침체에 대한 우려가 되레 짙어졌다는 월가의 진단이 나왔다. 미 국채 장기물 수익률이 빠른 속도로 상승세를 보이는 데 따른 베어 스티프닝(Bear Steepening) 양상이 기업 실적 악화로 이어지고 고용시장도 악화시킬 것이라는 이유에서다. 투자 전문 매체인 마켓워치에 따르면 미국채 수익률 역전 폭은 지난 7월 말거의 110bp 수준이었지만 이제는 30bp 수준으로 좁혀졌다. 미국채 2년물 수익률 상승세가 제한된 가운데 미국채 10년물과 30년물 등 장기물 수익률이 가파르게 상승한 영향으로 풀이됐다. 채권수익률은 위험프리미엄과 기간프리미엄을 반영한다는 점에서 같은 위험등급이라면 만기가 긴 장기물의 수익률이 높아야 한다. 하지만 최근 15개월 동안은 미국채 장기물 수익률이 단기물 수익률보다 낮은 채권 수익률 역전 현상이 일상이 됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283362
▲엘-에리언 "지금 일어나는 3가지, 시장에서 무언가 무너뜨려"
- 모하메드 엘-에리언 알리안츠 수석 경제 고문은 투자자들이 세 가지 위협에직면해 있다며, 통상 이러한 위험은 시장에서 무언가를 무너뜨리는 요인이 됐다고지적했다. 9일(현지시간) CNBC에 따르면 엘-에리언은 10년물 국채금리의 급등, 유가 상승, 달러화 강세라는 3가지 요인은 일반적으로 "무언가를 무너뜨린다"라고 말했다. 엘-에리언은 "역사적으로 이 세 가지는 무언가를 무너뜨린다"라며 "그들은 금융시스템에서 무언가를 무너뜨리는 경향이 있으며, 시장이 우려하는 것은 우리가 금리 위험도 아직 감당하지 못하고 있다는 점이다"라고 지적했다. 그는 이스라엘과 하마스의 전쟁은 일시적으로 안전자산인 국채에 대한 투자자들의 수요를 높이겠지만, "시장과 경제에서 가장 큰 질문은 긴장이 고조되느냐 여부다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283361
▲이스라엘-하마스戰이 유가에 영향을 미치는 2가지 경로는
- 이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스의 전쟁으로 국제유가가 급등하고 있다. 9일(현지시간) CNBC에 따르면 원유 전문가들은 이스라엘과 팔레스타인 지역은 원유 생산지가 아니지만, 이번 전쟁으로 중동의 외교관계가 복잡해질 가능성과 그에 따른 사우디아라비아와 이란의 산유량이 영향을 받을 가능성에 주목하고 있다. 중동 최대 산유국인 사우디아라비아는 이번 전쟁에 직접적인 당사자는 아니지만, 이번 사태로 산유 정책에 변화를 줄 가능성이 있다는 전망이 나오고 있다. 골드만삭스는 사우디의 감산 조치가 조기에 종료될 수 있다는 전망이 사라질 수 있다고 말했다. 골드만삭스는 보고서에서 "지난 2주간의 유가 하락과 지난 3개월간 글로벌 상업 재고가 크게 줄어들고 있다는 제한적 증거와 함께 이번 주 전개는 사우디가 감산을 조기에 종료시킬 가능성을 낮춘다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283366
▲씨티 "이스라엘, 외환시장 추가 개입 가능"
- 팔레스타인 무장정파 하마스의 기습 공격으로 이스라엘에 무력 충돌이 발생한 가운데 이스라엘 중앙은행이 추가적인 환시 개입에 나설 수 있다고 씨티그룹이진단했다. 9일(현지시간) 다우존스에 따르면 씨티의 분석가들은 "이스라엘은행(BOI)은 이번 갈등에 대응해 외환시장 개입 규모를 늘릴 수 있을 것"이라고 분석했다. 이스라엘은행은 자국 통화인 셰켈 방어를 위해 외환시장에서 최대 300억 달러를매도하는 프로그램을 시행하겠다고 발표했다. 또 최대 150억 달러의 스와프 메커니즘을 통해 유동성을 공급할 방침이다. 씨티는 이스라엘은행의 외환 대책이 광범위한 만큼 추가적인 조치가 필요하지 않을 수도 있다고 설명했다. 최근 사례를 살펴보면 과거 군사적인 갈등이 발생했을 때 셰켈화가 반드시 약세를 보이지는 않았다고 씨티그룹은 분석했다. 다만, 씨티그룹은 이번 군사적 갈등이 장기화할 경우 이스라엘의 재정과 경제 전망은 큰 타격을 받을 수 있다고 분석했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283358
▲미 9월 고용추세지수 114.66…전월보다 상승
- 미국의 9월 고용추세지수(ETI)가 상승했다. 콘퍼런스보드는 9일(현지시간) 미국 9월 ETI가 114.66으로 집계됐다고 발표했다. 이는 전월 수정치인 114.16보다높은 수준이다. ETI 지수는 고용시장을 보는 선행지수로 지수가 상승하면 고용이 증가할 가능성이 있다는 의미이고, 지수가 하락하면 고용이 줄어들 가능성이 있다는 의미이다. 콘퍼런스보드는 올해 남은 기간과 내년까지 미국의 고용은 성장세를보일 것으로 예상된다고 전망했다. 강한 고용 시장에 따라 미국 연방준비제도(Fed·연준)는 11월에 금리를 인상할 것으로 내다봤다. 셀추크 에런 콘퍼런스보드 선임 이코노미스트는 "9월 ETI는 소폭 상승하면서 고용 증가세가 꾸준히 이어질 것을 시사했다"며 "올해 남은 기간과 내년까지 고용이 늘어날 것으로 보인다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283364
▲댈러스 연은 "최근 긴축적 금융 여건에 금리 인상 필요 줄 수도"
- 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 고위 인사가 최근 채권 시장의 긴축으로 인해 연준이 금리를 올려야 할 필요성이 줄어들 수 있다고 언급했다. 다만, 장기 채권 금리 급등이 강한 미국 경제에 대한 기대감에 기반한 것이라면 결국 연준은 금리를 인상해야 할 수도 있다면서 금리 인상과 동결의 가능성을 모두 열어뒀다. 9일(현지시간) 외신에 따르면 로리 로건 댈러스 연방준비은행(연은) 총재는 전미실물경제협회(NABE) 연설에서 이 같은 견해를 전했다. 로건 총재는 "만약 기간 프리미엄으로 인해 장기 금리가 높은 수준을 유지한다면, 연방기금금리를 높여야 할필요성이 떨어진다"고 언급했다. 이는 최근 제기된 채권 금리 상승이 사실상의 긴축 효과가 있을 수 있다는 주장에 힘을 싣는 발언이다. 앞서 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 또한 최근 채권 시장의 긴축이 금리 인상 1회와 맞먹는 수준이라고 주장한 바 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283363
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "국제유가가 하락세로 돈 게 시장 심리에 영향을 미친 듯하다"며 "한은 부총재가 추가적인 통화긴축에 부정적인 입장을 밝힌 것도 전반적인 매수심리 제고에 영향을 미쳤다"고 설명했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "사정이 달라진 게 없는데 증권사들이 왜 그럴까 싶을 정도로 강하게 IRS 오퍼를 했다"며 "지금 시점에 굳이 이렇게 베팅을 걸 이유가 있었는지 모르겠다"고 말했다. 그는 "크로스의 경우 부채스왑이 마무리된 이후로는 수급이 잘 보이지 않는다"며 "선물환이 딱히 공격적으로 나오는 것도 아니고 예정된 것도 없다 보니 IRS 움직임에 연동하는 모습"이라고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +120,636 (-9,143)
증권 -111,325 (+5,646)
은행 +2,536 (+4,136)
투신 +266 (-114)
보험 +2,422 (-220)
개인 +17,943 (-152)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +42,364 (+7,620)
증권 -29,593 (-6,656)
은행 -6,356 (+876)
투신 -69 (-1,176)
보험 -1,885 (+104)
개인 -945 (-305)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-13 3.994
23-1 4.105
23-4 4.010
이론가 102.63 (저평1틱)
*종가(102.62)
----------------
<10년선물>
22-14 4.254
23-5 4.244
이론가 105.96 (고평0틱)
*종가(105.96)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.503%(-3bp)
- 91일물 CD 3.820%(-1bp)
- 통안채 3.754%(-2bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 8개
국21-4 : 24개
국21-10 : 41개
국22-4 : 57개
국22-13 : 74개
국23-4 : 89개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 16개
국19-5 : 33개
국20-1 : 49개
국20-6 : 64개
국21-1 : 79개
국21-7 : 94개
국22-1 : 109개
국22-8 : 125개
국23-1 : 140개
국23-6 : 154개
------------------
<10년물>
국18-10: 159개
국19-4 : 169개
국19-8 : 178개
국20-4 : 190개
국20-9 : 200개
국21-5 : 216개
국21-11 : 230개
국22-5 : 251개
국22-14 : 274개
국23-5 : 269개
------------------
<20년물>
국18-7: 353개
국19-6: 335개
국20-7: 358개
국21-9: 378개
국22-11: 444개
국23-9: 479개
----------------
<30년물>
국18-2: 481개
국19-2: 454개
국20-2: 446개
국21-2: 469개
국22-2: 508개
국22-9: 557개
국23-2: 571개
국23-7: 600개
----------------
<50년물>
국16-9 : 467개
국18-8 : 529개
국20-10 : 484개
국22-12 : 734개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
국23-5 : 90개
-----------------
<20년물>
국18-7 : 118개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 126개
국22-11: 148개
국23-9: 160개
-----------------
<30년물>
국18-2: 161개
국19-2: 153개
국20-2: 150개
국21-2: 157개
국22-2: 171개
국22-9: 187개
국23-2: 191개
국23-7: 200개
------------------
<50년물>
국16-9 : 154개
국18-8 : 175개
국20-10 : 160개
국22-12 : 242개
====================
//////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
10월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 0.7조/ 4.2조/ 0.5조/ 7.6조
10월 3주: 1.5조/ 없음 / 1.4조/ 1.5조/ 3.9조/ 1.3조/ 9.7조
10월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.9조/ 1.2조/ 5.0조/ 2.0조/ 10.7조
10월 5주: 3.0조/ 0.2조 / 0.6조/ 1.2조/ 4.4조/ 1.6조/ 11.0조
(끝)
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